日本語エンコーディングを標準のエンコーディングとして使用したい場
合は、Python 1.6 の場合は

sys.set_string_encoding(ENCODING)

という行を、Python 2.0 の場合は

sys.setdefaultencoding(ENCODING)

という行を、site.py (サイト全体で有効な設定ファイル) に追加して
下さい。
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とありますけど、この site.py はどのディレクトリにあるのですか？