第二引数にJLabelオブジェクトを渡すことにして、
JLableオブジェクトのフォントをお好みのものに変更すればできるんでないかな。
swingコンポーネント(awtコンポーネント？)を渡すと
なかなか凝ったダイアログが作れるよ。