するってーと、こうかな？

while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {

　　if　(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0) == -1)
　　BEGIN
　　　　ああん、抜けちゃう抜けちゃう処理;
　　END

　　TranslateMessage(&msg);
　　DispatchMessage(&msg);
}