Microsoft.DirectX.*.dllはどこにもない状態でしたが、
アセンブリには入っているのでこれからコピーできるのですね。
というわけでメモ

コマンドプロンプトでこんな感じに。
copy "c:\windows\assembly\gac\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback\
xxx(数字)xxx\Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll" d:\