最初にメッセージダイアログを表示して、フォームが開く前に
実行させるか選択させたいのですが、「いいえ」を押しても
フォームが表示されてしまい終了できません。

フォームを表示させずに終了させる方法は無いですか？。

procedure FormCreate(Sender: TObject);
var
MesChk : Word;
begin
MesChk := MessageDlg( プログラムを開始しますか？', mtWarning, [mbYes,mbNo], 0);

if MesChk = mrNo then Close;　//「いいえ」を選択してもフォームが開いて終了できない。
end;