.NET2003にDirectX9の日本語ヘルプを統合できない人がいるっぽいので
解決方法を書いときます。

1、まず普通に日本語ヘルプをインストールする。(この時点では統合できていない)
2、スタートメニューから[Microsoft Visual Studio .NET 2003]->[Microsoft Visual Studio .NET 2003 ドキュメント]をクリック
3、ヘルプのアドレス欄に「ms-help://MS.VSCC.2003/vscccommon/cm/CollectionManager.htm」と入力してコレクションマネージャーを開く
4、下のほうにあるDirectX 9.0 JPNのチェックボックスをオンにして「VSCCの更新」ボタンをクリック
5、そしてVS.netなどを開くと統合されている。
(ﾟДﾟ)ｳﾏｰ