Windowsのそのへんの仕掛けを精密に知りたいなら、
DelphiCDROMの中に日本語の Win32 API ヘルプがあるので、それをハードディスクにコピーして見ましょう。
キーワードは

ウィンドウ クラスの概要
RegisterClass
WNDCLASS

ウィンドウの概要
CreateWindow

ウィンドウ プロシージャの概要
WindowProc

これらを順に読むと良いでしょう