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VC#.NET使ってる？
デフォルトでWindows Application作成して、
using System.Text;
を追加。
Form1()の最後に
this.AllowDrop = true;
this.DragEnter += new DragEventHandler(this.Form1_DragEnter);
this.DragDrop += new DragEventHandler(this.Form1_DragDrop);
を追加。
クラスWindowsApplication1の中に
　　private void Form1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
　　　　e.Effect = DragDropEffects.Copy;
　　}

　　private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
　　　　string[] files = (string[]) e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);

　　　　// ファイル名を列挙
　　　　StringBuilder s = new StringBuilder(files[0]);

　　　　for (int n = 1; n < files.Length; n++)
{
　　　　　　s.Append('\n');
　　　　　　s.Append(files[n]);
　　　　}

　　　　MessageBox.Show(s.ToString());
　　}
を追加するだけでいけるけど…。