JavaのGUIアプリケーションを、普通のWindowsアプリケーションのようにするにはどうしたらいいんでしょうか？

ジャヴァハウスを見たら簡単なやり方として、
VBでコマンドプロンプトを起動してクラスを動かすEXEファイルを作るという方法と、
batファイルを作っておくという方法があったのですが、、

普通のアプリみたいに（見た目として）Dosの窓が開かずに動くアプリにする方法、
もしくは解説のあるサイト、書籍があったら紹介していただけないでしょうか。
よろしくお願いします。