今までは roseしか使ったことなかったんだけど、先日初めて visioを使ってみました｡
で、以下不満点。

1. シーケンス図上でメッセージの線が平行に伸びず微妙にナナメになる。また、まっすぐにするには微調整が必要。
2. 作成済みのクラスを、シーケンス図へドラッグ&ドロップで持ってこれない。
3. シーケンス図上のメッセージ名で、クラスに定義済みのメソッド一覧からの選択が行えない。

上記には解決策があるのかもしれないけど、気合を入れて調査するくらいなら別のツールを導入したほうが良いと判断。
今は visioを捨てて jude竹を使ってます｡ 多少の不満点もありますが、visioよりも断然使いやすいです。

やっぱ visioは汎用作図ツール。UMLモデリングツールには向かないよ。