class CTest* p_tst;
というクラスがあって、これを削除したい場合は
delete p_sts;
ですむのだけど、これをたとえば、自殺したい場合はどうすれば
いいのですか？

たとえば、CTestのメンバ関数内で、自殺したい場合です。
delete this; では、まずいですよね？