C++相談室から誘導されてきました…

MSVC++6.0使用中なのですが、DLしたソースをコンパイルしようとしても、
「インクルードファイル「stdafx.h」がありません」エラーが出ます。
で、こいつについて調べ、プリコンパイル済ヘッダってコトまではわかったのですが、
どの資料を見ても、「自動で生成される」と、書いてありました。

で、VC++の設定いじってみて、「プリコンパイル済ヘッダを使用」にチェックも入れてみたのですが、コンパイルできません…
どなたか、対処法を教授ください…