個々のコントロールで、キーをチェック。って方法を使いたくなければ、フォームの振る舞いを変更するしかないね。

procedure TForm1.WndProc(var Message: TMessage);
begin
　if (Message.Msg = CM_DIALOGCHAR) then
　begin
　　if not (ssAlt in KeyDataToShiftState(TWMChar(Message).KeyData)) then
　　　exit;
　end;
　inherited;
end;

これで、このフォーム上では Alt キーと一緒に押したときだけ、アクセラレータキーが働く。