それらのFundamentalを考慮に入れるのは無理。
なので、Historicalから予測をするしかない。

ただ、みなが書いている株価予測は長期予測だが、売買執行を機械的に出せる環境があれば超短期予測で利益を上げることも出来る。
超短期っていうのはティック単位でデータを受け取ってリアルタイムに処理をしていくということね。それをもとに、自動的に売買命令を出すようにする。

長期予測になると、Chaoticな動きをするために予測は非常に困難か不可能に近いのだが、ティック単位での超短期ならばある程度、理論的な動きをする。
経済物理学なんかでも短期での挙動に注目しているので、この理論を応用することも可能になる。

アメリカのNasdaqでのDayTradingの経験者ならば分かると思うけれど、短期的にはMissPricingが非常に起きやすい。
また、短期であるからこそ、単純な動きをする。
だらかこそ、コンピュータを利用、同時に複数の銘柄を監視してひろっていこう、という方法が手堅い。

時系列予測をして長期的に〜%のPerformanceがSimulationで出ても、実際には使えないシステムが多い。
上記したように短期的に、確度の高い状況で少しづつひろっていく、というのが現実には手堅い。
大もうけを狙うのではなく、確実性の高いときだけ少しづつ拾っていく、ということ。

一日毎にPositionをCloseしていれば、トレンドも関係ないしね。