Windowsアプリケーションを作ったときのMainメソッドの中の、Application.Runでメッセージループが回ってる。
実際に受け取ったメッセージを処理したい場合は、WndProcというメソッドをオーバーライドする。
ttp://www.microsoft.com/japan/msdn/library/default.asp?url=/japan/msdn/library/ja/cpref/html/frlrfsystemwindowsformscontrolclasswndproctopic.asp