扱い(VC6)
プロジェクト→設定→C/C++→使用するランタイムライブラリ
で選択できる。

> 外部DLLに完全に依存しない実行ファイルというのは作成できるのでしょうか？

kernel32.dllは必ず使うことになるから、OSが提供するDLLを含めるかどうかでその
答えは変わる。mfcのdllやmsvcrtのdllはOS提供ではないと言っていいと思う。