あのな、ウインドウメッセージングに関してCOMは関係ないんだよ。
すべてのウインドウプロシージャは同一のスレッドコンテキストで呼ばれるっていう規則があんの。

今回のはOleInitialize（Coは要らなかった）に関する問題だろ。PlatformSDK読めよな。
で、MSもすでにSTAでしか利用できないのがまずいのはわかってるから公開してないんじゃねぇの。