初期化のためだけにメンバ変数用意したくないって、やつかな？

dlg.Create(〜);　//非表示で作成
dlg.SetParam(10,"test"); //引数を使ってコントール初期化
dlg.ShowWindow(SW_SHOW);
dlg.RunModalLoop(MLF_SHOWONIDLE );
dlg.DestroyWindow();

この一連の操作をメンバ関数か何かにして
dlg.InitAndDoModal(10,"test");
とかにすれば一行でいけますよ？