>>973
確率微分方程式というのは市場の統計的特性を説明するために株価の変動を理想化した確率過程のことであって
それだけでは全く予測には役に立ちません。簡単に言えば、価格変動＝トレンド＋ノイズと仮定しているだけの話です。
予測するには肝心のトレンドがどうなのかがわからないとどうしようもないわけですが、学者さんたちは市場の統計的特性
さえ説明できればそれで良いみたいなところがあって、我々が一番知りたいトレンドについては単純に定数にしてしまって
理論展開してるんで何の役にも立たないんですよね。それでも市場の統計的特性がある程度説明できてしまっているから
どうしようもないんですけどね。

本来はトレンドの構造をもっと詳しく解明する必要があるんですけど、彼らはそこにはあまり手を付けたがらないようです。
しいて言えば、ノイズの特性からボラティリティの変動をある程度予測できるぐらいなもんでしょうか。

まぁ、学者さんは論文さえ書ければそれで良しなんで、彼らに任せている以上はいつまで経ってもディーラーがほしい理論は
出てこないでしょうね。

だから、確率微分方程式のような解析的にきれいな形に書けないアルゴリズムのようなものを追求する方が
実用上は近い気はします。