あ！ちょっと解決作がみつかったかもです
とりあえず理由はわからないけど変えたソースを掻き出しておきますね

'/* HTTP要求の作成 */
hHttpRequest = HttpOpenRequest( _
hHttpSession, _
"GET", _
"index.html", _
"HTTP/1.1", _
"http://www.yahoo.com", _
0, _
0, _
0)

また何かあったらすぐ書き込みます