Delphi6 Personal を使ってるんですが、Web ページのリンクみたいな
ボタンコンポーネントを教えてください。

Tab キーで移動すると点線の枠がついて、その状態で Enter を押すと
OnClick イベントが呼び出されるようなものをイメージしています。

TLabel や TStaticText やこれらから継承したコンポーネントの場合、
見た目はそれっぽくなりますが、フォーカスを受け取れないので
要求を満たしません。