なるほど。そういうことか。

俺はブレークさせたいところに WriteProcessMemory() で int 3h を
書き込む、という適当な方法で書いたことはあるけど、もっと
ストレートな方法があるのかどうかはわからんや。

全命令捕まえる気なら、スレッドをシングルステップ実行モードにしてしまって
EXCEPTION_SINGLE_STEP をキャッチするとか。