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ドキュメントにＤｅｖｉｃｅコンストラクタの挙動が記載されていないので推測です。
Device生成時に、Ｄｅｖｉｃｅコンストラクタでは、デフォルトのOnCreateDeviceを呼び出しているのではないでしょうか？
その後で、Vertex定義のためにOnCreateDeviceのイベントハンドラを再設定しているので、OnCreateDeviceを明示的に
呼び出すようなコードになっている気がします。

Deviceを継承したクラスMyDeviceを宣言して、OnCreateDeviceをオーバライドすれば、例のような明示的呼び出しは
いらない気がします。でも、試してないので間違ってるかもしれません。