結局ダブルクリックにすることにしました。
今サイズ変更可能なパネルを作ったのですが,OnMouseDownとかを使えば>>772もできそうです。
それは後でやるとして,質問なんですがOnKey*系のイベントがおかしい気がするのですが。
以下のコードを実行してもらえませんか?OnKeyDownが呼ばれないのですが。。。

using System;
using System.Windows.Forms;
public class Test : Panel {
  public Test() {
    Dock = DockStyle.Fill;
  }
  protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e) {
    Console.WriteLine(e);
    base.OnKeyDown(e);
  }
  protected override void OnMouseDown(MouseEventArgs e) {
    Console.WriteLine(e);
    base.OnMouseDown(e);
  }
  public static void Main() {
    Form f = new Form();
    f.Controls.Add(new Test());
    Application.Run(f);
  }
}