サブクラス化といえば、
自アプリに飛んでくる全てのメッセージを取得する事はできませんか？

SetWindowLongの引数にウィンドウメッセージを拾いたいコントロールのハンドルを渡せば、
そのコントロールに飛んでくるウィンドウメッセージは取得できますけど、
フォームに大量のコントロールを張ってるとき、
どのコントロールとは限らず全てのコントロール（と、フォーム）に飛んでくるウィンドウメッセージを知りたいんです。