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Socketはまだ使ったことありませんが……
.NET Framework SDK ドキュメントにSocketクラスがあります。
普通のサンプルも用意されてますし、メソッドの説明にもサンプルがありますよ。
たとえば
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/util/srcview.aspx?path=/quickstart/howto/samples/net/TCPUDP/dateTimeClient.src&file=CS\datetimeclient.cs&font=3
とか。どうでしょうか?