親フォームのCloseQueryをオーバーライドして、

bool __fastcall TMainForm::CloseQuery(void)
{
　　// 子フォームのCloseQueryが呼ばれる前にしたい処理
　　//　　　　　　　：
　　return TForm::CloseQuery();
}

とか。あとWM_CLOSEがきた時点で処理するとか。