MFCをお使いであれば、以下の操作で簡単に導入することができます。
[プロジェクト]メニュー
[プロジェクトへ追加] - [コンポーネントおよびコントロール]コマンド
[Visual C++ Components]フォルダの[スプラッシュスクリーン]を
選んで挿入ボタンを押す。

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っていうのが検索でひっかかったよ
メーリングリストとかにも色々書かれてるからそっちもマメに見るべし