WTLはここでいいのかな・・・よろしければ質問お願いします。

WTLのAppWizardで吐き出した、モードレスダイアログの
テンプレを、他のプロジェクトで使おうと思っていたのですが、
終了時に問題がでちゃいます。流れとしては、

別アプリのウィンドウ生成
COMを初期化

メニューからダイアログ表示を選ばれたら、
以下のようにモードレスダイアログ表示。（Wizardが吐き出した通り）
CMainDlg dlg;
CMessageLoop theLoop;
_Module.AddMessageLoop(&theLoop);
dlg.ShowWindow(SW_SHOWDEFAULT);
theLoop.Run();
_Module.RemoveMessageLoop();

COM終了

という感じす。ダイアログ側から、自分でちゃんと
ダイアログを閉じてからアプリを終了する分には何の問題もありません。

ところが、ダイアログが開いたままだと、アプリ終了時にアプリ側より
ダイアログに終了メッセージを送ってから、アプリを終了すると、
何故かプロセスに残ってしまうんです。

そもそも使い方が悪いとか、何でも良いので助言頂けると幸いです。