http://www.borland.co.jp/qanda/delphi/d0009410.html
このページを参考にタスクトレイにアイコンを登録する動作を
作ってみたんですが、

「プロジェクト」「オプション」「アプリケーション」「アイコンの読み込み」

からアイコンを自分が用意したものに変更して実行してみると
意味不明な黄色いアイコンが表示されてしまいます。
これはDELPHIのバグなんでしょうか？

Form1のIconプロパティやプロジェクトの再構築など考えられる
ことはすべて試してみましたが正常にアイコンが表示されません。

おそらく　hIcon := Application.Icon.Handle;　この行が
うまく動作してないんだと思うんですがどうでしょうか。
Application.Icon.Handle　に自前のアイコンが認識されないのかな？

DELPHI6 PERSONAL + WINDOWS98SE