元のイベントハンドラ

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
ShowMessage("Button1Click");
}

新しく呼び出される関数

void __fastcall TForm1::NewFunc(TObject * Sender)
{
//TODO: この下にコードを追加してください
ShowMessage("New Func");
}

イベントハンドラの変更処理

void __fastcall TForm1::ChangeButtonClick(TObject *Sender)
{
Button1->OnClick = NewFunc;
//正確にはButton1->OnClick = this->NewFunc;
}

ちゃんとできたよ｡ただの関数じゃなくてTOject型の派生クラスのメンバ関数で引数、戻り値は一致してなくちゃいけない｡
代入するのはただの関数ポインタじゃないけど。
ヘルプで　__closure　を調べてみたら｡