もしかして、implemntsするメソッドをaddKeyListener()と思ってない？
addKeyListener()メソッドは、Appletが持っているメソッドなので、
app.addKeyListener(this);
と書かないと、
this.addKeyListener(this);
と書いた事になる。
当然KeyInputにaddListener()は存在しない（もしかして有るの？）ので、
メソッド名の解決が出来ずにコンパイルエラーになるのが原因かと。