>>920
VB.NETからの人ですか？
だったら、それは罠にはまってるね。VB.NET系の本には
2種類の本がある。
・VB6ユーザをターゲットに狙ったもの(あるいは単に著者が単なるVB厨房)。
・.NET Frameworkを操る言語の一つとしてVB.NETを取り上げている本。
君は前者を掴んでしまったんだよ。
WinsockコントロールはVB6に付属しているコントロールゆえ、
VB6Pro以上がマシンにインストールされてないと使えない。

しかし、SoketクラスがあるのでわざわざWinsockコントロールを使う必要はない。
もしネットワーク系のプログラミングをしたいと思っているのであれば、
http://www.cbook24.com/bm_detail.asp?sku=4816333347
をお勧めしておく。ネットワークの理論から網羅している。
また、簡潔でわかりやすい。