ちなみにIf文で

Private Sub ○○_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyF1 Then
(登録の関数名)
ElseIf KeyCode = vbKeyF3 Then
Unload Form1（終了)
ElseIf KeyCode = vbKeyF4 Then
(初期化の関数名)
ElseIf KeyCode = vbKeyF6 Then
(更新の関数名)
ElseIf KeyCode = vbKeyF9 Then
(削除処理の関数名)
ElseIf KeyCode = vbKeyReturn Then
(検索の関数名)
End If
End Sub

とコーディングした際にはちゃんとどの機能も動作しました