こんなんでどうでしょう？RTMでしか試してませんが。

#using <mscorlib.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;

__gc public class Form1 : public Form {
protected:
　Label *label1;
public:
　Form1() {
　　label1 = new Label();
　　label1->Text = S"Hello World!";
　　this->Controls->Add(label1);
　};
};

int main() {
　Application::Run(new Form1());
}

% cl /clr form1.cpp