何回もすみませんが,タイトルバーのないウィンドウって作れないんすか？
CreateWindow(szWindowClass, 0, WS_DLGFRAME
とするとタイトルとアイコンは消せますが,青いバーは残るんですよ。
教えてもらったMSDNでは次のようになってるんですけどね。

WS_DLGFRAME
Creates a window that has a border of a style typically used
with dialog boxes.
A window with this style cannot have a title bar.