サーバから受け取ったXMLを解析するのは上で挙げたSOAP Toolkit、
ｇSOAPなりの役目で、担当するクライアント自身がそれをする必要は
差し当たりないように思うんですが。

いろいろ試してみて、それで間に合わない場合に、初めてXMLパーサ
なりを使ってXMLの解析も含め自分でライブラリを作る必要が出て
来るのではないですか？

どっかのベンダーがという前提ならSOAP Toolkitをとりあえず調べて
どうでしょう？SOAP Tookitにもサンプルが含まれてる様です。
他のサンプルだとこんなのとか。
ttp://www.codeguru.com/cpp/com-tech/complus/soap/article.php/c3945/
ttp://www.devarticles.com/c/a/Cplusplus/Building-A-SOAP-Client-With-Visual-C-plus/