C#でアプレットのようなことをしようとしてもうまくいきません。
Windows XP Professional
.NET Framework SP 2
IE 6.0 SP1

ここを参考にしました。
http://ja.gotdotnet.com/quickstart/winforms/doc/WinFormsIeSourcing.aspx
http://www.microsoft.com/japan/msdn/columns/webteam/webteam10012001.asp

必ずhttpを通せとあったので、サーバにアップしてみましたが同じでした。
1つ目のURLでのサンプルもまともに動きませんでした。
http://ja.gotdotnet.com/quickstart/winforms/Samples/IeSourcing/VB/IESourcing.htm