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株価予測プログラム総合スレ２

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。

0001祝ｽﾄｯﾎﾟ安

NGNG

前スレ
株価予測プログラムって作成可能か？
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/

￥￥　日収１００万円のプログラム　￥￥
http://pc.2ch.net/tech/kako/1006/10062/1006266597.html

参考スレ
■お勧めの株価チャートソフトは？ Ver.11■
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1067604401/

0002デフォルトの名無しさん

NGNG

軽やかに２get

0003　

NGNG

テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!
http://money.2ch.net/stock/kako/1033/10332/1033295492.html

システムトレードの研究
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/

0004デフォルトの名無しさん

NGNG

微妙に糞スレ化してるけどこれも。。。

金融工学の専門家いらっしゃいますか？
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50

0005　

NGNG

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
Pan;投資家のための相場サイト
http://www.panrolling.com/

株価情報
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/

無尽蔵
http://www.mujinzou.jp/

のんびりいこう★バズの株式投資ソフト★
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/

データ倉庫
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

0006デフォルトの名無しさん

NGNG

１インサイダー取引か、
２経済全体のパイが大きくなるか、

この二つ以外に、長期的にみて収支がプラスになることは有り得ない。
よーするに単なるギャンブル以外の何ものでもないわけ。

あなたはサイコロの次の出目を当てるプログラムを作ることができますか？
これはプログラム作成以前の問題で、そんなことは不可能。
株価予測も、やろうとしてる事の本質はそれと完全に同じです。
未来はランダムなんですよ。予測は不可能なんです。

正しい株式取引の唯一の方法は、市場全体に近似したポートフォリオを組み、長期間持つこと。
それしかない。もし経済全体のパイが小さくなれば、この方法でも成功するわけではない。

0007デフォルトの名無しさん

NGNG

>>6
夢のない話をしないで下さい。
サイコロの次の出目の話を引き合いに出してますが、
「本質的には株価予想と一緒」ではないとおもいます。
株価予測もカオス的なところはありますが、それと「株価予測プログラム」
で儲ける事ができるかどうか」とは別の話です。１００％これっ、とは
予測できなくとも、適当なデータをいれればある程度の儲けが期待出来る
プログラムが存在しても、少しもおかしくはないと思います。

0008デフォルトの名無しさん

NGNG

>>6
経済指標等々はランダムデータ（賽の目）じゃないし、金融工学の成果（内容よく知らんけど）
を考えると、投資アドバイザリー的な物は不可能じゃないんじゃない?

皆がそれを使ったらどうなるとか、結局 LTCM は破綻したじゃんとかは前スレにも出てたけど。

0009デフォルトの名無しさん

NGNG

>>7
君は、株で儲けるってことがどういうことがわかってないね。
皆が買う直前に自分が買い、そしてその後、現実に皆が追随して買って、
それで初めて儲かるわけだ（空売りの場合はこの逆ね）。
つまり「買い情報」を人より少しでも早く握らなきゃならんわけだ。
しかし人より早く情報を握ってるということはすなわち限りなくインサイダー情報ということになるし、
同じ時間に得た情報なら、一分でも早く買いに走らなきゃいけない。

では、インサイダー情報でない場合で、
かつ情報の伝達速度及び売買にかかる時間が短縮された現代においては、
情報が市場に流れた瞬間にそれが株価に反応されるため、原理的にインサイダー情報でない
一般情報で儲けることが出来ないわけよ。なぜなら、考えることは皆一緒で、みなが少しでも
早く買おうとすりゃぁ時間差は限りなくゼロに近づくのだから。
もちろん現実には、そのわずかな時間差を狙って稼ごうと皆頑張ってるけどね。
そして皆が頑張るから儲けがゼロに近づくと。

そもそも、いくら経済分析、経営分析をしたところで、買い材料の情報が来るか売り材料の情報が
来るかなんて予測できない。未来に何が起こるかはわからないから。

テクニカル分析、なんていう馬鹿げた株価予測方法があるけど、「株価はランダムウォークに動く」って事、
知ってる？わかりやすくいうと、
サイコロを振って、出目によっていくつ上がるか下がるかを決定したランダムなグラフを描いてみるとしよう。
これがランダムウォークな動きをすることは君にもわかるだろう。そして現実の株価もこれと同様の
動きをするんだよ。
>>8
　>>6でも言ったけど、市場に近似したポートフォリオを組んで長期間持て、と言っておく。
そのさい、第一に現実どのようなポートフォリオを組むか。
第二に、それを日本の市場でやるか、アメリカの市場でやるか、はたまた世界全体の市場でやるかは
ともかく、それぞれの経済が成長してゆくことを信じられるかどうか・・・・それを判断するためにどうするか。
それらのことを決定するために、経済指標を使うとよいでしょう。

0010デフォルトの名無しさん

NGNG

株式だけでなく、債券や為替も可?

0011デフォルトの名無しさん

NGNG

前スレが一ヶ月も書き込みがなかったスローペースなのに
新スレを立てる意味があったのか・・・？

まぁでも興味はあるので>>1乙かれぃ。

0012７

NGNG

>>8
うーんと、既成概念に限りなくとらわれた爺様がいらっしゃいますが、
「適当なデータをいれればある程度の儲けが期待出来るプログラムが存在しても、
少しもおかしくはない」ということがいいたかったのであって、別にテクニカル分析
で儲ける事ができる、なんて断言してはいませんよ。「適当なデータ」っていうのは
てきとーなデータという意味ではなく、適切なデータという意味で使ってるんで、
別にテクニカル分析を前提に話しているわけでもないです。

　あと、「未来に何が起こるかはわからない」っていうのを決め台詞に
するのはどうかと。カオス的な動きをしても短期であれば予測可能なものなど
腐るほどあるでしょ。ついでに言えば、株価の動きがランダムウォーク
と同じ動きするって言ってるけど、本当に統計学的な根拠があっていってるの？
「なんとなく似た動きしてるでしょ」っていう程度で話してるあなたは皆と
同じ方法で今まで通り何も考えずに売り買いすればいいと思います。

　自分が全くわからないからって人の夢をあざ笑うことは止めて下さい。

00138

NGNG

>>12
数字に弱いのは致命的かもね（なんちて

0014デフォルトの名無しさん

NGNG

>>12
君がテクニカル分析を用いようとしているなんて言ってもいないし思ってもいない。
そもそもどのような予測方法を用いようが、予測は不可能だと言っているのです。
もし「いや出来る」というのなら、別にプログラムにせんでもいいので　どうぞやってみせてください　。
（これは別にプログラムにするしない以前の問題であって、
だからそもそもこの板でやるのがおかしいけどまぁいいです）。

あとね、予測が不可能というよりは、”皆に予測が可能ならば予測の意味が無くなる”ってことも
理解したほうがよいですよ。

0015７

NGNG

このスレは「株価予測はアルゴリズムとしてキチンと記述できるか？」と
いうことを主に考えるスレじゃなかったんですか？できるのならその手法は
どのような方向で実現できそうなのか、直感的な話でもいいからそれなりに
皆が納得のいくアイデアが提示できればうれしいわけですよ。

できないのなら、それなりに根拠を持って話をするべきだと思うんですが。
ランダムウォークの話を引き合いに出したいのならそれでもいいんです。
ランダムウォークと株の動きが「これこれこういう」統計的手法を使えば
全く同じ動きを示すことがわかるので、「これこれこういう」手法を用いた
株価予測は原理的に不可能だ。

というようなもっと建設的なことを話してくれればいいのですが、
「そもそも予測は不可能だろ、どんな予測方法も不可能なの。理由は俺の
　すばらしい直感と、いままで学者たちが成功してきていないからだ！」
みたいなことを言われても納得しかねるのです。

最後に、仮に「現時点である程度の儲けを期待出来るプログラム」ができたとして、
それが皆に広まれば、当然そのプログラムも変更せざるを得なくなるのはサルでも
わかることですが、そんなものができれば誰も広めようとはしませんよ。
できたとしたら、それは当然「普通の人では到底理解のできないほど複雑、
もしくは理解はできてもとても斬新なプログラム」でしょうが。

0016デフォルトの名無しさん

NGNG

株で儲けるには、自分が取引したのち、他のプレイヤーが追随して初めて儲けることができるんですよ。

・つまり、株価予測は原理的に他のプレイヤーが真似できるものでなくてはならないわけです。
（しかも真似「できる」だけでなく、真似「されなくてはならない」のです）

・そして、他のプレイヤーが真似できるということは、”裁定の利幅はゼロに収束してゆく”わけです。

このジレンマが、株で儲けることができない理由です。この事をまだ理解できていないようですね（失礼）。

少なくとも私は株取引で期待できる回収率を1以上にすることはできないという立場に立つものです。
しかしあなたはそうではないわけですから、まずあなたが（確実に馬鹿げているであろう）アイディアとやらを
出したらいかがですか？どうぞ「建設的な」意見をまずあなたが出してください。
否定してくる意見をさらに否定しているだけではとても「建設的」とは言えません。

0017

NGNG

さしあたってですね、現在ある分析ソフトについて、皆さんはどの様に見てるんですか？例えばテクニカル指標（いっぱい
あるけど）とかについての意見を聞きたいんだけど。

0018デフォルトの名無しさん

NGNG

株価チャートを使っている人達は、ある程度株価予測が
プログラム化できると思ってるのではないかなぁ

0019　

NGNG

誰かC#で
株価データをDLするコンポーネント作ってくれ

0020デフォルトの名無しさん

NGNG

他の人より必ず儲かる株売買アルゴリズムはない

照明
全員がこのアルゴリズムを使った時、
誰もが損をしない。
誰もが損をしないための必要十分条件は
誰もが得をしない事である。
（損、得は相対的な意味）

0021デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカル分析は
統計学をまったくわかってない人が提案した方法だね

0022デフォルトの名無しさん

NGNG

だいたいの株価予測が
テクニカル指数を使ってるけど

板の動きから予測する方が意外といいかもしれない
売り板と買い板がある並びになったら
その後株価は上昇/下降するみたいな

ただこんなデータは残ってないから
個人が特定の銘柄に限ってデータを収集する

002322

NGNG

ちなみに予測は直後の上下さえ予測できればいい
デイトレードならそれで十分儲かるから

引けでどうなるかはわからないけど
漏れの毎日のザラ場観察の経験上
ある時間に現れた板の並びと
その後数分から数十分の動きに関係があるように感じる
そしてそれは銘柄によって違う

はっきりとはしてないんだけど
発行株式数や株価の他
その時間の出来高や板の状態などの
ザラ場のデータベースができれば
データマイニングで何か銘柄特定のルールが発見できないだろうか

002422

NGNG

人が考えた指標よりも
データマイニングで計算機に発見させた知識の方が
結構使えるんじゃないかと思う統計的にも

0025デフォルトの名無しさん

NGNG

>>24
何をどうマイニングするかは人が考えるわけだが

0026デフォルトの名無しさん

NGNG

業界内で他社との業績比較を行って、低PERの銘柄から選択的に買っていく。
これはオーソドックスではあるが、有効な手法でありプログラム可能だ。

0027デフォルトの名無しさん

NGNG

>>20
あまりにアホ過ぎて皆スルーしてるが、一応レスすると、
証明の中の「全員がこのアルゴリズムを使った時」っていうのは本来
証明すべきことであって（つまり仮定に入るべきこと）であって、
実際、普通に考えると全員がこのアルゴリズムを使う、なんてことは
ありえないだろ。

あ、照明だった、すみません。

0028デフォルトの名無しさん

NGNG

チャートがどうこう、テクニカル指数がどうこうよりも
データスクリーニング機能が大事と思う。

0029

NGNG

>>28
どういう基準でスクリーニングするのよ？

0030デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ本当に予測できるようなアルゴリズムがあるなら、
こんなスレで議論される前にとっくに実践されてるわな。

0031　

NGNG

>>30　ある

実際、そういうシステムもある

0032デフォルトの名無しさん

NGNG

前にNHKでやってたね。
アメリカのナスダックかなんかで全自動で売買を繰り返すシステム
「だけ」を動かして稼いでいる連中の話。
人間はバグで異常な売買を繰り返してないか確認するくらいだそうだ。

もっともプログラムの自動売買は異常な取引が多そうだけど。

0033デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ株価だけじゃ無理だわ。業績も直接は関係ない。
株価を動かしてるのは市場参加者の期待と恐怖だけ。
だから、日々のニュースと値動きで、大衆心理を分析
するアルゴリズムを作れば良いんだよ。

0034デフォルトの名無しさん

NGNG

>>32
あの番組では、「株価が動かなければ負ける」って
言ってた。売りと買いを両建てして株価が変動すれば利益、
変動しなければ損なやりかたみたいだった。これなら
機械まかせでよさそうだ。

0035デフォルトの名無しさん

NGNG

とりあえず作ってみようよ。
データってどっからとってくればいいの？

言語はＣ＃でいいよね？

0036デフォルトの名無しさん

NGNG

言語とか言い出す奴には永遠に作れないから安心しろ

0037デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ、やってみなきゃわかんないし。
できるって思ってる人は、実際に予測プログラムを作って
証明しなきゃならん。
逆に、できないって思ってる人は
積極的にプログラムを作らせて
ほーら、できないじゃん
ってやらないとさ。

0038デフォルトの名無しさん

NGNG

無料でやるならYAHOO

0039素人

NGNG

>>34

何で両建てすると

株価が変動すれば利益
変動しなければ損

になるんですか？

0040デフォルトの名無しさん

NGNG

プログラム作るまえに普通に予測を成功させろよ（藁

0041デフォルトの名無しさん

NGNG

普通にやってあたらないから
プログラムなんだと思うんだが

0042デフォルトの名無しさん

NGNG

予測というとあれですけど、ぷろぐらむなら一回の利益がすくなくても
いいし、反応速度でかせぐ手もありますよね。
まずは完全オンラインな売買ぷろぐらむを作るのがいいとおもう。

0043デフォルトの名無しさん

NGNG

んじゃあIEをオートメーション化して・・・。ｺﾜｰ

0044デフォルトの名無しさん

NGNG

ノンマルコフ過程ってなんですか？

0045

NGNG

>>35
株価データを銘柄ごとに取るなら
http://www.panrolling.com/

0046デフォルトの名無しさん

NGNG

保守

0047デフォルトの名無しさん

NGNG

保守

0048デフォルトの名無しさん

NGNG

個人で、株か為替の自動取引のプログラムを書いてる香具師は実際どのくらいおるんだ？

0049デフォルトの名無しさん

NGNG

道具は作って使ってるが自動売買は無理だろ

0050

NGNG

ちょっとした有名どころの指標ならエクセルでも作れるけどね、自動売買と言うのは発注も含めてということだろ。
個人でそれは出来ないんじゃないの。

0051デフォルトの名無しさん

NGNG

証券会社の売買システムのアップデート
↓　　　↑
自動売買プログラムのバグ取り

の繰り返しになる予感。
指標に従って売買する奴を一人雇ったほうが安上がり＾＾

0052デフォルトの名無しさん

NGNG

>>51
確かにアップデートは頻繁にされてるから楽じゃなさそうだけど、指標とルールにしたがって売買を徹底させるほうが面倒だ

0053デフォルトの名無しさん

NGNG

>>52
まぁどっちも面倒だわな。

証券会社通さないで、取引所に直接注文出せる環境なら完全自動化もありと思うけど、
Nスペで紹介されていたのは、そういう環境の奴らだろうし。

0054デフォルトの名無しさん

NGNG

株は取引所取引だけど、為替なら相対取引だからできそうな予感

0055デフォルトの名無しさん

NGNG

売買APIを公開してるブローカー経由で、自動売買の窓口はできてるけど、ロジックの部分がなかなか簡単じゃないよな

0056デフォルトの名無しさん

NGNG

>>55
そのブローカーってどこ？

0057デフォルトの名無しさん

NGNG

>>9の内容を否定する。
これを書き込んだ人間はその辺の大衆書をさらっと読んだだけのしったかぶりというのは明白。

リンク集にあるシステムトレードのスレかつこの板の住人だが。自分はプロとしてテクニカルトレードオンリーで利益を出している。
テクニカルアナリシスが有効なのは事実。これだけやって利益を出しているヘッジファンドなどめずらしくもない。
過去有名なタートルズはテクニカルトレードでもっとも優秀な成績を残したトレーダー集団だった。

＞ランダムウォーク理論
こんな古くまさに反証されまくりの理論をいまだにまじめに信じている人間が多いのに驚かせられる。

＞市場に近似したポートフォリオを組んで長期間持て、と言っておく。
運がよければ儲かるだろう。ITバブル以前の10年間はインデックス連動型のファンドがいちばん手堅く利益が出た。
しかしそれ以降はどういう結末かチャートを見れば明らか。

0058デフォルトの名無しさん

NGNG

>>9の人の根拠になっている有効な手法は消滅する、これは正しい。
さらに裁定機会というのもいずれは消滅する。
プレイヤー全員が同じスキルを持つトレーダーなら確かに必勝アルゴリズムは存在しない。
しかし、実際はいろんなプレイヤーが存在し、そこにはカモリ、カモラレの関係がある。
タートルズで有名で堅牢な手法ってのはトレンドフォローだ。為替債権のチャートを見ればいい。
同じ方向へずっと価格が推移していくのが見て取れるだろう。株は確かにランダムウォークに近いが、為替債権、ある種の先物は違う。
ただのテクニカル分析でトレンドの方向へ張るという手法は常に有効。

0059デフォルトの名無しさん

NGNG

純粋な「価格の方向の予測」だが、これはニューラルネットワークが有効だと実証されている。
要するにパターン認識だね。

0060デフォルトの名無しさん

NGNG

>>57
俺もシステムトレードの住人だけど、ムキに反論することはないよ。誰も>>9の内容なんて信じてないと思うしさ。
だいたいテクニカルを否定してる段階で、ﾄﾞ素人だってバレバレ。無知の知だな。
株を少しやった程度だろうと思うし、外為取引を少しでもしたことがあるならこんな馬鹿なこと言わないって。
突っ込みどころ満載すぎて、突っ込むまでもないレスだと思うよ。

0061デフォルトの名無しさん

NGNG

>>55 さん
自分も知りたいです。
http://www.interactivebrokers.com/
以外にありますでしょうか？

0062最凶VB厨房

NGNG

GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/

0063デフォルトの名無しさん

NGNG

このスレを読んでると、
理系的な思考がマイナスになってる人もいるね。
そりゃ本来、相場を読むことなんてできないんだよ。
でも何故読めるかと言えば、
チャートのテクニカル分析通りに人が売買をするから
実際にテクニカル分析通りに相場が動くわけ。
天気予報とは違うんだよｗ

0064デフォルトの名無しさん

NGNG

東証のはないの？

0065デフォルトの名無しさん

NGNG

日本株数百銘柄とダウ、茄子、ドル円、ドルユーロなどいくつかの指標を
ベクトルにして、その時系列データを解析して（よーしらんがカーネル法とか）
トレンド分析をするとか出来ないだろうか？

0066デフォルトの名無しさん

NGNG

株は売りに厳しいから100％的中するプログラムが書けたって儲かるとは限らない
そういう点では先物、指数なんかの信用取引の方がやりやすそうだけどな

0067デフォルトの名無しさん

NGNG

オシレーター系のシミュレーションシステム
ＤＢ使ったら２日で出来た
結構簡単

0068デフォルトの名無しさん

NGNG

>>66
先物・指数取引を信用取引と言う時点で厨だな
明日上がるか・下がるかではなく一ヶ月後に今より騰がるか・下がるかなら予測はさほど難しくない。
漏れはそれで実際に利益を出してる

0069デフォルトの名無しさん

NGNG

ゲーム理論で市場をモデル化しようと思っているのですが
価格決定のバランスがうまく取れません。
常に売り方と買い方が存在している現実の市場が奇跡的に
見えてしまう・・・

0070デフォルトの名無しさん

NGNG

保守

0071デフォルトの名無しさん

NGNG

こんなスレがあったのね。

0072デフォルトの名無しさん

NGNG

yahooからhtml取得してパースしたいんだが、誰かコーディングしてくんない？

0073デフォルトの名無しさん

NGNG

つーか、予想よりもまずデータ収集とスクーニングの自動化だろう
選択肢をネットでデータ収集できる全銘柄に広げられるだけで効果は大きい

0074デフォルトの名無しさん

NGNG

ここにいる素人どもは先物板の
システムトレード研究所Division4
もしくはPart4へ行け。
以上。君らにここで語ることは何もないのだよ。

0075デフォルトの名無しさん

NGNG

リンクぐらい晴れよ

0076デフォルトの名無しさん

NGNG

74じゃないけど・・・

システムトレード研究所　Part4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/

システムトレード研究所　Division4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/

まあ、実際に運用して儲かってるって話は、株値の予測とは別の問題だからね。

去年くらいから運用してれば、まともに動いてれば儲かってるだろうし
10年くらい運用してて、それでも儲かってる人も100人にひとりくらいはいるだろうし

0077デフォルトの名無しさん

NGNG

>>75
ちなみにそのスレでは自分で基本的な情報収集能力、自立心が無い奴は
相場不適格者として叩かれる。

0078デフォルトの名無しさん

NGNG

http://2.pro.tok2.com/~mg7/cm/benri.htm

0079デフォルトの名無しさん

NGNG

>>63
その通りなんだけどさ、それで勝つには秒単位のスピードが要求されてくるわけ。
一般人は、後追いばかりさせられる仕掛けさ。

0080デフォルトの名無しさん

NGNG

>>79
それは取引のタイムフレームが極めて短いスカルピング呼ばれる取引ではそうだが、
別に日足以上のもの使ってれば執行、データの遅れの影響は少なくなってくる。

0081デフォルトの名無しさん

NGNG

>>80
でもさ、
皆が同じ手法を使うから上がという事は、たとえばそのゲームに参加したのが100人だとすれば
最初の50人は儲かるが、残りの50人は後に参加するほど値上がりしたのを買うわけで儲からないのが理屈。

後の50人になっても儲かると言う奴は、、テクニカル分析が科学だと言ってるようなもの。

それが判れば、誰もがそのリストの先頭に行きたいわけで、結局は秒単位に行き着くしかないじゃない。

0082デフォルトの名無しさん

NGNG

>>81
君は、週に2,3回しか取引しない売買手法でも秒単位の執行が重要だって本気で
思ってるのかい？
ゼロサムゲームはその通りだが、それは買う、売るサイドが重要なのであって、後先じゃない。

それとテクニカル分析の話は関係ないし、スカルピングの椅子取りゲーム、つまりこれは執行が大事の
話とは違う。

0083デフォルトの名無しさん

NGNG

日足って言ってるからテクニカルかと思ったんだよ。
ようするにテクニカルよりもっとオカルトな手法を編み出せっていうわけだね？

0084デフォルトの名無しさん

NGNG

スカルピング、日足、週足とかのタイムフレーム、
テクニカル、ファンダメンタル、
裁量、システム、
ゼロサムゲーム、
君はばらばらの要素をごっちゃまぜにして理解不足のまま秒単位とか言ってるだけ。
オカルト的手法って何？

0085デフォルトの名無しさん

NGNG

俺は、
＞チャートのテクニカル分析通りに人が売買をするから
＞実際にテクニカル分析通りに相場が動くわけ。

ってのに、>>79でレスしてるだけだよ。　何の話に広げてるんだい？

0086デフォルトの名無しさん

NGNG

みんながおなじことを考えれば
誰も儲からない

0087デフォルトの名無しさん

NGNG

>>86
みなが同じ事を考えるから、列の先頭に並んだ奴だけ儲かるのさ

0088デフォルトの名無しさん

NGNG

>>85
テクニカルと秒単位ってなんの関係があるんだ？って言ってるんだよ。
そういう広範囲の枠組みで自分がどこの話してるかわかってないから、
そういう筋違いなレスがでるんだろ？と言ってる。

0089デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルそのものははオカルトだろ。科学的根拠ないじゃん。
相場は心理戦だよ。

0090デフォルトの名無しさん

NGNG

>>87
だからさ、列の先頭ってのは執行の優位性のことだろ？
それはある有利なプライスで執行されることが死活問題になる、超短期に取引にのみ
当てはまるって言ってるんだよ。

いいか？やったことがなくて知らない事なんてのは恥でもなんでもない。
これからやればいいだけだ。しかし知らないもんをさも知ってるように言うのは恥ずかしいことだ。

0091デフォルトの名無しさん

NGNG

>>89
テクニカルがオカルト？また勉強なのに適当な事言ってるな。
タートルズで検索してみればわかるが、そういうもんは前世紀で反証されている。

心理戦ってのはまた別の問題。プログラム板にいるなら、ちょっとは問題切り分けて考えろよ。

0092デフォルトの名無しさん

NGNG

タートルズって過去20日の高値を抜いたら
相場が長期的に上昇するかもっていう手法だろ。
反証ってなんだよ。大体前世紀っていつだよ！

0093デフォルトの名無しさん

NGNG

>>92
20世紀だろうが、今は21世紀だ。
あー、めんどくさくなってきた。つーか自分で調べろよ。
それから、なんだよじゃなくて、自分で調べることができないのなら教えてください、ね。
これが筋の通った聞き方。

0094デフォルトの名無しさん

NGNG

プログラム板にいるなら、統計くらい取った事あるだろ？

テクニカルは確かに有意だが、それはとても小さい。
その後の動きでかき消されてしまう程度にね。
つまりは>>63の説明通りの事が起きてるのだろう。

だから、日足だろうが週足だろうが、テクニカル分析である限りは列の先頭に並ばなければその
分析による利益は得られない。

もちろん、自分はテクニカル分析で儲けてるつもりで、その分は誰かに食われてて、
ただ運が良かったというだけの事例は多いだけどうけどね。

0095デフォルトの名無しさん

NGNG

>>94
あのさ、だから>>76のスレで聞いてこいよ。
君みたいな、何かの本か誰かに聞いた程度の知識で知ったかぶりしてる奴じゃなく、
相場で食ってるやつがごろごろしてんだからさ。
そういう初歩的な事言っても、またかって即効で切り返されるの。

テクニカル分析である限りは列の先頭に並ばなければ利益を得られないって
週でも月でも日足でもスカルピングでもテクニカル分析なんだぜ。
日足＝テクニカル分析なんて思い込んでる奴が何言ってんだか。。。

それはとても小さいのパートだが、君どんな統計とったの？
レバレッジとか知ってる？その小さいのでどうやって大きな利益とれるかわかってるのか？
CTAはテクニカル全盛だって事実は知ってるのか？
プロのトレーダーとやらが毎年、その「運」とやらで、生涯生計を建ててるの知ってるの？

0096デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルつうけどさぁ
みんながそのテクニカル分析を根拠に売買すれば
テクニカル分析なんて次の瞬間に意味のないモノになるだろ

株価予測プログラムが作れたとしても
多くの人に公開したら意味のないモノになるな
テクニカル、テクニカルって馬鹿の一つ覚えみたいに言うのなら
一人でシコシコやっとけや

0097デフォルトの名無しさん

NGNG

>>93
具体的な文献名とそれが発表された年を教えてくださいませ。
調べたけどタートルズを紹介した本に書かれたエピソードで
タートルズが優秀な成績を収めたという宣伝のような内容しか
見つけることが出来ませんでした。

0098デフォルトの名無しさん

NGNG

>>96
馬鹿の一つ覚えっつーか。無知のやつに現状を教えただけだが。
そいつが無知で食い下がってきたらしゃあないだろうが。
テクニカル分析ってのが数種類しかないと思ってるのも無知だし、
どうしようもないな。

0099デフォルトの名無しさん

NGNG

>>95
だからさ、自分で統計取ったのかい？
プロのトレーダが生計をたてていられるのは、
キミみたいにオカルトに貢いでくれる人がいるか、とても運のいい人なんだよ。

去年から始めたのなら儲かってなきゃ笑うし
２0年前からやってるならそいつは凄い運だと尊敬もするし妬みも嫉みもするけどさ、

でもまあ、そんなに理屈に合わない事を言う奴に限って儲けてるんだよなあ。まいった。

0100デフォルトの名無しさん

NGNG

>>96
そんな事はないよ。　皆がヨーイドンで買えば当然値上がりするし
列の先頭にいつも並べる奴はコンスタントに儲かりもする。

0101デフォルトの名無しさん

NGNG

>>97
宣伝のような内容というか、それは事実ね。
文献名だが、マーケットの魔術師なんてもんは、たいがいの奴は読んでるし、
それに詳しい内容が出てくる。つーかタートルズに関する文献なんて、ごろごろある。
日本語で翻訳されてるのはパンローリングの本程度だろうが、英語ではもっといろいろあるだろうな。

0102デフォルトの名無しさん

NGNG

まぁ、81が一番正しい

0103デフォルトの名無しさん

NGNG

>>99
あのさ、君の無意味な文章を一文に還元すると、
「テクニカル分析、チャートで稼いでいるプロのトレーダーは存在しない」
ってことだが、これは「間違い」。
いるんだよ。沢山ね。
そういう過去反証された「事実」を今更数学的統計なんて持ち出す時点で程度が知れる。

0104デフォルトの名無しさん

NGNG

>>100
まだ列の先頭とかいってんのかよ？
じゃあ、お前明日の東証でもなんでもいいから先頭切って、成り行き注文しろよ。
売りか？買いか？そんなもん先頭に並んだって、どっちのサイドでやればいいかわからん以上
コンスタントに儲けるなんてことはありえない。

0105デフォルトの名無しさん

NGNG

>>102
>>81は秒単位とか何の脈略もない事を突飛に言い出してる以上。
真性電波レス。
まあ、どうせ、最近は電子決済になって、スカルパーの間では
トレードは競合が厳しいなんてことを表現したかった、またそういう感じのことを
NHKの番組かなんかでちらっと見聞きしたことを書いただけだろうが。

0106デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ、あいかわらずのループなんだが、ここでオカルトやら
今更とんちんかんな事を言う人ってのは別に珍しくもない。
http://uzu_shio.at.infoseek.co.jp/a_tf_tech.html#A001
ここの「存在しないはずの人たち」というのに彼らに少しは参考になる文章がある。
まあ、いずれにせよ、このHPの人も引用されているコメントした人も、
こういう輩にはうんざりしているのがわかる。まあ、俺もだが。

0107デフォルトの名無しさん

NGNG

>>101
事実かどうかは自分で証拠を見て判断します。またタートルズが
優秀な成績だったからといってタートルズ手法が有効ということ
にはなりません。売買の判断にタートルズだけを用いたわけでは
ないでしょうから。この辺をちゃんとした手続きで検証した文献を
見つけられなかったわけですが。まあ、もう少し調べてみますけど、
タートルズの高収益率はテクニカルがオカルトという意見に対する
反証というほどの証拠にはならないと思います。
実験の過程が不透明すぎると思います。結果だけ見せて重要な
部分をはしょるのは、UFOの証拠写真みたいなものだと思います。

0108デフォルトの名無しさん

NGNG

>>107
リアルマネーの話なんだがね。
だからこそ、これだけタートルズってのが有名なんだが。まあ有名とは言っても、
相場やらない人は知らないだろうがね。
それに>>106にはタートルズ含め、他にもテクニカルで有名なトレーダーのリストの片鱗があるだろう。
UFOの証拠写真なんてもんは捏造できるが、こういう金が絡んだものは評価が厳しく、
第一嘘では、そのトレーダーは金持ちにはならなかっただろうさ。継続的、持続的な年月の結果ね。
運とか偶然とかいう奴はそれこそ、ランダムウォーク論信者だろうな。
科学とかわかってないひとたち。

0109デフォルトの名無しさん

NGNG

ちなみに、タートルズってのはリチャードデニスが「素人」を
タートルズ手法のみを使うように養成した集団のこと。
検証した文献なんて言わなくても、その辺の事がわかってくればトーンダウンするだろうな。

0110デフォルトの名無しさん

NGNG

>>108
あなたは論理学を学んだ方が良いですよ

0111デフォルトの名無しさん

NGNG

>>110
いったいどの部分が論理的じゃないんだね？
全然、業界のこともタートルズも知らんやつに丁寧に判断の材料を提供してやって、
経緯も教えてんのに、じぶんがその「事実」に対して無知なのを、今更実験で反証しろ
とか言ってるわけだろ？「不透明」なのは君の無知のせいであって、こっちのせいではない。

0112デフォルトの名無しさん

NGNG

いずれにしても株価予測プログラムなんてできたら
その予想通りにいかないのは明らかだろ
ストップの連発で乱高下だろうな

テクニカルも糞もなくなるよ
ﾌﾟｯ

0113デフォルトの名無しさん

NGNG

途中から読むの面倒になったけど

勝つ方法が無いってる君が間違い。俺も最初はそう思ってた。いつか分かるよ。

0114デフォルトの名無しさん

NGNG

信用取引残高がリアルタイムに入手出来れば、もっと面白い分析が出来そうなんだが
逆日歩で予測するしかないかなあ

0115デフォルトの名無しさん

NGNG

つか、株そのものの話をするなら株関係の板でどうぞ。

0116デフォルトの名無しさん

NGNG

>>103
誰もそんな事は言ってはいないよ。

　テクニカル分析、チャートで稼いでいるプロのトレーダーは存在する。

ただし、それは
　１、とても運の良い人、
　２、影響力のある人、
　３、影響力のある人を見分けられる人

だと言ってるんだ。
１，２、は難しいが、３は可能だろう。しかし、それはこのスレの話題ではない。
だから、株の話をするなら、このスレじゃないと言われるんだ。

0117デフォルトの名無しさん

NGNG

>>113
確かにね。
自分の方法で期待値を１以上にするのは出来るんだが、まだまだ確率が悪い。
つまり利益が突発事件ひとつで吹っ飛んでしまう状態だ。
確率25%を目指してるんだが・・・・

0118デフォルトの名無しさん

NGNG

>>116
1,2,3の指摘ともに間違い。

いったい君は何を根拠に、ろくすっぽ知識のない分野において妄想ふりまいてるんだね？
何か本でも読んだのか？それともただの身勝手な想像か？

0119デフォルトの名無しさん

NGNG

>>118
間違いというなら、それを論理的に表現してみては？
今のところ、妄想お電波はキミの方に見えるよ。

0120デフォルトの名無しさん

NGNG

>>119
>>106のリンクもそうだが、
こんなもん、すでに論理的、統計を取る、なんてレベルの話じゃなくて、
実際に、現実に、１，２，３の条件なんて関係のない条件で
成功しているトレーダーが相当な数存在するから。

これは何回も繰り返し書いている事だ。
文句があんなら、自分でちゃんと勉強してから言うこったな。

http://uzu_shio.at.infoseek.co.jp/a_tf_tech.html#A001
ここの「存在しないはずの人たち」ね。
ここに調べければひんとになる人名、書籍名も含まれている。
トレードの世界の人間にとっては著名なもんばっかりだし、今更裏をとるなんて
レベルのものでさえない。
自分は動かない証拠そのもの、というか、それを調べるための手がかりを前のほうから
提供してんのに、電波っぽい事いってのは君もしくはその仲間だろう？

0121デフォルトの名無しさん

NGNG

ここで調べて見ればばヒントになる＊＊

0122119

NGNG

ああ、そういう事ね。チャチャ入れてゴメンな。　株の話は、やっぱり株板でやってくれ。

0123デフォルトの名無しさん

NGNG

http://pya.cc/pyaimg/pimg.php?imgid=3207

0124デフォルトの名無しさん

NGNG

株の事を知らないのならチャチャ入れないでくれ・・・

0125デフォルトの名無しさん

NGNG

つまることろ、論理的、科学的手法ってのは、実験というのがコアにある。

そのリンクにあるのはそういう実験結果である。偶然、社会的地位、影響力、そういうものなしで
二束三文程度の資金から大金を生涯にわたって稼ぎ続けた実例が存在する。
もちろんトップのなかのトップだけが非常に有名だが、それを頂点として裾野までざあっとそういう
トレーダーが過去でも現在でも存在している。テクニカルオンリーのトレーダーがね。

で、ここで否定してる人間なんて、まあレス見てりゃ素人なのはすぐわかるんだが、
そういう実験結果とかいうものをまったく調査しない、つまりそういう名前も知らない段階で、
仮説、推論をたて、それを結論のように書いている。
結局、相対性理論は間違っているって電波が言おうが、実験で確認されている以上それは
真である理論。机上の空論でテクニカルが機能しないって書き連ねたって、反証する実在の人間の集団が
存在する以上、その理論は偽。
今でもランダムウォーク理論なんてもんはベストセラーだが、この電波本は、それを鵜呑みにする初心者を
量産していると言う意味で悪書といえる。

0126デフォルトの名無しさん

NGNG

で、それを元に株価予測プログラムを作ってオープンソースで提供して頂けると
・・・・こういう話ですか？

それなら大歓迎です。　どうぞお続け下さい。お願いします。

0127デフォルトの名無しさん

NGNG

>>126
ネタかつりか知らんが、
オープンソース、つまり誰でもアクセスできる有効な手法ってもんは、
相場がゼロサムゲームである以上、原理的に存在しない。
これはこのスレでも気づいている人間は多いし、たとえば先物板では常識。

まあ、ニューラルネットあたりで、その予測モデルの基盤みたいなもんをオープンソースで
やるくらいなら可能だろうがね。

0128デフォルトの名無しさん

NGNG

>>127
よろしくお願いします。

0129デフォルトの名無しさん

NGNG

>>127
おお、ソレで十分ですよ。ありがとうございます。　出来ればリンクよろしく。

0130デフォルトの名無しさん

NGNG

>>128
>>129
そうくると思ってわざと、「すでにあるもの」を書いたんだよｗ
http://www.smartquant.com/
http://www.smartquant.com/screen.php
http://www.smartquant.com/toolbox.php

じゃあ、後は勝手にがんばってね。これは製品版だ。買え。
ニューロのライブラリもチャートライブラリもある。
それにもとはこのプロジェクトはオープンソースだったから
探せばソースも落ちてるらしい。ソースフォージかどこか知らんがね。

0131デフォルトの名無しさん

NGNG

>>130
サンクス

0132デフォルトの名無しさん

NGNG

>>130
ありがとう。お疲れ様。

0133デフォルトの名無しさん

NGNG

ちなみにそのツールは全部やりたいことがはっきりわかってるような
マーケットにも通じているような、数理統計も普段からバリバリ
つかってるような開発者が０からやるのはうぜえなあ、とか思った場合に
力をはっきるすもんであって、悪いが君らのレベルでは時期尚早の気もするな。
まあ、NNだけならなんとかなるかな？厳しいだろうな。

0134デフォルトの名無しさん

NGNG

>>133
お礼までちゃんと言ってるんだから、もう自分のヤサに帰ってくれよ。

0135デフォルトの名無しさん

NGNG

サヤね。鞘。
俺はこの板の住人でもあるから、戻る戻らないもない。

0136デフォルトの名無しさん

NGNG

科学的な実験てのは誰がやっても同じ結果にならないといかんのだよ。

0137デフォルトの名無しさん

NGNG

>>135
てか黄身は優越感に浸りたいだけでここにいるのか？趣味で
やってるのに素人だとか無知だとかうるせーよ。わかってんだよそんなことは
ほっとけ。なんで投資家きどりは偉そうなんだむかつくなあ

0138デフォルトの名無しさん

NGNG

>>136
もう止めとけって。
宝くじが当たる奴は確かに世の中存在するんだからさ。

そんだけ元気なのは、儲けてるからなんだろうよ。　儲けてる奴には何を言おうと勝てないさ。

0139デフォルトの名無しさん

NGNG

.NETマンセーしてる奴に理由聞いたら、それはビルゲイツが世界一の金持ちだからって聞かされたようなもんだな。

放置が一番。

0140デフォルトの名無しさん

NGNG

>>138
136は勝つ負けるなんて話じゃないだろ

0141デフォルトの名無しさん

NGNG

勝ったな（＠ｗぷ
圧倒的に勝った（＠ｗ荒

0142デフォルトの名無しさん

NGNG

>>69
どうシミュレートするかって、色々考えてるけど難しいね。
・株は配当他を貰える
・株式会社は株価が上がると資金調達が容易になり業績が上がる可能性がある
　　＝＞業績が上がれば配当他も上がる可能性がある
・株は信用取引が出来る＝借りたものは返さなければいけない
・様様なレベルの参加者
　　・株をあまりやらない人
　　・投資する人　(元本の保全と利率が最重要の人)
　　・投機する人　(利鞘目的）
　　・国　（安定させる事が目的）

0143名無しさん＠Linuxザウルス

NGNG

パンローリングの本を買い、為替のtickデータを買い、
いま作ってるところです。

勝率95%のシステムでも残りの5%で利益の大半が
飛んだり、妙な周期性を発見してしまったり、
乱高下に悩んだり、なかなか面白いよ

0144デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルはオカルトだがシミュレーションが
おもしろいのは認めるよ。

0145デフォルトの名無しさん

NGNG

オカニカルはテクルトだがおミュレーショいが
しろしいンは認めよる。

0146デフォルトの名無しさん

NGNG

株価が全くランダムに決まるっていうのは凄くマイナーな考え方なんですか？

0147デフォルトの名無しさん

NGNG

そんなこというとまたあいつが来るよ

0148デフォルトの名無しさん

NGNG

>>125
ツボを売って稼ぐ怪しいセミナーで壇上に上がって鴨を
その気にさせる喋りが得意な詐欺師みたいだな、お前。
理論の組み立て方がクリソツ。オカルトの典型だな。

0149デフォルトの名無しさん

NGNG

どーしても、そのオカルトってのを否定されたくない低脳がいるようだが、
詐欺師とか理論とかいう暇があんなら、論理的に反論できるはずだな。
できないんならお前が詐欺師でオカルトってことになる。
さあ、どうぞ。事実があるのに、どうやってひっくり返すつもりかね？

0150デフォルトの名無しさん

NGNG

あと>>125のどの部分が詐欺師理論にクリソツで、間違っているのか
具体的に明示してほしいもんだな。
適当なこといってるんじゃなければ当然可能だろう。
そしてその上で反論できるはずだな。

0151デフォルトの名無しさん

NGNG

>>146
全くランダムに決まるというのも一つのモデルだけど、そのモデルを作っても利益は出てこない。

買った人は買った値段以上で売りたいし、カラ売りしたらに買い戻さなければいけない。
しかし現物は買うしか出来ない。
そして現物は利子がつくし配当もつく。

だから平均的に乱高下しながら上がるようなモデルを作れないと　現実に近くならないね。

0152デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルがオカルトであるかどうかと、テクニカルで
儲かるかどうかは関係あるのかな？

自然科学にオカルトは禁物だけど、社会科学には
あり得るでしょ。それを信じて行動する人が
いる限り観察対象に影響を及ぼすわけで。

学術的にテクニカルがオカルトだろうと、
テクニカルもまたプレイヤーの一部でしょ

0153デフォルトの名無しさん

NGNG

>>152
君のオカルトの定義って一体何？どこでテクニカルはオカルトって電波仕入れてきたのよ？
自然科学ではオカルトでは禁物だけど、社会科学ではオカルトはあり
っていうのが具体的な既存の理論を例示して説明してもらいたいね。

学術的にテクニカルがオカルトなんてもんはお前が言ってるだけ。

0154デフォルトの名無しさん

NGNG

そうそうプレイヤーの一人。だけど、それをどう利用するかというのは難しいね。
純粋にそのゲーム参加して利益を得るには、列の先頭という話が出てきてしまう。

0155デフォルトの名無しさん

NGNG

列の先頭は、まあいいとしても、秒単位とかいうのは読むに耐えない。

0156デフォルトの名無しさん

NGNG

こういう所でシミュレーションしてる間は、　適当に買って、上がったら売れば儲かるんだけどね。
http://www.k-zone.co.jp/

でもそれを現実に適用すると、なかなか巧くゆかないよね

0157デフォルトの名無しさん

NGNG

壺を売る話は、まったくそのとおりだな。オカルトだが
儲けている奴もいるんだよ。麻原みたいに。

0158デフォルトの名無しさん

NGNG

>>149
>できないんならお前が詐欺師でオカルトってことになる。
ならねーよ。興奮しすぎ。飛躍しすぎ。釣られ杉。
必死だなおまえ。

0159デフォルトの名無しさん

NGNG

>>158
別に興奮なんてしてないが、うっせーよ、ぼけ。

0160デフォルトの名無しさん

NGNG

怪しげなセミナーの講師だけじゃなく、
出入り口でタムロしてる　ガラの悪い奴らの役も一人でやらなきゃいけないから大変だな。

0161デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルが機能するってことと、お前が儲けれるってことは別問題。
もちろん、セミナー講師じゃないので知ったこっちゃない。

0162デフォルトの名無しさん

NGNG

オカルトだろうが浅原だろうが儲かれば問題ないだろ
テクニカルを信じてる奴がたくさんいれば根拠はなくともそのとおりに動くんだよ
鰯の頭も信心からってことだ

0163デフォルトの名無しさん

NGNG

信者獲得に失敗したようだ。次のエバンジェリストまだ？

0164デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルを信じてる奴がたくさんいれば、列の先頭に並べるチャンスも増えるわけで、
だからテクニカル派はみな信者獲得競争をするわけですね？　お疲れ様です。

0165デフォルトの名無しさん

NGNG

>>162 - >>164
あほ。よく言われる、テクニカルを信じてる奴が多いのでテクニカルの通り動く
なんてもんは素人の戯言。　列の先頭ってのはいい加減これとは無関係だし忘れた方がいいね。
実際はテクニカルどおりにやる奴が増えれば、その優位性、エッジともいうが、
それが消滅して、（ゼロサムゲームだから）機能しなくなるというのが正しい。
トレンドがあるほうへ張る手法トレンドフォローは、かつてタートルズの時代には
おおいに機能したが、あまりにも有名になりすぎて、エッジが薄れてきている。
タートル手法では、昔ほどは簡単に儲けれないというのが業界の共通認識。
で、念のためにいっておくが、お前らにテクニカルを「信じようが」そうでなからろうが
どうでもいい。ただ自分はテクニカルがオカルトだの信心だの列だのいう意見が
あまりにもこのすれで横行してるのを見て、お前らあほだな、と間違いを指摘してやってるだけだよ。
理解できるかな？

0166デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカル、つまりチャート、その他の外部指標のみでファンダメンタル情報を
使用せずに利益が出るというのは、マーケットが完全に効率的でないから。
人間の行動なので、ランダムウォークではなく、分布にかたよりが発生する。
それがテクニカルが機能するという根拠。たとえば、通貨のチャートを
見ればいい。いくら日銀の介入があろうと、週足程度のタイムフレームで見ると
同じ方向へずーっと流れる傾向があるのは誰でもわかる。こういうのをトレンドといい
その方向へ張るのがトレンドフォローというテクニカル手法。これはもっとも単純なものだが
昔から長い事機能してきた。しかし時とともに機能性は弱まるのは自明。

0167デフォルトの名無しさん

NGNG

実際はトレンドなんて単純なものだけでなく、いたるところにこういう歪が
マーケットには存在する。それをあるテクニカル指標なんかで簡単に判断できるように
還元して、それを利用するのがテクニカル売買。

こういうものを根拠が自分の無知により理解できず、魔法のように見えるから
といって信仰やら信者とかいってるのが一連の馬鹿レス。

0168デフォルトの名無しさん

NGNG

で、実際テクニカルを使おうが、ファンダメンタルを使おうが、
ハイブリッドでやろうが、相場の世界が厳しいのにはかわりがない。
短期では勝ち組１に対して負け組み９とかよく言われる。
実際ここの奴らが新規参入しても、テクニカルを使おうがファンダメンタルを
使おうが、短期売買をやれば敗退する確率はかなり高いので、今更
テクニカルとかいわれても、それを宗教であることに脳内でして、「無かった事」
自分とは関係ないこと、踏み入れてはいけないものとするのは、ある意味合理的な行動だし。
セミナー勧誘とかいって2の足踏んでるのもいいことじゃないのかな？
心理的には十分理解できるしな。

0169デフォルトの名無しさん

NGNG

>こういうものを根拠が自分の無知により理解できず、魔法のように見えるから
>といって信仰やら信者とかいってるのが一連の馬鹿レス。

レッテル貼りですか？

0170デフォルトの名無しさん

NGNG

いや事実じゃないの？異論があればテクニカルが信仰だのオカルトだの
思い込んでる根拠を箇条書きにでもしてみるといいよ。ちゃんと朱いれてやるからさ。

0171デフォルトの名無しさん

NGNG

まず２つに別けてみよう

A)投資層：ゼロサムゲームに参加せず、　配当や優待を主に目当てに参加する層
　行動->利益率が悪ければ買わない。
　　　　　主に、損したくない行動を取る。
　　　　　　（購入時より上がっただけでは売らない　上がって下がりそうになったら売る）
　　　　　　（購入時より下がった時には売らない　持ち直した時に売る）

　主な参加者
　　　・経営陣
　　　・投資筋　金融系・保険系・公的資金系
　　　・一般市民

B)投機層：ゼロサムゲームに積極的に参加する層
　行動->差益追求型　アービトラージャー・　ヘッジャー
　　　　　　どこかにアンバランスを見つければ必ず差益追求をする
　主な参加者
　　　・投機筋　
　　　・一般市民

この分類外の参加者は
　・オプション等、金融派生商品　
　・転換社債

0172デフォルトの名無しさん

NGNG

>>171
乙。そうだね。

厳密にはAもBも両方の層で利益率等のファンダメンタル、テクニカル併用するの
が一般的になってきているが、Bの投機層のなかにはテクニカルのみで勝負するグループが
存在して、彼らの中にはかなりの成功を収めているのが機関、個人問わず、存在する。

0173デフォルトの名無しさん

NGNG

んあ？なんだこのスレは。
つか、俺、株やってるけど、
別に気にしないでチャートみて適当に傾きが上がってるときに買って
下がり出したら売ればボチボチ儲け出るぞｗ
もちろん一瞬で手数料を下回るような動きをみせる物には手を出さないようにしてるけど。
これでいいんじゃねーの？

あと、バーチャル取引で儲かってる奴の買ってる株と
同じ株を買うようにプログラムするって手もある。

まあ、どっちの手段も自分が株を購入することで
チャートまでも大きく動かしてしまうような投資家には役に立たないわけだが、
小金持ちにはこれで十分じゃないの？
かえって機械がやるぶん判断ミスがなくていいかもねｗ

0174173

NGNG

つか、これだと予想プログラムじゃないかｗ

0175173

NGNG

スマソ、自動売買プログラムかとおもてた。
無視してくれ。

0176デフォルトの名無しさん

NGNG

頭でっかちのニーちゃんたちが何ぐだぐだ言ってんだか

0177デフォルトの名無しさん

NGNG

>>176
ふっ、チンコばっかりでかくしていきがってんじゃねーぞ。

0178デフォルトの名無しさん

NGNG

糞スレ化してきたな

0179デフォルトの名無しさん

NGNG

吉野家の配当と優待で儲けてます。
毎日相場を見れるデイトレならともかく、サラリーマン投資家には
優待、配当目当てがのんびりしていて一番でしょ。

0180デフォルトの名無しさん

NGNG

>>179
JALとか航空会社なんてもっと株主優待すればさ、しょっちゅう海外行くような小金持ちが
それ目当てに株どんどん購入して株価安定するのにとか思うな。
マイレージとか全然たいした優遇ないよ。

0181デフォルトの名無しさん

NGNG

このスレに住み着いているテクニカル信者はちょっと突付くと
馬鹿だの無知だのとか言って深く突っ込むのをけん制するよな。
ここは先物板じゃないんだがな。ウザ杉。
天狗なら天狗らしくちゃんと解説しろよ。聞いてやるから。

0182デフォルトの名無しさん

NGNG

株　＜　バイバイ　＜　自動売買プログラム　＜　株価予想プログラム　

でコンピュータさんがお金餅にしてくれる

0183デフォルトの名無しさん

NGNG

>>181
いや別に深くつっこんでもらっても構わないよ。自由にどうぞ。
それから解説を聞きたいのか、うざくてやめてほしいのか、
まったく破綻した文章だが、正直めんどいな。見込みのある奴は
さっさとリンク先のスレで勉強してるだろうし、教えてほしいのなら
教えてくださいだろ。

0184デフォルトの名無しさん

NGNG

>>183
牽制するだけでまともなソースを出さないのがウザ杉。
解説は聞かなくても聞いてもどっちでもいい。雰囲気を
悪くするおまえがいらんだけ。消えてください。

0185デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルオンリーで予測してる人って
東証の何％くらいいるの？

0186デフォルトの名無しさん

NGNG

自分から『ちょっと突付』いてきて
ウザ杉、ウザ杉って
なんだそりゃ

0187デフォルトの名無しさん

NGNG

自作自演ごくろうさまです。>>1-187

0188デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカル派の人はどうやって銘柄選んでるの？
財務内容はまるっきり無視すんの？

0189デフォルトの名無しさん

NGNG

>>188
短期の値動きを追うなら、無視しても構わんでしょ。いくら財務内容が良くても動かないんだったら
（少なくとも短期派の人間には）意味無いし。

0190デフォルトの名無しさん

NGNG

ゼロサムゲームなら、当然全員が儲けられる事はありえない。
ゼロサムゲームの参加者は心理戦を含むあらゆる仕掛けを使って相手に損をさせ、自分だけが利益を得ようとする。
ゼロサムゲームでは相手の不利益は自分の利益であるからだ。
これがテクニカルがオカルトと呼ばれ一部から嫌われる要因でもある。

ゼロサムゲームにも当然勝利者は存在する。
しかし勝利者の成功が大きければ大きい程、累々と屍が広がっているのだ。

0191デフォルトの名無しさん

NGNG

ゼロサムゲームでも、将棋や囲碁の定跡やパターン研究はオカルトじゃないし。
全員がテクニカルをやるわけでもない。
状況が変われば理論が通用しなくなるとしても、別にそれはオカルトじゃない。

それから、オカルトオカルトといってる人は、オカルトとそうでないものの定義を
はっきりして欲しい。

0192デフォルトの名無しさん

NGNG

>ゼロサムゲームなら、当然全員が儲けられる事はありえない。
ゼロサムゲームの参加者は心理戦を含むあらゆる仕掛けを使って相手に損をさせ、自分だけが利益を得ようとする。
ゼロサムゲームでは相手の不利益は自分の利益であるからだ。

これは短期中期のマーケット、ゼロサムゲーム一般のこと
をうだうだ書いてるだけで、テクニカル＝オカルトである「要因」のよの字もない
駄文である。

俺もオカルトって言葉に執拗に粘着してるやつは、きちんとその個人的な定義でもいいから
明確にしてから話すればいいと思う。
今んところ、まあこれから先もずっとそうだろうが、>>190はちょっと頭の弱い人にしか見えないよ。

0193デフォルトの名無しさん

NGNG

オカルト：
　　神秘性の高い秘儀により参加者が感応状態に陥り、
　　秘儀主催者と同一の体験を共有する。
　　現代社会の漠然とした不安が、オカルトの流行を招いている。

転じて、パチンコやギャンブルの攻略法のように理論の裏付けの無い秘儀の総称。

囲碁・将棋やチェスなどは完全情報ゲーム。相手の手は全て目の前で展開される。
だから、ここにオカルトの余地はない。　

しかし、マージャンやトランプのように相手の手の展開が目の前でされない場合、
流れに乗るというようなオカルト打法が跋扈する。

0194デフォルトの名無しさん

NGNG

ここで注意しなければいけないのは、オカルト打法だから弱いという事はないという事だ。

相手の手が目の前で展開されない＝相手の手を読む心理ゲームである以上、
初心者が相手の手の読み取りをヘタにするより、
そのような手法であっても相手との相互作用でメリットがあるという事もある。
相手の予想を裏切る事はメリットになるからだ。

しかし、そのネタが判ってしまえば、それは逆に弱点になる。
だからこそ秘儀、秘法としてしまわれるべきものなのだ。

0195デフォルトの名無しさん

NGNG

ゼロサムゲームって言うけどさ、
株はすべて公開時の値段に落ち着くわけ？
会社はすべて倒産するわけ？
金利は？
配当は？
株主優遇は？

理解できない現象に名前を付けただけで何かがわかった気がした15の夜って訳さ

0196デフォルトの名無しさん

NGNG

>>171を参照。

テクニカルは投機寄りの手法

0197デフォルトの名無しさん

NGNG

それは>>195が単に理解できないってことだろうな。
なんで、部分部分に短期、とか中期って限定されて議論されてるのか
見れば判る事、長期の株式マーケットがゼロサムゲームじゃないってことは
皆前提のもとで話がすすんでる、>>171でも一応それが確認されてる。
>>195が理解できないというよりか、何今更いってるのかな?って感じかな。

0198デフォルトの名無しさん

NGNG

>>193
要するに君のオカルトの定義って
不完全情報のゼロサムゲームってこと？
そんなの初耳だし、まあ君がそう定義するのは自由なんだけど、
一般では不完全情報のゼロサムゲームだからってオカルト手法だとは言わないだろうね。

0199デフォルトの名無しさん

NGNG

判ったよ。じゃあもっと判りやすく説明する。　

たとえば、１０回連続ジャンケンでトータルで勝つ方法。

　１、兎に角ランダムに出す。
　２、勝てたら次に相手の出した手を出す。

たったこれだけで、勝率は70％程度まで上がる。
これは一般的な心理を体系化したものだが、これを使ってる事が知られると逆用される。

この手法を、相手が弱気なら使い、相手が強気なら逆に使う　というのを考える。
相手が強気というのはXXで相手が弱気ならXXだ　という所までくると、これはオカルトだ。

0200デフォルトの名無しさん

NGNG

現物で売りからは入れば勝てるよ

それでおいしく儲けてるよ

テクニカルなんか気にしてねぇ

0201デフォルトの名無しさん

NGNG

何で必死になるやつが多いのかﾜｶﾝﾈ
チャート見てトレンドの尻馬に乗るだけで十分儲かるｼﾞｬﾝ

0202デフォルトの名無しさん

NGNG

チャート見てトレンドの尻馬に乗るか・・・
90％小さく勝って、残り10％で大きく失う現象にどう対処するかだな

0203デフォルトの名無しさん

NGNG

１日単位より細かいデータってどこにいけばもらえる？

0204デフォルトの名無しさん

NGNG

大抵のオンライン証券会社ならWebから無料で
マーケットスピードのようなリッチクライアントを採用してるところもあるし

証券会社でなくともyahooとかでも細かいデータは入手可能

試してみたいなら、
http://www.k-zone.co.jp/
こういう所で遊びでやってみればいい。

0205デフォルトの名無しさん

NGNG

>>199のどこがオカルトなのかわからん。
一般的な心理とか言ってるし、そういう理論的な裏づけがあるように見えるが？

0206デフォルトの名無しさん

NGNG

「知られると逆に利用されるからオカルト」ってのもはなはだおかしな理屈だな。
将棋の定跡だって知られると利用されるし。
それで、有利だったのが、不利にまで転じるかどうかは状況によるが。
でも、不利になったからってオカルトってことにはならないと思う。

0207デフォルトの名無しさん

NGNG

不完全情報だからおかるとってのもかなりおかしい。
大体、物理学や化学や生物だって厳密に言えば不完全情報相手にやってるわけだし、
心理学や統計学なんて言わずもがな。
完全情報なのは、数学のうちの大部分ぐらいだろ。

0208デフォルトの名無しさん

NGNG

>>205
199の前半は一般の心理的な裏付けのある手法
後半はオカルト

>>206
>>207
誰もそんな事は言っていない

>>199の話をテクニカルに適用すると、

心理的な裏付けのあるテクニカルは既に開発尽くされてしまっていてこれは皆が利用するために、
殆ど利益は出ない。

いわゆる流れとか、トレンド論的なテクニカルになると、もはや、乱数でランダムに張るのとそう
変わりない事になってしまう。

もっとも人間の情報処理能力はそうとうに敏感だから、この相場ではこの手法を使えば利益が出るとか
この手法は危険だ・・・というような判断がやってる間に身についてしまうもの。

そういう意味で、相場を読む道具としてオカルトだろうがテクニカルを使うのを否定するものではない。

0209デフォルトの名無しさん

NGNG

>>208
なんか強引だなあ。最初のほうでテクニカルはオカルトって書いて、
いろいろリンクやら貼られて段々反論できなくなって、引っ込みがつかなく
なってるだけなんじゃないの？まあ、大分トーンダウンせざるを得なくなったみたいだけど。

だいたいトレンド論的なテクニカルなんて分類なぞないし、今でもトレンドフォロー
やってるのは個人機関問わずいて、彼らは乱数、さいころ振る以上に稼いでいるわけだからね。
オカルト＝テクニカルっていう表現はまさにアンチテクニカル、批判論者が言うような言葉づかいであって、
否定するものではないなんてちょっと虫が良すぎるね。

こういう場合は、テクニカルがオカルトと思っていたのは私の勉強不足でした。
テクニカルはオカルトではありません、って認めれば終わりになるんだよ。

0210デフォルトの名無しさん

NGNG

ちなみに、
＞オカルトだろうがテクニカルを使うのを否定するものではない。
ってことだけど、前者と後者には大きな隔たりがあるというか別物だ。
オカルトでは利益などでない。でればそれこそオカルト論になる。
一方、テクニカルでは利益を出す事が可能。これは多くの著名な個人、機関によって
実証されていること。

0211デフォルトの名無しさん

NGNG

結局、オカルトの定義は？ってことだが。
>>199で、
不完全情報のゼロサムゲームというものではないと否定し、
なんかじゃんけんの例でうやむやにしてしまっている。
おそらくその心理的な裏付けのない手法かつ不完全情報のゼロサムゲームとか
いうところに落ち着くんだろうが、結局
＞心理的な裏付けのあるテクニカルは既に開発尽くされてしまっていてこれは皆が利用するために、
殆ど利益は出ない。
つまり今利益を出してるテクニカルトレーダーが使用しているテクニカルはこれには該当せずに、
心理的な裏づけは無いと、勝手な結論づけをしてるんだろうと想像する。
なんでこの人こんな事わかるのかな？とか思うね。

0212デフォルトの名無しさん

NGNG

ふう・・・暗号スレで相手してた人より手強いかも・・・・あっちも何回も書き方変えて書いても理解してもらえてないし
こっちも・・・もしかして俺の表現能力が悪いのか？

0213デフォルトの名無しさん

NGNG

いや表現力というよりか根本的に間違っているからね。
きちんと皆が納得する言葉のコンセンサスから始まって論理の鎖が一個一個明確で、
現実の状況とも一致するような結論ならば、異論の余地が無い論理的な結論だが、
君のはそうではない。
オカルトなんてのも君の勝手な用語の適用だし、そもそもそれは、ランダムウォーク信者が使うもの、
更に、テクニカルが「合理的に」機能して「実際」それで大成功しているグループの存在というのも
当初無視しており、自然科学、社会科学、完全情報不完全情報、心理学、右往左往し、その場しのぎの
論理の組み立てで一貫性も無い。

0214デフォルトの名無しさん

NGNG

結論はテクニカル売買がオカルトだなんていうのは適当で無い、誤った表現であるってことだ。
これがシンプルな帰結。君は最初のそのオカルトだという発言が誤っているという指摘を受け入れたくないために
強引に言葉をひっかえとっかえしているだけ。いくら表現がうまかろうと、
うまければうまいほど、それはむしろ詭弁というのになる。

0215デフォルトの名無しさん

NGNG

>>200
現物で売りから入るのか。そういうこと出来るんだ。初めて知ったよ　(　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

0216デフォルトの名無しさん

NGNG

いやできるよ。株とかの売りだろ。信用売買、空売りとか日本語では言う。

0217デフォルトの名無しさん

NGNG

>>212
たとえば君が書いた>>190だ。よく読みたまえ。
最初の3行はゼロサムゲームの特徴を羅列している。
それ以上でもそれ以下でもない内容だ。
しかし、次の4行目でいきなり、
「これがテクニカルがオカルトと呼ばれ一部から嫌われる要因でもある。」
とかなっている。最初の3行はテクニカルの事とは関係ない、あえていうなら短期中期のファンダメンタルで
取引しようと、オカルト手法を使おうとゼロサムゲームはゼロサムゲーム。
どの手法かなんてことは関係ない。ましてや、ゼロサムゲームは嫌われるなんて、
どこにその最初の3行に理由があるのか？君が嫌いならばそう思う理由をかけばいいが、
単にゼロサムゲームの特徴の羅列なのでそうではない。
こういうのを論理の鎖がぷっつり切れてる、論理の飛躍とか言われるもの。
この調子でいくら長文を書こうが表現を豊かにしようが無駄。
個人的な感想、嫌いだとか好きだとかは自由だが、あるものが何々だとかいう事実を
相手に納得させることなど無理。

0218デフォルトの名無しさん

NGNG

国語辞典 [ 現物 ] - goo 辞書
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%BD%CA%AA&kind=jn&mode=0&jn.x=0&jn.y=0

せめて自分が使ってる言葉の意味ぐらい理解してから書き込んでくれ

0219デフォルトの名無しさん

NGNG

「実在している株式」だろ。そこにも書いてあるだろ？
現物の売りとくればそうなるのは文脈上当たり前。
理解がタリンようだな。

0220デフォルトの名無しさん

NGNG

あと通貨のスポットも現物売りが出来る。

0221デフォルトの名無しさん

NGNG

>>219-220
典型的な低能レス（ｗ

0222デフォルトの名無しさん

NGNG

おいおいどっちが低脳だよ。
それは当たり前のことを、初めて知ったよ　(　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ
とか言ってる恥ずかしいレスのことじゃないの？

0223デフォルトの名無しさん

NGNG

低能というより、統合失調症かな

0224デフォルトの名無しさん

NGNG

215 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:27
>>200
現物で売りから入るのか。そういうこと出来るんだ。初めて知ったよ　(　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

これのことか？

0225デフォルトの名無しさん

NGNG

>>219 >>220 >>222 >>224
いやおまえさんのこと。
本気でレスしてるとしたらかなりやばげ。

0226デフォルトの名無しさん

NGNG

218 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:46
国語辞典 [ 現物 ] - goo 辞書
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%BD%CA%AA&kind=jn&mode=0&jn.x=0&jn.y=0

せめて自分が使ってる言葉の意味ぐらい理解してから書き込んでくれ

ああこれのことね。失敬。

0227デフォルトの名無しさん

NGNG

現物持ってれば、寄り天臭いときは
売りから入って下がったときに買い戻せば儲かるだろ
ばぁか

0228デフォルトの名無しさん

NGNG

儲かる儲からないなんて話じゃないんだが。
現物で売りから入れるって事も知らない奴が、出来るって奴、しかも儲けてる奴のレスをあざ笑ったってことだろ？

つーか、辞書までひいて、そこに書いてある内容から理解も出来ん奴が、
よく人のことプとか笑う勇気があるなとか思う。まあ勇気なんて呼ばないだろうが。
かなり基本的知識が欠落してる立場なのに。。。

0229デフォルトの名無しさん

NGNG

某銘柄現物 1万株
があるとして
上にでかい売り板があるし、これを今日抜くことはできそうにないと判断すれば
売りから入るんだよ

仮に5000円で売って、4900円で買い戻すことができれば
手元には元々あった現物1万株と現金10万円が残ることになるだろ

基本的に保持しておきたい株はそうやることで儲かるんだよ

一年ホールドするとして取引もしないままホールドするなんて
あほらしいぞ

0230デフォルトの名無しさん

NGNG

あ－、現金100万円な

0231デフォルトの名無しさん

NGNG

もちろん一日での取引な

0232デフォルトの名無しさん

NGNG

別に最初に現物を持ってようが持ってなかろうが、
売りができるのは同じ。ポジションがフラットな状態から普通に空売りできる。

0233デフォルトの名無しさん

NGNG

まぁ、確かに借りて売ってるわけだから
空売りでも現物を売ってることになるんだが

0234デフォルトの名無しさん

NGNG

株もっててそれを売るのは空売りじゃないｼﾞｬﾝ

0235デフォルトの名無しさん

NGNG

確かに、それを「売りから入る」という言い方は普通しない。

0236デフォルトの名無しさん

NGNG

とりあえず、辞書というだけで馬鹿にされたと思わずに
リンク先を読みに行ったほうがよいのではなかろうか

0237デフォルトの名無しさん

NGNG

基本的に長期で持つ場合の考え方だからね

ふつうのように
買い→売り、で完結じゃなくて
売り→買い、でホールドっていうやり方だからね

0238デフォルトの名無しさん

NGNG

上祐史浩のスレはここですか？

0239デフォルトの名無しさん

NGNG

じゃあ最後の挑戦だ。これでダメなら諦める。　いちいちコピペられて見辛くならないよう　番号をふる。

定義：
　オカルト手法とは　理論の裏付けの無い秘儀の総称。
　理論は普遍性をもつ体系的知識
　秘儀とは外には秘密にする儀式めいたもの

１・ゼロサムゲームでは誰かが利益を得れば誰かが同じだけ損する
２・１より、ゼロサムゲームではゲーム参加者全員と共闘する利益はない
３・ゼロサムげームでは次の手を知られたものが殆どの局面で負ける
４・技法が知られる事は次の手を知られる事に等しい。
５・　３と４より、ゼロサムゲームでは技法は知られてはいけない＝秘儀化するしない
６・テクニカルは主に投機で使われ、ゼロサムゲームを構成する
７・従って、利益を上げるテクニカルは秘儀化されたもののみである
８・結論１、理論の裏付けの出来ないテクニカルはオカルト手法である。

と書いてて、こりゃやっぱりダメだなと半分諦めかけたのだが・・・・やっぱり俺には説明の才能が無いようだ。

0240デフォルトの名無しさん

NGNG

>>238
ここまでいさぎの悪い姿勢が、どんなに嫌われようが握った現金はなさない事につながって投機に向いてるのかもね。

まあ、金儲けも楽じゃないって事だろうさ

0241デフォルトの名無しさん

NGNG

>>239
定義から５までは問題ない。というかそこまで詳しく書く必要も無い。
ゼロサムゲームなんてもんはゲーム理論で有名だし、すでにわれわれ皆の共通認識
がすでにきっちりある言葉だからだ。

問題は６から、これは間違い。
投機＝ゼロサムゲーム、であって、その投機手法がテクニカルであろうと、
ファンダメンタルであろうと本質的には自由。ゼロサムゲームを構成するんじゃなくて、
ゼロサムゲームである投機に使われる手法の内ひとつがテクニカル売買である。というのが正しい。
この程度からつまづいているようでは、まったく理解が足りないし、正直はなしにならないね。
７．これも不正確。トレンドフォローなんてテクニカル手法は秘儀ではなく、有名だが、
未だに利益を上げることが可能。これはマーケットのトレンドがあるという効率的でない歪が
少々一般的知識になってもなかなか修正されにくい性格であるという事からだと思われる。
８．つーか自分で自分が何言ってるか整理できてないんじゃないの？問題外。

すでに書いているように、テクニカルってのはマーケットが完全に効率的でない
という歪をチャート等の情報から読み取ってそれを利用する売買手法。
簡単なものから奥が深いもの、十分根拠があるもの、薄いものまでさまざまな分析方法があって、
中にはきちんと合理的に利益が見込める手法が存在する。
それが一般に広まっていな隠された(秘儀)であろうが、それが理論の裏づけが出来ないって
事にはならないし、「オカルト」なんて魑魅魍魎な言葉など、まったく当てはまらない。
テクニカルは万能ではないが、役立つ分析方法であって、だいたいなぜそうなるのかという
存在根拠が大概ある。

0242デフォルトの名無しさん

NGNG

>>239
君のここでの正しいとるべき姿勢がどういうものかと言うと、
理論の裏付けの出来ない（自分が少なくともそう読んだり聞いたりしたことがある）
のでオカルトだと断定して、それを押し通すように作文するのではなくて、
では、なぜテクニカル分析というの有効なのですか、勉強できるソースがあれば
教えてくださいとかいう質問の姿勢だろう。なぜなら君は何も知らないんだからね。
なんで明らかにその方面に通じる人間がいろいろリンク出したりしてるのに、
それに含まれてる情報を掘り下げたり、そこに出ている書籍を読んだりする前に、
無い知識ベースで理論構築しようとするんだい？

0243デフォルトの名無しさん

NGNG

ああ、やっぱ定義に問題あるね。
＞理論は普遍性をもつ体系的知識
＞秘儀とは外には秘密にする儀式めいたもの
だが、この秘儀の儀式めいたものって余計だよね。必要ない。
外部、競争相手に情報を公開しないという文脈でしか使わないのに、
儀式なんてまったく関係ないから。これは君が最初に「オカルト」っていう
結論が頭にあるから、無理やり「儀式」なんて本論で使われない余計な要素を
秘密、情報非公開とかいう要素にこじつけている。
情報非公開の理論、体系的知識というのは成り立ち、別のこの２つは相反する必要などないだろ？

0244183

NGNG

>>183
ｲｲﾖｲｲﾖ

0245デフォルトの名無しさん

NGNG

ああ言えば上祐．．．．

0246183じゃなかった182

NGNG

>>182
ｲｲﾖｲｲﾖ

0247デフォルトの名無しさん

NGNG

物理の実験や何らかの開発のための実験も多くは理論の裏づけが
出来て無いが、それもオカルトだというのかね？

0248デフォルトの名無しさん

NGNG

>>241-243
同一人物だろ。もう失笑するしかないな・・・。同じ論調を
繰り返し照るだけ・・・。読む気失せる。もうオカルト議論は
いいよ。つまらん。お前もリンク先読めとか本読めばかりで
内容の無い話ばかりだし飽きた。俺はここまでの流れを
読んでもテクニカルはオカルトだと思うが、おまえがオカルトだと
思わないならそれは否定しないよ。
それでいいじゃん。効率的市場仮説もテクニカルもどっちも
まだ仮説で完全に証明されていないんだから。

0249デフォルトの名無しさん

NGNG

「理論的な裏づけがなければオカルト」ならば、仮説は全部オカルトなのかよ。
実験で効果を確かめただけの新薬なんかも全部オカルトだな。

0250デフォルトの名無しさん

NGNG

株価の上下を観察して規則性を見つけるのと、自然やら現象やら心理を観察して
規則性を見つけるのはどう違うんだよ。
前者だけがオカルトだという根拠は？

0251デフォルトの名無しさん

NGNG

>>248
なあ、素朴な疑問なんだが、

・実験したり、物事を観察したら物理法則が発見できました。
・市場の動向を調査したら法則が発見できました。
・人間の心理を調査したら法則が発見できました。
・株価を観察したら法則が発見できました。

4番目だけがオカルトだという根拠は何だよ？
俺にはどれも同じ、立派な学問に見えるが？
ちゃんと実験結果が元になってるし。

幽霊の仕業だとか、変な理由をでっちあげるのが、オカルトという
認識なんだが。

0252デフォルトの名無しさん

NGNG

>>248
>同じ論調を繰り返し照るだけ
というが、その通りだ。ものわかりも往生際も悪い相手に、そんなに複雑でもない
事実を説明しようとすれば必然的にそうなるからね.まったく仕方が無いことだ。
要するに、どうしてもオカルトっていう言葉をごり押ししたい人間が間違った文章書いてるだけ。
ここで、上のひとも書いてるが、なんでそんなにオカルトってことにしたいんだろう？って
疑問ができる。俺が想像するに、オカルトって言葉には恐怖とか忌み嫌う、みたいな感情が含まれてる
と思う。彼は、すでに明らかなように、あまり相場に知識がない素人だ。
一部の人間が自分の想像を超えるところで、ある知識体系を駆使してお金を稼いでいるという事実を
あまり認めたくもないし、恐れも抱いているのかもしれない。これは、
>>190なんかで、テクニカル、ゼロサムゲームが嫌われる、屍が広がっているなんて表現からも確認
できるだろう。
要するに、自分の感情とかいうものと物事の事実ってのを、しっかり切り分けて論じる事ができない人だ。
そういう感情論であるってのを見極めて論じることができない。だからいくらそれを「うまく表現」しようと、
しょせん、自分の感情の表現にとどまってしまうので、事実論になったときいくらでもつっこまれることになる。

0253デフォルトの名無しさん

NGNG

>>効率的市場仮説もテクニカルもどっちも
まだ仮説で完全に証明されていないんだから。

こんな事思ってるひとは業界にはまだ若干いるだろうが、間違っているね。
効率的市場仮説が正しくて、テクニカルが（長期にわたって継続的に）有効でなければ、
タートルズなんて存在しなかったし、LTCM（あほみたいにレバレッジかけたので破綻したが、流動性の担保があるレベルでやってれば
ああはならなくて、まだやっていただろう）とかLTCMのようなヘッジファンドはごろごろあるからね。
効率的市場仮説なんてものは、机上の空論で現実のマーケットにはあてはまらない。
昔そうなるはずだって言った馬鹿な学者がいたが、事実の前に完璧に反証されたという読み方が正しい。

0254デフォルトの名無しさん

NGNG

>>251
＞・株価を観察したら法則が発見できました

市場の動きを研究してるノーベル賞経済学者も大勢いますよ。
行動ファイナンスのDaniel Kahneman　ブラック-ショールズ方程式・・・

ただ、その法則が、マーフィとかピーターの法則なのか、科学的法則なのかが違うという事です。
たとえば、
　・売りたいときには売れない
　・買いたい時には買えないほど高い
　という法則。
でも、周りが納得して公表しても、あなたはその科学的な発見者にはなれない。

そこに昇格するには、論理、理論があり、客観的な評価が必要なんです。

まず、勘違いしてはいけないのは、　真理・真実　と科学的な法則とは違うという事です。
科学は科学として扱える道具のみを使って真理を探究します。
世の中にある全ての真理が科学なのではないのです。

0255デフォルトの名無しさん

NGNG

なんだかなあ、いつまでも勝者のゲームの時代が続いてると思ってる奴がいる。
現代トレーデングは敗者のゲーム。ミスした奴が負けるのさ。

トレーデングより投資（インベストメント）だよ。

0256デフォルトの名無しさん

NGNG

自分が予測できないと思ってるからオカルトなんだろ

バカは放置しる

0257デフォルトの名無しさん

NGNG

行動ファイナンスは「市場の動き」じゃなくて
「投資家の心理状態と行動」の研究

BS式はオプションの最適価格を求める公式で
「市場の動き」そのものは研究していないだが・・・

0258デフォルトの名無しさん

NGNG

システム作りの上での　こうすベキ集

１、過去のデータ全てで最適化しない
　　過去のデータで最適化しすぎと現実ではまず失敗する。
　　過去のデータパターンは皆が研究しており、同じパターンが出れば次は否定される

２、総資産を考慮する
　　300万を運用するなら、絶対に300万以上が必要にならないようにしなければいけません

３、動かす前にシミュレーション
　　最安値でしか売れない、最高値でしか買えない　出来高の２割しか約定しない
　　という条件を入れるとよいでしょう。　それでも利益が出るなら本物です

４、途中で人間の手を入れない。
　　なぜシステムトレードが成功するのかというと、人間らしさを排除出来るからです。
　　人は欲望と恐怖の奴隷です。あなたと同じ欲望と恐怖を皆も持つのです。　
　　だから読まれ、だから負けるのです。

0259デフォルトの名無しさん

NGNG

システムとは株価の予測で利益を上げるのではなく、
株価が外れても利益を上げるためのもの。
株価の上下を予測しても利益は上がらない、
株価が何日後、何円になる確率が何％まで予測する

0260デフォルトの名無しさん

NGNG

なるほど！

0261デフォルトの名無しさん

NGNG

予測するシステムでなく、あなたの決断をすばやくしてくれるシステムを
まず作りましょう。次は定型拾いかな。

１．stop崩れの１ティック拾いロボ
２．大証東証価格差拾いロボ
３．ETFと先物価格差拾いロボ

0262デフォルトの名無しさん

NGNG

いかに察知できるかですか！

0263㈱

NGNG

>>6
とりあえず日本語勉強してからほざけ（ｗ

予測という言葉の意味わかっているのか？この世で予測ができないものなど
ない。当たるか当たらないかは別だ馬鹿が　ガキが偉そうにポートフォリオだ
のインサイダーだの知ったことばを使いたがるのやめてくれないか？（ｗ

0264デフォルトの名無しさん

NGNG

>>254
>・売りたいときには売れない
>　・買いたい時には買えないほど高い
>　という法則。
>でも、周りが納得して公表しても、あなたはその科学的な発見者にはなれない。

まあ、この法則では周りは納得しないんじゃないかと思うが。
もしも周りが皆納得するなら、この法則はオカルトではないと思うぞ。
ただ、当たり前の論理だというだけ。母親が死んだら普通は悲しい
という法則も同様にオカルトじゃない。
科学的かどうかはおいておいて、少なくともオカルトではないな。

で、それはおいておいて、テクニカルが科学的じゃないとする根拠は何なんだ？
結局何も説明してないだろ。
なんでテクニカルが客観的じゃないといえる？
株価は紛れもなく客観的データだし、それを統計的に見てると思われるが、
これのどこに問題があるんだ？

0265デフォルトの名無しさん

NGNG

http://swingwaver.com/fight/2003/118.php
常に勝ち続けるシステムを作るためには、
システムのロジックのコアの部分にテクニカル指数など絶対に使ってはいけない

0266デフォルトの名無しさん

NGNG

「教科書レベルの」テクニカル指標を使ったシステムがいけないと書いてあるだけだね。

0267デフォルトの名無しさん

NGNG

俺はNNとGA使ってるけどね

0268デフォルトの名無しさん

NGNG

それこそ簡単にカーブフィットして長期運用に耐えないだろうな

0269デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルは客観だが普遍性がない
儲かるテクニカル（システム）を作る理論なら普遍だろうけどね。
ノーベル賞貰った人がこれ頑張って、結局・・・

0270デフォルトの名無しさん

NGNG

http://www.pylonsoft.com/index.html

これって、ＶＢ？でつくってるのかなぁ。

0271デフォルトの名無しさん

NGNG

何で作ろうが、あんまり性能に関係ないでしょ。

0272デフォルトの名無しさん

NGNG

πの株価予測プログラム（的中率100%）はBASICで書かれてるよ。

0273デフォルトの名無しさん

NGNG

fchartはDelphiかBCBみたいだね

0274デフォルトの名無しさん

NGNG

>>270
左上のマークはDelphi ver5のデフォルトアイコンだと思われ
ttp://www.pylonsoft.com/product/tour/image/tour1-4.gif

0275デフォルトの名無しさん

NGNG

みなさんあがとう。Delphiですか。

仮にこういったソフトをＶＢでつくったとしたら、実行速度って問題にならないんですかね。
（最近のマシンの進化がすごいから）

0276デフォルトの名無しさん

NGNG

実行速度は問題にならないだろうけど、画面描画とロジックが主な部分になるんで
VBしか出来ない人集めて作らせるのはお勧め出来ないね。

ただ、ユーザーにシステムを作らせるなら VBスクリプトが組み込み易いメリットはあるかもね。
といいつつ、他のツールでも別に一度作れば済んじゃう部分だから、全体量にしたらたいした量じゃないし

0277デフォルトの名無しさん

NGNG

やるとしたら、Ｃ＋＋かな？
Pascalを使う環境は現在ではほとんどないからね。

0278デフォルトの名無しさん

NGNG

C#だろ普通に。

0279デフォルトの名無しさん

NGNG

はは、この板らしい展開だね。
fchartはスクリプトにもpascalもどきを採用してるみたい

0280デフォルトの名無しさん

NGNG

Ｃ++ならvarモデルのモジュールを担当してもええよ。

0281デフォルトの名無しさん

NGNG

javaのほうが作り足しがしやすいと思ってるのは俺だけかね？
javadocみたいなツール(もしくはベースにしたツールが)もいっぱいあるワケだし。

0282デフォルトの名無しさん

NGNG

自分の道具作りなら何でもいんじゃない？　売り物ならC++・・ってあんまり数は出ないからDelphiだな。

ロボット型のデータ自動収集エンジンと、マクロで自由にシステムが表現出来るツールがあれば５万くらいなら出すんだが

0283デフォルトの名無しさん

NGNG

このスレタイは二重に間違ってるな。

・相場と言って株しか思い浮かばない所が素人。

・相場を予測することと相場で儲けることは全く別次元のことであることを
知らない所が素人。

0284デフォルトの名無しさん

NGNG

>>282
だから先物板のシステムスレ見たらどうかな？このすれにリンクはってあるから。
両方あるよ。
>>283
そのとおり。

0285デフォルトの名無しさん

NGNG

ていうかこういうのって情報交換したら意味ないんじゃないのか。
こっそり作ってこっそり売り買いのタイミングを予測しいともうからねぇだろ。

0286デフォルトの名無しさん

NGNG

システムは自分で作るのが基本
システムを動かす基盤は共同でも勝って来てもいいでしょう。

0287デフォルトの名無しさん

NGNG

チーム作ってその内輪でやる手もあるが・・・
誰かが抜け駆けしそうだなｗ

0288デフォルトの名無しさん

NGNG

>>285
そうでもないよ。いろんな人間いるから。
というか難しいことなんか理解したくもないって人間のほうが世の中には多い。

おれの知合いみても、たぶん一生ネットしないって奴いたりする。
３０代でも。理由を聞いたら、パソコンが嫌いなんだと。

そういった人たちより有利になるのは間違いないかも。
俺の両親だってたぶん一生ネットしない。でも株は２０、３０代の人より多く持ってるから
市場に与える影響は大きいよ。

0289デフォルトの名無しさん

NGNG

＞自分の道具作りなら何でもいんじゃない？　売り物ならC++・・ってあんまり数は出ないからDelphiだな。

うん、そうだね。
でもいいものができたら売ってみたい・・・となるかもと思うとC++？

0290デフォルトの名無しさん

NGNG

だからあほやっちゅうねん

んなもん売ってみんなが使って同じように売買しだしたら
あたるもんも当たらんくなるし、相場が乱高下するちゅうんじゃ

0291デフォルトの名無しさん

NGNG

いや煽りじゃなくても、君たちいい加減商業ベースでも、個人ベースでも
C++、Java、Delphiが全盛という考えは改めた方がいいよ。
トレードの世界は特にWindowsがデファクトスタンダードだし、
最近のトレードクライントではそろそろC#/NETへの世代交代が見られる。
>>130のやつもNETベースだし、データの扱いやら時系列の処理やら
ライブラリだけじゃなくて広い意味でNETって全部パッケージで用意されてる
って感じだからね。さらっと書けてしまうんだよ。

0292デフォルトの名無しさん

NGNG

>>290
まあ、特にアメリカのマーケットでは、「プログラムトレーディング」が
ポピュラーになってから10年以上。
すでにそうなっているわけだが。

0293デフォルトの名無しさん

NGNG

そんなことより明日の株価を予想して見せろよキサマラ

0294デフォルトの名無しさん

NGNG

完全な必勝法があるなら黙って一人で実行する。
不完全でいいかげんな方法しかなければ一般人から金を搾り取る。
株価ソフトや占い師や競馬予想師のように。

0295デフォルトの名無しさん

NGNG

もともとそうでしょ。　儲かるなら手法は絶対に出さない。　それはシステムトレーダなら当然の前提。
そしてシステムトレーダーがやってるのはゼロサムゲーム。システム同士が利益を食い合う。
結果、良いシステムを作った方が勝て時代はとっくに終わってしまった。
欠点を持った方が負けるゲームとなったのだ。　敗者のゲームの所以だ。

今の時代に、自分でシステムを作って乗り出そうなんてやれば、まともなシステム程、小さな欠点で負ける。
もっとも、職業トレーダ達が手を出せない小さな市場でやれば別だろう
あるいは、職業トレーダ達が鼻で笑うようなシステムなら、市場が拡大局面のみ利益を拾える事もあるだろう。
だからまあ、ガンバレ。　

0296デフォルトの名無しさん

NGNG

ゼロサムどころか、手数料考えたら期待収益はマイナス
生き残るのは至難の業
でも勝ってるやつは勝ってんだよな

0297デフォルトの名無しさん

NGNG

予測はとても大事だ。　ただ予測だけでは勝てない。

たとえばあなたのプログラムが、値動きの激しい株Aのオプションのコールに
株価から計算して小さなアンバランスを見つけたとする。
コール30円　理論値31円　実効ギアリング5
プット10円　理論値10円　実効ギアリング-9
わずか３％の差だ。
さてこの差からどうやって利益を出すか。単純に考えると
・コールを１００万買う ->値下がりを待って売る
これでも問題はないように思える。何１０回も試行すれば平均的には３万円の利益が出る？
実際には、この3％の差はAの株価にしてほんの0.6%の差にすぎない。
株価の値動きに隠れてしまうだろう。

・コールを65万、プットを35万買い
株価が 1% 上がるとコールは5%上がりプットは9%下がる
この組み合わせなら、株価が明日どう変わろうと株価の差による損益は殆どない。
しかしコールは3%の理論差を解消するだろう。
あたなの予想したアンバランスが正しければ、
2万円の利益が株価が上がっても下がっても出る。

0298デフォルトの名無しさん

NGNG

まちがえた。
×・コールを１００万買う ->値下がりを待って売る
○・コールを１００万買う ->値上がりを待って売る

適当に作ったから、他にも間違いはあるだろうけど、適当に文意を解釈してくれ。
基本は、株価の予測。
そこから色んな手段を使って　その予測が利益になるよう
その予測以外の変動項目がニュートラルになるようにする。
そうすれば1回の取引で、その予測が正しい場合に、正しい割合に応じて利益が出る。

0299デフォルトの名無しさん

NGNG

理論で頭でっかちになってるとこういうことになる。
国内のオプションは魅力的な取引ができる流動性と
証拠金制度を兼ね備えたものがない。

0300デフォルトの名無しさん

NGNG

誰が国内の話をしてるの？

0301デフォルトの名無しさん

NGNG

東証の現物でいいよ。企業名とか馴染みあるし。
システム組むときもYahooとか使えていいじゃん。

0302デフォルトの名無しさん

NGNG

東証の現物か・・・余程の金持ちじゃないとヘッジは難しいね。

0303デフォルトの名無しさん

NGNG

予測が当たればヘッジしなくてもおｋ！

0304デフォルトの名無しさん

NGNG

で、予想が何回外れたら退場ですか？

0305デフォルトの名無しさん

NGNG

新聞の見出しの大きさで株価を予測するシステム
きぼんぬ。

0306デフォルトの名無しさん

NGNG

２CHの書き込みから予想した方が楽じゃないのか？

0307デフォルトの名無しさん

NGNG

2chで嘘情報流して株価操作。これが通のやり方。

0308デフォルトの名無しさん

NGNG

2chは興奮した人間が何度も書き込むからあまり意味ない。

0309デフォルトの名無しさん

NGNG

age

0310デフォルトの名無しさん

NGNG

無理に1回で勝とうとするからダメなんだよ。
普通に好きな企業に分散投資すりゃ、長期的には利益が出る。

１プレイごとにコインの目を予測して当たったら１歩進めるゲームをA,B２人がしてるとする。
互いに相手は見えない。
１５プレイ目の位置で勝敗が決まる。
５プレイ目にキミは負けていると教えてくれた。
貴方が自分の勝敗を賭けるとしたら、オッズ何倍なら勝負すべきか？

教訓としては、あなたはすぐに投資を始めるべきだ。

0311toppo

NGNG

こんにちは。
初めて証券口座を開きました。
プロのとレーダーの人は、あたると思います。
ド素人意見ですが、企業が頑張っていて、それを発見し、
上昇予測している人がいるからこそ、さらに株価が上がる気がします。
予測する人がいなかったら、インターネットの無い時代に、儲ける人はほとんど企業の知り合いか、
身内だけだったのでは。と思います。
トレーダーの皆さん。頑張ってください。

0312デフォルトの名無しさん

NGNG

株の場合はコインゲームみたいに勝ちと負けしか
ないわけじゃないからなー。今日はマイナスでも
明日はプラスの場合もあるしなー。分散投資は
大数の法則が出発点にあって、長期的にというのは
「無限に大きい」という意味だから、資金が少ないと
不利だと思うんだけどなあ。

0313デフォルトの名無しさん

NGNG

フリーの株価予想プログラムってのを適当に作って、素人トレーダーに配布しまくり、
十分普及したところで、なんかのタイミングで「この株を買うべき、売るべき」ってまったく
ランダムに生成した予測も幾つか出力するようにする。
当然自分は、それと逆の売買をする…
予測って言っておけば、法に触れないと思うんだけど、駄目か？

0314デフォルトの名無しさん

NGNG

ダメじゃないだろうけど　どうして反対の売り買いをするの？

0315デフォルトの名無しさん

NGNG

>314
偽って配布した罪滅ぼしに財産消滅させるんでしょう。

0316最凶VB厨房

NGNG

>>313
発想が糞杉

0317デフォルトの名無しさん

NGNG

>>313
君がロスチャイルドのような資金量の裏づけがあったらね

0318デフォルトの名無しさん

NGNG

株予想？遺伝子的処理が役立つんじゃないか？
１．ランダムにまく。
２．しばらく様子をみる。
３．その中からいい物をいくつか選んで、残りは淘汰。
４．淘汰した分をランダムにまく。２．へ

を繰り返せばいい感じになるんじゃね？だめ？

0319デフォルトの名無しさん

NGNG

手持ちではバックトラックでほぼ確実に儲けられるシステムできてるけど
予測するプログラムじゃねぇなぁ

予測すると考えてる限り勝てないんじゃないかい
どう売り買いすれば儲かるかを計算すべきだわば

0320デフォルトの名無しさん

NGNG

予測プログラムスレなんですが。

0321デフォルトの名無しさん

NGNG

予測なんてしなくても儲かってるよ

0322デフォルトの名無しさん

NGNG

>>318
人工知能に過学習という問題があるけど、それと同じ問題が発生しやすくて、
どのレベルなら使えるのか判断しにくいのが欠点。
作ったばかりの時、うぉーすげーぜとか思ってると、
その相場データ以外では全く使い物にならないクズ化のケースは多い。
どちらかっつーと自分で使うよりも、売り物にするのがいいかも、取れそうで取れないから騙すのには向いている。

0323デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ人間も過学習というか、思考打ち切りというか、単純思考というかがあるから
それがある事を前提に予測すれば・・・といっても　そういうの既にやってるからなあ

0324デフォルトの名無しさん

NGNG

ナンバーズとかロト6とかの予想プログラムのスレってないの？

0325デフォルトの名無しさん

NGNG

>>318
それってあのＬＴＣＭがとっくにやってる。
そうして取り出したなかから、とくに優秀な数万人の
仮想プレーヤーをスパコン上で何ヶ月も競わせて、
その特性を例のノーベル賞受賞の２人の経済学者が
スプレッドの乖離パターンを解析しまくった。
で、最後があのザマだ。

0326デフォルトの名無しさん

NGNG

>>325
LTCMってそんな事やってたんだ・・・
仮想プレーヤーを競わせてそれを観察というのは面白そうだね、今度試してみよう。
仮想プレーヤーのモデルってどんなの使っているか知ってたらおせーて。
ところで、LTCMが吹っ飛んだのは、システムの問題というより狙われてんのにそのまま継続したのが原因だと思うんだけど
あれは、引き時知らずって気がした。

0327最凶VB厨房

NGNG

いろいろ言われてるようだが、
俺はリスク管理が甘すぎたのが原因としか思えん。
だから仮に>>318がまともなリスク管理をするならば
LTCMのように破綻することはないし、
逆に、成功する可能性だって十二分にあるだろう。

0328デフォルトの名無しさん

NGNG

神々の崩壊：世界を揺るがすヘッジファンド危機
LTMCの記事
ttp://tanakanews.com/981013LTCM.htm

0329デフォルトの名無しさん

NGNG

LTCMがやろうとしてたのは徹底的な裁定取引だと聞いていた。
同じ商品なら同じ値段になる筈、とにかく"差"をみつけて　そいつを解消してやれば儲かるという方法。

つまづきの原因は、儲かったもんだから投資家から預かった金を返却してしまった事。
レバレッジを利かせすぎてしまった。

0330デフォルトの名無しさん

NGNG

>>328
面白い。
こんなことがあったのか。

俺も3年ぐらい前に過去10年のデータでバックテストしまくりで
利益が得られるプログラムを書いていた。過去9年でパラメータ調整して
過去1年で実行して、最大の利益を得られるパラメータは？とか。
実際にやった場合は自分の判断が入って損切りできずに失敗したけど。

0331デフォルトの名無しさん

NGNG

諸行無常ってとこだな
いくら良いシステムを持っていても、これではダメだ。

0332デフォルトの名無しさん

NGNG

当時のロシアの発行した国債は最大年利４０％もあるものだった。
それだけリスキーだったという事だ。

でLTCMを含め、このゲームの参加者は、もちろんそのリスクに対するリスクヘッジを取った。
A銀行に国債を買わせて B銀行からルーブル・ドル為替先物を買った。
これで国債で損をしても為替先物で取り返せる筈だった。

ところが、ロシアはデフォルトと同時にルーブルを切り上げ、さらに為替取引きを停止させた。
つまり、ゲームのルールを替えてしまったんだ。

LTCMはロシアでのゲームの損失はそう大きくなかった。
その後、このロシアのゲームで損失の出た多くの他の投資家がポジションを縮小しなければ
ならなくなった為に悲劇が起きた。

市場は流動性を失い硬直化してしまったのだ。

LTCMの持っていたシステムは当然流動性を前提にして組まれていた。
右から左に動かせば利益の出る裁定取引の筈が突然硬直したわけだ。

0333デフォルトの名無しさん

NGNG

当時多くの資家がポジションを縮小しなければならくなったのは　VaRのせいという説もある。

ノーベル賞学者の発明したオプション理論ではボラティリティだけが市場が決める要因だ。
VaRを使えばリスクが管理出来る。　安全に投資が出来るというわけだ。

どの投資会社も銀行もVaRを使った。
結果ロシアのデフォルトでボラティリティが押し上げられると、ボラティリティの大きいポジションを縮小
しなければならなくなった。
その結果、さらにボラティリティは押し上げられ、ボラティリティの小さい国債以外は流動性を失ってしまったという説だ。

自らの発明が、自らの首をしめる結果になったように見えるな。

0334デフォルトの名無しさん

NGNG

ごたくはいいからはよGAのフレームワーク作れ。

0335デフォルトの名無しさん

NGNG

GAとかレベルの手法より、何で裁定するかのレベルの方がより問題だろう

0336デフォルトの名無しさん

NGNG

GAなんぞ猿でもできるがな、GAの対象をどうするかが問題なんじゃ

0337デフォルトの名無しさん

NGNG

株価を予測するというより　株だけで勝負するなら株だけの売り買いをどう裁定取引に持ってゆくかだね。

その銘柄の予測が外れても損しないように持ってゆく。

ただし予測が外れるリスクを回避するにはお金が必要だ。
それは利益を小さくしてしまう。
でも、リスクを回避した分レバレッジを利かせればいい。

0338デフォルトの名無しさん

NGNG

レバッジが大きければリスクも大きいんじゃないのか？
そんなにうまくいくのか？

0339デフォルトの名無しさん

NGNG

ＧＡってなに

0340デフォルトの名無しさん

NGNG

今日は仕手にやられたぞ。
昨日買って増えて、今日昨日の分吹き飛んだｗ
プラマイ０だから、手数料返せ。

総株数が少ない株には要注意ってのはプログラムに入れておいてくれ。

0341デフォルトの名無しさん

NGNG

GAってマジでわかんない。ファイナンス理論入門っていう本買ったんだけどそこにも乗ってないぞ

0342デフォルトの名無しさん

NGNG

GAは>>318みたいな手法の事で　アルゴリズム名前の事だよ。

今日は三菱自で諸行無常を味わわせ頂きました。日経140円高が嘘のよう

0343デフォルトの名無しさん

NGNG

>>341
（G）頑張りましょう（A）明日は、
という成功の見込みも何もないけど、期待だけしてみるアルゴリズムでつ

0344デフォルトの名無しさん

NGNG

各パラメータを遺伝子に見立てて、生存競争させることで適応度をるあるのるろり

0345デフォルトの名無しさん

NGNG

俺的には、このスレ自体がゲーム論的に興味深いな。

最適な行動を取る投資家ならば、このスレに真実を書き込むことはない。
それを読んだ他の投資家の損失を最大化し、己の利得を最大にするような
虚構を書き込むだろう。

最適な行動を取れない投資家、あるいは素人の場合、真実を真実と見抜き、
それをここに書き込むことができる確率は、かなり低いだろう。

以上のことから、このスレに真実が書き込まれることは、ほとんど無い
だろうことが導かれる。もちろん、このレス自身も含めてな。

0346デフォルトの名無しさん

NGNG

>>345
(　´∀｀)ｱﾊﾊﾊﾊ
お前、プログラマってもんが全然みえてねー。
いままで、どうしてただでその辺に技術がすっころがってんのか
一度でも考えた事ねーのか？
大抵の事は検索すればどうして調べる事ができてしまうのか？
また、なぜ、ここで出ているほとんどの理論がすでに
一般化されているのか？

0347345

NGNG

>>346
お前のそのレスは、前者かな？後者かな？

0348デフォルトの名無しさん

NGNG

他人をいつも裏切るのは、囚人のジレンマ問題だと最弱な手ってことを知らんのか？

0349デフォルトの名無しさん

NGNG

>>345
よくあるぼやけた論理だな。今までまじめに投資とか投機とか考えたことないだろ？

そんなもん嘘書き込もうが真実を書き込もうがたいした影響はない。
ゲームってのはある程度以上に複雑になると、解説書が出ようが、まねを
することが難しかったり、他にもいろんな要素があるからな。

一番大切な戦法の詳細ってのは皆伏せるのはその通りだが、一般論なら
いくらでもできる。

0350デフォルトの名無しさん

NGNG

俺的には、345のレスの叩かれようが
適者生存自然選択の論理が働いて興味深いな。

0351デフォルトの名無しさん

NGNG

まぁ株価予測は普通にムリだな
株価はランダムウォークでソレを土台にした理論しか理論とはいえない

0352デフォルトの名無しさん

NGNG

過去１年分と当日４時間のデータで、2分先までならほぼ確実に予測できるぞ。

0353デフォルトの名無しさん

NGNG

株価の正確な予測など無理に決まっているが
バックテストやって勝率８０％超で破産確率１％未満のシステムとかを作るのは
不可能ではないし、そういうシステムで実際かなりの収益をあげているんだけどなあ。
このシステムが未来永劫使えるなんて思っちゃいないが数年程度のレンジでみれば
機能する確率はかなり高いんじゃないかな。

0354デフォルトの名無しさん

NGNG

問題はレンジ設定がやたら難しくね？
たとえば、ランダムウオークに対して移動平均なんぞ掛けたりしようものなら取れるサイクルが簡単に登場するじゃん。
でもそれは、計算式の構造上乱数の上下タイミングを抜き出しているのではなくて、移動平均の台そのものになってたりして
バックテストやって勝率８０％超が登場しても、将来に適用すると即死するし・・・
んで、相場はランダムウオークじゃないからやり方はあるんだけれど、出来上がったパラメータが見かけなのか本物なのか判別がやたらムズい。
割合使えるって言われているタートルでも同様の問題がクリアーにならんので悩んどる。

0355デフォルトの名無しさん

NGNG

つうかよ、証券自己の日計りプログラム取引でやられてる計算なんざ
そのへんの教科書に載ってる訳だが、古くは大和銀行と野村證券の始祖
野村徳七から現代の乃村徳七ことジョージ・ソロスに至るまで、
ああいう巨万の富を得る山師ってのはカオス理論的な投資をしてるんだよな。

0356デフォルトの名無しさん

NGNG

今ポートフォリオの計算の勉強しとるんやけど、
２銘柄以外の最大期待効用の計算の仕方しっている香具師おったらおせーて
今持っている本には２銘柄版しか書いてない・・・・

0357デフォルトの名無しさん

NGNG

確率的に儲かる率が高けりゃええだけならオプションでも売っとけとｗ

0358デフォルトの名無しさん

NGNG

このスレッドにはarimaモデルとか語れる人いる？

0359デフォルトの名無しさん

NGNG

>>358
線型予測です
以上。

0360デフォルトの名無しさん

NGNG

>>359
浅知恵で発言ははずかすぃ。
非線形も可能です。

0361デフォルトの名無しさん

NGNG

おいおい、只の時系列重回帰分析に何期待してんだよ

0362デフォルトの名無しさん

NGNG

>>361
そういう真実を言って相手の心情を傷つけるのはいかがかと。

0363デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMA以上の確立した予測手法があるのか？

そもそも株価の予測なんて無理だけど。

0364デフォルトの名無しさん

NGNG

なにをもって確立しているとするか良く分からないけど、
これが理解できれば拡張してオリジナル作るのなんて簡単ちゃう？

0365デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMAモデルを拡張orカスタマイズするのが一番現実的ではあると思う。
移動平均で喜んでいるトレイダーには１００年かかっても理解するのは無理。

ってか、ランダムウォークもARIMAに含まれているが、株価の予測は無理。

0366デフォルトの名無しさん

NGNG

移動平均線や出来高、或いはＲＳＩやＲＣＩなどを変数として使って
買いシグナルか、売りシグナルかを出すことは可能だ

0367デフォルトの名無しさん

NGNG

株は予測して儲けるもんじゃなくて売買テクニックで儲けるものだろ

まずは自分で儲けられるようになってから考えろよ

0368デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMAモデルをカスタマイズできるぐらいの知識があったら
こんなスレッドでくだらない妄想に付き合ってる暇ないだろ。

当たらない予測屋としてそれなりの生活できてるはず。

0369デフォルトの名無しさん

NGNG

>>365
ARIMAモデルなんて、そんなご大層なものじゃねぇだろ
前日数日の上下幅の相関関係から数日先予測するだけジャン
むしろ行き着くところまで行き着けば移動平均の方がはるかに深と思うがね

てか、ARIMAのMAの部分みて何か感じ取れなかったか？
取れないんだろうな・・・・

0370デフォルトの名無しさん

NGNG

とどのつまりARIMAは輝太郎のうねり鳥りのメカ化なんだな
ただし、上げ相場での周期の短期間化等には未対応
本気でやったら、感ピュータ相場士には負けるだろうね

0371デフォルトの名無しさん

NGNG

>>365
ARIMAモデルの教科書の最初の２０ページ読みましたって感じだな。
確実な未来なんかも変数に久美子みゃいい。

それにしても移動平均って・・・・（わら

0372デフォルトの名無しさん

NGNG

366が核心をついている。
移動平均でもなんでもARIMAの説明変数にしてしまえ。

0373デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMA専用の教科書なんてあるのか、随分限定的な教科書だな(w

0374デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMA専用の教科書なんてあるのか、随分限定的な教科書だな(w

0375デフォルトの名無しさん

NGNG

>>374
興奮するな。
無知はもうわかったから。もちつけ。

そんなあなたには、ほるとうぃんたー。

0376デフォルトの名無しさん

NGNG

>>374
興奮するな。
無知はもうわかったから。もちつけ。

そんなあなたには、ほるとうぃんたー

0377デフォルトの名無しさん

NGNG

このスレの住人はプログラミング技術はあっても相場の技術は低いね。

相場の技術はそれほど難しいものではないからすぐに身に付く。
しかしプログラミング技術は少なくとも一般人にはかなり難度が高い。

そういうわけでここの住人は将来儲ける潜在的能力は備えているが、
プログラミング技術ばかり先行して的外れな議論になってる。
まずは相場の技術を磨け。
そうすればプログラミング技術との複合効果でかなり大儲けできるだろう。

0378デフォルトの名無しさん

NGNG

みんな株板の住人じゃないのか？
漏れは支店長とか教えて☆ジェネラルとかいうコテのいた
株板発足時から株板にいた。
ここ数年は株板を覗いてないけどさ。
そういや鰻山師なんてコテはプログラムで食ってたよな。

0379デフォルトの名無しさん

NGNG

>>377
プログラムの技術ではなく分析の技術があるの。
ま、プログラムの技術もあるけどね。

0380デフォルトの名無しさん

NGNG

相場はしらね。ってか株価予測がデータ分析だけでできるとは思ってね。

0381デフォルトの名無しさん

NGNG

自称トレーダ実態ヒッキーがなんで偉そうにしゃしゃり出て来るの？
株屋は株板に(･∀･)ｶﾍﾚ!!

0382デフォルトの名無しさん

NGNG

データもさ、QUICKとかから普通に手に入るのは
データの質が悪いんだよね。
ポートフォーリオの銘柄だけの加重平均／日を
集めるだけでもなかなかメンドイ。

0383デフォルトの名無しさん

NGNG

スレタイでもある株価予測プログラムを作ろうと
まずプログラミングの勉強から始めてるオサーンです。
でいきなりつまずいてるわけですが、yahooの時系列データを
自動的に拾ってくるのってどういう風にすればいいんだすか？

0384デフォルトの名無しさん

NGNG

>>356 変数を一個増やして、三次元で期待値求めるだけだろ。
　　　そんな疑問をもたずに済むように、株を二種類しか買わない、という手もあるなｗ　　　

0385デフォルトの名無しさん

NGNG

Holt-winters法ってどうよ？

0386デフォルトの名無しさん

NGNG

>>383
Javaを使うならhttpプロトコルだけでなく
httpsプロトコル（証券会社ネットトレードなどで使用）、
cookies(Yahoo VIPなどで使用)、
form設定(formに値を入れてSubmitボタンを押す)などが、
HttpUnitで全てまかなえます。

もっともyahoo時系列データ取得は
form設定内容送信をgetで行なっているので
form設定するより直接urlを作成するほうが簡単です。
その場合でもHttpUnitを使えば
送られてきた株価データが配列に入るので便利です。

HttpUnit公式(英語)
http://www.httpunit.org/
HttpUnit和訳
http://objectclub.esm.co.jp:8080/xp/29

0387デフォルトの名無しさん

NGNG

>383
自動的に拾うねぇ。
エクセルのマクロ使って集めたら？簡単だよ。

0388デフォルトの名無しさん

NGNG

>>387
サンクス。
じゃあ、とりあえずエクセルのマクロを勉強してきます。

0389デフォルトの名無しさん

NGNG

>>386
読んでみたが、HttpUnitってXPにつかうTestingUnitじゃないの
なんか使い方がちがうような

0390デフォルトの名無しさん

NGNG

おもれぇ～！！！

HttpUnitで作成した非テスト用処理プログラムは、
どのUnitテストでテストするの？！

0391386

NGNG

>>389
「自動的にWebサイトをテストする」も目的に挙げているのでHttp「Unit」を名乗り
JUnitとの組み合わせに便利なクラスが定義されています。
しかし「WebサイトをリリースしたAPの一部として使用する」も目的に挙げられており
>>386のような使い方も最初から想定されています。

>>390
HttpUnitで作成した非テスト用処理プログラムは
WebサイトをリリースしたAPの一部として使用しているとはいえ
クライアントアプリケーションです。
個人レベルの開発ならUnitTest時の通信相手に本物のサイトを使い
JUnitだけでテストするのが現実的な線かと思います。

ご存知の方もいると思いますが先物板でも
株価データ自動取得の話題で盛り上がっています。
私も276で書き込んでいます。
職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。

システムトレード研究所 Division4
http://money2.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/254-

0392386

NGNG

>JUnitだけでテストするのが現実的な線かと思います。
説明が不十分なので補足します。
表示内容が変化するウェブページからデータを取り出す
アプリケーションのUnitTestに使う比較データは
もちろんTestClassでHttpUnitを使って取得します。

0393　

NGNG

すれ違い&初心者の質問で悪いんだけど
インターフェイスの部分はC#でかいて取得部分はjavaで、とかって
出来るんですかね?

0394　

NGNG

>>393
起動とか確認とか面倒だけど特に問題なくできると思うよ。

0395デフォルトの名無しさん

NGNG

マケスピのエクセルシート、これってどうよ？
http://nikkei.hi-ho.ne.jp/dlj/rs01.html

最大300銘柄、10000項目（数式）までリアルタイム表示できる
みたいだけど、エクセルだと時間がかからないか？同じような
ことはJavaとかC#でやったほうが速いの？教えてエロイ人

0396デフォルトの名無しさん

NGNG

>>394
そうですか、どうもありが㌧
はやく自作したいなあ(　´∀｀)

0397デフォルトの名無しさん

NGNG

>>391
まあ餅は餅屋というか。あそこの人たちは原資持ってるんだから将来の利益に対するある程度の投資として
マに発注するという発想が出るのは自然だね。

しかし、バックウォードでアルゴリズムを鍛えてフォワードに持っていってテスト以下略という
工程を繰り返していってもさ、多分それは自分のオリジナルであってもオリジナルではなく、
過去に誰かが試し、そして恐らくは失敗した物なんだろうと考えるとなんか虚しくなってくるね。
俺の場合は株ではなくひとまず為替から入ってるけど、ある程度いけるかな？という結果
(1分後の的中率70%ぐらい)が出ても、バーチャルで投入してみると即死しちゃうし。俺って頭
悪いのかなとか色々考えてしまう。特に、勘や経験(学習)を組み込んだアルゴリズムがボロ負け
した時なんかはショックが結構でかい。
『なんで、これだけリソースをつぎ込んだお前がダメなのよ』ってな感じでしばらく鬱入るな。
ウン万も居るトレードの勝ち組と何が違うんだよお前はぁ　とまあ電波ぶっ飛ばしたくなるぐらい
悩む。書いてるうちに糸口が見えたのでまた試してみるけど。

0398デフォルトの名無しさん

NGNG

なんだかんだいってデータの取り込み程度で
盛り上がるのかヨ。そんなもんサックリ作った
上で予測アルゴリズムの話してるのかと思ってたのに。

0399デフォルトの名無しさん

NGNG

>>398
アルゴリズムつっても、誰かが書き込んだHolt-wintersですら
フリーソフトになって出回ってるからな。
つうか、お前のサックリ作ったソフトやらはどうなのよ？
それを提示してからそういう事は言ってくれないと説得力がない罠。

0400デフォルトの名無しさん

NGNG

>>398
俺もそう思った。実装なんて簡単なんだから
予測アルゴリズムをまず煮詰めるべき。

でも、どうやらこのスレッドの住人には
ARIMAは当然の事、Holt-wintersさえも語れないとみた。

数人は語れるようだが色々な意味で語る気がなさそう。

0401デフォルトの名無しさん

NGNG

あんまり良くわかってないんだが、

自己相関やNNは、結局合致すればするほどカーブフィットになるんじゃないかなーと思ってます。
季節変動くらい堅いものなら、トレンド予測くらいには入れても良いと思うが、
もともと細部をバッサリ切り落とした『トレンド予測』に細かい味をつけて良くなるものなのか疑問。

一応ひととおり勉強してから作ろうと思ってますが、いまのところこんな感想。

自作する醍醐味なので、レガシー(?)な指標以外の数値計算とか入れたいのはやまやま。

0402デフォルトの名無しさん

NGNG

>>397
やればやるほど自信を失う分野ってこった

0403デフォルトの名無しさん

NGNG

どこをどうやっても未来の出来事は予想できないよ
発想変えないと株じゃ勝てない

0404デフォルトの名無しさん

NGNG

> データの取り込み程度
このへんはフリー(GPL)のProtraで十分。あとは論理をいかに詰めるかだけ

0405デフォルトの名無しさん

NGNG

>>391
＞職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。

あらら、この板は、アマチュア板だと思われてるようですね。

あなた方のお雇いになる職業プログラマというのは、
どのような経歴と専門能力を持つ方なのでしょう？
なかなか興味深い所ですね。

数理物理のドクター崩れに、自動トレーディング・システム作らせるっつうの、以前流行ってましたね。
今もそーなんですか？

0406デフォルトの名無しさん

NGNG

お前馬鹿だろ。

0407デフォルトの名無しさん

NGNG

>>406
朝からずいぶん恨み節たっぷりですね。
なんか個人的に嫌な事でもあったの？

同級生や同期に、海外でそんな類の事やってる奴がいるから、聞いてみただけ～。

0408デフォルトの名無しさん

NGNG

> ＞職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。
>
> あらら、この板は、アマチュア板だと思われてるようですね。
この結論が出る頭は馬鹿だろうとしか思えない。あっちの人達が自分の出来ないことを外注しようと
しているという話から、どうやったらこの板がアマ板と思われてるなんて結論が出る？

0409今朝の漁獲：アフォ一匹

NGNG

391 名前： 386 [sage] 投稿日： 04/05/07 12:21
　　(ばっさり略)

　　ご存知の方もいると思いますが先物板でも
　　株価データ自動取得の話題で盛り上がっています。
　　私も276で書き込んでいます。
　　職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。

　　システムトレード研究所 Division4
　　http://money2.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/254-

0410デフォルトの名無しさん

NGNG

反論出来なかったらコピペして何か言ったつもりになって終了？詰まらない奴だな。

0411デフォルトの名無しさん

NGNG

コピペに反論出来なかったら一行レスで煽って何か言ったつもりになって終了？詰まらない奴だな

0412デフォルトの名無しさん

NGNG

>411
>409で何か指摘したつもりになってるんだろうが何も指摘できて無いことを指摘したまでだ。
長々と指摘してもらわないと分からないほどの馬鹿か？

よって
> コピペに反論出来なかったら一行レスで煽って何か言ったつもりになって終了？詰まらない奴だな
これは根底から間違ってる。論になってないものにどうやって反論しろって言うんだよ（藁

0413デフォルトの名無しさん

NGNG

>>399
自分でサックリ作ったのはあるけど・・・。
Tcl/TkとSQLiteで作った500行程度のやつ。
1時間で作り終わったけど、Tclが嫌いな人も
いるし、DBに他のを使いたい人もいるので・・・。

>>404
ProtraはUnixで動かないので却下・・・。

0414デフォルトの名無しさん

NGNG

>>412
　>>391と>>405の会話に勝手に口はさんで喧嘩してくるとは、
　よっぽど寂しい人生をお送りのようですね。

　>>391
　投資家向けソフトウェア開発の実態について、
　いろいろお話を伺えますと幸いです。

　>>405
　朝から変なのに絡まれてて大変ですね。
　煽りは相手せず無視しとくのが一番ですよ。

0415デフォルトの名無しさん

NGNG

当事者以外は変な言動の指摘をするなってか？お前の狂い方も相当なもんだな。
自分に都合の悪いものはなんでも煽り認定して殻に篭ってろ。

0416デフォルトの名無しさん

NGNG

　はやく病院戻って、ゆっくり養生して下さい。(苦笑

0417デフォルトの名無しさん

NGNG

ってかよ、プログラムの知識も分析の知識も無い奴は大人しくしてろよ。
理不尽な扱いにも耐えろ。
おまえら役にたたねぇんだから仕方ないだろ？

414なんかもただの無能だろ？

0418デフォルトの名無しさん

NGNG

>>417が一番無能なﾖｶｰﾝ

0419デフォルトの名無しさん

NGNG

Protra付属のスクリプトでシミュレートしてみた結果
純利益?69,582,560
勝ちトレード総利益?101,901,400
負けトレード総損失-?32,318,820

全トレード平均利益?106,233
勝ちトレード平均利益?202,587
負けトレード平均損失-?212,624

勝ちトレード最大利益?945,000
負けトレード最大損失-?880,000

プロフィットファクター3.15

最大ドローダウン(簿価)-?3,053,000
最大ドローダウン(時価)-?14,199,180

なにげに結構いいんじゃない？

0420デフォルトの名無しさん

NGNG

んで現実的に考えると、種がでかすぎるってのがあるな。

0421デフォルトの名無しさん

NGNG

無限にドローダウンできるからね。
一般人の種銭では何連敗かで退場、、、

0422391

NGNG

私は元職業プログラマです。
私も含めム板住人はプログラムを書ける人がほとんどでしょう。
そしてトレーディングシステムはノウハウが重要で規模は大きくくありません。
ム板住人なら自作することを考えるのが自然です。
だから先物板のノウハウに関係ない部分は外注で済ませるという発想を新鮮に感じました。

先物板でHttpUnitの紹介に反応がない事、下記のようなレスが出てくることから
先物板住人は銘柄選択と資金管理だけをノウハウと考えていることがわかります。
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/384
>何時仕様が変更されてデータ取れなくなるかわからん覗き見に
>金や労力かけるよりも、データが簡単に手に入る海外の株や先物、
>日本の225、TOPIXで稼ぐことに専念するのだ

さて、ム板住人は先物板住人と比べ銘柄選択と資金管理のノウハウは劣っているでしょう。
（いまだにランダムウォーク理論を持ち出すレスが絶えないですし）
逆に有利な点はネットワークプログラミングもできる点です。
市場で生き残るためには有利な点を生かすべきです。

データが簡単に手に入らないが自分でプログラムを書けば手に入る市場、
具体的には日本の現物株市場がム板住人にとって有利です。
日本の現物株市場は簡単にデータを手に入れられないからアノマリーが残っています。
簡単にデータが手に入る市場では銘柄選択と資金管理の優れたノウハウを持つ人達が
アノマリーをほとんど食いつぶしてしまい、システムトレーディングで儲けにくいのです。

ここからは推測になりますが、ファンダメンタルの影響も受けにくく
データも手に入れにくくアノマリーが残るディトレードがム板住人にとって有利でしょう。
人手でやると資金管理が非常に荒っぽくなって破産しやすいのですが、
発注まで全自動化すれば最適なポジションの維持を楽に行なえます。
あなたのネットワークプログラミング能力はとても強力な武器なのです。

0423デフォルトの名無しさん

NGNG

>>422
また、程度の低い話をしてるな・・・・

ネットワークプログラミングねぇ（藁

0424デフォルトの名無しさん

NGNG

ま、結論から言えば自作の株価予想プログラムで利益の出せないやつが
ここで程度云々を言っても説得力がない。
世の中は結果が全てだからな。

0425デフォルトの名無しさん

NGNG

422は高卒ヒッキーディトレーダー。
書き込みからわかるようにプログラマ経験はなし。

0426デフォルトの名無しさん

NGNG

つーか、もし株価予想プログラムを開発したのなら
アルゴリズムを公開しろなんて傲慢な事は言わんから
とりあえず個別銘柄の株価予想を前日うｐしる！
それがかなりの確率で当たっているのなら説得力はでる！

0427デフォルトの名無しさん

NGNG

むしろ5分前でもいいぞ

0428デフォルトの名無しさん

NGNG

あ、これは為替の話ね＞5分前

0429デフォルトの名無しさん

NGNG

アノマリーって何？ごめん俺TOEIC300点。

0430デフォルトの名無しさん

NGNG

先物板のシステムトレーディング住人というのは、
Easy Languageとかいう専門のスクリプト言語で
エージェントをバリバリ書いてるのかと勝手に想像
していたが大したこと無いな・・・。がっかりだ。

0431391

NGNG

>>425
プログラマに幻想を持ちすぎです。
職業プログラマは往々にしてデスマーチに追われて
担当プロジェクトに関係ない技術は全然知らなかったりします。

>>426
私も将来の特定時点の価格をかなりの確率で当てる
株価予想プログラムなんて物があるなら見てみたいです。
時間が経つにつれて急激にアノマリーが消えていくと思うのですが。

>>429
アノマリー(anomary)は不規則とか異常なものという意味ですが、
相場用語では合理的な価格からの規則的なずれの事です。
価格変動は基本的にべき分布に従って左右対称に分布します。
ある条件に当てはまる銘柄の将来価格分布が左右非対称なら
その条件下では価格は合理的ではなく確率的に儲かります。

半年先の天気を予測できないことは広く知られていますが、
株価の場合ははるかに早く原理的限界にぶつかります。
またプログラムによる分類は過去の価格のみで分類するので
ファンダメンタルが変化することによる影響は
リスクだけを増やす邪魔者でしかありません。
極端な値動きをした直後に短い時間だけ発生するアノマリーを
全自動で拾い集めて利益につなげる方向をお勧めします。

0432デフォルトの名無しさん

NGNG

anomaryﾃﾅﾆ？(　´д)ﾋｿ(´д｀)ﾋｿ(д｀ )ﾏｯ,ﾏｻｶ･･･

0433デフォルトの名無しさん

NGNG

英語初心者を責めるな

0434391

NGNG

>>431
×anomary
○anomaly

>>432
指摘ありがとうございます。
しかしまた肝心な所を間違えたもんですね。

0435デフォルトの名無しさん

NGNG

カタカナでもいいものを、わざわざ英語表記を括弧書きで入れて
それが間違ってる。
なかなか素敵ですね。

0436デフォルトの名無しさん

NGNG

まあそこに粘着する意味はない。許してやれよ

0437デフォルトの名無しさん

NGNG

>>427
こちらで選択した特定の銘柄で良ければ、5分後の株価はある程度予測できるよ。
正当率は最低でも50%前後をキープ可能で、仮に外れた場合でも実株価と予測
株価の誤差は1%前後に収める事ができる。

アルゴリズムはとても簡単。
現株価を挟んでる上下の板が十分に(5分以内では消えない程度に)厚くなってる
銘柄を探すだけｗ
他にも殆ど売買が成立してない銘柄を探すという手もある。
勿論、意味などないorz

0438デフォルトの名無しさん

NGNG

５分間ぐらいの上げ下げじゃあ、儲けてもたかが知れてるでしょう？
塵も積もれば山なのかもしれないが、手数料の影響もそれなりに受けそうだし。

0439デフォルトの名無しさん

NGNG

予想なんてできるわけないだろ。

0440デフォルトの名無しさん

NGNG

思考停止すれば何も進まない。試行し、失敗を繰り返していかないと。

0441デフォルトの名無しさん

NGNG

>>438
5分後までの上昇率を予測できるシステムがあるなら、こうすればよいのです。

本日売買可能銘柄のうち5分後までの上昇率が最大の銘柄を買います。
上昇率最大の銘柄でも手数料に負けるなら買わずに待ちつづけます。
買ってからも予測を更新しつづけます。
所有銘柄が上昇する確率が小さくなってきたか、
ずっと上昇率が大きい銘柄が現れたら売ります。
売った銘柄を本日売買可能銘柄から取り除き、最初から繰り返します。

ある銘柄を買ってから売るまで1分足らずかもしれないし1時間以上かも知れません。
瞬間的な足踏みをはさむ上昇トレンドにはずっとついていけます。
5分以上の下げをはさんで再び上昇に転じる場合は振り落とされますが、
その場合でも上昇する銘柄は他にないわけではありません。

ループトレードが出来る証券会社なら同じ銘柄でなければ1日に何回転も出来ます。
手数料との競争に勝てれば大数の法則により安定的に利益が増えます。
5分後までの上昇率をある程度の確率で予測できれば十分利益につながります。

0442デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMAがぴったりじゃねぇか。

0443デフォルトの名無しさん

NGNG

ARIMAなんて言われてもチェスまがいなよくわからんゲームしか思い浮かばない俺は場違いかな

0444438

NGNG

>>441
利食い・損切りはどういうイメージでやるんですか？

0445441

NGNG

>>442
ARIMAとは自己回帰和分移動平均モデルのことですよね？
過去の値動きからの予測を自己回帰モデルを土台にして行なう事、
株価が定常時系列ではないという事は理解できます。
しかし株価が特定の値動きに反応して一方に走り出しだす状態を表現するのに
ARIMAは十分な道具なのでしょうか？
非線形時系列モデルでないと肝心かなめのアノマリーが発生している状態を
正確に表現できないのではありませんか？

>>443
用語一覧が某所にあったのでコピペします。
ちなみに私も概念を理解していません。
式に株価データを当てはめてアノマリーが発生する
値域を判別できれば株価予測に使えるだろうとは言えます。

●定常時系列モデル
AR-Auto-Regressive
　　自己回帰モデル
MA-Moving Average
　　移動平均モデル
ARMA-Auto Regressive Moving Average
　　自己回帰移動平均モデル

●非定常時系列モデル
ARIMA-Auto Regressive Integrated Moving Average
　　自己回帰和分移動平均モデル

●非線形時系列モデル
ARCH-autoregressive conditional heteroscedasticity
　　自己回帰条件付き分散不均一モデル
GARCH-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
　一般化自己回帰条件付き分散不均一モデル

0446441

NGNG

>>444
利食いですが、さらに値上がりしそうな時に
目標ラインに達したからと言って利食いする必要はないでしょう。
ただし5分後しか予測できないのだからその日の市場が閉まる前に
強制的に売るべきです。

損きりですが、損きりラインに達したから損きりするのではなく
値下がりが続けばその時点で売るべきです。
値下がりが続いているのに5分後の予測上昇率が高いなら
その予測は当てになりません。

0447デフォルトの名無しさん

NGNG

見せ板に対応できねーじゃん。

0448438

NGNG

＞値下がりが続けばその時点で売るべきです。

損切りラインを設けないのであれば、何を基準に売るに値する
値下がりだと判断するのでしょう？

0449441

NGNG

>>448
現実の上昇率が一定値を下回ったら損きりです。

446では目標ラインと損きりラインを買った価格から計算した特定価格の意味で使っています。
いずれかのラインに達したら手仕舞いする手法ではラインに達する確率を予測できることが必要です。
5分後までしか予測できないシステムで予測しているのは価格の微分である上昇率であり、
特定価格に到達する確率は予測できません。
損きりは予測がはずれた時に損失拡大を食い止める仕組みですが、
5分後までの上昇率予測の正否判定は5分前からの上昇率でおこなうべきです。

0450デフォルトの名無しさん

NGNG

なんだかうまくいきそうでいかなさそうだな。

まだシミュレーションのテクがないのでバックテストできないヘタレな漏れだが・・・
だれか検証してやれよ

0451437

NGNG

>>450
いや、てかさ、5分後の株価が予測できる事を前提に話が進んでる。
シミュレーションやるには、先ず5分後の株価を予測できなきゃ話にならないわけだけど
どうやって予測するの？そこの話が全然でてないよ。

>>447
俺宛かな？だとしたら、確かにそれは考慮してなかったよｗ
けど、たったの5分だから、十分に厚ければ急に消えてなくなる事はないと思う。

0452デフォルトの名無しさん

NGNG

なんかさぁ、２流の相場師がこの板のプログラマの力を借りたいってのが見え見えのスレッドになってないか？

0453デフォルトの名無しさん

NGNG

一瞬ではしごを外される見せ板の恐怖が
おんどれらを襲う

0454デフォルトの名無しさん

NGNG

>>452
２流でも利用でも、常識的な知識とやるべきこと、を示してくれれば良いかと

ただ煽っているヤシは３流以下

0455デフォルトの名無しさん

NGNG

>>453
システムトレードすれば？

0456デフォルトの名無しさん

NGNG

>なんかさぁ、２流の相場師がこの板のプログラマの力を借りたいってのが見え見えのスレッドになってないか？
そんな肝する

ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁
各種テクニカル・ファンダメンタルに、モデルやポートフォリオの話題のみとか
データマイニングやGAやの話題は、数学的話題の範囲内のみとか、アルゴリズムや実装は無視とか。
データの取り込み、なにそれ？

>一瞬ではしごを外される見せ板の恐怖が
どちらかっつーと、AR系で予測して、押し目買い～系をすると
玉が小さいうちはいいんだけど、大きくなってくると手を読まれちゃうのがヤダ。
システムが単純で有る事は強靭の証なんだけれど、バカの一つ憶えと表裏一体なんだよな。

0457デフォルトの名無しさん

NGNG

>>445
ありがとう。とりあえずARIMA読んでみます。

0458デフォルトの名無しさん

NGNG

株価を予想したいのか、それとも単に儲ける事ができればいいのか、どっちなんだ？

0459デフォルトの名無しさん

NGNG

株価を予想して儲けたいんだろう

0460デフォルトの名無しさん

NGNG

>>458
こういう、板をまたぐ内容のスレでは両方いるだろう。んで荒れやすい。

予測プログラムを開発して儲けた人が手口を晒すスレだと思ってる奴すらいる。

0461デフォルトの名無しさん

NGNG

株板に行けないんだけど

仕様でつか？

0462デフォルトの名無しさん

NGNG

要するに、役立たずが一人ではしゃいでるスレなのね。

>>456
＞ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁

さっさとヤレよ、「キモ藁」

0463デフォルトの名無しさん

NGNG

いくらでもフリーの株価予想ソフトは出回ってるから、
自分で組めない人はそれを使えばいいだけ。
ここに来る必要はない。

0464デフォルトの名無しさん

NGNG

>>456
＞ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁

さっさとヤレよ、「キモ藁」

0465デフォルトの名無しさん

NGNG

>>456
＞各種テクニカル・ファンダメンタルに、モデルやポートフォリオの話題のみとか
＞データマイニングやGAやの話題は、数学的話題の範囲内のみとか、アルゴリズムや実装は無視とか。

さっさとヤレ。

0466デフォルトの名無しさん

NGNG

>>456ではないが、本当に市場の予測なるテーマは面白いよね。

もうガイシュツだろうけど、自然科学における古典力学のパラ
ダイムと異なり、「実験」するときに観察者と対象が相互作用
してしまうっていうところ。複雑系である市場の分析は近似で
しかない、ましてや短期売買ともなると「ゆらぎ」に飲み込ま
れて予測どころではない。さらに言えば、観察者があえて対象
の中に身を置いたとしても、今度は「認識のゆらぎ」が掛け合
わされて、もう大変だ。デタラメに行動するノイズとしての個
人投資家の増大によって、マクロでは近似的に予測できたこと
のある機関投資家も、行動の変更を余儀なくさせる。

こりゃ、永遠の相互作用ゲームだな。

0467デフォルトの名無しさん

NGNG

なんだかとっても悲しいスレ。
幸運の黄色いサイフ。

0468デフォルトの名無しさん

NGNG

>>467
日本直販？
一般均衡理論なんてものよりは効能があるかも。

0469デフォルトの名無しさん

NGNG

>467
じゃあ、漏れはラピスラズリのペンダントにする。

0470デフォルトの名無しさん

NGNG

ってか、おれは完全に456のポジション。
程度の低い奴が大過ぎ。煽りも程度が低い。

0471441

NGNG

>>445
線形時系列モデルでよいのかという疑問について自己レスします。
線形時系列モデル(AR、MA、ARMA、ARIMA)の式は下記ページで紹介されています。
いずれのモデルも1次項の和の形で表現されており明白な線形モデルです。
「時系列分析（ARIMAモデル）の機能とその活用」
http://www.i-juse.co.jp/statistics/support/sympo/m10/m10-s02.html

これらのモデルについてノイズがないケースで考えてみます。
異なる大きさの単発大口買いを与えた場合、
提灯買いによる変動は大口買いによる変動に正確に比例します。
また時間を置いて同じ大きさの大口買いを与えた場合、
それぞれの提灯買いによる変動は正確に同じ大きさになります。

しかし現実の市場では大口買いによる変動が大きいほど急激に注目を集め、
提灯買いによる変動は比例関係以上のペースで増大します。
現実の市場で同じ大きさの大口買いがあった場合、
2回目の提灯買いはすっ高値をつかむまいとするので１回目ほど値上がりしないし
3回目の大口買いに期待するので1回目より値下がりしにくくなります。
株価変動はあきらかに非線形であり線形モデルによる近似は質の悪い近似です。

推測ですが、この非線形という性質がアノマリー発生の重要な原因であり
線形モデルからのずれを全てノイズとすると多くのアノマリーについて
それが発生するケースと発生しないケースを区別できないでしょう。
株価変動の解析には非線形システムに対応できる道具が必要です。

MemCalc(最大エントロピー法を改良した手法)を売り込むサイトに
自己相関モデルの原理的限界について指摘したページがありました。

「AR vs MEM」
http://www.gms-jp.com/MemCalc_HP/2-2-2.htm
「MemCalc百問百答」
http://www.gms-jp.com/MemCalc_HP/contents.htm

0472441

NGNG

>>450
すでにバックテストするには株価予測が欠けていると指摘されていますが、
このシステムには資金管理も欠けています。

毎回一定額を投資すると資金のばらつきは正規分布になりますが、
資金に比例した額を投資すると資金のばらつきは対数正規分布になります。
この時大数の法則により収束する金額は相加平均値でなく相乗平均値です。
相加平均値が初期資金より大きいシステムでは資金に対する
投資比率が小さいうちは投資比率が増えるにつれて相乗平均値も増えますが、
投資比率をさらに大きくすると相乗平均値は急激に悪化し初期資金を下回ります。
複利システムでは予測株価の分散に従って投資比率を変える資金管理が必要です。

>>456 >>470
私は386や391で実装、441でアルゴリズムについて書きましたが、
どちらも人によっては参考になる内容だったはずです。
自分の参考にならないレスと煽りは黙って流すのが建設的だと思いませんか？
とはいうものの、ひとりで語りすぎなのは確かなのでしばらく黙ります。
あなたが参考になるレスを書き込むのをを楽しみにしています。

0473441

NGNG

>>471
×自己相関モデル
○自己回帰モデル

441は英語だけでなく日本語も初心者の様です。

0474デフォルトの名無しさん

NGNG

横スレでもうしわけないが、47氏レベルの奴が集まったらすぐ作れそうだなｗ

タイーホ祭り会場はこちら
http://tmp2.2ch.net/download/index.html

0475デフォルトの名無しさん

NGNG

441は多分賢い部類の人間なのだろうが浅知恵が丸見えなのよね。
一年ぐらいARIMAの勉強して出直しておいで。

ところでここには仕事で時系列分析使ってる人いる？

0476デフォルトの名無しさん

NGNG

>>475
株じゃないけどデータ圧縮に使ってるな

0477デフォルトの名無しさん

NGNG

とりあえずinfoseekの株価データを取得するのには成功したんですが、
２０分遅れなんですよね。
デイトレだと２０分はちと致命的っすね。
リアルタイムなデータだとYahooVIPとかでないと駄目なようですが、
どなたか　プログラムからログインに成功した人はいませんか？
cookieにloginとpasswdをセットするだけでは駄目なような気がしまして^^;
たぶんJAVAスクリプトで暗号化してから送ってるんでしょうね。
そのまま送ってると途中でパケットダンプされたらバレバレですしね。
これってMD5でしょうか？何をどのように暗号化してるんでしょう？
すでに解析した人おられましたら、アドバイスよろしくです。

0478デフォルトの名無しさん

NGNG

おれのシュミレーションでは、年利５６１％で儲かるぞ。

0479デフォルトの名無しさん

NGNG

＞473: 441 04/05/10 22:38
＞>>471
＞×自己相関モデル
＞○自己回帰モデル
＞
＞441は英語だけでなく日本語も初心者の様です。

( ´,_ゝ`)ﾌﾟｯどっちもおっけやん。なんで瑣末な用語に拘るの

>>441は、自作自演の素人　＆　数理科学も素人

0480デフォルトの名無しさん

NGNG

>>466
頭割るっ

0481デフォルトの名無しさん

NGNG

要するに、役立たずが一人ではしゃいでるスレなのね。

>>456
＞ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁

さっさとヤレよ、「キモ藁」。期待してるぞ

0482479訂正

NGNG

＞473: 441 04/05/10 22:38
＞>>471
＞×自己相関モデル
＞○自己回帰モデル
＞
＞441は英語だけでなく日本語も初心者の様です。

( ´,_ゝ`)ﾌﾟｯどっちもおっけやん。なんで瑣末な用語に拘るの

「>>４７３」は、煽りの素人　＆　数理科学も素人

0483デフォルトの名無しさん

NGNG

>どちらも人によっては参考になる内容だったはずです。
お前ヤバイよ、その自意識過剰は

0484デフォルトの名無しさん

NGNG

俺が一番セクシー的なオナニー理論はどうでもいいよ。

0485デフォルトの名無しさん

NGNG

>>483
なめんなよ

0486デフォルトの名無しさん

NGNG

>>485=441
お帰りはこちら、
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1083734838/ ;
自作自演失敗してまで何やってんだよ、このキチガイ
早く病院に行け

0487441

NGNG

不毛な状況になっているのでちょっと説明させてください。
私は一貫してですます体で書き込んでおり煽りは一切していません。
私は情報交換が普通に行なわれるスレになって欲しいと思っています。

>>473は私の書き込みです。
紹介したページで指摘しているのは自己回帰モデルの限界であって
自己相関モデルの限界ではありません。
読み返して間違いに気が付いたので訂正して一人突っ込みしました。

>>485は私の書き込みではありません。
煽りを連発している愉快犯に乗せられないようご注意願います。

0488デフォルトの名無しさん

NGNG

>>487
騙られない様にトリップを付けたら？

0489デフォルトの名無しさん

NGNG

貴様は以前の偉そうな香具師ではないか。

0490デフォルトの名無しさん

NGNG

>>477
YahooVIPのリアルタイムデータの件、自己解決しました。
ログイン時にFORMのパラメータの一部に毎回違うデータを
送ってきたりしましたが、ログイン時にHTTPS（SSL)で接続すれば
案外簡単にログインできました。
後は単にGETするだけで特に問題なくリアルタイムデータがプログラムから取得できる
ようです。
お騒がせしました。

これでデータがバシバシ取れそうです（ｗ

0491デフォルトの名無しさん

NGNG

>>490
良かったでつね。

0492デフォルトの名無しさん

NGNG

静かになったなw
今回の調整下げで、買い豚どもが損きりをして
暫く株から遠ざかっているからだろう。

0493デフォルトの名無しさん

NGNG

勘違いする傍聴人もいるだろうから。違うよ。

カレーの話に戻そうぜ。

0494デフォルトの名無しさん

NGNG

株価予測は出来ますよ。
　①行動心理学の本を１冊読んで理解する
　②一般的なテクニカル指標を理解する
　③簡単な統計学を理解する
　④簡単なプログラミングが書ける
以上の４つを実現すれば誰にでも 'ある程度の' 株価予測は可能です。
更に、利益を出す為にはマネーマネジメントとセルフコントロールが絶対に必要です。

ああ、予測スレッドでしたね。。

0495デフォルトの名無しさん

NGNG

行動心理学の本は必要ないよ。

0496デフォルトの名無しさん

NGNG

>>495
それ以前に494には自らの理論の実践が皆無とみた、
ようするにアントニオ猪木の永久機関詐欺と同じ。

0497デフォルトの名無しさん

NGNG

予測できるときは運良く質の良いインサイダー情報を得たときか
板の薄いところに大量の売り買いを自分が出すときに限られるよ
過去の統計を使った予想は簡単なモデルを使った場合、予測できているのかどうか微妙な程度にはできる。(ARIMAとか)
高度なモデルは知らないから教えてくれ。

0498494

NGNG

>>496さん
実践は１４ヶ月目です。
当然少なからぬ利益が出ています。
リスクも小さいです。月次損益でマイナスがありません。
システマティックな運用をおこなっており、
　〔貴殿のような方の損失分-手数料-税金〕
が私の利益だと認識しています。

私の成功手順が①～④という手順だったので、紹介したまでです。
勿論495さんの言うようにアプローチの方法が異なる方には、必要ない項目もある
かもしれませんね。

あと、２行目の意味が全くわかりません。

>>497さん
　断定されていますが、根拠はありますか？

0499デフォルトの名無しさん

NGNG

>>498

　　　ま　　た　　お　　前　　か　　…

0500デフォルトの名無しさん

NGNG

>>498
AR系モデルは、もうかれこれ十年使っている、根拠っていわれてもなって感じ。

0501494

NGNG

>>500
すみません。書き方が悪かったですね。
　>予測できるときは運良く質の良いインサイダー情報を得たときか
　>板の薄いところに大量の売り買いを自分が出すときに限られるよ
この２行の意味(根拠)です。

　>過去の統計を使った予想は簡単なモデルを使った場合、予測できているのかどうか微妙な程度にはできる。(ARIMAとか)
これに関しては、なんとなく「言いたい事」はわかります。
十年使われているというAR系モデルというのは有効でしたか？

0502デフォルトの名無しさん

NGNG

この間の急落以降に書き込みが無くなったのは
講釈垂れてる理論厨が大損こいたからなんだろ。
パチンコと一緒で勝った時だけ他人に告げるタイプだね、
そういう人は投資センスがないんだから株をやめたほうがいい。
つうかさ、株は下手だが指南好きな理論厨は本当にプログラム組めるの？

0503デフォルトの名無しさん

NGNG

>>502
お前みたいなアホがいるから嫌気がさしてたんだよ。

0504デフォルトの名無しさん

NGNG

そうか、ゴメンな。

0505デフォルトの名無しさん

NGNG

>>504

最近の理論屋はプログラムが書けないとやってけない。
プログラムの書けない理論屋は皆無だと思ってよし。

0506デフォルトの名無しさん

NGNG

「儲かる」プログラムが書けるのか？という話だと思うのだが、
それが可能なのか？
できない人間が皆無？
そうだとしたら凄いね。皆大儲けじゃん。

0507デフォルトの名無しさん

NGNG

>>506
結局は、502の指摘が図星だったんだろ、
503みたいな感情的な人間はことさらに株取引には向いてないから
対面取引が主流のころから株をやってるけど、
経験則上、自称理論武装な人間に限ってデジカルクなマクロ程度
しかやってないのが概ね

0508デフォルトの名無しさん

NGNG

私は親切心からアルゴリズムについて、ここにいる初心者の
みなさんの参考になるようにかみくだいて書いているのです。
恩をあだで返されるのは不合理ですが、今回は黙って流すの
がより建設的だと思うので黙っています。
みなさんが一日も早く専門的な知識を身に付け、私と対等な
理論の討議ができるようになる日を楽しみにしています。

0509デフォルトの名無しさん

NGNG

NT倍率の暴れ方を見ても、５月から先物主導で相場が作られてしまっている。

となると、過去のデータから予測したり利益を上げる方法は殆ど通用しない。（東証1部銘柄は特に）

生き残れるとすれば、
・裁定をメインする手法
・デイトレ（5分足で予測、利益取りをする）

かな

0510デフォルトの名無しさん

NGNG

先物はさ、黒い目をした年金基金なＰＫＯがあからさまに指数寄与度の高い
銘柄めがけてＧＳ経由で買ってきたりするじゃない。
日銀の為替介入も世界一介入の総量が高いしさ。
もうね、日本市場の小役人によるモラルハザードが極まりすぎてまともなデータがとれない。
509の言うとおり、デイトレで予測、利益取りをするプログラムのほうが手堅いと思う。

0511デフォルトの名無しさん

NGNG

プログラムと理論の区別も付かない馬鹿かよ（ｗ

0512デフォルトの名無しさん

NGNG

>>510
＞デイトレで予測、利益取りをするプログラム
それって現に存在するんじゃないの？
証券自己の連中とかが日計りを自動化してるやつ。

0513デフォルトの名無しさん

NGNG

>>509
裁定をメインとする手法って具体的にはどんなの？
先物主導になっているのは今に始まったことじゃないが。

0514デフォルトの名無しさん

NGNG

株の銘柄間の裁定は、利益率と勝率の割に時間がかかるから回転率を上げられないのが難点。

金があるならNT裁定とか。　
T倍率がどっちかに振れた一瞬でTOPIX/先物を反対建てて　NT倍率戻ったら値動きも取りながら返済する

0515デフォルトの名無しさん

NGNG

そんな難しく考えなくても現段階の株式市場なら
簡単に儲けられるよ。

0516デフォルトの名無しさん

NGNG

>>515
禿同ｗ

0517デフォルトの名無しさん

NGNG

株ってゼロサムゲームですか？

0518デフォルトの名無しさん

NGNG

>>517
ある市場に存在する資金量は、一定ではない。
別の市場との資金流動は常に発生している。

従って、株はゼロサムゲームではない。

0519デフォルトの名無しさん

NGNG

ということは、
資金流入中だけゲームをするべき。
と。

0520デフォルトの名無しさん

NGNG

>>519
正解。

従って、証券市場や特定銘柄に対して資金流入中であるかを否かを判定する
関数さえあれば、株で勝つことは可能だ。

0521デフォルトの名無しさん

NGNG

株が値上がりしたら儲けてやろうというのは投機であり、ほぼゼロサムです。
市場で成立した売りと買いは同額、同数だからです。

株に投資すると、企業がそのお金で仕事をします。その結果資産が増えるなり配当なりが増える事になります。
ゼロサムではなく、皆が投資して株価が上がれば、それだけその企業が動かせるお金が増えることになり
それに応じて企業が利益を上げ易くなり、さらに株価が上がりと正帰還ループを取りえるので

株に投資している限りはゼロサムではありません。

0522デフォルトの名無しさん

NGNG

同じ理由で負帰還ループも取りえるのでは？

0523デフォルトの名無しさん

NGNG

どうでしょう。

たとえば完全なゼロサムである先物は、株券にあたる売り買い建て玉は、何枚でも発行出来ますが
株は建て玉にあたる発行は企業にしか出来ません。
空売り、信用買いというのもありますが、空売りは発行された株を借りて売るのであり、いろいろな制限があります。

ようするに株はいきなり売れないのです。　誰かが買わないと売れない。

0524デフォルトの名無しさん

NGNG

要するに、出来高があまりに低い銘柄は売買が供給によって制約を受けてしまい、
自由な売買が出来ないため、投資家に敬遠されるというわけだ。

しかし、ある程度の出来高があれば、供給による制約はほとんど無視できるようになる。
ここから、市場参入のルールを導くことができる。

・市場参入はある程度の出来高がある銘柄から。
・通常、買いから始めるのであるから、買いのタイミングを見極めることが重要。

その銘柄にはある程度の出来高はあるか？買いのタイミングを判断できるか？
どちらかが偽であるのであれば、投資をしないほうが賢明だ。

0525デフォルトの名無しさん

NGNG

ど素人の講釈好きにも困ったもんだ

0526デフォルトの名無しさん

NGNG

>>525
ド素人向けの講釈では不服かね？
ならばもう少し上等な議題にしようか。

１．チャートは投資の役に立たない。
２．決算報告書は投資の役に立たない。

どちらがいい？

0527デフォルトの名無しさん

NGNG

>>526
お前さ、激しく板違い

0528デフォルトの名無しさん

NGNG

>>527
株価分析プログラムを書いた人間に対して、板違いとは心外だな。

0529デフォルトの名無しさん

NGNG

>>528
素人が作った株価分析プログラムなんていらんし、
実際に儲かってないんだろ

0530デフォルトの名無しさん

NGNG

実際に儲かるソフトなんて作ったらそのソフトのせいで儲からなくなる

0531デフォルトの名無しさん

NGNG

>>528
どうせ嘘だろ、口ではなんとでもいえるな。

0532デフォルトの名無しさん

NGNG

ようするに株はいきなり買えないのです。　誰かが売らないと買えない。

0533デフォルトの名無しさん

NGNG

>>530
確かに、証券自己の鞘取りプログラムのお陰でゼロサム的な
要素が大きくなったからな。
大手証券会社がお祭り的にサマーラリーをやらなくなったのも
機械的な鞘取りシステムの弊害でボラがチマチマしたせいだし。

0534デフォルトの名無しさん

NGNG

>>529

儲けは年２～５割くらいだね。
自分では、素人なりに良くやっているほうだと思っているが。

>>530
>実際に儲かるソフトなんて作ったらそのソフトのせいで儲からなくなる

市場に影響を与えるような額・頻度での取引はしないし、
そのソフトを公開することも無い。
従って、その結論を導くための前提は完全に破綻している。

煽るならもっと論理的に煽りたまえ。

0535デフォルトの名無しさん

NGNG

>そのソフトを公開することも無い。
じゃあ口からでまかせを言ってるのと同じ
利益の出ている証拠がない
少なくとも個人が特定されない部分だけをボカすにしろ、
過去の取引結果のオンライン画像を提示されない限りは･･･。

0536デフォルトの名無しさん

NGNG

永久機関のペテン師と同じだな

0537デフォルトの名無しさん

NGNG

株で年２割はいいが　５割取るのはとり過ぎというか、すぐにマイナスの波に飲まれそうな感じだな。
なかなか、そんな美味しい統計偏差を残してはくれないよ。

0538デフォルトの名無しさん

NGNG

>535
自分の煽りの論理的破綻は棚の上かね？
その上で、既にWEB上の様々な情報源によって存在が証明されている
「実際に儲かるソフト」の存在を今からここで再証明しろと？

笑わせてくれる。まるでフリーメーソンのような論法だな。

0539デフォルトの名無しさん

NGNG

>>537
バックテストの結果では、上昇相場ならば80%超の利益率を出した銘柄もあった。
２割を超えたくらいで驚く必要は無いんじゃないかな。

0540デフォルトの名無しさん

NGNG

精神破綻してますか、荘ですか。
あーキモキモ

0541デフォルトの名無しさん

NGNG

>>539
まあやってみたら？
自分も昔、これは凄い。こんな簡単なデータでこんなに勝てるなんて、というのを見つけて喜び勇んで
実際に試した途端に・・・・・裏目連発・・・・・100万ほど溶かした事があったよ。
過去の５年のデータでは９割勝ててたんだけどねえ

0542535

NGNG

>>538
530=535
じゃないんだが･･･。
早とちりで勘違いをし論理的な把握の出来ない、
稚拙な煽りを入れる人間が株に向いてるとは思えない。

0543デフォルトの名無しさん

NGNG

>>542
うーん。そうかもしれないね。

しかし実際に売買するのは私じゃないからね。
私の人格や感情は投資成績とは無関係なのだよ。

0544デフォルトの名無しさん

NGNG

>その上で、既にWEB上の様々な情報源によって存在が証明されている
>「実際に儲かるソフト」の存在を今からここで再証明しろと？

ぜひお願いします。Webの情報源って一方的で対話的に
わからないところを突っ込んだりできないんだよね。

0545デフォルトの名無しさん

NGNG

>>544
ソフトウェアの出力結果を元に要点を説明する、という形式でいいかな？

0546デフォルトの名無しさん

NGNG

説明まだ？

0547デフォルトの名無しさん

NGNG

>>546
今世紀中には説明あるといいね

0548デフォルトの名無しさん

NGNG

株価「予測」なんて言ってる馬鹿には、一生儲けられないだろうね。
将来の価格は上手くやっても確率的にしか求まらないし、それだけで儲ることは不可能なんだよ。

実は、ほぼ確実に儲け続けるための必要条件は、2つある。
「損益率の確率分布が投資者有利に傾いている投資戦略」と、「想定される最悪の損失率をカバーできるリスク管理」だ。

それを知らない馬鹿は戦略も無しに全力買いして玉砕する。
運が悪かった？　いいや違うね。失敗の原因は、リスク管理の欠如なのさ。

だから諸君、投資を始めるならまず統計学を学びたまえ！

0549デフォルトの名無しさん

NGNG

>>548の先生！その通りと思います！！　
　￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 ∧＿∧∩
　　　（　・∀・）/
　＿ / /　　 / 　
＼⊂ノ￣￣￣￣＼
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||

0550デフォルトの名無しさん

NGNG

>>548
スレ違い

0551株式板より

NGNG

220 名前：山師さん投稿日：04/09/09 16:39 ID:/UAlaJWl
yahooファイナンスからデータ取得する方法って誰か知ってる？
データのみをダウンロードするようなリクエストパラメータとかあるのかな。

222 名前：山師さん投稿日：04/09/09 17:10 ID:p5xC3ScH
>>220
OpenURLでHTMLを読んでコード変換してデータだけ抽出してファイルに保存じゃーだめ?

223 名前：山師さん投稿日：04/09/09 21:16 ID:LfYVbjCz
>>220
>>222と同じ方法でプログラムしてみたことあるんだけど、全銘柄変換すると20分くらいかかる。
しかしＶＥＣＴＯＲに登録してあるソフトでは同じことを30秒くらいで処理してしまうものもある。
いったいどんな方法を使ってるのか未だに分からない。知ってる人いたら私も教えて欲しい。

0552551

NGNG

http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1091703193/
ここからね

0553デフォルトの名無しさん

NGNG

>>551
データの取り方が違うのでは？
一つ一つじゃなくて、ページ作って50ずつとるのを
さらに複数コネクション貼ってるとか。
それでも全銘柄30秒ではムリだと思うが

どんなデータとるかにもよるだろうし、Yahooからとってるのかもあやしいと思う。
まずそのソフト名を書きなさい

0554デフォルトの名無しさん

NGNG

予測プログラムの手始めでデータ取得しようと
Yahooファイナンスの画像を
imgタグで表示しようとしたら取得できなかった・・・。
クッキーとか何かみられてるの？

0555デフォルトの名無しさん

NGNG

「理論的な裏づけがなければオカルト」ならば、仮説は全部オカルトなのかよ。
実験で効果を確かめただけの新薬なんかも全部オカルトだな。

0556デフォルトの名無しさん

NGNG

>>555
>実験で効果を確かめただけの新薬なんかも全部オカルト
オカルトならまだ救いがあるがなｗ
ちなみに人間用の新薬は実験はできない、臨床しかできん。
後は大衆（病院）に配って、患者にうってここからが本当の実験になるｗ
理論的な裏づけがなければこれはなんていうんだろうなｗ

0557デフォルトの名無しさん

NGNG

>>555-556
何の話？

0558デフォルトの名無しさん

NGNG

そうなんだよ。テクニカル信者も「これは仮説ですが」と
前置きすればいいのにね。

0559デフォルトの名無しさん

NGNG

テクニカルツールそのものが間違っているわけではなく、
それを運用する人が間違っているだけだと思う。

ジョセフ・シュンペーター先生の「新結合」の発想は、
テクニカルだろうが、ファンダメンタルだろうが、等しく効いてくる。

結局無機物のツールに意味をもたせるのは人間だし、人間がアホなら
ツールもアホな動きしかできないと思う。

0560デフォルトの名無しさん

NGNG

さて。俺が優勝するぞ

0561デフォルトの名無しさん

NGNG

カブロボ・コンテスト
http://kaburobo.jp/index.html

0562デフォルトの名無しさん

NGNG

>>561
ロボットはJavaでプログラミングか・・・。Cでやらせてくれよ・・・。
しかたないJava勉強するか・・・。

0563デフォルトの名無しさん

NGNG

わざわざソースをプレゼントしたがる理由がわからない。
賞金分くらいすぐ稼げるし。

0564デフォルトの名無しさん

NGNG

>賞金分くらいすぐ稼げるし。

おまえはこれが言いたかっただけなんちゃうかと子一時間問い詰めた。

0565デフォルトの名無しさん

NGNG

>>564
多分こういうところで常駐してる人なら皆そう思うんじゃない？

0566デフォルトの名無しさん

NGNG

>>565
そういう話はスレ違いだ。板違いでもある。
自慢したいだけで空気読めない香具師は士ね。

0567デフォルトの名無しさん

NGNG

ま、ソース公開しても痛くない素人しかいないだろ。
アルゴリズムも教科書通りのしかないとみた。

0568デフォルトの名無しさん

NGNG

賞金総額150万、ってことは優勝すれば50万ぐらいは
入りそうだね。
3点チャージとかで組めばそこそこ利益は出せそうだけど
優勝できるかは多分に運の要素が大きそうだ。

0569デフォルトの名無しさん

NGNG

乱数で売買するシステムを作る
儲一郎・儲次郎・儲三郎・・・・儲百郎と名義を作って勝負に挑むと取れそうな気がする。

0570デフォルトの名無しさん

NGNG

それならワラントで遊んだ方が安全じゃないすか？
野村が咬んでる時点で降りるべきでは。

>>569
それ、Dr.Van K Tharpのワークショップでやってました。
要はストップの置き方が重要だということなんだけど、実際それでも儲かるんですよね。
もちろん投資の効率性は最悪ですけどねｗ

0571デフォルトの名無しさん

NGNG

どこか株価情報を取得できるプロトコルを公開しているサイトってあるのですか？

0572デフォルトの名無しさん

NGNG

大人気株価予想プログラム完成
↓
日本シェア６０％、でも予想結果はみんな同じ
↓
株価どんどんあがる、でも換金はしちゃだめ
↓
株価のお陰で黒字更新
↓
ウマー

0573デフォルトの名無しさん

NGNG

>>571
ありません。

0574デフォルトの名無しさん

NGNG

>>572
そりゃ、株価予測プログラムじゃなくて嵌め込みプログラムだろうが（ｗ

0575デフォルトの名無しさん

NGNG

>>574
warata

0576デフォルトの名無しさん

NGNG

ハメコミでもいいんだよ。
まともな企業なら株価が高くなればそれに利用して資金調達し
株価に見合う利益を上げてくるもの。

0577デフォルトの名無しさん

NGNG

ソースコード見てみた。

・持ち金その他のフィールドがint型。
　金額を扱うのにBigDecimalクラス使わないでどうするんだ？
　Integer.MAX に合わせて最大値ピタリ賞を狙うのが最善の戦略ってことなのか？

・StockOrderクラスに、JavaDocに書かれている定数MONEY等が無い。
　お前らホントにソースコード・レビューしてんのか？
　デグレしたコード人前に晒しておいて、どの面下げて仕事してんだ？

・売りで資金が増える。
　最初に売りまくって資金調達すれば優勝の確率大幅アーーーップ！！！
　追証なんて存在しないぜ！最後に2位以下を突き放して勝ってれば優勝100万超だぜ！
　さすがバーチャル（非現実）！さすがファンタジー（幻想）！さすがパラノイア（妄想狂）ッ！
　俺たちには出来ないことを平然とやってのけるッ！！そこにシビれる憧れるゥ！！！

0578デフォルトの名無しさん

NGNG

売りから入れるんだ。。。

0579デフォルトの名無しさん

NGNG

システムに最適化したモデル組めばｏｋなんすね。
じゃあこれ使って実証研究としても、説得力ない結論になるなｗ
１５０万も使ってなにしてるんだか。

0580デフォルトの名無しさん

NGNG

なに、追証無しか。俺も参加しようかな

0581デフォルトの名無しさん

NGNG

>今コンテストでは空売りは可能ですが、信用取引による証券の貸付は行わず、貸し付けた証券代金分の手持ち金を
>ロックする形をとります。そのため、空売りをすると証券売却分だけ手持ち金は増えますが、手持ち金がロックされる
>ので実質的に取引可能な取>引可能残高は減少します。空売りした分の証券を返済すれば、ロックは解除されます。

つまり、全力空売り戦略最強、と。
マジでInteger.MAXピタリ賞でも狙おうかなｗ

0582デフォルトの名無しさん

NGNG

なんつーかあれでしょ。結局開催期間が1ヶ月と短めだから、
ある程度当てにできるのは季節パターンぐらいであとは
運でしょ。激しく落ち込んだのを挽回するなんて1ヶ月じゃ
到底無理だから、最初からアグレッシブに買っていって
トップを目指すしかないと。40人分ぐらい名義借りて
1銘柄に張り付かせる戦略もいいかもしれない。

0583デフォルトの名無しさん

NGNG

超能力者の脳波と連動させて予想させれば完璧

0584デフォルトの名無しさん

NGNG

>>582
平均してボラティリティが高く、ファンダメンタル面での変化が期待される銘柄を、
全力買い/全力売り。短期間での投資効率を考えたらこの戦略以外に有り得ない。

ただし、全力買いだと資金が制約になってしまうため、より良い投資機会があっても
持ち株を売って資金を確保する必要が生じ、投資機会を喪失する危険性がある。

これに対し、全力売りでは破産する（ロックされた資金を大会期間終了日まで
取り戻せず、最終資金がマイナスになる）可能性はあるものの、投資資金が
制約にならないという利点がある。
年単位で下降トレンドの中にある銘柄を、初日から1,000,000,000株売るのも自由。
10円下げたところで買い戻すだけで、10,000,000,000円資金が増える。百億増える。

買いで百億稼げるわけがないので、今回のコンテストは全力売りロボットが
99%を占めると予想する。まともな知能を持っている人間が参加するのなら、もっと多いかもしれん。

0585デフォルトの名無しさん

NGNG

売買できる銘柄決まってるんでしょ。

0586デフォルトの名無しさん

NGNG

それでも実在の銘柄なんだから、準備期間中に225銘柄全てのトレンドを
探っておき、よさげなものを10ほど選んで重点的に対策を立てておけば選択
された40銘柄のうちに一つぐらいは入ってるだろ。もっとも、全力売りでいける
ような銘柄をことごとく外してくる可能性もあるわけだが・・・。

0587デフォルトの名無しさん

NGNG

>>586
IBMも馬鹿じゃないから、ルール上の不備を認識すれば売り対策を
してくるだろうけど……どんな銘柄でも下がるときは下がる。それが株。

なかなか親切なことにダウとか米ナスダックとかの指数が取れるから、
そういうのが大きく落ち込んだ時を狙って空売りすればいい。連動する可能性は高い。

大会期間中の指数を使って下落率の相関を取ったりすれば、
確実に成功率は高まると思う。

とにかく、1円下がるだけで（非現実的な）取引株数に比例して
利益を叩き出せるのは売り戦略の絶対的な強み。

買い戦略が上位に食い込める可能性は皆無だろうね。

0588デフォルトの名無しさん

NGNG

株度素人だから外してるかもしれないけど、ちょいと質問。
普通株ではいくら大量に空売りしたところで、その株を
誰かが買わない限り成約しないよね？このコンテストでは
それが無制限に可能(つまり、どんなムチャな売買でも
成約する)ということ？それなら全力売りロボばっかりに
なるという予想も頷けるなぁ。

0589デフォルトの名無しさん

NGNG

>>588
E x a c t l y(そのとおりでございます)

0590デフォルトの名無しさん

NGNG

なるほど、ありがとう。
そうなるとプレコンでその手を使う奴も出てくるだろうから
運営側はそれに合わせてシステムを調整してくるんだろうな。

0591デフォルトの名無しさん

NGNG

>>1-590

すまん。ごめん。俺の早とちりだったようだ。
空売りは上下が逆になるだけで、本質的には「買い」と同じ取引
（金を減らして株を増やす取引）として機能するらしい。

つまり、このゲームに現実のような「空売り」は無い。

おそらく、数回のハイ・リスク、ハイ・リターン取引を成功させて、
高利益率達成を狙う戦略が有効かと思われる。
上位層が利益率何パーセントになるかは予想がつかないが、
普通の戦略だと200～300%くらいが限界だろうから、
それを超えることを目標にすれば良いのではないだろうか。

0592デフォルトの名無しさん

NGNG

基本的に自分の金じゃないのでトレダビみたいに
ハイリスクハイリターン戦略ばかりになるのは
目に見えているのだが、銘柄が限られている以上
一ヶ月で200%も取れるかどうか。

0593SYN ◆Dgc0R/.dgc

NGNG

デイトレする人間にはあまり面白くないコンテストですが、
量子コンピュータ的に考えてみました。
・全て全力で取引する。
・取引できるタイミングが25箇所、状態は、売買するかしないかの2通り。
この条件で自動作成した、2^25*銘柄数のプログラムを投入すれば、
そのうち一つが良い成績で帰ってくるのではないでしょうか。

現実的には、いくら2ちゃんねるでも2^25*銘柄数の出場者は作れないでしょうが、
時間方向の解像度を落として2^8数ぐらいのチームなら作れるような気がします。
状況の解析など全く必要なし、すべてめくら取引の総当りアタックです。

0594デフォルトの名無しさん

NGNG

特定の銘柄を一つだけ買う（売る）。
↓
リアルで自分が買い上げて提灯をつける。
↓
優勝

0595デフォルトの名無しさん

NGNG

堅実にやると月10～20％しか儲からないんだよなー。
悩むよなー。

0596デフォルトの名無しさん

NGNG

資金1000万で取引25回、
で、優勝のボーダーラインは+200万ってとこ？

強烈な下げ相場になって取引しないプログラムが優勝とかだったら面白いのだが（ｗ

0597デフォルトの名無しさん

NGNG

>>594
賞金が1億ぐらいあれば2千万ぐらい突っ込むけど・・・

0598デフォルトの名無しさん

NGNG

>>595
そんなのができてるなら賞金なんていらんだろ

0599デフォルトの名無しさん

NGNG

>>597
それぐらい賞金がでるならもっとつっこむ奴がでてくるだろ

0600デフォルトの名無しさん

NGNG

ビルからドルさつばらまいて、○○の株でもうけちゃったって言えばOK

0601デフォルトの名無しさん

NGNG

>>597
2000万程度で提灯付けられるようなボロ株は
40銘柄中に入らないと思われ・・・

0602デフォルトの名無しさん

NGNG

誰か、詐欺物取引や為替取引の予想プログラムも作ってよ。

0603デフォルトの名無しさん

NGNG

結局データ取得が一番の課題だね。
一度データベースにいれちゃえば、SASでもs-plusでも使えばいいだけの話だし。

0604デフォルトの名無しさん

NGNG

データ取得程度を課題と思っているうちは素人。
間違いない。

0605デフォルトの名無しさん

NGNG

>>604
もしかして、それはお前ことじゃないのか？(;´Д`)

0606デフォルトの名無しさん

NGNG

データ取得が一番の課題でしょ。
俺は買うぞ。

0607デフォルトの名無しさん

NGNG

データなんてネットにごろごろしてるんだから収集プログラム組めばすぐじゃね？

0608デフォルトの名無しさん

NGNG

無尽蔵死んだ

0609デフォルトの名無しさん

NGNG

>>607
ごろごろしてたら野村とかなにしてるんだって話だ

0610デフォルトの名無しさん

NGNG

>>607
どこにごろごろしてんの？
まさかチャートの画像とか言うんじゃないだろうな？

0611607

NGNG

ん？データって株価や決算データのことじゃないの？

0612デフォルトの名無しさん

NGNG

>>611
過去の値動きが分からんと、将来の株価も予測できないだろう。
で、そんなのがごろごろしてんのかと。

0613デフォルトの名無しさん

NGNG

終値だったら１０年分くらいならいくらでも抜けるが、
加重平均とか時間単位のデータは毎日コツコツと落として貯めないとダメ。
相応の機関に勤めてりゃ別だけど。

0614デフォルトの名無しさん

NGNG

時間単位の株価推移データなんて一般個人向けに販売してるの？

0615デフォルトの名無しさん

NGNG

604は人生が終わるまでに、素人は自分だったと気づく事ができるのだろうか？

0616デフォルトの名無しさん

NGNG

多すぎるデータは時にはデータがないよりも何も語らんな。

結局、多すぎるデータと流動的すぎる相関を眺めてるだけ。

0617デフォルトの名無しさん

NGNG

臨界状態を定量化できればいんだけどな。

>>613
の加重平均とかがいいような気はするんだけど。

0618デフォルトの名無しさん

NGNG

>>616
あほですか？

0619デフォルトの名無しさん

NGNG

>>785
株価予測プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/

レス番383あたり。賃借倍率や逆日歩は分からん。
プログラムのテクと努力しだいでは?
ム板と先物板で議論されています。
個人的にはムダだと思うけど

0620619

NGNG

誤爆。すまん、忘れてくれ。

0621デフォルトの名無しさん

NGNG

お前のことは一生忘れないぜ

0622デフォルトの名無しさん

NGNG

>>621
そうだな

0623デフォルトの名無しさん

NGNG

儲けてる？

0624デフォルトの名無しさん

NGNG

誰か、詐欺物取引や為替取引の予想プログラムも作ってよ。

0625デフォルトの名無しさん

NGNG

予想するだけなら誰でも出来るが

0626デフォルトの名無しさん

NGNG

トレンドラインとレジスタンスライン・サポートライン、
それにローソク足を組み合わせれば、
かなり精度の高い予測ができるよ。
たしか最近参考文献がでてたはず。

0627デフォルトの名無しさん

NGNG

>>626
マガジン読んだなﾌﾟｹﾞﾗｯﾁｮ

0628デフォルトの名無しさん

NGNG

その漫画うｐきぼん

0629デフォルトの名無しさん

NGNG

無理に決まってんだろ・・・ばからしい。

0630デフォルトの名無しさん

NGNG

漫画のうｐが無理っていう意味？

0631デフォルトの名無しさん

NGNG

>>628
今すぐコンビニいってマガジンをチェキしる

0632デフォルトの名無しさん

NGNG

>>630
スキャナ、持ってません

0633デフォルトの名無しさん

NGNG

一週間前までとの差から傾きを出し、過去のデータベースを参照して平均値を出し、
一週間後の予想値を出すというアルゴリズムでどう？

0634デフォルトの名無しさん

NGNG

よく分からんが、それだと変曲点が永遠に来ないと思われ

0635デフォルトの名無しさん

NGNG

>>633
やり方次第なんだが、普通に過去データをぶち込んだら全部ノイズ、相関0となるケースが殆ど
市場は何も考えずに見てしまうと、ランダムウオークそのもの。
そして、アホはここに移動平均を仕掛けて平滑かして、相関でたって喜ぶと、
そりゃ見かけの相関だっちゅーの

0636デフォルトの名無しさん

NGNG

>>633
それは合理的ではないな。

0637デフォルトの名無しさん

NGNG

株価は予測するもんじゃない
どう売買すれば儲かるかが問題だ

0638デフォルトの名無しさん

NGNG

>>634 >>635 >>636

否定するのだったら何か有効な具体案を出してくれないか？

もちろん一般的なパソコンで処理速度が実用に足りるレベルで

0639デフォルトの名無しさん

NGNG

連番なら>>634-636と書けば済む。

0640デフォルトの名無しさん

NGNG

>>638
バイ＆ホールド戦略。
長期の移動平均と株価のクロス。
チャネル・ブレイクアウト。

0641デフォルトの名無しさん

NGNG

>>638
大事な虎の子さらせと言うか、激しくやなこった！

0642デフォルトの名無しさん

NGNG

腕試しが3回だってさ

0643デフォルトの名無しさん

NGNG

>>642
スレ違い

0644デフォルトの名無しさん

NGNG

>>641
バーチャ乙

0645デフォルトの名無しさん

NGNG

>>641

そんなこと言ってたらいつまで経っても出来ないのだが・・・

0646デフォルトの名無しさん

NGNG

>>645
そりゃその方がいいじゃん、作られたらまたそれを想定して新しいの作らんとならん。
アホですか？

0647デフォルトの名無しさん

NGNG

皆が使ってしまうようなソフトができたらそのソフトの弱点を解析し
使ってるやつらをはめて大もうけこきます、わたしならそうします（ｗ

0648デフォルトの名無しさん

NGNG

>>647
ばかだなあ・・・東証の半分は外資だぞ。
外人がそんなソフトを使うと思うか？
たぬ皮だよ

0649640

NGNG

マジレスした俺の立場は……

0650デフォルトの名無しさん

NGNG

>>648
あと半分は国内というオチですね

0651デフォルトの名無しさん

NGNG

>>650
その半分の半分は機関で残りの半分はやさしさで出来てるんだよ！

0652デフォルトの名無しさん

NGNG

犯罪スレ？

0653デフォルトの名無しさん

NGNG

NO！コレハ犯罪デハナイ……
アクマデモ……合法ナ取引……
ソレ以上デモソレ以下デモナイ……
信ジテ……クレマスネ？

0654デフォルトの名無しさん

NGNG

「プレコンテスト」がいつのまにか「腕試し」に変更されてるな

0655デフォルトの名無しさん

NGNG

>>654
だからースレ違いだと何度言ったら（ｒｙ
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/l50

0656デフォルトの名無しさん

NGNG

俺のソフトは今回の暴落を見事に予想した

0657デフォルトの名無しさん

NGNG

トレンドラインとレジスタンスライン・サポートライン、
それにローソク足を組み合わせれば、
かなり精度の高い予測ができるよ。
あとはＭＡ（移動平均線）。これが最強のツール。
これらを組み合わせて予測するだけで、
わざわざプログラムで計算する必要なんてない。

0658デフォルトの名無しさん

NGNG

>>657
それをメカにして見てごらん、そして統計とってごらん、
その発想は電波だって良く分かるから。

0659最凶VB厨房

NGNG

>>657
----だが本当に重要なことが残ってる

それは・・・

0660デフォルトの名無しさん

NGNG

>>658
オマエもマガジン嫁

0661デフォルトの名無しさん

NGNG

あんなギャグマンガに影響されるなよ（笑

一言で移動平均って言ってもな、SMA,WMA,RMA,EMA,etcetc...いろいろあるんだぞ？（あのマンガのはSMA）
しかしそれだけで勝てるほど甘くはないんだよ電波君。

己の無知を自覚しろ。無知を大恥と思え。
学習こそが無知へ抵抗。
努力こそが恥への反逆。
少年よ先人を越えていけ！

なーんちゃってな。うひひひ。

0662デフォルトの名無しさん

NGNG

>>640
それは利益を出す方法であって株価の予想にはなっていない

>>657
だから、移動平均線そのものの予測をしようって話じゃないの？

0663デフォルトの名無しさん

NGNG

（°Д°)ﾊｧ？

0664デフォルトの名無しさん

NGNG

>>662
利益なんかでねーよあんなモン

0665デフォルトの名無しさん

NGNG

>>664
素人？……フィルタ次第でチャネルブレイクアウトは利益を出すよ（ﾎﾞｿ

0666デフォルトの名無しさん

NGNG

>>665
どんなフィルターかは知らないけど、そこら辺の書籍に出ているようなものなら
そのまま三年やってみ、見せ掛け問題が暴露するから。
どうしても気になるなら、ボラティリティー同一の乱数で相場データ生成してみ
殆ど同じ結果が出ると思うが、そりゃ取れないんだな、最終的には。
数学的に取れないと証明できる物とほぼ同じ結果を出してしまうような物を信用できるか？という所だね。
もし信用できるというなら、まぁ趣味が合わなかったというところで。

0667デフォルトの名無しさん

NGNG

666getおめ

0668デフォルトの名無しさん

NGNG

誰かシステムくれ

0669デフォルトの名無しさん

NGNG

>>661
なんて漫画？

0670デフォルトの名無しさん

NGNG

ドラゴン桜

0671デフォルトの名無しさん

NGNG

しかし、まっだテクニカルとかオカルト信じてる馬鹿が多いんだな。

笑わしてもらった。

0672Socket774

NGNG

株価の取引情報って、リアルタイムで見る方法ないですか?。
昔、某証券会社の某サービス(年5000)を使ってたけど、遅くてﾀﾞﾒﾎﾟでした。

0673デフォルトの名無しさん

NGNG

>>671
文系なんてそんなもんだよ。
数学知らないとこんなにも損をするんだね。

0674デフォルトの名無しさん

NGNG

>>673
君みたいな自称理系なんてそんなもんだよ。
統計学を知らないとこんなにも損をするんだね。

ﾌﾟ

0675デフォルトの名無しさん

NGNG

統計学ももちろんのこと確率過程・確率システムを知らない奴には無理
それ以外の方法で勝つにはファンダメンタルを使った予想以外ありえない。
いわゆるバフェット流、それ以外は全部は電波。

0676デフォルトの名無しさん

NGNG

>>674

きみってすごいんだね。

0677デフォルトの名無しさん

NGNG

>>675
バフェット流だと？
今の流行はオレ流だぜｗ

0678デフォルトの名無しさん

NGNG

要らん煽り合いはそこら辺にして、早く数式にしてくれないか？

0679デフォルトの名無しさん

NGNG

>>678
次の株価に最も近い推定値を算出する数式でいいか？

n = n[1]

（次の株価 = １バー前の株価）

0680デフォルトの名無しさん

NGNG

>>678
ωは時刻tでのホワイトノイズ。
pは時刻tでの価格。
logは自然対数。
log( p(t) )=log( p(t-1) )+ω(t)

0681デフォルトの名無しさん

NGNG

今、為替分析プログラムをJAVAを使ってトライしてます。
DBはMySQLで。

0682デフォルトの名無しさん

NGNG

>>680

常用対数じゃあなくて自然対数なんだな？

0683デフォルトの名無しさん

NGNG

>>682
どっちでも同じ結果になる、ちょっとは勉強したまえ。

0684デフォルトの名無しさん

NGNG

へいほーへいほー
俺たちゃ粋でいなせなーランダムウォーカー
へいほーへいほー
マーケットの価格予測なんて無理無駄無謀ー

0685デフォルトの名無しさん

NGNG

相場から予測に本当に有効な相関の取り出しっちゅーのは
血反吐吐くまでやらんと見つからん。
来る日も来る日も、役に立たない見かけの相関の発見、
システムから勝手にわいて来た意味の無い周期の発見、
統計をとっては意味のない凄い有意性の発見、
思いつき、有意性をみつけ、喜び、さに調べて真実を知り絶望する。
ぽっと思いつきでできるような物は存在せん、地獄の戦いだ。
ちょこっと本を読んで知ったテクニカルで楽々儲けてやろうとか
まして、人に教えてもらって楽しようなんてアホな考えは捨てる事だ。

0686デフォルトの名無しさん

NGNG

統計学って数学だろｗ

0687デフォルトの名無しさん

NGNG

>>679
n[0] := n[1] + a1*(n[1]-n[2])+a2*(n[1]-n[3]) + δ

てな格好には出来ないの？

0688デフォルトの名無しさん

NGNG

>>687
679 ではないが、それだと最小二乗の意味でしか作れないな、
面白いと思うが頼むからそういうのはあんまり公開するなや。

0689デフォルトの名無しさん

NGNG

>>685
>相場から予測に本当に有効な相関の取り出しっちゅーのは
>血反吐吐くまでやらんと見つからん。

まるで、「やれば出来る」みたいな書き方だな。
試しに俺もやってみるか・・・

0690デフォルトの名無しさん

NGNG

>>685
そういう試行錯誤は遺伝的プログラミングでやらせればいいのにと
思ってしまう。

0691デフォルトの名無しさん

NGNG

>>690
その程度はこのレベルでやっている人間は全員試行済みでょ

0692デフォルトの名無しさん

NGNG

遺伝的プログラミングなんて役に立たないよ。
変動する市場には固定的な最適解なんて無いんだから。

0693デフォルトの名無しさん

NGNG

本当にこのスレに書き込んでも大丈夫かね・・・
逮捕されたりしないかね。

0694デフォルトの名無しさん

NGNG

罪状はなんだよ？

0695デフォルトの名無しさん

NGNG

>>892-893が正解

理論がしっかりあってモデルを当てはめる段階でさえ
パラメータが多すぎると過学習してしまい、実用にならないわけで

単に試行錯誤をやらせても、それ以上に人間の方が賢いんだからさ、人間の直感が作った相場には勝てないんだよ。

というか上昇下落を６割当ても勝てないのが相場。

0696デフォルトの名無しさん

NGNG

短期的に材料視されてることを素早くコンピューターに
学習させるのはなかなか難しいよ・・・。今なら大統領選と
IT企業の決算予想、原油高といった材料を正しい重み付け
で判断したいところだが・・・無理だよ・・・。

0697デフォルトの名無しさん

NGNG

>>696
別に不可能じゃないだろうけど、ファンダメンタルを
人間的に理解させるのはめんどくさいだろうね。
テクニカル的に思いつく方法としては、

・市場の全銘柄を可変長期間の特徴でクラスタリング
・現在の市場のクラスに隣接した類似クラスの期間を用いて学習

みたいなやりかたがあると思うんだけど。
それでも市場間相関の相転移を正確に予測できるわけじゃないから…

0698デフォルトの名無しさん

NGNG

まずは相場モデルだと思う、
モデルがしっかりしてないと遺伝的アルゴリズムが機能することはまれな気がする。
ぶっちゃけ多変量解析系なら線型一次近似のレベルで機能しないものは非線形にしても無駄。(これは確信)
乱数を使ってモンテカルロでそれらしい結果が出てこないものに適用してもうまく行かないというのが過去の経験。
むしろ人間と同じ間違いを起こして困る事がありました。

0699デフォルトの名無しさん

NGNG

カブロボって本名じゃなきゃダメなのか？

0700デフォルトの名無しさん

NGNG

>>699
間違ってもマジで作ったシステムを進呈したりしないでね

0701デフォルトの名無しさん

NGNG

カブロボで優勝できるようなもの作ったら、公表しないほうがおりこうさんなようなきがする

0702デフォルトの名無しさん

NGNG

所詮バーチャの特別ルールだ。現実とは微妙に違う。
現実ではありえない派手な取引で優勝確実だ。

0703デフォルトの名無しさん

NGNG

>>702
>>593

0704デフォルトの名無しさん

NGNG

とりあえず資金0を目指すか。

0705Socket774

NGNG

全自動で、株価の情報を収集する方法ない?
毎日CSVファイルに自動で吐き出してくれるような。

0706デフォルトの名無しさん

NGNG

自分で作るか金出して作ってもらえ

0707デフォルトの名無しさん

NGNG

>>705
自分で作れないなら学生にバイト募集してみたら？

0708デフォルトの名無しさん

NGNG

>>700
もう、マジで作っちゃったんだけど。
まあ、シンプルなモデルで
普通に統計使ってるだけなんだけど。

0709デフォルトの名無しさん

NGNG

必死こいてプログラム考えるより、
裁量トレードの方が絶対簡単な気がする

0710デフォルトの名無しさん

NGNG

裁量トレードの場合は頑張らなくていいって意味じゃないです。

0711アホチャレンジャー

NGNG

株価をプログラムがある程度読み出しやすい形で
配信しているサーバーってありませんか？

0712デフォルトの名無しさん

NGNG

>>711
uddi.microsoft.com で "Stock Quote" 検索してみれ

0713デフォルトの名無しさん

NGNG

>>711

東証にやってほしいんだがな。

0714デフォルトの名無しさん

NGNG

>>713
やってるだろ有料で

0715デフォルトの名無しさん

NGNG

>>708
この業界は金の奪い合い、怪しげなものには用心せーよー

#ほんまに儲かるシステムなら１００万程度の報酬なんてありえん、
#パクろうとしている魂胆みえみえ
#もしくはロボコンに感化された世間知らずの学生がやらかしたかのどっちかだ。
#ひょっとしたら、そんな都合の良さそうな学生を見つけたのをいいことに、けしかけてる奴が背後にいるかもね。

0716デフォルトの名無しさん

NGNG

株価とかをウェブページとして配信してるところ（Yahooとか）の
ウェブページをプログラムから読み込んでデータ化して
個人的に研究目的で利用するのってあり？

0717デフォルトの名無しさん

NGNG

株価の値動きを研究したり参考にしたりしない人が
YahooFinanceを閲覧するのかね。

0718デフォルトの名無しさん

NGNG

あり？

0719デフォルトの名無しさん

NGNG

個人的に研究目的で利用していたとして、どこにも
公開していないものをどうやってYahooが知ること
ができるのかね。

0720デフォルトの名無しさん

NGNG

個人的に営利目的で使うのは？

0721デフォルトの名無しさん

NGNG

同じじゃん

0722デフォルトの名無しさん

NGNG

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/fin/disclaimer.html

0723デフォルトの名無しさん

NGNG

>>722 ｱﾘｶﾞﾄｫ

0724デフォルトの名無しさん

NGNG

「ヘルプ嫁」のレスをつけないこのスレの住人は、
純朴なのでしょーか馬鹿なのでしょーか？

0725デフォルトの名無しさん

NGNG

>>724だけが馬鹿

0726デフォルトの名無しさん

NGNG

個人運営の株サイトで、日経平均なんかのグラフの画像を直リンクで自分のサイトに
埋め込んでるのを良く見るけど、あんなのいいのかと思ってしまう。
ヤフは黙認のようだけど。

0727デフォルトの名無しさん

NGNG

>>715
配布したシステムよりほんの少し早く売買する非公開のシステムがある。

0728デフォルトの名無しさん

NGNG

>>727
いいな、それ

0729デフォルトの名無しさん

NGNG

ふつー無料公開の株価サイトって20分遅れだよね

0730デフォルトの名無しさん

NGNG

>>729
デイトレ用じゃなきゃそれでＯＫ

0731デフォルトの名無しさん

NGNG

お前らに良いこと教えてやるよ

北浜の推奨銘柄を空売り汁！

それだけで十分利益が出るぞ

0732デフォルトの名無しさん

NGNG

>>729,730
つか、口座開いてりゃ見れるだろ。
取引する気がないときにまったり見る用だ。

0733デフォルトの名無しさん

NGNG

【北浜先生御経歴】
１９４３年、鹿児島県生まれラ・サール高卒、慶応大学商学部に入学するも、簿記の単位を落とし中退。
吹上流一郎のペンネームで少女小説を書き、それが数冊ヒット、
中には３０万冊も売れた文庫本もあり、当時では驚くほどの印税を得る。
それで株式投資をはじめ、ほとんどを失う。
これをきっかけに、儲からない株式投資を辞め、儲かりそうな株式評論家へ転身。
先生の予想は９０％の確率で曲がるため、その筋では「髪」と称えられる。
兜町随一の曲がり屋。読者が「誌面で見解を聞きたい評論家」首位（マゲーJapan）。
最新刊は、『得意株つくって楽に儲けよう』。たった1300円で逝けます。

0734デフォルトの名無しさん

NGNG

>>732
口座開いたら無料じゃなくなるやん？

0735デフォルトの名無しさん

NGNG

>>734
口座維持費はたいがい無料だよ

0736デフォルトの名無しさん

NGNG

「π」という映画は、株式市場の法則を発見した数学者がマフィアに狙われるみたいな話だった。

0737デフォルトの名無しさん

NGNG

「π」という映画は、株式市場の法則から世界の真理まで見出してしまった数学者の話だった。
と思えた。

0738736

NGNG

>>737
漏れのはうる覚えです。ｽﾝﾏｿ

0739名無しさん＠お腹いっぱい。

NGNG

株価自動取得プログラムを作るとしたら、

銘柄CD,始値、終値、高値、底値、日付、出来高

見たいなんでいいのか。

問題はどこからデータとってくるかだね。
その日の取引を一覧にしているようなHTMLがあれば、perlで抜けばいいんだし。

0740デフォルトの名無しさん

NGNG

>>739
スレ違い
ここは「株価予測プログラム」スレであって
「株価情報収集プログラム」スレではない

0741名無しさん＠お腹いっぱい。

NGNG

>>740
かたい事いうなよ。

0742デフォルトの名無しさん

NGNG

perlなんかでパースしてデータを抜くって
処理が汚くて好きじゃないんだよね。

0743デフォルトの名無しさん

NGNG

>>742
何でパースするのが好き？

0744デフォルトの名無しさん

NGNG

>>739
株板に楽天RSSからDBにしてる（っぽい）画像が出てたよ。
HTMLから抜くよりスマートだな。

0745デフォルトの名無しさん

NGNG

DOM使えばいいじゃんアホ

0746デフォルトの名無しさん

NGNG

DOM使えるデータ構造で情報を与えられないと意味無いじゃんアホ

0747デフォルトの名無しさん

NGNG

>>745
DOMが使えるデータ構造なら
さほど苦労はしないわけだが

0748デフォルトの名無しさん

NGNG

http://www.microsoft.com/japan/msdn/library/ja/dv_evtuv/html/etsamstockquoter.asp

0749名無しさん＠お腹いっぱい。

NGNG

>>747
ていうか、証券会社はへんなフロントエンドを提供するより、生データでも提供してほしいな。

0750デフォルトの名無しさん

NGNG

>>739
銘柄名は？権利落ちは？
後滅多にあることではないけど、上場廃止、上場区分の変更（2部から1部へ　あるいは地方単独から東証へなど）は？

0751名無しさん＠お腹いっぱい。

NGNG

>>750
銘柄CDにマスタをぶら下げればOK

0752デフォルトの名無しさん

NGNG

http://www.excite.co.jp/News/economy/20041013125917/JAPAN-159523-1_story.html

0753デフォルトの名無しさん

NGNG

あげ

0754デフォルトの名無しさん

NGNG

複雑系の本でも買ってきなさい

0755デフォルトの名無しさん

NGNG

複雑系なんて役にたたん。

0756デフォルトの名無しさん

NGNG

カブロボ面白いですね。
登録しないでもソースとコンパイル済みのclassは取れるので、
昨日遊んでみました。
初心者用で使うスクリプト・エンジンが入ってるのが笑える。

思うに、個人にとっては、株価の予測なんて大した問題じゃな
いんじゃないかな。
大手なら人を貼り付けて売り買いできるけど、個人では条件を
満した株や乖離、相関関係、アノマリーを探すのは難しいです
よね。時間を使うか、偶然に見つけるかのどちらかです。
そういうののマス・スクリーニングが出来れば充分なんじゃな
いかな、と思う。

あと、カブロボは、儲かるアルゴリズムをほとんど無料で入手
するなんてことは目論んでなくて(まあ、あわよくばというの
はあるかもしれない)、発想がいい学生をスカウトするのが目
的なんじゃなかろうか。既知のシステムを収集して、プログラ
ム(やモジュールやスクリプト)に具体化できるやつなら雇って
おいても損はしないだろうというか。

手法については金をかけて研究してるだろうし、100万円で未
知のシステムが手に入るなんてのはショボすぎ。そんなことは
考えないんじゃないかなあ。

0757デフォルトの名無しさん

NGNG

実際に運営側が何を考えてるかなんて関係無い。
「そう思われても仕方がない」企画をやっちまった野村、早稲田、IBMは
未来永劫さらし者確定だろ。

0758デフォルトの名無しさん

NGNG

株に興味を持たせて顧客にするのが目的に決まってるじゃん

0759デフォルトの名無しさん

NGNG

仮に興味を持たせられたとして、だ。
あの超割高手数料を誇る野村に口座を開いて取引してやろうと思う馬鹿なんているのか？
ありえねーありえねー。

0760デフォルトの名無しさん

NGNG

>>759
種銭がたこさんあれば手数料あんまり気にならないんだよね

0761デフォルトの名無しさん

NGNG

>>760
社員乙

0762デフォルトの名無しさん

NGNG

だいたい何でわざわざfloat型なんか使ってるのかね？
Javaでこんな中途半端な型使う意味なんて無いのに。
期間を長くしたらしまいにゃ桁溢れするだろうが。
これだからCあがりの無能プログラマは……

0763デフォルトの名無しさん

NGNG

桁あふれするくらい儲けたい（ｗ

0764デフォルトの名無しさん

NGNG

Java厨って妄想力だけは豊かだね

0765デフォルトの名無しさん

NGNG

だからースレ違いだと何度言ったら（ｒｙ
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/l50

0766デフォルトの名無しさん

NGNG

>>765
何処で言った？

0767デフォルトの名無しさん

NGNG

予測は無理だな。さまざまな要因が予想できないと無理。仕手筋の心なんか予想できないでしょ(w
あと自身の売り買いが影響及ぼすからな。儲かると大量に買ったらそれだけで影響が出るので結果が変わる可能性が高い。

人の思惑が絡まない自然現象の天気予測より難しいと思う。地球シミュでも無理。

0768デフォルトの名無しさん

NGNG

>>767
むしろ逆かと、仕手の動きの方が予測しやすい
突然沸いてくるニュースはお手上げ

0769デフォルトの名無しさん

NGNG

よそうなんかよそう

0770デフォルトの名無しさん

NGNG

やっと気がついたですか・・・・

0771デフォルトの名無しさん

NGNG

カブロボの必勝法をここで公開しちゃおうかな。

0772デフォルトの名無しさん

NGNG

>>767
それなりにはできるんだけどよ、でもＬＴＣＭ並みの
ノーベル経済学賞受賞者２匹とか、松本大の同僚だった
ジョン・メリウェザーなんかの一歩間違えれば天才が
キチガイになるくらいの投機バカを揃えなきゃムリっぽ。
そこまでしても失敗するわけだが、あいつらロシア危機の
３６億ドルの借金を、更に練りこんだプログラム取引で
今じゃ復活してるしな。
ローソク足にすがってるイエローモンキーにはムリよ。

0773デフォルトの名無しさん

NGNG

>３６億ドルの借金を、更に練りこんだプログラム取引で
>今じゃ復活してるしな。
してないけど・・・

0774デフォルトの名無しさん

NGNG

>>773
完全返済を行ったあとにJWMパートナーズと名称を変えて復活してますが？
http://www.google.com/search?q=%82i%82v%82l%83p%81%5B%83g%83i%81%5B%83Y&hl=ja&ie=Shift_JIS&lr=
そんなことも知らずに株なんかやってんの、辞めたほうがいいよ(;´Д｀)

0775デフォルトの名無しさん

NGNG

>>774
お前馬鹿だろ？
投資と融資の違いくらい理解しる。

0776デフォルトの名無しさん

NGNG

>>772
方向性はそれで正しいと思うがお前はバカだと思う

0777デフォルトの名無しさん

NGNG

で、株価の予測はいつになったら出てくるのでしょうか？

0778デフォルトの名無しさん

NGNG

予測は自分のシステムの中だけで出てます、外には出しません。

0779デフォルトの名無しさん

NGNG

下の６つの要素を変数として、株価予測のための評価関数を作れ。

①配当利回り
②株価収益率（PER）
③株価純資産倍率（PBR）
④株価キャッシュフロー倍率（PCFR）
⑤株主資本利益率（ROE）
⑥総資本利益率/総資産利益率（ROA）

期限は今年中だ。

0780デフォルトの名無しさん

NGNG

株価データを提供してくれたら、すぐにでも作るよ。
こちらとしてはお遊びだけど、それをカスタマイズするだけで
プロ仕様のシステムはできると思う。

0781デフォルトの名無しさん

NGNG

なーにも結果でなかったでしょ(藁
多変量解析をすると一番最初に思いついて、自嘲的になる方法だね。

0782デフォルトの名無しさん

NGNG

>>781
そりゃあんたがあれだからでは？
VARモデルでもそれなりの結果がでるよ。

0783デフォルトの名無しさん

NGNG

ちなみに漏れは
変形VARIMAXモデルで相当の結果を出している。

0784デフォルトの名無しさん

NGNG

>>782
で、そいつは十分に有意なのかい？
なんとなくそれっぽいだけとか？

0785デフォルトの名無しさん

NGNG

>>779
f = ① * ② * ③ * ④ * ⑤ * ⑥ * 0 + rand();

0786デフォルトの名無しさん

NGNG

>>784
一定の期間の一定の傾向の相場で有効なだけ

0787デフォルトの名無しさん

NGNG

また、教科書の数ページを読んだだけの低脳が騒ぎ出したな。

0788デフォルトの名無しさん

NGNG

前は、これで結果が出る訳無い凄いモデルでのARIMAが居たが
今度は凄いモデルの多変量解析
技術レベルまでさがっちまったよ、どんどんレベルが下がってきていまーす
ある意味少し安心(w

0789デフォルトの名無しさん

NGNG

確かにここ見るたびに安心するよ
願わくば、あと５年くらいこの知能レベルを維持してて欲しい

0790デフォルトの名無しさん

NGNG

>>788
お前はまず国語力をなんとかしろ、
正直、お前の書き込みを正確に理解できない。

恥ずかしくなければ、もう一度書き直してくれ。

0791デフォルトの名無しさん

NGNG

781は確かにあほだろうが、
univariateでなければmultivariateよ？

0792デフォルトの名無しさん

NGNG

790ガンガレ

0793デフォルトの名無しさん

NGNG

株価予測が株価を作るんだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

0794デフォルトの名無しさん

NGNG

アホ警報発令

0795デフォルトの名無しさん

NGNG

明日の株価を正確に予測するなんて事はちょっと難しいとしても
>>779の要素を使って一定期間後の株価の動き（上下する確率）を
ある程度予測する事は、それほど無謀でもなかろう。

0796デフォルトの名無しさん

NGNG

前は、これで結果が出る訳無い凄いモデルでのARIMAが居たが
今度は凄いモデルの多変量解析
技術レベルまでさがっちまったよ、どんどんレベルが下がってきていまーす
ある意味少し安心(w

翻訳ｼﾙ

0797デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ、投資家の中にはＰＥＲ原理主義者もいるしな・・・
オレ的には株価だけでなく出来高の方にも注意を払うべきだと思うけどね

0798デフォルトの名無しさん

NGNG

株で利益を出せてる奴でＰＥＲ原理主義者なんていない
ＰＥＲ云々を言ってるのは未来かたるや北浜流一郎のような
へタレアナルリストだけ

0799デフォルトの名無しさん

NGNG

>>795
あれは良くないだろう、経理を知っていれば分る事だ結構簡単に操作できる物だし
もともと学者が自説を説明するために作ったかなりゆがんだ指標だよ。
逆に自分が経理なら、さあどうする？
どの勘定科目を何処に移動してみますか？
自分の会社の組織からして最も簡単でできて効果的なところとは？
・・・ってあ～あいっちまった。

>>796 ガンガレ

0800デフォルトの名無しさん

NGNG

そのための会計監査なんだがな。

0801デフォルトの名無しさん

NGNG

多変量解析が技術レベル低いと。ｗ

0802デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ、今どきじゃ低いけどね
オッサンどもには高度なのかも(w

0803デフォルトの名無しさん

NGNG

>>802はずぶの素人

>>791

0804デフォルトの名無しさん

NGNG

>>802
そうやって年寄りを苛めないように(藁

0805デフォルトの名無しさん

NGNG

多変量解析の意味を知らない馬鹿が必死

0806デフォルトの名無しさん

NGNG

>>804
まあ、重回帰分析や相関関係の解析なんぞ大昔から存在した株式では役立たず
の理論だからね。
大昔に流行ったカオス理論よりもそれらは稚拙だよ。

0807デフォルトの名無しさん

NGNG

そりゃ、クラスターや重回帰が利益を出せるほど通用するなら
学者はとっくに大金持ちだが実際にはそうはいかない。
you know, Theory is one thing and practice is another.

0808デフォルトの名無しさん

NGNG

やっぱりアホだ。

>>791を嫁

0809デフォルトの名無しさん

NGNG

ヤメレ～、ARIMAの時も食ってたカレー吹いちまってキーボード洗うの大変だったんだぞぉ

0810デフォルトの名無しさん

NGNG

多変量解析は過去に起った事象の評価のみ可能
未来の予想は出来ない

0811デフォルトの名無しさん

NGNG

>>810
そんなこたーないが、入力が779では論外になっちまーな。

0812デフォルトの名無しさん

NGNG

馬鹿ばっかりだな。810とか

0813デフォルトの名無しさん

NGNG

>>779 の候補で多変量解析したら結局因子は一つも残らない

0814デフォルトの名無しさん

NGNG

ぷっ

0815株板から深夜の暇つぶし

NGNG

>>779
まず変数多すぎ、多変量解析の妥当性は置くとして、変数相互の重複ありすぎ。
変数減らして整理しても、これらはバーラで１０年以上前に採用されてるよ。

0816デフォルトの名無しさん

NGNG

>>808
お前みたいなバカな素人がいるからつまらなくなる。

0817株板からの暇つぶし

NGNG

批判ばっかりでもなんなんで、実務面での問題を書いとくよ。

ＥＰＳ　最近でこそＥＰＳ修正がヤフーで取れるようになったけど、遡ると四季報か会社予想で四半期か
半年に１度しか更新されてない。結構データを遡及して集めるの大変。
ＤＰＳ（一株配当）、ＢＰＳ、ＣＦＰＳ（一株キャシュフロー）、ＲＯＥ，ＲＯＡ　等財務指標はやはり半年に一度、
ＣＦＰＳは過去は会社発表がないから、自分で計算しないといけない。
半年ごとのデータで１５年３０期の過去データを苦労して集めても統計的に心もとないし、半年後の株価位置が漠然と
示されるのも出力としてどうだろう？
高いデーターベースと契約してれば一発で出てくるが、個人投資家が不利な分野だと思うんだけど。

0818デフォルトの名無しさん

NGNG

>>817
お願いが集中すると迷惑なんでどことは言えないが、某ネット系の証券会社に
東○製罐のデータを頼んだら詳細な過去データをよこしてくれた。
ダメ元でメインの証券会社に頼んでみろよ。

0819株板からの暇つぶし

NGNG

>>818
いやいや　俺はこのファンダでの予測は限界があり、手間がかかる割りにリターンが知れてるんで
オススメしないと言いたいのだよ。見てる人で資産が３-５億円以上に達して、安定運用・手間のかからない
運用をしたいなら悪くないが、そのときは数百万のコストでその類のパッケージをデーターベースと一緒に導入する
方が早い気がする。ただこの系統は何年も前から研究開発されているので、これを正しく使って大損するということも
考えにくい。でやるなら流動性のある２０００銘柄とか、絞りに絞った２００銘柄から解析してよさそうなのをピックアップするのが
常道だけど、大変でしょ。

0820デフォルトの名無しさん

NGNG

レベル低いなぁ

0821デフォルトの名無しさん

NGNG

>>820
煽っても何も出てきませんよ。

0822デフォルトの名無しさん

NGNG

>>820
どうやっても取れるシステムができなくて困ってんのか(藁
そう簡単にはできんよ、ふっふっふっ

0823デフォルトの名無しさん

NGNG

なんかあほ丸出しの香具師がいるな。

0824株板からの暇つぶし

NGNG

スレタイ自体が厳しい。良いもの、正解に近いものは出てくる訳ない。
ならばプログラム構築のための方法論（ロジック、データー入手方法・難易度、検証法など）
や過去検討されて今ひとつだったものを書いた方が、役に立つような気がするが。
で、プログラム板なのでプログラミングは詳しく、株の実務はそれほどでない人を想定して書いたが
知ってる人には「常識だろ」と感じなら申し訳なく思う。
ＡＲＩＭＡ，ＧＡＲＣＨ、Ｅ－Ｇａｒｃｈ（だっけ）も余り定着してないよ。ＡＲＩＭＡは本で解説を読んで
「これは株価にはだめでしょ」と検証もせず読み飛ばしてしまった。ＧＡＲＣＨは刈屋教授が90年中盤にいろいろ書いていた
ようだが、調べてみると、株価が上がるときヴォラが上昇するときも、低下するときもあり、株価が下がるときも
ヴォラが上昇するときも下落するときもあるようなので、実戦に使いにくいと受け止めた。
ニューラルネットによる運用のＨＰもたまにみるが、やはり売買ルールをすこしづつ変更したり苦労して、シミュレーションほど
の成績は出せてないようだ。このへんがプログラムの限界と思うけど？
ニューラルネットによる日経先物運用のＨＰ「データー遊戯」
ttp://datamining.fc2web.com/

0825デフォルトの名無しさん

NGNG

おっと馬鹿登場

0826株板からの暇つぶし

NGNG

>>825
つまらん、なんか付加価値のあること書けない？ハクチくん？

0827デフォルトの名無しさん

NGNG

>>825
どう考えても馬鹿はオマエだ

0828デフォルトの名無しさん

NGNG

馬鹿が馬鹿と罵る。面白いですね

0829デフォルトの名無しさん

NGNG

馬鹿が馬鹿を馬鹿と罵る。面白いですね

0830デフォルトの名無しさん

NGNG

何かマズイ事を書かれないかと、いつも監視してる奴がいるようだなｗ
実際、人間って興味がなければ無視するしね

0831デフォルトの名無しさん

NGNG

パラメータを正しく推定できるなら重回帰分析で十分だよ。

0832デフォルトの名無しさん

NGNG

>>830
本当に予測や実際に取れるのやり方を書く奴が居たらちょっと困るのは確だな
食ってる物噴出すケースが今のところ多いけど、AR系のやり方の変則版で、
このまま突き進まれるとちょっと怖いのが一個でたね。
そういうのは、それ以上の研究は自分の内だけでコッソリやって欲しい所。

0833デフォルトの名無しさん

NGNG

そりゃ、大事な金儲けのリターンに影響するから監視せざるをえないわな。

0834デフォルトの名無しさん

NGNG

結構、冷静に見抜いてるんだね

0835デフォルトの名無しさん

NGNG

どんなにすばらしいものを作っても公開しちゃあだめだろう
みんながおなじものを使ったら有利じゃなくなる

0836デフォルトの名無しさん

NGNG

自分の場合は、本職は別にあり、システムトレードはあくまで趣味だからシステムを公開しても全然痛くない。
本職の為には皆が同じ行動をしてくれた方がうれしいかも。

0837デフォルトの名無しさん

NGNG

>>836
学者さんなら、ランブムウォークで公正なゲームってことにしたほうが楽でないか？
色々な定理が使えなくなって大変だろ？
業者さんなら、こんな所で遊んでないで仕事しろ！
腐れ勧誘営業マン系なら首吊って氏ね、今すぐに
個人投資家を誘導したい怪文書ならぬ怪システムをばら撒きたいファンド屋ならガンガレ、いざ尋常に勝負だ。

0838デフォルトの名無しさん

NGNG

尋常?

0839デフォルトの名無しさん

NGNG

あれか？多変量解析を馬鹿にしていた奴は馬鹿を演じていただけなのか？ｗ

0840デフォルトの名無しさん

NGNG

多変量解析を馬鹿にする奴は馬鹿、多変量解析に入力するデータにセンスの無い奴は救いようのない馬鹿
ってことでOK

0841デフォルトの名無しさん

NGNG

まぁ本物の馬鹿としか見えなかったが。

0842デフォルトの名無しさん

NGNG

めんどいからGAでいいや。

0843デフォルトの名無しさん

NGNG

GAって期待の割にヘボい結果しか出ない。多分自分のアルゴリズムがヘボいだけなんだろうけど

0844デフォルトの名無しさん

NGNG

GAとNNは色々と微妙だよね。
基本的に、結果だけを見ればいいから容易なんだけど。

0845デフォルトの名無しさん

NGNG

GAは自分で仕様を決める部分が大きいので、工夫次第で変わってくる
ところもある。

まあ、GA、NNよりはGPの方がまだ期待できるかも。

0846デフォルトの名無しさん

NGNG

>>843
GAも多変量解析とおなじ、取り扱わせるデータがダメだと結果は出ない。
データがしっかりしていれば、遺伝子次第でかなり良い物になる。
基本的に手作業でも散布図を描いて定規でだいたいこの辺とか適当でできる位でないと
簡単にカーブフィッティング問題に引っかかって物にならなくなるね。
アルゴリズムは余り関係ないと思うな。

0847デフォルトの名無しさん

NGNG

ベイズ推定はどう？

0848デフォルトの名無しさん

NGNG

データ取得プログラムをつくってみたのですが
どんなデータがあればいいのか…
とりあえずアップしてみます。

ttp://www.geocities.jp/autokabudata/

0849デフォルトの名無しさん

NGNG

いらない、削除しとけ。

0850デフォルトの名無しさん

NGNG

数字が絡んでくるプログラムはjavaじゃやりたくないね。
C++で書き直さない？

0851デフォルトの名無しさん

NGNG

>>848
データ取得プログラムがどこにも見当たりません。
データのみを公開していこうと考えているのでしょうか？
データ公開ページなら他にもあるので
別に欲しくないというのが正直なところです。

データ取得プログラムのソースを公開する予定ならば、
その時は参考にさせてもらいます。
開発環境をフリーの物でそろえる予定なのは、
他の人が同じ環境をそろえやすくなるので良いです。

ところでデータ取得プログラムなのにサンプルデータの項目に
１次データを加工した２次データ(上昇率)がありますが、
必要なデータ項目は取引手法によって異なるので
２次データは別処理で作るほうが保守しやすいと思います。
データ取得プログラムが用意する項目は１次データだけにして、
特定の取引手法に必要な２次データは各自で作ればよいのでは？

>>850
JavaがC++に比べて数字の扱いが苦手とは初耳です。
具体的な説明をお願いします。

0852デフォルトの名無しさん

NGNG

なんかこのスレッドの香具師は、
分析スキルがなければプログラムスキルもかなり低そうだな。

0853デフォルトの名無しさん

NGNG

盲目的にフーリエ解析する数学馬鹿よりはマシかと。

0854デフォルトの名無しさん

NGNG

>>851
848ではないがデータ取得のためのフロントエンドにする事はあってもエンジンにする事はないと思う
単純なテクニカルの組み合わせでも四つも組み合わせれは絶望的にパフォーマンスが足らない。
このレベルでいきなりGAを使おうというのもちょっと考えたくなるし。
NN,GAはもっと大規模になってから使いたい所。

0855デフォルトの名無しさん

NGNG

>>853
それは数学も解っていないただの馬鹿だ。

0856デフォルトの名無しさん

NGNG

>他の人が同じ環境をそろえやすくなるので良いです。
そんな事をするのは止めろ
他人の利益が自分の損失の世界では、こういう物は障害を作り進んでいくんだ、荒らすな

0857デフォルトの名無しさん

NGNG

>>856
じゃあキミがこのスレッドから退場すれば？
ROMは許してあげるから。

0858デフォルトの名無しさん

NGNG

ヤダ、書いたら荒らすだけ

0859デフォルトの名無しさん

NGNG

>>858
おまえは荒らすしか脳がない低脳だろ。ｗ

0860デフォルトの名無しさん

NGNG

ｗ付きの人の過去の書き込みは他人のことは言えないようきがする

0861848

NGNG

ソース公開はもう少しリファクタリングしてから行おうと思っています。
（あまりにひどい）

>>851
データ取得はyahooから正規表現を使用して必要データを抜いています。
データあDBに格納し、バッチ処理で２次データを集計
し出力されるようになります。

>>850
すんませんc++わからんです。

0862デフォルトの名無しさん

NGNG

移動平均なんかの簡単な計算ならjavaでもいいけど、本格的にやるなら辛いね。
javaだとguiはどうするの？
あと本当にやるならcvsでも使ってメンバー制でやりたいものだね。

0863848

NGNG

>>862
guiはいまのところ考えていません。
データ取得後はexcelでデータマイニングしています。
sourceforgeにcvsつくろうと思ったけどちょっと問題あり…

0864デフォルトの名無しさん

NGNG

>>848
それならさ、データ取得もexcelでやった方が賢いかもね。

0865848

NGNG

>>864
VBAではデータ取得が難しいです。
VBAは正規表現が使えないので無理ではないがめんどくさい。
※2003は使えるんですかね？？
あとは過去データとの関連の計算がめんどくさい。
SQLで一気に計算したほうが速いです。

0866デフォルトの名無しさん

NGNG

データ取得はJavaかC#が楽でいいと思うな、取り出すだけ取り出してSqlServerあたりに突っ込んでおけば、
あとはどうにでも加工できるし、そのほうがスッキリして自分好み。
どうせならロングフォルンで標準実装される予定のSqlServer2005とかに入れてもらえると、
将来的にはインストールする必要すらなくてラクチンになりそうな予感。

0867デフォルトの名無しさん

NGNG

>>865
VBAは使った事がないので知りませんが、
.NET Frameworkには正規表現が入っているのでひょっとすると使えるかもしれません。

0868デフォルトの名無しさん

NGNG

今時、標準で正規表現ライブラリがない言語は使う気にならないよ。
HTMLパースとか文字列処理が多いなら、なおさら。

0869デフォルトの名無しさん

NGNG

>>868
キミはデータ取得以外の何処で正規表現を使うというのだい？
このスレでは末節だよ。

0870デフォルトの名無しさん

NGNG

あのさぁ、データ取得に言語選定の基準をおくのは間違ってるよ。

0871デフォルトの名無しさん

NGNG

>>870
あんたもさ、別にそうムキになんなくったっていいじゃん。
自分の考えやいまどきのコンセンサスを否定するような
意見が出たからって、一方的に「間違えてる」と言い切るのはさぁ(;´Д｀)

0872デフォルトの名無しさん

NGNG

わかった。エクセルで頑張ってくれ

0873デフォルトの名無しさん

NGNG

このスレにおいて正義は「そいつは儲かるのか？」だな
エクセルでも儲かる物ならエクセルが正義だ。

0874デフォルトの名無しさん

NGNG

わかった。エクセルで頑張ってくれ

0875デフォルトの名無しさん

NGNG

N88-BASICで大儲け > .NET Frameworkで大損

0876デフォルトの名無しさん

NGNG

最近のトレンドに乗るならＷｅｂサービスがいいかもな

0877デフォルトの名無しさん

NGNG

>>876
今でもバイナリー状態でCD-ROMに収まるかどうか怪しくなりそうなのに
そんな事をした使い物にならなくなりそうなほど遅くなりそうな悪寒

0878デフォルトの名無しさん

NGNG

最初の1回だけだろ？

0879デフォルトの名無しさん

NGNG

>>878
それを実現するべくDBに収めると・・・・ありゃ？(笑

0880デフォルトの名無しさん

NGNG

馬鹿ばっかりﾆﾔ

0881デフォルトの名無しさん

NGNG

あぁ馬鹿ばっかだ。
分析能力がなくても仕方ないと思うが、
システムの知識ぐらいは持ってろよ。プログラム板だぞ？

0882デフォルトの名無しさん

NGNG

一回だけだと割り切るなら。
VBA+OLEでIE動かすのが一番楽だろ。
あとはエクセルで頑張れ。(笑

0883848

NGNG

データをアップしてみた。

ttp://www.geocities.jp/autokabudata/

0884デフォルトの名無しさん

NGNG

>>883
乙。

0885デフォルトの名無しさん

NGNG

>>872
おっさんムキになんなよ(;´Д｀)

0886デフォルトの名無しさん

NGNG

と、低脳が申しております。

あとはプログラムコードが公開されたときに、
馬鹿にするのがこのスレッドで残された数少ない楽しみであります。

0887デフォルトの名無しさん

NGNG

これ以上は無いってぐらいバカッぽいのが居ますね(^^)

0888デフォルトの名無しさん

NGNG

一人だけあげてるひと？

0889デフォルトの名無しさん

NGNG

Java最強

0890デフォルトの名無しさん

NGNG

↑馬鹿

0891デフォルトの名無しさん

NGNG

ところで、データはどこから手に入れるんだ?

0892デフォルトの名無しさん

NGNG

新聞とか

0893デフォルトの名無しさん

NGNG

>>892　ﾏｼﾞｯｽｶ w

0894デフォルトの名無しさん

NGNG

無尽蔵ってサイトで公開してた気がするが。

こういうデータで商売したらまずいのかな？

法律的にどう？

0895デフォルトの名無しさん

NGNG

>>893
マジッすよ、この世界は手抜きして儲かるほど甘くはないッスよ。

0896デフォルトの名無しさん

NGNG

>>894
法云々よりも……
金が絡む物だから用心はしておいたほうがいいことは確か、
商売しても問題ない保障がなければ手をつけないほうが無難、
所によっては信じられないような難癖つけてくる連中がいるからね。
情報発信している奴らも自分たちと同じように儲けの為なら手段を選ばないと考えた方がいい。

0897デフォルトの名無しさん

NGNG

>>895
でも新聞じゃ過去の値動きがわからないッスヨ

0898デフォルトの名無しさん

NGNG

エクセルでやるなら楽天証券のRSS(リアルタイムスプレッドシート)が楽でしょ。
ただ過去の値動きはわからんが。

0899デフォルトの名無しさん

NGNG

どうやらRSSからデータを取得するためには
必ずしもExcelが必要なわけではなく、DDEを使って
取得出来るようだ。

0900デフォルトの名無しさん

NGNG

>>897
市販品でも購入するか図書館行くッス

0901デフォルトの名無しさん

NGNG

やっぱ、新聞ＯＣＲが王道だろ
「・」とかもうまくスキャンできれば
信用銘柄かどうかもバッチリ分かるし
過去半年分の新聞溜め込んでる漏れは勝ち組ｗ

0902デフォルトの名無しさん

NGNG

これはどうよ。
ttp://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/csm/73kabu.html

職業データマイナーらしい。

0903デフォルトの名無しさん

NGNG

>>72
PHPでコーディングしたけど、あげない。

0904デフォルトの名無しさん

NGNG

つくってやるから、仕様書いてくれ。

0905デフォルトの名無しさん

NGNG

>903
具体的にどうやるんですかね？？
HTML文書の位置を直接指定して読むしかないの？

俺これしか思い浮かばないよ。。。

0906デフォルトの名無しさん

NGNG

>>905
ちょっとしたパーサ組むだけだべ

0907デフォルトの名無しさん

NGNG

パーサなんてくまないってDOMで愚ぐれ

0908デフォルトの名無しさん

NGNG

ページのスキャンは学生雇ったほうが手っ取り早いよ
十万くらい掴ませて、適当なディレクトリにこれこれこういうフォーマットで
入れてねって言ってやらせれば、いいあんばいで作ってくれるよ。

0909デフォルトの名無しさん

NGNG

>>905
この程度のことすら出来ない奴はプログラム板から出て行け。

0910デフォルトの名無しさん

NGNG

>>909
お前みたいな口だけの奴はム板から出て行け。

0911909

NGNG

>>910
俺は自分でパーサ書いて動かしてるから口だけじゃないよ。

でも、その先が分からなくなったから、データマイニングの本
買ってきて、これから勉強だ。

とりあえず、重回帰分析の勉強から始めるぞ。

0912デフォルトの名無しさん

NGNG

結局何番目の<table>から読むって直接指定しなきゃいけなくない？
yahooってたまにフォーマット変わるよ、、、

0913デフォルトの名無しさん

NGNG

>>911
十回帰を理解するのにあと５年はかかりそうだな。

0914デフォルトの名無しさん

NGNG

>>913
そうムキになんなよオッサン

0915デフォルトの名無しさん

NGNG

どうでもいいけど、馬鹿は馬鹿らしく振る舞った方がいいよ。

0916デフォルトの名無しさん

NGNG

>>915
本当、君の行動は参考になるよ。

0917デフォルトの名無しさん

NGNG

パーサを自分で書いてる時点でＤＱＮ

0918917

NGNG

パーサを外部発注した俺は天才

0919デフォルトの名無しさん

NGNG

パーサなんか簡単だろ
というかこのプログラムであまり使わないだろ

0920デフォルトの名無しさん

NGNG

ここは株価取得スレではなくて株価予測スレです

0921デフォルトの名無しさん

NGNG

>>920
お前みたいに不必要に偏狭な奴は株には向かないよ

0922デフォルトの名無しさん

NGNG

この調子じゃ5年後も同じ話を繰り返していそうだな。

0923デフォルトの名無しさん

NGNG

じゃあデータを取得してからの話を

データをどう管理するかだな。
ExcelとかCSVじゃきついでしょ

0924デフォルトの名無しさん

NGNG

>>923
ページとってきて適当に正規表現で場所探り当てて取り出してそのままDBへ
以上終了、考えるべき内容は皆無。

0925デフォルトの名無しさん

NGNG

>>924
間違い
×923
○921

0926デフォルトの名無しさん

NGNG

Excelは65565行までしか扱えないので却下
んなもんExcelなんか使うな！

0927デフォルトの名無しさん

NGNG

>>923
MSDEでいいんじゃねーの。
データサイズの上限は1GBだが。

0928デフォルトの名無しさん

NGNG

だから株価予測の話をしろと何度いったら（ｒｙ

0929デフォルトの名無しさん

NGNG

>>928
>>921

0930デフォルトの名無しさん

NGNG

肝心の予測理論がないのに予測プログラムだなんて（ぷっ

0931デフォルトの名無しさん

NGNG

MSDEを始めて知りました。。。
ありがと　勉強してきます

0932デフォルトの名無しさん

NGNG

鉄壁の予測理論＝北浜が推奨したら売り

0933デフォルトの名無しさん

NGNG

パーザだろ

0934デフォルトの名無しさん

NGNG

>>932
言いたいことは分かるが、もう少し具体的な数値を挙げて説明してくれ。
と一応マジレス

0935デフォルトの名無しさん

NGNG

934=北浜

0936デフォルトの名無しさん

NGNG

藻毎らの予測理論なんて精々回帰分析かその亜流だろｗ
予測とは何ぞや？ってことをはっきりさせないで予測も
へったくれもないな
プログラミング以前の話です

0937デフォルトの名無しさん

NGNG

値動きの統計取って正規分布にならずに偏りがあるところを探すってのはどうだ？

0938デフォルトの名無しさん

NGNG

>>937
普通は正規分布よりちょっととがっていて裾が広い、これ株屋なら常識、
近年に至っては金融工学系の書籍にすら載っている。
まず分布を見て自分なりに考えてから発言してみような。

>>936
はっきり言おう、まったく別物だ。

0939デフォルトの名無しさん

NGNG

>>938
書籍といわずともウェブでも転がってる。
http://www8.plala.or.jp/ara3/stock/n225.htm

これは日経平均だけどライブドアwとかの個別株でも長期なら正規分布になんのか？
Yahooから数年分の日足データ拾ってきたから、計算してみるわ。

0940デフォルトの名無しさん

NGNG

http://www8.plala.or.jp/ara3/stock/n225.htm

ここ見たんだけどさ、率直に言って平均株価の値動きなんか分析して意味あんの？
普通「日経平均株」を買う訳じゃないんだし。

0941デフォルトの名無しさん

NGNG

>>939
短期で分布が確定できるものならやってみろ
生まれてこの方生データ取り扱った事無いだろ？

0942デフォルトの名無しさん

NGNG

保存はsqliteがお勧め

0943デフォルトの名無しさん

NGNG

>>940
ETF

0944デフォルトの名無しさん

NGNG

ETFより、
日経平均予測してやるなら　大証の日経２２５先物（単に日経先物とも言う）　が面白いよ。
ETFだと、信用で買ってもレバ３倍だけど、先物なら今証拠金40万付近で1枚
１枚は　ETF100枚分。

これが怖いなら日経平均オプション買いとか

0945デフォルトの名無しさん

NGNG

>>940
日経平均先物を使えば、日経平均のたった10円の動きを予測するだけで　1枚7千円くらいの儲けになる。

100円の動きを正確に予測出来たら、たった40万の元手で1枚9万円の儲け。
100万円がみるみる1千万、1億になるぞ。

0946デフォルトの名無しさん

NGNG

>>945
先物はよくわからんが
逆の方向に動いたら当然その分だけ損するんだよな？

0947デフォルトの名無しさん

NGNG

>>946
日経平均のようなIndexは決して倒産しませんから安心です。
個別銘柄の場合、予期せぬことが起こって倒産とか暴落の憂き目に遭う
危険性をはらんでますが日経平均の場合構成銘柄の１社が倒産したところで
大した影響はありません。要するに２２５種の銘柄のポートフォリオを
買っているようなもので自然に分散投資の効果が得られているわけです。

価格変動もチャートなどを見ていればある程度上限や下限は予測できます。
だから最大に損するにしてもこの程度というのがある程度わかります。
個別銘柄の場合は０になることもあるし短期間に半値になることもしばしばです。
そういうリスクを負いたくない場合は日経平均のようなIndexを売買するのが
よいと思います。

先物、オプション、ＥＴＦ、ワラントなど様々な派生証券がありますから
投機プログラムにあったものを選ぶのが良いのではないでしょうか？

0948デフォルトの名無しさん

NGNG

>>947
語り口が流暢過ぎて騙されてる気がする…

0949デフォルトの名無しさん

NGNG

>>946
そりゃそうだ。そうじゃなきゃ不公平でしょ？

でも、たとえば日経が100円動いたら2倍になって、反対に動いても半額損するだけというのは存在するよ。
それは日経平均オプションというもの。

半額と、2倍だから、平均取ったら　1.25倍だよ

0950デフォルトの名無しさん

NGNG

>>947
こわやこわや
これで素人ならイチコロだぜ！！って感じですね(汗

0951デフォルトの名無しさん

NGNG

ようし、パパ北浜行ってオプション買っちゃうぞ！！

0952デフォルトの名無しさん

NGNG

理論もいいが、
まずシステムはできているのか？
配布を目的で作るんでしょ？？ちがう？

0953デフォルトの名無しさん

NGNG

オプションやるなら買うより売りが勝率高くて、毎月売るだけでウハウハだそうだよ

0954デフォルトの名無しさん

NGNG

んで、テロが起こったときアボーンと

0955デフォルトの名無しさん

NGNG

テロが怖かったら　コールだけ売ってりゃいいじゃない

0956デフォルトの名無しさん

NGNG

んで、バブルが来てアボーンと
プット売りの損失はせいぜい株価分、コール売りは利益有限、最大損失∞、
とりわけ取引が成立しなくなるような青天井は怖いよぉ
買い戻したくて泣き叫んでも買い戻せないよぉ、荷物まとめて夜逃げだよぉ

0957デフォルトの名無しさん

NGNG

>>952
正しい理論で取れるものができたら自分でこっそり使う、取れなかったらいかにもな理論を飾り付て売る、これ常識。

0958デフォルトの名無しさん

NGNG

>>956
日経平均の価格変動は精々高が知れてます。個別株が２倍３倍になるとか半値や０になるとかと違って
ある程度損失の限度は予測できます。むしろ個別株を買うほうがリスクは高いですね。
システムによるプログラミング売買を考えるなら価格変動が大きすぎない日経平均のようなインデックスが
ちょうど良いでしょう。
オプションは時間経過によるプレミアム減少効果がありますからやるなら先物のほうが良いかもしれません。
ただ最大の価格変動まで考慮して投機資金を設定しないと思わぬ追証で退場になりかねませんけどね。

0959デフォルトの名無しさん

NGNG

>>958
>価格変動は精々高が知れてます
>限度は予測できます
このへんがアヤシイ

>追証で退場に
退場できれば幸せだ、退場できないと・・・・
真坂は魔坂といいます。

ちなみに、個人的には通常のモデルより正確なモデルを作って、
その論理値とのギャップがあるときに仕掛けるのが好みかな。
割とスタンダードな方法だと思うけど、シンプルイズベストかと。
プレミアムが削れる問題については、よくそう言われるけれど、
理由あってそうなっている訳で、それをどうこうするのは長期的に
平均すれば意味が無いものになると予想しています。
ただ最後の最後は違うかな、もともと正規分布ではない相場に正規分布の前提が入っている、
中心極限定理が働いて正規分布でも十分だとなるのに時間が足りない。

0960デフォルトの名無しさん

NGNG

>>949
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001884.html

さて、あなたは1万ドルを持っている。公開企業の半分は1週間で80％上昇し、
もう半分は60％下落する、激しい市場に1年間、毎週一回手持ち金額を投資する
ケースを考えてみる。

市場全体では上げ相場になる。2回に一回は80％儲け、一回は60％損をする。
これを繰り返した場合に、どのような儲け具合になるものだろうかという質問
がある。

市場の平均は毎週10％儲かることになる。毎週10％の儲けは1年後には140万
ドルになる。一見、素晴らしい投資環境だと思ってしまう。だが、2週目の投資
家の手持ち金額を計算すると、分布は既にこうなっている。

4分の1の投資家　32400ドル　1.8*1.8
4分の1の投資家　7200ドル 1.8*0.4
4分の1の投資家　7200ドル 0.4*1.8
4分の1の投資家　1600ドル 0.4*0.4

実は2週目の段階で実に4分の3は損をしている。1年で見ると、平均的な運の
持ち主は80％上がるを26週、60％下がるを26週繰り返す。この結果、最も多い
確率で起きうるのは、最終日にたった1.95ドルしか持っていない状況なので
ある。

これはごく一部の運の良い人を億万長者にし、ほとんどの人を一文無しにする
システムだったのだ。これは億万長者の儲けが平均を大きく引き上げるため、
一見、儲かる市場に見える典型例だろう。

0961デフォルトの名無しさん

NGNG

>>960
宝くじの賞金期待値とか国民所得の平均にも似てるね。
要は平均値と最頻値が大きく異なるってことです。

0962535

NGNG

とりあえず、仕様書だれか書いてくれよ。正月休み暇だったら
作ってみるかｗ

0963デフォルトの名無しさん

NGNG

>>962
まともに機能する物を作るなら、コード書くよりも仕様書書く方が大変な訳だが。

0964デフォルトの名無しさん

NGNG

じゃあ、「ひまわり」でコーディングするのはどうだ？

0965デフォルトの名無しさん

NGNG

理論的なことはシステムトレーディングスレにいったほうがいいと思うが、、、

0966デフォルトの名無しさん

NGNG

まあ、確かに、個別株でシステム作るのは難しい。　波乱要因が大きすぎる
確かに日経平均の方が予測という意味では楽だけど、

日経平均も、日経平均先物使って、ほとんど仕手のように動くから、これは難しい。
しかも、みんなが必死でシステムを作るから、ほんの少しの儲かるポイントもすぐ潰される。
簡単じゃない。

0967デフォルトの名無しさん

NGNG

>>965
実装に必要な物なら、この板の初心者質問で十分だろ。

0968デフォルトの名無しさん

NGNG

>>966
馬鹿。その変動率をよく考えろ。個別ほど大きく動かせないだろ。ディーラーがいくら先物で仕掛けても
現物を伴っている分動きは鈍くむしろ裁定機会を与えてしまい失敗に終わることもしばしば。
そういう意味でも相場観で純粋にやれるところがインデックスの良さだね。
個別株みたいに突如ニュースで吉野家とかドンキとか西武とかにならないのが
プログラミング売買に向いているところだろ。
もちろん、個別株のほうが当りを引けば儲けも大きいが、その分、外れを引くリスクも
昨今では馬鹿にならないから、相当うまく作り込まないと難しい気はする。

0969デフォルトの名無しさん

NGNG

>>959
その理論値って、どうやって算出するんだ？

0970デフォルトの名無しさん

NGNG

もし、>>947=>>958=>>968だったら、俺は騙されつつある。
よーし、パパ日経平均先物やっちゃうぞー。

0971デフォルトの名無しさん

NGNG

タイムディケイがあるんでない？　オプションは

0972デフォルトの名無しさん

NGNG

>>971
オプションの買いはタイムディケイがあるから短期間にある程度の価格変動が期待できないと難しい。
先物はそれがないからオプションよりは気長にできるが思わぬ暴騰や暴落があれば追証に追い込まれる
危険性もあるんで気をつけてね。まぁ、全資金の１０％未満だけを運用に当てるんならそのリスクは
十分吸収できるけどね。

0973デフォルトの名無しさん

NGNG

>>969
この種の手法に使われるものは確率微分方程式っていうんだが、
おまえにゃ無理だ、メチャクチャ高度な数学なんでね、
まっ、多変量統計でもやって遊んでなさいってこった。

0974デフォルトの名無しさん

NGNG

>>972
そりゃ資金比率の問題でオプションだからって改善なんかしねーよ、
全部仕掛けたら事態は変わらんがな(^^;
なんであーんな企業やこーんな企業がデリバティブで破綻しまくってんだよって言いたい
えっ、勧誘が目的っすか、失礼しました。

0975デフォルトの名無しさん

NGNG

>>973
確率微分方程式というのは市場の統計的特性を説明するために株価の変動を理想化した確率過程のことであって
それだけでは全く予測には役に立ちません。簡単に言えば、価格変動＝トレンド＋ノイズと仮定しているだけの話です。
予測するには肝心のトレンドがどうなのかがわからないとどうしようもないわけですが、学者さんたちは市場の統計的特性
さえ説明できればそれで良いみたいなところがあって、我々が一番知りたいトレンドについては単純に定数にしてしまって
理論展開してるんで何の役にも立たないんですよね。それでも市場の統計的特性がある程度説明できてしまっているから
どうしようもないんですけどね。

本来はトレンドの構造をもっと詳しく解明する必要があるんですけど、彼らはそこにはあまり手を付けたがらないようです。
しいて言えば、ノイズの特性からボラティリティの変動をある程度予測できるぐらいなもんでしょうか。

まぁ、学者さんは論文さえ書ければそれで良しなんで、彼らに任せている以上はいつまで経ってもディーラーがほしい理論は
出てこないでしょうね。

だから、確率微分方程式のような解析的にきれいな形に書けないアルゴリズムのようなものを追求する方が
実用上は近い気はします。

0976デフォルトの名無しさん

NGNG

>>975
そりゃまBSのモデルのままなら(^^;
なお私は、過去幾度と無くやった結果より、トレンドなぞ存在しないと信じています。
なので、私のモデルはトレンド成分は０

0977デフォルトの名無しさん

NGNG

>>974
デリバティブの性質を全く理解していないお偉いさんが過剰にディーラーに
大金を任せた結果でしょうね。結局、ディーラーのリスク管理がうまくいって
なかったってことでしょう。
デリバティブはレバレジが大きい分、リスク管理がきちんとしてないととんでもない
大損をこくことになるんで、よくわからない人が手を出すのはやめたほうが良いでしょう。

まぁ、最終的にはディーラーのセンスだと思いますがね。

0978デフォルトの名無しさん

NGNG

なんでここのやつらこんなに馬鹿なんだ？
受動的な予測なんかやっててもしょうがねーだろ。
能動的な予測をやれよ。確実だから。自分が市場を操作すればいい。仕手最強。

0979デフォルトの名無しさん

NGNG

>>978
この前捕まったね。

0980デフォルトの名無しさん

NGNG

973って馬鹿。。。

0981デフォルトの名無しさん

NGNG

>>978
そんなの当たり前だろ、それに加えてこれをやるんだよ。

0982デフォルトの名無しさん

NGNG

>>968
変動率は大きくないことはないよ。個別株でも安定高配当株と比べたら同じかそれ以上。

ただ、レバーが効いてる事を考えると、日経平均のボラは異常に大きい（大きかった）
今年夏以降は大人しくなったけどね。
それまでのボラは他国と比べると途上国並の動きだ

0983デフォルトの名無しさん

NGNG

>>981
だから、お前らはアホなんだよ。

やる意味なんか無いだろ。
やった瞬間に、それが原因でさらに市場が予測不可能なものになる。

あれだ、不確定性原理と同じだ。そこから利益を得ようとすると、
市場に干渉することになり、予測と異なる動きをしだす。

現実問題として、これまでの値動きから利益を得るのは不可能。
そんなことよりも、企業情報や政界情報を仕入れて、
先の企業戦略や市場の動向を分析する方がはるかに効率がいい。
株で儲けている奴は、仕手かインサイダーなんだよ。
数遊びなんかやってねーで、情報仕入れいるために動けよ。
人脈を広げて、アンテナはれよ。

0984デフォルトの名無しさん

NGNG

企業情報とかは皆が知ることが出来る材料はその材料が出た時にはおりこまれているもの
それで勝つのは難しい。
勝率は高いけど、損が大きくてトータルで損になるという　競馬でいう本命狙いで当たりやの貧乏状態に

それよりは、急落時の底値狙い（底値は不明だから指値を何個か仕掛けて買う）とかの方が
おいしいかもな

0985デフォルトの名無しさん

NGNG

>>984
だからさー、そんな家にいながら、なんの努力もせずに手に入れられる
企業情報じゃ、あたりまえだろ？誰でも手に入れられるんだから。

そういうのが出る前に、動向をつかめる人脈を、努力して作ろうとなんでしないんだ？
無関係の人間でもたやすく手にいられる情報で勝負する方がどうかしている。
普通じゃなかなか手に入らない情報をどうして、がんばって手に入れようとしないんだ？
ここは引き篭もり馬鹿理科よ。

こんなの株に限ったことじゃないだろ。どの道でも、人より一歩でも二歩でも
前進しようとしたら、教えられたことだけじゃなく、
人が簡単に手に入れられない情報を手に入れる努力をするはずだ。

0986デフォルトの名無しさん

NGNG

またアホが活躍中だな。

そもそもこのスレッドの趣旨を理解していない。
それをさっ引いても、自分の経験・知識が全てだと思いこんでの発言はちょっと滑稽。

0987デフォルトの名無しさん

NGNG

>>986
理解しているよ。一応その道の者だからね。
結論としてはもう出てるんだよ。値動きから予測することは不可能。
ただ、それ以外のニュースからある程度予測することは可能。

＞それよりは、急落時の底値狙い（底値は不明だから指値を何個か仕掛けて買う）とかの方が
＞おいしいかもな

急落だろうがなんだろうが、そこからの予測もまた不可能だったりする。
ただ、自分が底値を支えられるだけの資金を投入すれば、状況は全く変わる。
急落から反発するという一時的なファンダメンタルにより、勝率は無茶苦茶高くなる。
ただ、仕手にマークされると危険。やつら爆撃しかけてくるからね。

結局市場は、金持ちの気持ちがどう動くかで決まるし、金のある奴が勝つ。

0988デフォルトの名無しさん

NGNG

>>987
妄想ご苦労

0989デフォルトの名無しさん

NGNG

値動きから予測することは不可能　というより、値動きから予測される情報では勝てないというのがより正確だろうね

ようするに高い確率での予想よりも、期待値をどう上げるかの方が大切。

確かにインサイダー情報はおいしいだろうけど
インサイダー情報はそれなりに評価が難しいのも事実。
そんなに簡単な話ではないよ。

急落後の底値狙いは勝率は悪くないけど、売り時をミスるとさらに加速して急落という事もマレにある。
この2段落ちをひらえるような資金管理ができていれば、まあいいんじゃないのかな

0990デフォルトの名無しさん

NGNG

移り気な人間の心理を予測することは不可能ということでFA？

0991デフォルトの名無しさん

NGNG

>>983
実際に株価が動くほど資金をブチ込んだ事無いだろ(藁
インサイダー情報と強引な売買だけで勝てると思うならやってみな

0992デフォルトの名無しさん

NGNG

ところで皆さん。どれぐらい儲かったら勝ったことになるんですか。

0993デフォルトの名無しさん

NGNG

1円

0994デフォルトの名無しさん

NGNG

マイナスじゃなければ勝ちだ。

0995デフォルトの名無しさん

NGNG

>>990
それは群集ばかりなら比較的簡単。　
でも、株はフラクタルで、少数のオトナ VS　多数の小物的な面があるから、そうなると難しいね。

マーケットインパクトを使ってガチャガチャ揺すって、どう揺すれば儲かるか必死で考えてる奴もいるしね。

0996デフォルトの名無しさん

NGNG

手数料を抜くってのは始めたばかりだと結構壁だよな

0997株板からの暇つぶし

NGNG

>>983
プログラム版のかたは、あなたと違って
「行動するより前に考える」方なので生き方を
変えろと言っても・・・・・
実際仕手なら最低数十億いりますし、インサイダーって
捕まるリスクがありますが・・・・・・
で用語は正しく使いましょう。
その道のものなら
「急落から反発するという一時的なファンダメンタル」
とは言わないはずですが？・・・・・

0998デフォルトの名無しさん

NGNG

プログラム版ってなんだよ？、ム板とかなら判るけどな(；´Д｀)
以前は株板にいたけど、鴨ネギとかcisとかが来たあたりで厨度
が最高潮に極まって寄り付かなくなったな･･･。
というわけで、にらけら並みの厨はヤフーや株板にカエレ(･∀･)

0999デフォルトの名無しさん

NGNG

うっし

1000デフォルトの名無しさん

NGNG

てｓｔ

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