ありがとうございます。
結論を先に申しますと、VisualJ++でいこうと思います。
>>772さんに紹介していただいたJETは少し値段がかさみますし、
GCJの方はGUI非対応ということなので。
当方、学生なので、VisualJ++をアカデミックで買えば、安ければ5000円で釣りが来そうです。

＞似たような方法として、 JREがすでにインストールしてある環境下で
＞ jarファイルをダブルクリックして起動する方法がある。
こんなことも出来るんですね。まったく初耳です。
これからもっと色々ドキュメント読んで勉強します。