わぁできました〜。ありがとうございますっ。
cb.KeyDown += new KeyEventHandler(ComboBox_KeyDown);
これを書いてなかったので無反応だったです。

いままではデザイン上のコントロールをダブルクリックして
自動でコードに追加される物しか使っていなかったので気がつきませんでした。

教えてくださった方々に感謝です。