株価予測プログラムって作成可能か？
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001デフォルトの名無しさん
NGNG実現するプログラムって作成可能かね？
0002デフォルトの名無しさん
NGNG0003デフォルトの名無しさん
NGNGよってできない
0004デフォルトの名無しさん
NGNGところで、第４半期ってどういう意味？
0005デフォルトの名無しさん
NGNG0006デフォルトの名無しさん
NGNG低いときに買って、利益が出たら売る。
これの繰り返し。
0007デフォルトの名無しさん
NGNG0008デフォルトの名無しさん
NGNG1年間の1/4、要するに3ヶ月
0009デフォルトの名無しさん
NGNG0010デフォルトの名無しさん
NGNG00111
NGNG0012１
NGNG0013デフォルトの名無しさん
NGNGアルゴリズム完全公開の株価予想プログラムが
２ちゃんねるで開発されたら、結構面白そうだな。
損しても責任は負いません、ってことで。
なぜなら株価は過去の変動と無関係だから。
あらゆる情報を逐次詰め込んで分析させるなら無理ではないだろうが、
そんなことをするなら現場で活躍してるプロの頭脳に頼ったほうが確実なのはいうまでも無い。
0016デフォルトの名無しさん
NGNG嘘。テクニカル分析は否定できないという考え方が一般的
0017デフォルトの名無しさん
NGNGだったら、ずっと同じ値でいるわけジャン
一回微分の値の変化が緩やかなら、
過去の変動からわかるっしょ？
0018デフォルトの名無しさん
NGNGいんちきテクニカル分析には引っかからないでね。
何せ、株はそれだけに賭けている世界中の優秀な頭脳がいっぱいいる
のに、儲けているのはわずか。
彼らを出し抜けるほど頭がいいと思うなら挑戦してみてください。
0019デフォルトの名無しさん
NGNG結局はその人も世界史的事変には勝てなかったよね。
確か自殺してしまったような・・・。
LTCM vs ロシアのデフォルト
0020デフォルトの名無しさん
NGNGブラックショールズはテクニカル分析の理論じゃないぞ？
0021デフォルトの名無しさん
NGNG理論じゃなくてハウツーってこと？
0022デフォルトの名無しさん
NGNGその企業のマイナスになるような事件をおこす。
ｳﾏｰ
0023デフォルトの名無しさん
NGNG↑テクニカル分析等々
0024デフォルトの名無しさん
NGNG株価の変動推移だけで予想するのは乱暴だと思う
競馬の予想の方がまだ現実的でしょう
0025デフォルトの名無しさん
NGNG投資家の期待感から買われたり、アメリカの景気で売られたりするけど、
そういうのも予想できるのかな？
教えて偉い人。
0026デフォルトの名無しさん
NGNG0027デフォルトの名無しさん
NGNG0028デフォルトの名無しさん
NGNGファンダメンタル分析を基にした金融理論はまた別
0029デフォルトの名無しさん
NGNGとりあえず株の勉強してから出直せい（１００万円運用すればどれだけ馬鹿らしいかわかる）
手元に１００兆円あれば、予想してあげるよ
0030デフォルトの名無しさん
NGNG俺は。
0031デフォルトの名無しさん
NGNG0032デフォルトの名無しさん
NGNG￥￥ 日収１００万円のプログラム ￥￥
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1006266597/
0033デフォルトの名無しさん
NGNG0034デフォルトの名無しさん
NGNG金融･競馬予測の科学
http://www.ohmsha.co.jp/data/books/contents/4-274-07892-2.htm
これ最強。
実際に2年前シュミレーションして10勝1敗だったはず。
0035デフォルトの名無しさん
NGNG実際に運用してみれってこと
0036ihihi
NGNG上がってるときはよほどアホなことしない限り儲かるような気がする。
景気回復の兆しが現れるのを待ちましょう。
ってことで
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝終冬＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
0037デフォルトの名無しさん
NGNG10勝1敗の成績は金融関係？
それと、その手法は今でも有効なのかな
0038デフォルトの名無しさん
NGNGCAPMだな
0039デフォルトの名無しさん
NGNG実際に運用するとどう勉強になるんだ？
個人が少ない資本を運用したところで実に
ならないテクニカル分析に行き着くことは目に見えてる。
0040デフォルトの名無しさん
NGNG有効だと思うな。
簡単に説明すると
・日経平均先物で売買を行う。
・60日をトレンドとして短期予測を行う。
・60日移動平均との乖離率を入力とする。
・日経平均の天井・底を見つけ、それを教師データに。
・過去60日の乖離率から天井底を学習し、予測。
60日や乖離率を使っているところは怪しいが、シミュレーションでは好成績だった。
ちなみにニューラルネットワークで学習する。
0041デフォルトの名無しさん
NGNG>シミュレーションでは好成績だった。
これが怖いよな。
0042デフォルトの名無しさん
NGNG確かに。本に載ってる作者のコメントでは負けた、とある。
ただ、その後HPで改良版？を作って、実際に毎日更新していた
データでは当たっていた。今は閉鎖されたが。
俺も実は株価予測のプログラムを乖離率を使って
実際に売買してみたのだが
・出来高が少ない株では自分の売買の影響が出る（不確定性原理だな）
・買うと決めた株をいくらで買うか、が難しい。
寄り付きで成行は怖いしな。
・シミュレーションでは勝率80％を超えたが実際の売買では
損きりできずにずるずる、といった最悪のパターンで損した。
コンピュータの予想通りやれば勝ったと思うが正直な感想は
「機械に言うとおりに買ってもつまらない」
だった。
今は自分で売買してるが＋にはなっているし、この方が面白い。
0043
NGNG「これこれのときは売り」というセオリーが出来上がってくる。
俺はこの自己流セオリーが正しいかどうかが気になり、過去の株価
データを使ってそのセオリーが統計学的に有効かどうかを確かめた。
セオリーの中には有効なものもあった。無効なものもあった。その後
無効なものには従わないようにしたところ、運用成績は向上した。
だが、そのプログラムはセオリーの検証はできても新しいセオリーの
発見はできない。コンピュータで相場にとりくむのはたぶんこれくらい
が限界と思われる。
0044デフォルトの名無しさん
NGNGみんなそれを使うようになったら、
みんな儲かるの？
0045
NGNG仮定がちと無謀だが、儲かることは儲かるでしょう。
0046デフォルトの名無しさん
NGNGえ！そうなの？
じゃぁ、誰が損するの？
0047デフォルトの名無しさん
NGNG0048デフォルトの名無しさん
NGNGパチンコと一緒だよ。
損するのは初心者、と相場が決まってます。供給は安定。
0049
NGNGみんなが同じプログラムに従って行動するようになると、
今度は100%勝てる方法が存在することになり、これに気づいた
奴が流れてくる。すると「みんなそれを使うようになったら、」
という仮定が成立しなくなる。
よって、現実にそのようなことは起こらないよ。
0050
NGNGNASAで宇宙船の設計やってた人を引き抜いてプログラムを作らせ、
それでも足りないつうんで素粒子物理学の研究者を引き抜いて作らせる
ような世界。
「テーラー展開わかんないよー」とか言ってるようなレベルでは
ぜんっぜん無理。
0051デフォルトの名無しさん
NGNG他人のうんちくはいいからあんたがやってることを書けよ。
もしくはソースだせ。
そのシステムは911のNYの暴落の時、どう動いた？
0052母乳飲んで下痢したい
NGNG0053母乳飲んで下痢したい
NGNG0054このスレに投資
NGNG0055デフォルトの名無しさん
NGNG可能。
ただし70%の的中率というのは、あいまいな表現。
勝率と言うのは、あまり気にするべきではない。
>>50
無理ではない。知らなくても問題ない。
005655
NGNGすぐに、システムが機能しなくなる
0057デフォルトの名無しさん
NGNGみんな夜逃げか自殺でもしたんじゃないの？（ﾜﾗ
テクニカル分析とかは株では意味がないとは言わないが、それで生活はできない。
数字にだまされちゃいけないよ。
結局は金持ってる奴が適当な理由つけて上げ下げして金をふんだくるものだから。
大金を使って市場を操作するか、会社を作って上場するのが一番儲かる。
005855
NGNG0059デフォルトの名無しさん
NGNG0060デフォルトの名無しさん
NGNG上位じゃないが、出来高が少ないJASDAQなんざ調べても無意味。
調べるなら、より多くの人間の意志が加わっているTOPIXや225種だろう。
0061デフォルトの名無しさん
NGNG市場を操作できる立場なら儲かるのではないかな
0063デフォルトの名無しさん
NGNGテクニカル分析が統計上有効であったとしても、税金や株式手数料まで
考慮すると儲けを出すのが難しくなる。
0064デフォルトの名無しさん
NGNGこういう話とかもある
0065デフォルトの名無しさん
NGNG俺もこれやったなぁ。
投資家は10%で利食って、5%で損きりする人間がうん％、とか
幾つか仮定を作って。
これで実際の株価の動きと比較して誤差が少ないモデルを・・・
と考えたけどいまいちだった。
0066デフォルトの名無しさん
NGNG世界中の為替市場の取引額を調べて、
一番もうかる順に金を動かして金が増えて帰ってくる。
なんてことを自動的にやるシステムがあった。
今は亡き銀行むけ。
0067デフォルトの名無しさん
NGNG勝つというのは 予想が当たる事ではなく利益が出る事だ
利益を出すには 上がり下がりをあてるのではなく
まず、 何日に何円になる確率を求めなければならない
そして、その確率から何円で買う/売るする時の損益期待値を求めなければらない。
もちろん損益期待値は手数料はもちろんすべてのコストを含めたものでなければならない
しかしまだそれだけでは十分ではない。
複数の銘柄の 損益期待値と、その確率から、持ち金をいかに運用するべきかというエージェント
を作成する必要がある。
倍に勝てる確率が90%であっても
ゼロになる確率が10%ある勝負に持ち金をすべてつぎ込むアルゴリズムでは必ず破綻してしまう
いわんや負債をしょわせる確率がわずかでもあるなら
0068デフォルトの名無しさん
NGNGそりゃ当然かと。
シミュレーションもここで買って、この条件なら保有、損きり、利食い、
で、何日後に云々、という感じでやるだろ？
最初に1000万から初めて、売買最小単位を100万まで、とかにして。
ただ、所持金の決定は難しいな。
1000億が100倍になるののは市場規模の限界があるし。
自分の売買がどの程度市場に影響を及ぼすかは難しい。
0069結論
NGNG必ず勝てる(儲かる)システムは作れない
0070デフォルトの名無しさん
NGNGそれと、個人で株式売買をやる場合には単純に株価の上下を予測するだけでは意味がないね。
ただ、数ヶ月後の株価指数の上下を予測するような金融商品は確か存在した気がする。
0071デフォルトの名無しさん
NGNGそりゃ、何もしないシステムつくれば負けませんからね。
0072デフォルトの名無しさん
NGNGテレコム萌え
0073デフォルトの名無しさん
NGNG流言飛語も使える
0074デフォルトの名無しさん
NGNG0075デフォルトの名無しさん
NGNG0076デフォルトの名無しさん
NGNG不確定性原理だな
ナスＪとかの流動性の低い銘柄には影響がもろに出る
0077デフォルトの名無しさん
NGNG株価予想システム、ってのはなぁ、コンピューターに
馬鹿正直にハチャメチャ入力＆ハチャメチャ分岐＆統
計処理＆変動要因プラスさせて、予想結果をハジキ出
させるもんじゃないだろ？
視聴率統計計算ソフトといっしょで、いくつかのサン
プル予想屋を仕立てて、前日に入力済のの入力をラン
ダムにサンプリングして、→予想結果出力、って感じ
になるんじゃないか？
0078ＰＥＲ原理主義
NGNG低ＰＥＲで財務状況が安定しているような銘柄は、そうでない
ものに比べて値上がり余地があるとみるのが一般的。
よって、ＰＥＲや財務データをパラメータとして上記のような
条件に基づいた評価関数を作って、その中から優先順位の高い
銘柄を選択的に買っていけばよい。
0079デフォルトの名無しさん
NGNG0080デフォルトの名無しさん
NGNG短期じゃ難しいだろうけど、中期、長期なら
まだ予想しやすいだろうし。
平均線見て買ってるだけでも、
７０％ぐらい取れるんじゃないかなぁ。
0081テクニカル屋
NGNG「３ヶ月先（？）に７０％的中させる」の意味するところは曖昧だが
オレは「確実に利益をあげるための手助けをするソフト」は作れると思う。
ただこんなところで「作成可能かね？」とか聞いてる程度じゃ作れないと思う。
0082デフォルトの名無しさん
NGNG0083デフォルトの名無しさん
NGNG一部の証券取引のWEBサイトと連動させればＯＫ。
0084デフォルトの名無しさん
NGNGQUICK に入ったら？
0085デフォルトの名無しさん
NGNGルーレットでの倍賭けみたいなもんで。
でも、NP問題みたいになって、
実際はポートフォリオの計算なんて出来ないんじゃない？
ブラックショールズ式だって、ボラティリティを一定にしてるし。
やっぱモデル式はモデル式だよね。
リスク管理には役立ってるようですけど。
0086カレンシー
NGNG0087デフォルトの名無しさん
NGNG>>84
ただなきゃやだ。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/fin/quote/port/index.html
ヤフーでポートフォリオの予測やってんだね。
いろいろ本を買って自分も株予想できたらと思っていた。
以前、ＮＨＫで海外の投資化が自前のソフトに株予想させていた。
0088デフォルトの名無しさん
NGNGこういうツッコミはどうかと思うが・・・
無限の金を持っているのならば儲けるという行為は必要ないよな。
0089
NGNGあせるな。俺も無いけど心配するな♪
0090
NGNG0091カレンシー
NGNG0092デフォルトの名無しさん
NGNGを教えれ。
0093デフォルトの名無しさん
NGNG1. Mathematics is the language of nature.
2. Everything around us can be represented and understood through numbers.
3. If you graph these numbers, patterns emerge.
Therefore: There are patterns everywhere in nature.
So, what about stock market, the universe of numbers represented
global economy, millions of human hands at work, billions of minds...
a vast network, screaming with life: an organism. A natural organism.
My hypothesis: Within the stock market, there is a pattern.
0094デフォルトの名無しさん
NGNGパターンの指す所が明確でない(０点)。
0095デフォルトの名無しさん
NGNGパターンがあるのは分ったからそれを探す方法を書け。
俺の調べた範囲では
・つつみ足
・三空叩き込み
とかの酒田八法はかなり嘘っぱちだ。調べりゃすぐ分る。
エリオット波動は調べてみたが挫折した。
0096デフォルトの名無しさん
NGNG0097デフォルトの名無しさん
NGNG頭文字は忘れたが多分そうかな。
フェボナッチ数列になる、とかいうやつ。
株価を移動平均でならして天井、底を設定して、その周期の
規則性を調べたが発見できなかった。
0098デフォルトの名無しさん
NGNG「π」だね。フィボナッチ数列、黄金比、ゴールデンスパイラル、渦。
0099デフォルトの名無しさん
NGNGオプションの適正価格を算出する式。
まあ、いろいろ問題はあるがトーシローの相場観よりは頼りになる。
0100デフォルトの名無しさん
NGNG手助けをするソフトと言っているのは、暗に株売買の自動化は難しい
という事を主張しているのかな
0101デフォルトの名無しさん
NGNG0102デフォルトの名無しさん
NGNG無理に決まってんだろーが！
0103デフォルトの名無しさん
NGNGそれはやっちゃダメ。
0105Щ師さん
NGNG「予め決めた条件」を満たしたら教えてくれるソフトが欲しいな。
個人凍死家は一日中相場に張り付いてられないから、
自分の代わりに全銘柄見てて欲しい。
「予め決めた条件」は簡単なスクリプトで自分で書けると(･∀･)イイ！
0106デフォルトの名無しさん
NGNG自分で書いてageろ。
所で、ソースはどこから取ってくるんだ？
株価データ。
何処のシステムのデータが利用しやすい？
何処がリアルタイム性が良い？
等々、難問山積です。
ふつーに考えて、個人投資家には無理だろ。結構な金出さんと。
それとも投機家になるかい？
010755
NGNG株価はYahooとか。
プログラムで売買するからと言って、
デイトレしなければならないということにはならない。
リアルタイムうんぬんは人によるね。
ふつーに考えると、全てはただでできる。
もちろん投資資金とか回線代とかは必要だけどね(w
0108株、最近やってませんが・・・
NGNG出来高が急に増えるから、一日中、出来高を監視していて
出来高の増加と株価の上昇に異常が生じた銘柄を表示させると
短期的な株価の値上がりチャンスを捉えることが出来る可能性
がある。しかし、そんなチャンスは毎日はないし、3日程度
しか続かない。
このチャンスを知って便乗できれば儲かるのではないか。
0109デフォルトの名無しさん
NGNG> 株価はYahooとか。
15分遅れだけど、気にしなくていいのかな・・・。
0110109
NGNG"4本値、出来高は実際の取引から最低20分遅れで表示"
でした。
0111デフォルトの名無しさん
NGNG0112デフォルトの名無しさん
NGNG妥当なのはYahoo!だろうな。俺も自作の変換ソフトを作って
毎日落としている。だが、やはり全銘柄を落とすのは重いぞ。
それにフリーで転がってる。Kabuげってぃｰとか。
Yahoo!は20分遅れがあるのでリアルタイム性はない。
オンライントレードにログオンしてQUICKの株価情報を取得して
幾つかの固定銘柄だけならリアルタイムで取れそうだが・・・。
それを使ってプログラムに自動で売買させるのも出来そうだが正直怖いな。
バグが出て、相場が終わったら取引100回で手数料30万とかだったら悲惨だ。
011455
NGNG寄り付きまでに前日の終値がわかれば、問題なし。
0115デフォルトの名無しさん
NGNGデイトレでは必須です。
0116デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://refight.ram.ne.jp/sub_top.html
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1010673660/l50
おい、「れ」、他の板にも迷惑かけんな、あほ！
１００万も持ってないお前に株のことをえらそうに語る資格なんかないんだよ。
このバーチャル野郎、バイトさがしでもしろ！
0117デフォルトの名無しさん
NGNG東証に40万、ベンダーに30万で月に70万ぐらいかかるらしいが。
さらに自分で証券会社を立ち上げるなら・・・お馬鹿でした。ｽﾏｿ。
0118
NGNGれ・れ・のれ
ここでの話題についていけてないだろ。
東京大学大学院逝ってるんだろ（プ
0119デフォルトの名無しさん
NGNGもうちょっとかかりそうですね。
www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/index.html
賛同者を募って情報を共有するのはアリなのかと思ったら、
その場合はさらに費用かかさむわけか。
0120デフォルトの名無しさん
NGNG証券会社を立ち上げて投資信託すれば絶対に損しないな
”投資信託でナイト！”とか”４０１ｋの信頼実績ＮＯ１”とかＣＭ打ってさ
手数料がっぽがっぽ
0121デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://www.zdnet.co.jp/zdii/0101/29/an_002.html
一読を進める
0122デフォルトの名無しさん
NGNG0123デフォルトの名無しさん
NGNG0124デフォルトの名無しさん
NGNG0126デフォルトの名無しさん
NGNGプログラムで予測は無理
株は人の心の動きだから・・・
0127デフォルトの名無しさん
NGNGサイコロジカルつーのもあるけどな（ｗ
株の動きは美人投票と同じだから付和雷同が正しい手法かもな。
0128デフォルトの名無しさん
NGNGそういった情報も上手い具合に定量化できればいいんだが
0129デフォルトの名無しさん
NGNG株価はランダム・ウォークでだと言えるのでは？
そうじゃなかったら、ファンダメンタルズに従うもんね。
セミストロングの効率性仮説からです。
0130デフォルトの名無しさん
NGNG013155
NGNGランダム・ウォークだと証明した人はいないだろう。
仮説に過ぎない。
確かに、ランダムなグラフ書いてみりゃぁ
あれ？どこかで見たようなグラフ・・・
と思うかもしれないが。
0132デフォルトの名無しさん
NGNGそしてそれを巧みに操るやつもいるので、わけわからなくなる
これを定量化できたらまさに神だねｗ
0133デフォルトの名無しさん
NGNGを定式化してるとか言っていたような気がする
0134デフォルトの名無しさん
NGNG0135デフォルトの名無しさん
NGNG人のやる事には「癖」があるからな
0136お初に
NGNG小数点以下が１０００切ると切り捨てです・・
0137デフォルトの名無しさん
NGNGそんなものがあれば誰もそんはしません。
正しい予測は不可能なものなのです。
外挿ですから。
0138デフォルトの名無しさん
NGNG仮に地球全体をシミュレーションするプログラムが有限の時間で動く、とすれば。
経済、気象、政治、国際問題、感情、など株価の変動に影響を及ぼす
重要なパラメータを発見するだけでもあるいは・・・。
0139デフォルトの名無しさん
NGNG以後、発言禁止！
0140デフォルトの名無しさん
NGNG負けこまない株の売買って観点にしたらどうだろ？
0141138
NGNG実際、その銘柄の過去の値動きだけを見たテクニカル分析は
いかにもちゃちっぽい印象を受ける。
例えば先物では小豆などは北海道の帯広の気温と密接な関係があるし。
関連性、相関関係を相場の動き以外のデータから抽出するのは有望だと思うが。
0142デフォルトの名無しさん
NGNGそしたら、殆ど計算通りのオッズになって泣笑い状態 何にも買えやしない
赤鉛筆耳にさしたおっちゃんの眼力恐るべし
>>141 そんな程度じゃ結局金かかった人間様に勝てないと思うぜ
0143デフォルトの名無しさん
NGNG風が吹けば桶屋が儲かる
なわけねぇだろ（ﾟДﾟ）ｺﾞﾙｧ！
0144デフォルトの名無しさん
NGNG阿呆になって逆をしたるっ！って奴もいるからな
0145138
NGNGそれと特定株の変動を調べる、てなことは出来そうな気がするがどうよ？
構文解析がいりそうだが。
・・・思ったが、この手の話は学会ネタで実用性は難しいかもしれんな。
0146
NGNGなんかツールがあんだろうけど・・
014755
NGNGように聞こえるねぇ。
普通(?)は、ある条件に満たした時、売買するのが一般的みたいだけどね。
0148デフォルトの名無しさん
NGNGそのことわざの解釈には、かなりのパターンがあるらしい
http://www2.plala.or.jp/kamkamkam/gimon2/no80/okeya.htm
0149138
NGNGまぁしかし、いきなり株価以外の現象と比較するのは難しそうだ。
仕手株の予兆パターン、とかを出来高が少ない全銘柄から抽出、
ぐらいなら出来そうだな。
突然株価が3倍以上になって、半年後くらいに元に戻ってしまった
銘柄の動きの類似性を探す。この土日にやってみるか・・・。
0150株、最近やってませんが・・・
NGNG人の行く裏に道あり花の山
というのもあったような。しかし、こう、景気が悪いと
人の行く裏に道あり枯れススキ
かな。
0151デフォルトの名無しさん
NGNG*************************終了*****************************
0152デフォルトの名無しさん
NGNG＞株価そのものと何かの相関関係を取ろうとしてる
常識的な因果律から考えていけば、そういう対応になるわな
0153デフォルトの名無しさん
NGNG長年やってる人間の感に勝てない
0154デフォルトの名無しさん
NGNGム板の住人だったら人間の勘みたいな抽象的な表現で誤魔化さずに
理論で話そうぜ。
相関なんざ取らない。株価で相関係数とってもいい結果は
得られなかったからな。
0155デフォルトの名無しさん
NGNG01561 of them
NGNG/* 1) put action data */
/* file name="nnnn.act" */
/* rec format="B lYmd lOw fPft" */
/* "S lYmd lOw fPft" */
/* B : buy stock flag */
/* S : sell stock flag */
/* lYmd : buy or sell yymmdd */
/* lOw : owarine */
/* fPft : profit(plus when sell,minus when buy) */
#define MAIN 0
#include "act.h"
#include "day.h"
/* public */
static Act far *spAct; /* action data structured pointer */
#if 0
typedef struct{ /* act rec format */
long lYmd; /* action yymmdd */
long lOw; /* action owarine */
float fActPft; /* action profit */
}ACrec;
typedef struct{ /* action data format */
int iSts; /* status */
char caFnam[iFNAM_SIZE]; /* file name; no use */
ACrec *spACrec; /* rec pointer */
}Act;
char *cpGetActFnam(int iMcod);
int iInitAct(int iMcod);
int iInitActFile(int iMcod);
int iPutAct(int iMcod,int iDatCnt,int iFlgBuySell,Day *spDay);
int iTermAct(void);
#endif
/* protect */
0157デフォルトの名無しさん
NGNG何がいいたいのかな？ちみは
01581 of them
NGNG0159デフォルトの名無しさん
NGNG01601 of them
NGNG>>159
信じるか信じないか別として、現在勝率８５％で、平均１５％の利益率
（利益／買値）を上げています。ただ、仕手筋でない限り年に１～２回
しか、買い時売り時がないのです。最終的には、来期の業績予想
（PERアップ率）で買いを決定するため、人間の判断が必要です。
（一応、業績予想データとリンクさせていますが・・・ソフトに全て
判断させるのは、危険を伴います。）
0161デフォルトの名無しさん
NGNG年間2回程度で利益率15％というのはさすがにきついかと。
全取引回数は12回程度？
それだけ長期だと保持期間も長そうですね。
日経平均との関連性も気になるところ。
01621 of them
NGNGはい、その通りですね。多くを稼ぐには元手が必要です。
詳細なロジックは、書けませんが、ヒントだけでも書きます。
ゴールデン・クロス（あるいはシルバー・クロス）を補正したものです。
一般的には、ゴールデン・クロスが現れたときは、「とき既に遅し」
ですが、
１．銘柄ごとに過去数年間のデータから利益が最大となる長期・短期の期間を
計算する。
２．微分を２回行う。
３．ダマシ（上がると見せかけて下がる）回避のフィルタを掛ける。
などなどです。理解できる人には、できるはずです。
0163デフォルトの名無しさん
NGNG＞仕手筋でない限り年に１～２回しか、買い時売り時がないのです。
売買機会はともかく、仕手筋かどうかの判断はどうやって決めているのか？
＞一応、業績予想データとリンクさせていますが・・・ソフトに全て判断させるのは
ソフトに判断できない部分を、もう少し詳細に説明してくれ
01641 of them
NGNG言葉不足ですみません。
仕手筋かどうかというのは、正確には業界の人間にしかわからないのかも
しれませんが、私が書いた「仕手筋」というのは、主にその会社の業績に
無関係に乱高価する株で、素人が手を出すと危険なものを指しています。
ソフトに判断できない部分とは、（難しいですね、この答えは・・・）
データやプログラムが１００％正確ではないかもしれないという私個人の
懐疑主義に起因しているのかもしれません。
特に会社の業績予想は、指標の１つにはしてますが、信じてはいません。
私個人が、直接見たり聞いたりしたものを判断材料にしたいというのが
正直な話です。
0165434
NGNG0166デフォルトの名無しさん
NGNG0167デフォルトの名無しさん
NGNG0168デフォルトの名無しさん
NGNGどちらかというと、多様性を得ながらも準最適解をさまよう向け
0169デフォルトの名無しさん
NGNG0170デフォルトの名無しさん
NGNG過去の株価データ等に加え、2ちゃんのニュー速や株式板を監視、構文解析
した結果を取得。
それらを適当なパラメータで入力に使って予測するNNプログラムを作り、
その出力結果でどう運用するかは、いくつかのアルゴリズムに過去の
データによる予測で実際に売り買いをシミュレートさせて、ＧＡでいい
アルゴリズムを生き残らせる。
同時に、いくつかの銘柄について2ちゃんでスレ立て・ホットなスレでの
カキコなどを行い、その結果と株価の上がり下がりの連動関係を調べ、
どのようなカキコがどう影響を及ぼすか調べる。
それに基づき、自分が買った銘柄については上がりそうなカキコを、
空売りした銘柄には下がりそうなカキコをする。
2ちゃんに、プログラムによる「○○が経営危機ってマジ？」ってスレが
立つ日は近い、いやもう立ってたりして。
0171デフォルトの名無しさん
NGNGプログラムの予想に反した動きをしているものは、悪意を持ってに株価操作をしていると考えて
除外し最も予想しやすそうなものを運用する
問題は、全て人間が売買を行っているため人為的に株価操作は行われている点か・・・
0172デフォルトの名無しさん
NGNGそれほど株の世界には盲目的に売買する初心者が多い。
後はロボットのいいなりになる人間性の放棄と資金力が必要か。
0173東条上等兵
NGNGを使っているのですがそこそこ当たりますよ。ミニ株で月に１万円程稼いで
いるぐらいですが少なくとも損はしていません。
0174434
NGNG0175デフォルトの名無しさん
NGNG0176デフォルトの名無しさん
NGNGとはいってもこれが本当の底かどうか分らんけどね。
明日の日経平均、あさって、10日後、とかを
95％の信頼度で推定してくれるソフトはないかな？
明日は95％の確率で11800-12300円です。とか。
単なるボリンジャーバンドではなくて。
0177デフォルトの名無しさん
NGNGここ何日の動きが株の真の姿を表してるじゃない
空売り規制でこんなバカみたいに上がるんだもの
株は１＋１＝２な世界じゃない
空売り指数とか設ける？
0178デフォルトの名無しさん
NGNG実際、マスコミの論調も３月危機一色だったよな。
0179デフォルトの名無しさん
NGNGエセ評論家？の意見は「後づけ」ばっかりだ。
そうやって人は理由を付けないと安心できない生き物なんだろうな・・・。
0180デフォルトの名無しさん
NGNG0181デフォルトの名無しさん
NGNGこういう大変動が予測できる状況でプログラムを信頼するなよと思う。
今回みたいなときに儲けられるかどうかは株価予測の本質ではないだろう。
変動要因が少ないときにコンスタンスに儲けて、荒れそうになったら売り抜ける。
今回みたいなときには単に様子見するってのもひとつの戦略ではないかな。
株価予想は突発的な群集心理の解析なんていう崇高な目的ではなく、
単純に儲けるためにあるんはずなんだし。
取引しないで乗り切るのも、個人利用の株価予測プログラムならありでしょ。
0182デフォルトの名無しさん
NGNGやはり株価変動要素の評価付けってのがポイントになると思うのだが・・・
0183デフォルトの名無しさん
NGNGUnix用だけど
0184デフォルトの名無しさん
NGNG大変動かぁ？
この程度で？
去年の4月ぐらいの下げならまぁ理解できるけどな。
日経平均の動きを眺めてみろよ。
パソコンじゃなくても10700円程度まで下げる短期トレンドに
入ってるのが分かるはずだ。もちろん確率的にな。
俺は1月からコンスタントに利益を出せてる。もちろん失敗もあるが。
0185デフォルトの名無しさん
NGNGもうそんな昔かよ。
0186デフォルトの名無しさん
NGNG飛行機が突っ込んだりとかスゴイ予想外のこともあるけど、
１年くらい見てると大体、年末や期末なんかに同じように動くよね、
移動平均とかのテクニカルな分析ってこのような波を予想のタネにしてるわけでしょ。
そこで、毎日の高値・終値・始値・安値・出来高をある程度サンプリングして
ＤＣＴとかで周波数分析してその波の延長＝未来を予測できるんじゃ？
と思いました。
ある銘柄の株価に連動してほかの銘柄が動くってところは今回は無視です。
Delphiで株価の取得（yahooからね）ソフト作って毎日一部の１３００銘柄の株価とってたけど、
持ってた8063、5405、2211なんかがおおむね下がってやる気なくしました。
長文ですみません。
0187デフォルトの名無しさん
NGNGそれをみんなが使ったらどうなるんだろう？
0188デフォルトの名無しさん
NGNG的中率の極めて高いソフトを作った人が儲かる。
株でじゃなくてソフトの売上で。
0189デフォルトの名無しさん
NGNG柴田罫線？
木村佳子って胡散臭すぎるぞ・・・
0190
NGNG0191narucy56 ◆wMOjCT4s
NGNGなんか、それも違うと思う。証券で食ってる人っていうのは、実は
自分でリスク背負うようなことをやる人じゃなくて、普段は人に適
切なリスクの商品をオススメするようなことをやってる人。
つまり、分析、営業、プレゼンテーションを支援するソフト（例え
ば、そういうのに必要な定型的な資料を自動的に生成するツールと
かさ）作るのがイイんじゃないの。
0192デフォルトの名無しさん
NGNG0193デフォルトの名無しさん
NGNGどういったプログラムになってるの？
0194デフォルトの名無しさん
NGNG0195デフォルトの名無しさん
NGNG一点投資では無理だけどね、
0196デフォルトの名無しさん
NGNGファンドやってるベンチャーがあったな。
運用してる最中にも毎日改善していって的中率あげてて
大暴落を予想して、危機を回避してたな。
そのプログラムしゃべるんだわ、売りなさいとか。英語だったけど。
大暴落の日は取引開始直後に「売りなさい」って声が連呼されてて
異様な雰囲気だったな。
0197デフォルトの名無しさん
NGNGろいにーだーほっふぁー？
金融工学を元にしてるようには見えなかったがなー
0198デフォルトの名無しさん
NGNG0199デフォルトの名無しさん
NGNG0200デフォルトの名無しさん
NGNG日経平均を上げるために銘柄を入れ替えたらIT関連大暴落で低迷ってだけでは？
５００円下がったくらいで日本滅亡の危機と騒ぐのなら５００円上がったときに
ニュースで日本いける！くらい言って欲しい今日この頃。
0201デフォルトの名無しさん
NGNG金融工学なんてママゴトなんだけど、
それを言わずに
金融コンサルタントしてるオレは詐欺師ですか？
0203デフォルトの名無しさん
NGNGただ、出来の良いおもちゃと悪いおもちゃの違いはあります
出来の良いおもちゃを作っている人は許容範囲
出来の悪いおもちゃを作っている人は外道→詐欺師
です
0204デフォルトの名無しさん
NGNGノーベル賞を貰ってLTCM創設した二人は破綻した後も
のうのうと生きてまだ講演なんかやってます
0205デフォルトの名無しさん
NGNG> むかーし ＮＨＫででみたけど、金融工学元にしてプログラム作成して
> ファンドやってるベンチャーがあったな。
> 大暴落の日は取引開始直後に「売りなさい」って声が連呼されてて
あれは、ロイ・ニーダーホッファーの会社だったね。(ビクター・ニーダーホッファー
の弟の会社)
俺も売買プログラム作成しているんだけど、あれは大変参考になった
自分のソフトにも音声機能付けよう付けようと思いつつ後回しになっちゃってて
でもあの声というのは実は非常に重要な要素なんだよね。
0206
NGNGマージャンの予想プログラムなら作成可能かもね
すでに卓上に捨てられているパイの数から、来る確確率はあるていどは計算できる
0207デフォルトの名無しさん
NGNGすでにあるだろ。
0208デフォルトの名無しさん
NGNG「一人の酔っ払い」と「大勢の酔っ払い」くらい違います。
0209デフォルトの名無しさん
NGNG0210デフォルトの名無しさん
NGNG・・・・
0212デフォルトの名無しさん
NGNG0213デフォルトの名無しさん
NGNG無理すんな。
お子様は早く寝ろ。
0214デフォルトの名無しさん
NGNGただ、それが実現した時点でおしまい。
動機が「金儲け」という即物的な理由だけに興味の対象としては貧弱だ。
0215デフォルトの名無しさん
NGNGせいでオッズが下がってすぐ儲からなくなる。
システムが出来た瞬間だけそいつは多少もうかるかも知れないが
システムの働きは市場の動きにすぐに織り込まれてしまって
良くて平衡状態がすこしずれるだけで終わり。
大局的にはなにも起こらない。
0216デフォルトの名無しさん
NGNGパブリックなものになってはいけないわけですね。
0217デフォルトの名無しさん
NGNG天才である必要はないよ
ただ年数はかかるよね。システムだけではだめで
やはり経験も重要だから７，８年真剣に取り組めば
そこそこの物を作れるようになると思う。
でもここでよく出てくる予想って言う言葉はちょっと
違う。(感覚的な違いかもしれないけど)
メジャーリーガーになれる確率よりはそこそこ儲かる
システムを作れる確率の方が絶対高い
> ただ、それが実現した時点でおしまい。
こうならないようにフォーワード取引の検証とかする
わけ。つまり過去の時点(過去のあるデータ期間)で
システムを作ってみて、その後のデータで結果がどう
なるか調べていく作業をする。これをやって行くと
いかに相場ってのは儲からないのか、システム取引
やってる人の多くが損で終わるのか分かって来る。
0218デフォルトの名無しさん
NGNG投資信託をやった方（販売する側）がよっぽど儲かるだろうね。
損することは１００％ないわけだし（商
0219デフォルトの名無しさん
NGNG卒論のネタにしたいので何かプログラム作って下さい。
0220デフォルトの名無しさん
NGNG株はゼロサムゲームじゃないでしょう。
誰も損をしてくても、みんなが得することだってある。
0221デフォルトの名無しさん
NGNGはあ？
0222デフォルトの名無しさん
NGNG真剣に研究すれば儲かります。
雰囲気に飲まれれば損します。
予想屋は大概糞ばっかりです。
大穴がしょっちゅうきます。
0223デフォルトの名無しさん
NGNGまさか数学できないのに選択しちゃった人？
0224デフォルトの名無しさん
NGNG0225デフォルトの名無しさん
NGNG基本的に株式相場はゼロサムゲームだと思うよ
0226デフォルトの名無しさん
NGNGんなわけない。
ブラックマンデーで皆が損したぶん誰かが儲けたとでも？
0227デフォルトの名無しさん
NGNG直前に高値で売った奴に決まってんじゃん。
0228デフォルトの名無しさん
NGNGそれでゼロサムになるかよ。
そんなの時価総額への割合でいったら1%くらいだろ。
売買が成立しないまま時価総額が何十％も減ったんだぞ？
0229デフォルトの名無しさん
NGNGバカじゃねーのか ? それまでに、時価総額が上がったりしてんだろうが。
どっかから金がわいて出てくるとでも思ってんのかよ、ヴォケ。
0230デフォルトの名無しさん
NGNG市場全体が膨らんだらプラスサムだし暴落すればマイナスサム。
この130年で市場が何桁大きくなったと思ってるんだ？
ゼロサムなら1000年たっても増えないだろーがこのアフォ。
0232デフォルトの名無しさん
NGNG株価は「ドリフト付きランダムウォーク」
つまり短期的には予測不能だが長期では
統計的に上昇していく。
市場平均を基準に考えれば当然ゼロサム。
市場平均に勝つやつがいれば同じ額だけ
負けるやつがいる。
0233デフォルトの名無しさん
NGNGあー聞いたことあります。
５０年位持ちつづけてると結果５％位の儲け（儲けの定義は不明）になるとか。
0234デフォルトの名無しさん
NGNGえ、過去のデータだと50年だと50倍にはなるはずだが。
(ただしこの10年は例外。)
0235デフォルトの名無しさん
NGNG債権相場とか、金利、ニュース、インフレ率、いろんなのがからんで
くるし。ただある程度、風が吹けば桶屋じゃないけど、連動のパターンが
あるらしい。そこら変の知識とプログラミング知識がないと作れないから
ほんと大変だよね。
0236デフォルトの名無しさん
NGNGロイ・ニーダーホッファーのインタビュー記事見つけた。
ttp://www.taicom.co.jp/robbins/moneymaker/interview/roy_niederhoffer-200203/index.html
0237デフォルトの名無しさん
NGNG> 金融工学での常識では…
ここがクセモノかと
0238205
NGNGロイ氏のはそうですねぇ俺50回は見たかなぁ(笑)
紹介してくれたインタビュー記事見ました。
非常に共感できる内容だった。
100%コンピューターで売買しているわけではないという
所なんかその通りだなぁと思った
ちょっと前に資産運用とは全然関係ない会社の面接
受けたとき、面接官がそこの仕事のよりも売買システムの
方に興味を持ってしまって1時間以上その質問に答えるは
めになってしまったのだけど、
その時いくら良いシステムが開発できても、使う人間の方
の性格や能力がなければあまり意味がありませんって言う
ような事言ったら
｢それではシステムの意味ないじゃないですか｣
という答えが返って来たんだよね。
パソコン使って売買判定するプログラムなど道具に過ぎない
って事を理解できないのだろうね。
どんなに良いシステムが作れたとしても結局は人間。
まぁこれが分かるまで俺も5年以上かかったけど・・
0239デフォルトの名無しさん
NGNG外出「ウォール街のランダムウォーカー」を見ると
投資家のタイプは３つに分けられる。
＊ファンダメンタリスト（利益予測とか景気予測と
か資産とかの「ファンダメンタルズ」から「適正株
価」が算出できるはずだと考える人。予測というそ
もそもいい加減なものの上に全てを築いていくので、
著者は「砂上の楼閣」派と呼んでいる。）
＊テクニシャン（株価の過去の動きのパターンを
「テクニカル分析」すれば、投資家たちの心理がわ
かるので、株価変動を予測できるはずだとする人。
著者は「バックミラーを見て運転するヤツら」「オ
カルト」「コンピュータが作ったランダムウォーク
曲線をみても『すごい株だ』とありがたがる馬鹿」
とさんざん嘲笑している。）
＊ランダムウォーク派（現在の株価は現在の情報を
全て織り込んでいるはずなので、将来の株価は「現
在分からない情報」によってのみ変動する。したがっ
て根本的に予測不可能であるとする立場。市場平均
に偶然でなく勝ち続けることは不可能なので、市場
平均に負けるようなミスをしないのがベストという
結論になる。学界では常識で、これを疑うものは無
知か馬鹿と見なされる。）
0240デフォルトの名無しさん
NGNG0241デフォルトの名無しさん
NGNG株価予測の？
テクニカルでもファンダメンタルでも
ある程度の数学は要るだろ。
どうせ当らんから一緒かも知れんが。
過去データのシミュレーションで良い結果を出す
プログラムくらいなら簡単に作れるけど問題は
それが役に立たないことだ。
0242デフォルトの名無しさん
NGNG0243デフォルトの名無しさん
NGNG宇宙の真理・・・
数学板へいって少しは数学を理解してきてください
0244デフォルトの名無しさん
NGNG禿同。
実際、パラメータを調製すると9割以上勝つシグナルを見つけれる。
過去11年のうち、10年で調製して、残りの1年で実証するフィードバックをやっても同じ。
それと市場には山のように「倒産した」銘柄のデータがあるので、こいつも
ちゃんと用意する必要があるね。
最初、50円以下の株を買えば必ず儲かる、とかいうおおぼけをかましていた･･･
0245DataMiner ◆qWh73Y.g
NGNGこのような板があったのですね。
マジなんで、コテハン使わせてもらいます。
簡潔に書くと、予測システムを作ろうとしています。
一応SoftComputing系(ニューラルネットワークとかGAとか)を専門に研究していまして、ここらへんを生かしてやってみようと思ってます。
ふつーのシステム開発としても、10年ほどコンピュータを触っておりますので、UNIXサーバー系から、並列クラスタリングといった部分の技術もあります。
また、商用のトレーディングシステム構築もしたことがありまして、そこらへんに関しては割と知っていると思います。
証券の部分として、個人投資家としても活動していまして、35%/年のパフォーマンスを出しました。
日本の市場ではデータの配信を受ける場合東証,ベンダーにそこそこの額を払わないといけませんが、米Nasdaqであれば個人でも安価にデータ取れますよ。
日本のマーケットと違って板情報もすべて見れるし、本当にリアルタイム。
さらにtcp/ipで繋げてFIX形式で売買執行を受け付けてくれるbrokerもありますので、米Nasdaqであれば個人でも完全な予測トレーディングシステムは構築可能です。
現在、金融好きでかつそれぞれの分野で実力を持っている人(リスク管理や並列計算機システムやら人工知能やら…)を集めて研究会みたいなのを立ち上げようと画策しています。
# まだ、全員に声をかけた訳ではないので、どうなるかわかりませんが…
ここにいる方でマジな方がいらっしゃいましたら是非ともお話したいです。
2chとはいえ、結構凄い方もいるということが最近分かってきたので、期待しています。
ただ、板が板だし、どうなんだろう…。
ちなみに、全然関係ないベンチャー版にて株式分析系の話になったことがあります。
ここらへんを見ていただければ、直接的に予測システムの話しではありませんが、私の立場を分かっていただけると思います。
こっちでもDataMinerです。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/venture/1014652859/l50
# まだ見れないかも。
とりあえず、こんな感じで。
0246デフォルトの名無しさん
NGNG> 2chとはいえ、結構凄い方もいるということが最近分かってきたので、期待しています。
> ただ、板が板だし、どうなんだろう…。
質問。この板の住人は凄くなくてマジじゃないって意味？
0247デフォルトの名無しさん
NGNGへぇ。アメリカだと株価データって安いんですね。
日本とえらい違いだ。
QUICKとか電話したら鼻であしらわれたからな。東証は親切だったけど。
＞35%/年のパフォーマンスを出しました
すごいね。ここまで出せれば十分な気もしますが。
ちなみに年当たりの取引回数は何回ぐらいでせう？
ベンチャーのスレは2chに金払ってないので見れないです。
後､株板のここに行くのもいいかも。
システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1001767689/l50
0248DataMiner ◆qWh73Y.g
NGNG誤解を招いたのであれば申し訳御座いません。
>この板の住人は凄くなくてマジじゃないって意味？
ということは意図していません。
# そう思っているのであれば書き込みしていません。
論理的というよりはただの想像みたいな書き込みが結構あったり、また予測システム系の人となると人工知能といった研究関係とか金融関係の板の方が見ている人が多いのではないかなと想像しただけです。
プログラム技術となると、まさにそっちの方向の人が多いんではないかなぁと想像しただけでした。
0249DataMiner ◆qWh73Y.g
NGNGQUICKで担当者に話しを聞いたときは、QUICK-ISのAPIを個人向けに公開するかも? みたいなことを言っていたのですが、結局どうなったんでしょうかね。
取引回数は、正確には覚えていませんが大体数十回くらいではないですかね。
1部市場でテクニカルがメインで中短期で売買していました。
ただ、システマティックではないので、そのまま予測システムで考慮しようというような感じではありません。
システムトレーディング技術交換スレ、ありがとうございます!
なかなか面白そうですね。
ただ、分析手法とかの話しに目が向いていないようですが。
どうも、ありがとうございました。
0250デフォルトの名無しさん
NGNGその本なら俺も読んだ。
けど、ＦＦＴの特性を理解せずに
利用しているのはいただけないな。
0251デフォルトの名無しさん
NGNGでも残りの１５％で丁度利益が吹っ飛びます。
0252デフォルトの名無しさん
NGNG素晴らしい、マイナスをだしてしまう俺よりは優秀なプログラムだ（ｗ
0253デフォルトの名無しさん
NGNGマジかよ
アルゴリズム公開しろよ
0254デフォルトの名無しさん
NGNG0255デフォルトの名無しさん
NGNGこっそり教えてくらはい。
0256251
NGNG片っ端から必死に勉強しましたが、どうしても
残りの１５％の被害を回避することは難しいです～。
（とうぜん手数料と税金分が赤字になります）
だから事実上役立たずのアルゴリズムですが、
公開することは他の人のヒントになりうるので
公開する気はないです。あしからず。
0257デフォルトの名無しさん
NGNG遅延はあるものの何故予測されたかのように見えるのか。
移動平均をとるということは高周波成分を除去することに等しいです。
そして、残された低周波成分で天井と底を判断するために
通常は平均日数の異なる移動平均を重ねてみるわけですが、
グラフ化するときに平均日数が同じ移動平均を異なる日数の分
ずらして描画してもほぼ変わらない位置にクロスが現れます。
…詳細は省略…
さて、そもそも何故にクロスで天井と底を判断できるのか？
これはモデル化して考えれば直感的に理解できるものです。
同じ大きさの２つの正弦波をほんの少しだけずらして描画
してみてください。見事に天と底でクロスしてます。はい。
これの原理を知っていれば騙しの発生原因も解るでしょう。
0258デフォルトの名無しさん
NGNG株価を予測することができるのではないだろうか。
0259デフォルトの名無しさん
NGNG0260デフォルトの名無しさん
NGNG株価誘導と言われてもな・・・
風説の流布でもやるつもりか？
0261251
NGNGelse return new 予想(今日は下降）
0262デフォルトの名無しさん
NGNG要するに、2chの株板を爆撃しろと、そう言ってるのだな？（ｗ
0263デフォルトの名無しさん
NGNG0264デフォルトの名無しさん
NGNG0265デフォルトの名無しさん
NGNG0266デフォルトの名無しさん
NGNG0267デフォルトの名無しさん
NGNG0268デフォルトの名無しさん
NGNGそうですが、何か?
0269デフォルトの名無しさん
NGNGif 買値 > 株価 then ナンピン;
}
0270デフォルトの名無しさん
NGNGぶっちゃけた話そうです。（空売りを含めた資金の介入も入れるべきでしょうが
なしでもいけると思います）
風説の流布は禁止されていますが実際は平気で行われています。
例えば、アナリストがストロングバイといえばクソでもストロングバイになります。
格付け会社が格付けを下げれば格が下がります。
自称カリスマがHPで信者に特定の銘柄を宣伝すれば上がります。
今までの予測法は自然界を相手にするのと同じように
Aという入力が得られれば、Bという出力が常に得られるだろうという考えの基に
受動的な予測法を行ってきましたが、現実にはそうはなりませんでした。
そこで能動的に予測してやろう（株価操作といえる）というのが今回の提案です。
0271デフォルトの名無しさん
NGNGソフトは、情報収集部、自己増殖型独立行動部の大きく分けて２つにより構成されます。
実行の流れは以下のようになります。
情報収集部は自分のPC内で常に情報を収集
↓
使用者（クライアント）が株価の目標値を設定
↓
株価の目標値と情報収集部の情報を基に自己増殖型独立行動部の行動を決定
↓
自己増殖型独立行動部が行動を開始
↓
目標を達成
自己増殖型独立行動部はあらゆるパターンのものが用意され、目標により使い分けられます。
自己増殖型独立行動部は自分のPC以外で活動します。
今後インターネットによる情報が主流を占めると考えられるので
自分が信用していたアナリスト（記事）が実は
自己増殖型独立行動部によるものだったという事態も起こりうるでしょう。
0272デフォルトの名無しさん
NGNG0273デフォルトの名無しさん
NGNG0274デフォルトの名無しさん
NGNGし、しかし、それは・・・
0275デフォルトの名無しさん
NGNGでもそれってプログラムっつーよりもっと別の知識が必要かもね。
0276デフォルトの名無しさん
NGNG■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ 終 了 ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
0277デフォルトの名無しさん
NGNG0278251
NGNGんなことやってて楽しいの？
0279デフォルトの名無しさん
NGNGだからこそ
良い方法見つけたら内緒でコソコソちょっぴり
欲張らずに儲けんだろうがよ。
0280デフォルトの名無しさん
NGNG手数料を含めたシミュレーションはまだやっとらんが、
よほどのクソ株でなけりゃ８割がたプラスになる。。
これからどんな銘柄に効果的なのか調査に入るぜー
笑いが止まんねー
0281デフォルトの名無しさん
NGNG1兆円を投資してみい。
そんな理論上の数値は1円にもならん。
0282デフォルトの名無しさん
NGNG0283デフォルトの名無しさん
NGNGそれはともかく
一般人は数百万の資金が数億円になったら万々歳でしょ？
0284デフォルトの名無しさん
NGNG素直に配当もらってるほうがいいかも。
鬱だ氏のう
0285デフォルトの名無しさん
NGNG0286280
NGNG現実には高値安値で必ず約定するとは限らない厳しさがあるけど
アルゴリズム的には誤差の範疇です。
0287デフォルトの名無しさん
NGNGしょせん、シミュレーションで薀蓄たれても説得力もないんだよ。
0288デフォルトの名無しさん
NGNG287の出来高と注文数ってのは、あまり妥当な質問とは思えんぞ。
シミュレーション組んでみたことある？
0289デフォルトの名無しさん
NGNG0290デフォルトの名無しさん
NGNG0291デフォルトの名無しさん
NGNG妥当と思えない？
毎日500単位ほどしか取引がない銘柄で50単位の売買をしたら
どうなるか想像つかない？
自慢話たらしく書かれてもつまらないだけだよ。
0292デフォルトの名無しさん
NGNG取引の少ない銘柄でも予測できるようなプログラムは
作成可能なんでしょうか？
0293デフォルトの名無しさん
NGNG予測なんかしねぇで仕手やれよ。
0294デフォルトの名無しさん
NGNG0295 はったり
NGNG例えば、投資家のモデルを時変かつ非線型なモデルとし、入力を過去の株価変動と投資家自身の過去の振る舞いとする。
このようなモデルに対してモデルの出力と実際の投資家の行動の誤差が最小となるようにモデルパラメータを調整する。
投資家モデルは実際の投資家の数だけあれば理想的だが、無理なので代表的なモデルを学習する。例えば、ベクトル量子化の応用など。
市場のモデル同定は獲得した投資家もでるを入力として実際の市場の変動に追随するようにパラメータを決定。
こんなんでいかが?
0296デフォルトの名無しさん
NGNG多分、無理。少なくともテクニカルは限りなく無意味になる。
例えば、現値100、買気配95、売気配105という直近板があったとして
引けで１単位でも105の売株が出れば終値は105
翌日も同板で引けに１単位でも95の買株が出れば終値は95
なんの参考にもならんヽ(；´Д｀)ﾉ ﾐﾀﾒ ﾉ ﾎﾞﾗ ﾀﾞｹﾊ ﾔﾀﾗﾄ ﾀｶｲｰ
0297292
NGNGということは。
ある程度の取引が行われている銘柄に絞って考えるべき
なんですね。ちょっとスッキリ。
0298デフォルトの名無しさん
NGNGテクニカルも糞もない。
0299デフォルトの名無しさん
NGNGと言ってみる。
0300デフォルトの名無しさん
NGNG0301280
NGNG>毎日500単位ほどしか取引がない銘柄で50単位の売買をしたら
>どうなるか想像つかない？
想像つくよ。
他の人が既に書き込みしてるから改めて書くのもなんだけど、
当然、流動性の低いものは対象外。そういうのも含めて
クソ株と言っている。あやしい社債出してるとこもね。
>出来高と注文する株数の対応は？
アルゴリズムの一部を公開しろって言っているようなもんだよね。
0302デフォルトの名無しさん
NGNG悪いがあなたのアルゴリズムを知りたいとも思いません。
さぞかしたいそうな理論なんでしょうね。
0303デフォルトの名無しさん
NGNG>自慢話たらしく書かれてもつまらないだけだよ。
>さぞかしたいそうな理論なんでしょうね。
287=291=302 ?
よほど羨ましいらしいとおもわれ（ｗ
オレ的にはプラスにならんアルゴリズムはいらんし（参考には死体とおもうが）、
自分で作ったプログラムで稼ぎ出すのが粋だとおもうがな。
280,302どっちもＤＱ～Ｎ！ケテーイ
0304デフォルトの名無しさん
NGNG%K反転上昇点と%D降下点がクロスする所で買い
%K反転降下点と%D上昇点がクロスする所で売り
凄く単純だけど、机上値だと銘柄によっては年５割とか取れる（ｗ
勿論、実際にはそれほど上手くはいかないけど・・・・・
なんせ早掴遅放だから、成り行きだと約定値がブレまくる(：´Д`)
ストキャスティックの説明は以下
http://qqq999qqq.hoops.ne.jp/stoch%20formula.htm
0305デフォルトの名無しさん
NGNGはぁ？羨ましい？
自分で既に運用してるよ。俺は。
利益率は安定していないがな。
作ったことも無い厨房はひっこんでな。
0306デフォルトの名無しさん
NGNG見てて痛々しいから
0307280
NGNG0308デフォルトの名無しさん
NGNG>>280で
＞笑いが止まんねー
だったから察するに
大失敗だったのか？
0309280
NGNG>>284を参照しておくれ(あっ280と書いてないね)。
ぬか喜びだったのさ。
源泉分離でなく申告分離でやるなら若干プラスかな。
しかし、必要な資金量に対する利率で考えると、
配当の良い銘柄でじっとしているほうが手堅いかも。
0310デフォルトの名無しさん
NGNG0311デフォルトの名無しさん
NGNG0312デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://www.gihyo.co.jp/SD/Latest1.html
シミュレーションで見る世界／酒井智巳
0313しろぐらま
NGNG「勝ち馬に乗れ」の観点から、
いろんなヴァーチャル株式投資のランキング上位の
何十人かの売買データをうまくミックスして、
利益が出るような売買指示を出してくれるシステムは
構築できそうでしょうか？
0314
NGNG0315デフォルトの名無しさん
NGNGageんな糞ヴォケ
0316デフォルトの名無しさん
NGNG日経の一万割れも時間の問題だな
0317デフォルトの名無しさん
NGNG外貨預金始めたんだけど…いまいち不安…
0318デフォルトの名無しさん
NGNG0319うずしお
NGNG「ゴールデンクロス」「デッドクロス」の結果がこれ。
http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_sma2.html
こんな単純で誰でも知っているような指標でも利益は
出る。ただ、将来も儲かるか？ということでは意見は
さまざまだろう。「ランダムウォーク」信者ならば、過去
のデータでどんなに素晴らしい結果が出たとして決し
て信頼することはできないだろう。
ちなみに、誰でも知ってる指標でもさっぱり儲からない
ものもある。RSIの結果がこれ。
http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_rsi.html
0320デフォルトの名無しさん
NGNGこのあたりてすべて議論されつくしてるような
気がするんですけど。
0321デフォルトの名無しさん
NGNG作って、それを過去の株価データを利用してシミュレーションする
プログラム。
人間（つまり、自分）の相場観を養うのに便利だよ。コンピュータに
予想させるのは無理だと思って最初から考えてない。
0322KabuTaro
NGNGhttp://www2.nomura.co.jp/vstock/VirtualServlet
でログイン後、「評価／売却」→「全体の分布」とクリックすると参加者全体の資産の
度数分布が一目瞭然に見れます。野村のバーチャル株式も何度もバージョンアップされていて
全員が１００万円からスタートという状態を何度もやってるにもかかわらず、参加者の資産分布は
毎回同じような分布に収束するようです。
これを見てわかることは、１円でも儲かっている人は全体の１５％程度でほとんどの人は損をしている
という事実。ってことは、みんなと同じこと、すなわち７５％の大多数の人と同じことをすれば損する
ってこと。
これを考えると「儲かるアルゴリズム」なるものを大多数の人が信奉して投資行動をとったら
それ自体が「儲からないアルゴリズム」と化してその裏をかく１５％の小数の人間が儲かるの
ではないかと思ってしまいます。
つまり、真に儲かるアルゴリズムは大多数の人に共有されないアルゴリズムでなくては
ならないという条件が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか？
0323うずしお
NGNG例えば、ありふれたテクニカル指標やマスコミに発表さ
れてもいない戦略に全市場参加者の８０％が注目する
なんて事態は現実に考えられないのであまり考えなく
てもよいとは思う（そんな事態が発生したとしても多くの
人が先を越そうとするので皆が同じ行動をとる事態は
やはり発生しないだろう）
0324うずしお
NGNG人間に予想させると感情が入ってコンピューターより
も悲惨な結果になることもある
0325デフォルトの名無しさん
NGNGこれ最強！
つーか、「プログラム」の部分を「人間」すれば証券会社と同じか．．．
0326デフォルトの名無しさん
NGNG0327デフォルトの名無しさん
NGNGゼロ（デフォルト）になる確率（リスク）の違い。
0328デフォルトの名無しさん
NGNG株価との関連は聞いたことないけど、ジョークソフトでいいから
誰か作って欲しい。これならデータ簡単に手に入るんじゃねえか。
0329デフォルトの名無しさん
NGNG1回あたり1％未満では手数料の壁を越えられないのでわ？
0330デフォルトの名無しさん
NGNG0331デフォルトの名無しさん
NGNG0332デフォルトの名無しさん
NGNG影響を受けるようなものだと多分ダメなんだよな。
0333デフォルトの名無しさん
NGNG0334デフォルトの名無しさん
NGNG0335デフォルトの名無しさん
NGNGセルダン計画かよ。
0336デフォルトの名無しさん
NGNG0338デフォルトの名無しさん
NGNGパラメータがたりねー。
0339デフォルトの名無しさん
NGNGとかやってる人はいませんか？
0340デフォルトの名無しさん
NGNGキャリアの長い専門家の中には株の動きを相当正確に予測する人もいる
よって可能
0341デフォルトの名無しさん
NGNG公開したり使いすぎると
理論が自己破綻するから
誰にも知られてない
0342デフォルトの名無しさん
NGNG変数を無限に生み出しシミュレートする
0343デフォルトの名無しさん
NGNGつまりランダムオークだという事
0344デフォルトの名無しさん
NGNGそんな結論なら誰も株などやりません。
よって却下。
0345デフォルトの名無しさん
NGNGだれでもすぐに本屋で見つかるのはマーケットの魔術師シリーズ。
だからランダムウォーク仮説は、昔そういうことを言った奴がいたが間違っていた、というのが正しい。
未だ、それについての真偽を議論するやつらが多いのでなんかちょっと不愉快。
ただね、ロケット工学っぽい分析は無意味。ニューロンはパターン認識とかでアプローチが違うので有効だけど、フラクタルと微分とかで妙な理論でっちあげても意味なし。
ほんとに興味のある人は、システムトレードとか、system trading とかで検索してみたらどうかな。
ちゃんとビジネスとして成り立っているということがわかるさ。
0346デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://www.res.kutc.kansai-u.ac.jp/~yamana/src/soturon/ukena.pdf
0347デフォルトの名無しさん
NGNG有効な手法になる確率１％、それ以外９９％
0348デフォルトの名無しさん
NGNG話にならなないから仕方なく、だろう。
金をかけていない学生論文なんざ無視無視。
0349デフォルトの名無しさん
NGNG0350デフォルトの名無しさん
NGNGテクニカルの話なので、過去のプライス、つまりチャートのみ。ピリオド。
0351しんどい
NGNG0352デフォルトの名無しさん
NGNG株価予測で大もうけしたけどその結果を学会で紹介したため
予想がうまくいかなくなり大損したとか…
0353デフォルトの名無しさん
NGNG人の心の動きなんて予測できるわけないだろ。
競馬の予測の方がまだ的中率高そうだ。
0354デフォルトの名無しさん
NGNG＞赤鉛筆耳にさしたおっちゃんの眼力恐るべし
0355345
NGNGこういうのを価格がファンダメンタルを織り込んでいる、だからチャートでわかるというんだが、実際９.１１の前とかはたいていのシステムはショートポジションとってたんだろうなとチャートを見て思う。
0356デフォルトの名無しさん
NGNG競馬は税金の面で株より不利なんだよな。
それにリスクも高すぎるんだよ。
0357デフォルトの名無しさん
NGNG0358デフォルトの名無しさん
NGNG0359デフォルトの名無しさん
NGNG競馬予想なんてＡＣＣＥＳＳのクエリー機能で十分だ。
数千円もする市販ソフトを買う奴の気がしれん。
0360デフォルトの名無しさん
NGNG予測するものではないだろ。
よって今のところ予測はムリッ！
0362デフォルトの名無しさん
NGNGいや漏れ単に株はやらんが為替はやるっていうだけの
DQNなのでこのスレの難しい話はわからんのだけど、
予測プログラムって点では似たようなもんなのかな？
0363デフォルトの名無しさん
NGNG日経平均と為替（ドル）を比較したら難易度はたいして
かわらんのじゃないか？
手数料も似たようなものだし。
0364月見の銀次 ◆Lbs/YhoA
NGNGコンピューターに、こだわる必要はない。
現在、そんなものは、ない。
よって、そんなものは出来ない。
0365デフォルトの名無しさん
NGNG全くランダムにエントリーしても、手仕舞いとポジションサイジングをきちんとすれば
確実に利益はあがるそうだ。
0366デフォルトの名無しさん
NGNG手仕舞いとポジションサイジングは利益をあげるために必要条件ではあるが、十分ではない。
そんなので利益が出ない程度には相場は効率化されている。
0367デフォルトの名無しさん
NGNGつまりあれだな。損すれば、
手仕舞いとポジションサイジング？を[きちんと]してないってことになるんだな？
>>366
おおむね同意
0368デフォルトの名無しさん
NGNGどんな手法であれ、最初に考案した人間がいるわけです。
0369デフォルトの名無しさん
NGNGどうもＮＹの様子を見る限り日経９０００割れは必至のようだな
0371デフォルトの名無しさん
NGNG0372デフォルトの名無しさん
NGNG0373デフォルトの名無しさん
NGNG0374SP.PG ◆OOJ/u.L/MM
NGNG0375デフォルトの名無しさん
NGNG0376デフォルトの名無しさん
NGNGある程度パターンみたいなものがあるんじゃないか？
0377偉い数学者
NGNG何故ならカオースリローンが関わってくるからだ。
北京で蝶々が羽ばたけば翌日NYで雨が降っちゃうの。
0378デフォルトの名無しさん
NGNGちょっといまぶっ飛んでる最中なんで電波な質問させてください。
そのカオースリローンで社会の事象を計量化できるんですか？
0379デフォルトの名無しさん
NGNG0380デフォルトの名無しさん
NGNG0381デフォルトの名無しさん
NGNG結果を論じるのには便利
未来の予測には使えない
0382デフォルトの名無しさん
NGNG0383デフォルトの名無しさん
NGNGもっと欲をかくなら意味もなく急に上がったらシテスジとみなして空売り。
これでポートフォリオできるくらいの資金があれば予測など不要。
あとはその閾値をどのくらいにするかだが...
>>378
モデルが正しければ似たようなモノが出て来る。
でも予測はできない。ってとこなんじゃない。
0384デフォルトの名無しさん
NGNG0385デフォルトの名無しさん
NGNG0386デフォルトの名無しさん
NGNG0387デフォルトの名無しさん
NGNG一から作るのは面倒だよ
昔、株勝公開してなかったっけ？
0388デフォルトの名無しさん
NGNG0389デフォルトの名無しさん
NGNGﾄｰｼﾛｰに用はないよ。
0390デフォルトの名無しさん
NGNGなら構わんが。
>>389
まぁ、おまえがﾄｰｼﾛｰじゃないのなら、
自分で作ればいい話だよな（ﾜﾗ
0391389
NGNG既にC#で作り始めてる。
画面遷移しかまだ作ってないがｗ
ちと仕事の要件定義に手間取っていて趣味のコーディングする
暇がないので参考にできるアルゴリズムだけパクりたいんだよ。。。
大体、お前の１行目意味不明。ﾊｽﾞｶﾋﾟｰ
0392デフォルトの名無しさん
NGNG51%程度になるって話し。
1%の正当性でメシをくってるって有名だけど。
0393デフォルトの名無しさん
NGNG俺の言うシミュレーションソフトの意味は、
過去の価格データ（じゃなくてもいいが）を使ってなんらかの条件で売買した結果、
金銭的にどうなるかという結果を出してくれるようなソフトのことだ。
言ってることわかる？
おまえのいう株予想ソフトって何？
まさか儲かる売買サインを勝手に出してくれるようなものを考えてるの？
0394デフォルトの名無しさん
NGNGオレの注文の反対をリアルタイムで売買をやれば必ず儲かりますよ。（泣）
証券会社のシステムに組み込む事ができればいいんだが。
0395デフォルトの名無しさん
NGNGこういうのは株価予測か？
0396デフォルトの名無しさん
NGNG株板じゃＤＱＮだらけで話にならんだろうし、シミュレーション板は人少なすぎるし・・・
0397通りすがり
NGNGだったらお前だせよ。
お前もＤＱＮだろ？
ﾑ板は能書きだけ一人前のｦﾀばっかだな
0398デフォルトの名無しさん
NGNGちらっと見たので返答！
株価を時系列としてとらえて、時系列解析モデルの適用とかはどうでしょう。
ARとかさ。今だったら、HMMが流行？（すこし乗り遅れ）過去の結果とのAIC検討とか。
すこし古いけど、伊庭さんがGPでやってたよね。株価予測。
Genetic programming。まあ、どっちかっていうとアレはGPが主かな。
ほかになにがあるだろう。
分散エージェントの範囲では、もっとおもしろいのがあるかも（専門外）。
群知能とか、共進化とかでもありそう。
具体的じゃあないけど、具体的なものはあまり面白くないんだよね。
0399デフォルトの名無しさん
NGNGつか、伊庭はただの学者だよ。
授業もつまらんし、おもしろみない男だべ。
理論的には使えるのかもしれないが株予想ソフトで実装するのは難しい。
0400デフォルトの名無しさん
NGNG人を批判するのはいっちょまえですね。（ﾌﾟ
0401デフォルトの名無しさん
NGNG激しく期待
ソース公開とかもするの？
0402デフォルトの名無しさん
NGNGあ、それ同意。
＞授業もつまらんし、おもしろみない男だべ。
いや、んなこと知らんから。
0403デフォルトの名無しさん
NGNG収益が上がると分かれば株価は上がるんだろ。
ならば、収益が上がる情報を誰よりも早く得て、大量に即買するシステムを作る他無い。
だが、そういう情報はアナログな方法でしか得られない。よって、不可能。
0404デフォルトの名無しさん
NGNGインサイダー取引の疑いでﾀｲｰﾎ
0405デフォルトの名無しさん
NGNGしかし、ジャッジをサポートするツールはいくらでも作れると思う。
それにつけても、各種経済学っていつもいつも経済を数式にモデル化したがるけど、
それよりもプログラムとしてモデル化、シミュレーションしたほうが遥かに分かりやすくて
高度な分析できるんだから、まずは数学の前にプログラミングやってみてよと言いたい。
0406デフォルトの名無しさん
NGNG数学とプログラムは等価だとあなたに言いたい。
0407デフォルトの名無しさん
NGNGまた意味不明な発言かよ
氏ね
0408デフォルトの名無しさん
NGNG意味不明なのは、あなた。
数学表現でかけないものがプログラムでかけるわけないでしょ。
プログラムでかけるものが数式でかけないはずもない。
しかも計算機で表現できるのは可算数のみ。
式でかけないものをどうやってシミュレートするのだろうか。
パソコンがただの計算機でしかないことをご存知でしょうか?
0409デフォルトの名無しさん
NGNGごちゃごちゃ言ってないで、
株予想ソフトの定義教えろや。ｱﾌｫ
0410デフォルトの名無しさん
NGNG古い技術ｦﾀだったか
ﾒﾝﾍﾙに氏ねなんて逝ってすまそ
0411デフォルトの名無しさん
NGNGｱﾌｫだな。とりあえずおまえが、
>>389でないことを祈るわ（嘲笑禿藁
0412デフォルトの名無しさん
NGNGきもいﾔｼだな
0413デフォルトの名無しさん
NGNG条件判断文とループを数式で書いてみそ。
あと
++i; もキボン。
0414デフォルトの名無しさん
NGNG鏡見ながら言ってんじゃねぇよ。（ｗ
0415デフォルトの名無しさん
NGNGＲ≡｛Ｘ｜￢（Ｘ∈Ｘ）｝
これをプログラミングしてくれ。
0416デフォルトの名無しさん
NGNGへたれのおまえの相手してるのは一人ではないことを
自覚しておけよ。
あっ、おまえも一人ではないのかもな。
とりあえず、おまえは株に向いてないよ。ﾔﾒﾄｹ
0417デフォルトの名無しさん
NGNG日本語下手やな
拉致されてたんか？
0418デフォルトの名無しさん
NGNG0419デフォルトの名無しさん
NGNG数式で表現できるものが全てプログラムできるとは何処にもかいてない。
ラッセルパラドクスを知ってるなら、論理数学くらい知ってるでしょ。
>>413
条件分岐は数式にもあるでしょ、場合分け。
ループは、そこに漸化式(数列)で表現できる。高校生で習うレベルで言うならば。
数学ってのは、論理数学、集合、計算理論などもろもろを含めた意味での数学ね。
0420デフォルトの名無しさん
NGNG何を作りたいのか自分自身がわかってない奴に
マジレス厳禁だ。
あと数学とプログラムが等価だって言いたいだけなのか？
0421419,408
NGNGごめんなさいね、プログラムがあたかも数学以上のものを
表現可能なように書かれてたから気になってね。
2chの空気が分かってないのかも知れないですね(もしかして全てネタ?)。
0422デフォルトの名無しさん
NGNG俺としてはネタのつもりじゃないが、
>>391に対して>>393の「マジレス」してるが、
それに答えずにつまらん煽りしてる奴が相手だから、
マジレス厳禁ってこった。
自分でロジック考えないｱﾌｫだから、
適当に煽っとくが吉。
0423デフォルトの名無しさん
NGNG・会社の収益が経済動向や財務状況、経営状況などのファンダメンタルズから予
想できれば株価の変動が予想できるという考え方を「ファンダメンタル分析｣と
いう。「計算によってもとまる正当な株価｣というものがある、とする考え方。
理論的・実証的研究から否定されている。バブルを見れば分かるとおり、市場が
つける価格は「何らかの計算から求まる『正当な』価格」などではない。
・過去の株価の動きから市場参加者の心理が分かり、したがって株価の変動が予
想できるとする立場を「テクニカル分析」という。過去の時系列株価から何らか
のモデルを立てるものもあれば、曲線のパターンから「この形が現れたならもう
すぐ上昇」などと予測するものまでさまざま。金融工学の研究者からは、「バッ
クミラーを見て運転するやつら」「水晶玉うらないのほうがまし」「ランダム
ウォークを見せても「心理」を読み取ってしまう、カバラ数霊術師」などと散々
ばかにされている。
で、理論的・実証的な大量の研究から得られた結論は、「市場がある程度以上効
率的なら、将来の価格は予測不能」「非効率性のために予測ができたとしても、
利得は情報を得るためのコストですぐに相殺される」
要するに、価格を予測してもうけるソフトは作成不可能と分かっている。
0424デフォルトの名無しさん
NGNG常勝の人間などいない
よって不可能
ただ、常に0.1％（勝ち負け含め）の利益を求めるといった程度の予測は可能だろう
情報の信頼性が最も重要だがね これは人間も同じことだが
もっとも、人間より劣るプログラムｊに価値はあるのかね 疑問だ
それよりも、情報の信頼度を測るプログラムの方がずーーーっと有効
0425デフォルトの名無しさん
NGNGするとして、例えば１０００万円資本で１００万円ずつテクニカルの
示すタイミングで売り・買いを繰り返したらどうなるかを計算
出来ないでしょうか？
0426デフォルトの名無しさん
NGNG人間にも予測できない。
いわゆる「プロ」の運用結果を検証した膨大な結果によれば、
ほとんどのプロの成績は市場平均をやや下回っている。
>>425
過去のデータを食わせると利益を上げていた「はず」のプログラムは
簡単に作れる。問題は、それが実際に利益を上げられないこと。
0427デフォルトの名無しさん
NGNG0428デフォルトの名無しさん
NGNG0429デフォルトの名無しさん
NGNGみんながやり出すと使えなくなるので教えない。
ま、欲張りすぎないことが損をしない秘訣ですな。
0430デフォルトの名無しさん
NGNG0431デフォルトの名無しさん
NGNG＼ヽ--___
＼ 丶---ヽ___
.ﾞ＼ ク ~~＞ クソスレに認定されました
＼ ソ ／
.＼ ﾉ
＼ ／
.＼/
.＼
＼
.＼
,,＼
.″ ﾞ》
__., イ,, 》li,_
ill! i;l;lllllz,lll;lllllll;lllllly
.:llllllll;llllllllllll;;ll;||llllllllll｝
0432デフォルトの名無しさん
NGNG0433デフォルトの名無しさん
NGNG競馬の予想屋的な意見は出せるだろうけど。
データマイニング的な手法をとったもの、regretion,recursion,などを用いた方法に
包括されている気がします。
0434デフォルトの名無しさん
NGNG有名な話だが、国連がまとめている各種統計からデータマイニングを行った
研究者は、米国のS&P500株価指数と最も相関が高いのは
バングラディシュのバター製造であることを発見した。
で、バングラディシュのバター製造業の先行きを予測するのはそう難しく
ない（米国の株式全体を予測するよりは）わけだが、それに基づいて投資を
する馬鹿はいない。
0435デフォルトの名無しさん
NGNG>で、バングラディシュのバター製造業の先行きを予測するのはそう難しく
>ない（米国の株式全体を予測するよりは）わけだが、それに基づいて投資を
>する馬鹿はいない。
実際やってみたら一人勝ちしたりしてな。
0436デフォルトの名無しさん
NGNG>過去のデータを食わせると利益を上げていた「はず」のプログラムは
>簡単に作れる。問題は、それが実際に利益を上げられないこと。
自分もそう思います。
過去のデータで利益あげられるルールを作っても次の日からは通用しないです。
そもそも長期平均線が下がっているような相場では、
いくらルールを変えても利益が上がらないですな。
0437デフォルトの名無しさん
NGNG0438デフォルトの名無しさん
NGNG「短期的な売り買い（投機）はただのギャンブル｣
ということ。空売りしようがレバレッジを効かせて買い上げようが、
ランダムウォークを相手に先を読んでも無意味。
長期的にはランダムでないので、結局「バイ・アンド・ホールド」が
最強。（つーか、これくらいは入門書嫁。）
0439デフォルトの名無しさん
NGNG激しく同意！
【哀】REFIGHT投資研究所 Part8【れ】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1039150837/
0440デフォルトの名無しさん
NGNGこの本、全部読んだわけじゃないが、
ほとんど激しく同意だ。
唯一同意できないところは（以下略
0441デフォルトの名無しさん
NGNGタートルズの方法はどうよ？
0442デフォルトの名無しさん
NGNG「敗者のゲーム｣
「ウォール街があなたに知られたくないこと」
くらいは最低限、読もうね。
>>441
例のおばあちゃんたちと大差ない。
1000人の投資家がいれば、コイン投げに10回勝ちつづけるやつも
1人くらいはいる。
0443デフォルトの名無しさん
NGNG必勝法が存在するはずが無いというのは、
金融工学なんか勉強しなくても分かる。
実際、有意なアノーマリがあったとしても、すぐに消えてきた。
0444デフォルトの名無しさん
NGNGﾌﾟﾌﾟ、、、勉強だってｗ
ｦﾀ野郎はｵﾅｰﾆして寝ろ
0445デフォルトの名無しさん
NGNG残念だったな。
0446KabuTaro ◆6KqQygf7O6
NGNG金融工学で仮定しているのは市場が完全なランダムウォークだってこと。
それを前提とする限り「短期的な売り買い（投機）はただのギャンブル｣
は正しい。
しかし、実際には市場は完全なランダムでないことがわかっている。
それと、「長期的にはランダムでない」というのは間違え。むしろ
長期のほうが価格変動率分布は正規分布に近いのでランダムと言える。
0447デフォルトの名無しさん
NGNG市場は完全に効率的ではないが、非効率性で利益を上げようとすると
情報入手のコストで相殺される程度に効率的であることが分かっている。
すなわち、投機は、まあヒントつきのギャンブルだが、そのヒントを買うと
利益が無くなる。
株価は短期的にはランダムだが、
長期的には、市場全体の成長に比例して株価が上昇する。これを指して
金融資産は「バイアス付きランダムウォーク｣であるという。例えば、
この100年で米株式のリターンは年率で平均11%を超えている。
長期でランダムという珍説ははじめて聞いた。100年前に株を買った人間の
平均収益が０だとでも言うのか？
0448デフォルトの名無しさん
NGNG0449デフォルトの名無しさん
NGNGちがう。
「株価予想プログラム」の要件定義ごっこで遊ぶスレだ。
0450デフォルトの名無しさん
NGNG株で儲けてもいないし、プログラムも組めない人達が、出来もしない事を夢想して幸せにひたるスレです。
0451デフォルトの名無しさん
NGNG空気の読めないヤシが混じったな。
もうあきたぽ
0452デフォルトの名無しさん
NGNG0453デフォルトの名無しさん
NGNGヤシぐらい漢字で書けよ。。。
0454マジ
NGNGで、予測に使える情報って何があるの？
まず、過去の株価でしょ。
つーか、株について詳しく書いてあるホームページあったら
教えて。
0455マジ
NGNGそれともどこかにアップロードされてるデータを
定期的に見に行くの？
入力データの仕様を誰か考えてください。
アルゴリズムは、俺の知ってる限りの人工知能の
アルゴリズムを突っ込みます。
0456デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://www.milley.net/
このチャートソフトはそうなってます。
0457デフォルトの名無しさん
NGNG3～5%の値下がり付近に随時トレイリングストップを置いて仕切ラインとする。
（日足で）
この指示にひたすら忠実に従えば並の投資家よりは成績上げられそうな予感・・・
（ただしそれが利益の上がるものかどうかは謎（たぶん損失しかでないだろう））
0458デフォルトの名無しさん
NGNGちなみに勝率と利益率とは違うからね。
たとえば、勝率５０％＋でも１トレードあたりの損失が少なく、利益が大きければ機能するからね。
0459デフォルトの名無しさん
NGNG0460４５８
NGNG実際、勝率６０％以下のシステムはシミュレーションでは機能しても、実際運用するにはいろいろ問題があるね。
0461デフォルトの名無しさん
NGNGこのスレで下らん突込みしてるヤシには到底作れない代物だよ（ｗ
0462４５８
NGNG君たちプログラマーだから興味あるんじゃないかな。いろいろコードあるよ。
0463デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://homepage2.nifty.com/portal/pylon/info/tour1.htm
システム・トレーディング専用ソフトだ。
0464４５８
NGNG機能 Wealth-Lab Developer > TradeStation >> バイロン
価格 TradeStation >= バイロン >> Wealth-Lab Developer
ってところかな。
バイロンの唯一の強みは、国産で日本語サポートがあること。
0465４５８
NGNGいまだにそんな半世紀前の事を言っているのは本だけ読んで分かったつもりになっている人だけ。
0466デフォルトの名無しさん
NGNG0467デフォルトの名無しさん
NGNGおまえらアフォ？
0468デフォルトの名無しさん
NGNG0469
NGNGおまえだって本で読んだんだろ。ソースきぼんぬ！！
0470465
NGNGW)
もちろんこの分野で成功している人たちは勉強しているから、相場の本は手当たりしだいに読んでいる人が多いと思うよ。
しかしね、このランダムウォーク信者というのは、一貫した売買手法（テクニカルによるシステムに限らず、裁量も含め）の存在を否定している。
つまり利益を一貫して出すトレーダーの存在を否定していることになる。
そんな人世界にはいっぱいいるのにね。ちょっと調べればわかることだよ。
こういうのもうちょっと知りたい人はマーケットの魔術師シリーズが面白くてためにもなるよ。
0471デフォルトの名無しさん
NGNG何となく儲かっていそう(^_^;
0472465
NGNGウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロス、LTCMすら知らない相場を語る資格すらない理論厨ということだよ。
知らない人は検索してみるといいね。
0473
NGNGバフェットは超長期投資じゃん。アメリカの成長率が急上昇した戦後の並に
偶然フィットしたごく一部の人間じゃん。参考にならん。
ソロスは意味不明。よくわからん。謎。理解不能。再帰ってなに？
0474デフォルトの名無しさん
NGNG0475465
NGNGとりあえず君それだけ知ってるのなら、マーケットをビジネスの対象にしている世界が存在していることを認識してるわけだよね。
で、その事実とランダムウォーク仮説とは矛盾するとは考えないのかい？
0476デフォルトの名無しさん
NGNG入力情報として何を使うか具体的に決めろって書いてるだろうが。
あとは入力情報からの統計的推測（ニューラルネット）なり
ルール抽出なりをして、予測するプログラム作ってやるって
言ってるのに。
なんか、本当に作って欲しい人はいない気がするよ。
0477デフォルトの名無しさん
NGNGロジックを組めたとしても、実際にやろうとしたら世界中の何億～∞のような情報を常時更新していかなきゃいかんし。
その辺で売ってる投資理論本程度の入力項目を限定した単純なロジック組んでも、
使い物にならんと言っては言い過ぎかもしれないが、結局信用に値しない代物。
0478デフォルトの名無しさん
NGNGバフェットやリンチのような「天才｣の存在は、単なる確率論で説明できることは
「ウォール街があなたに教えたくないこと」で詳述されている。
マーケットをビジネスの対象にしている業界は、マーケットそのものから利益を
得ているわけではない。顧客からコミッションを取る手数料商売。
自己売買部門は、それ自身で利益を生むことを目的としてはいない。
0479デフォルトの名無しさん
NGNG別に日計りのトレードをする必要はないわけだから情報の入手は簡単に行える。
実際日足データなら毎日ただで手に入るしな。
その辺に売っている投資本の手法をそのまま適応して利益を出すのは難しいだろうが、
ロジックが複雑であるかどうかはそのシステムの信用性とは何ら関係ないと思うがね。
＞＞本当に作って欲しい人はいない気がするよ
たぶんここの連中は趣味で楽しみのために作る人が多いんじゃないかな？
だからいちいち他人に作ってもらう必要は無いと・・・
あーちなみにヤフーにいた人だけど利益の上がるシステム作るのに５年かかったとか言っていた。
0480デフォルトの名無しさん
NGNG市場平均自体が上に動いて、結局勝率は5分5分になるってのは、
あたりまえの話だと思うが。
0481デフォルトの名無しさん
NGNGファンダメンタルやチャートなど市場の理論も重要だが、
「価格」の予測となるとそれ以前の要素が膨大な量でかつ作用が大きいだろうし。
株価の予測ができるなら為替の予測もできてるってことだから、その辺も統合されたツールになるし。
単純なもので構成できるんなら頑張ってくれ～。
0482デフォルトの名無しさん
NGNG無理！きりがない！ちみはカオスを知ってるか！
0483デフォルトの名無しさん
NGNGだから「予測できない｣ことは分かってるっつーに。
0484465
NGNGなんでそんなに「無駄」だと主張するんだい？また無駄だと思いたいのかな？
今、アメリカのCTAでは勝ち組みも負け組みもシステム売買だし、利益をあげつづけるシステムにしても裁量トレーダーにしても存在するのは事実なんだよ。
「ウォール街があなたに教えたくないこと」の著者はランダムウォーク信者。いくら詳述されててもそれが事実かどうかは関係ない。
短期売買で何十年も生き残るには当然50/50の確率では無理なのは明らかで、当然そのトレーダーはかなり利益もあげている。
この前リンダ・ラシュキという有名なトレーダーが日本へ来てたけど、そういう人間の存在を無視し理屈だけこねて、結果を還りみないのを空論という｡
もちろん売買利益以外を目的とするマーケットをとりまくビジネスはあるが、その意味でビジネスという言葉を使ったんじゃない。
0485465
NGNGそこに口座を解説してEmini－S&Pfutures(株価指数の先物)をトレードしてみる。
これはCMEの商品だけど、日本のマーケットにある株式、先物とは比較にはならないほど取引高、流動性は膨大で、スリッページも少ない。
CMEのGLOBEXというシステムは100%電子取引のシステムなので、NYSEのように中間にマーケットメーカーも存在しない。
つまり、負けても、手数料、スリッページ、マーケットメイキングのせいだという言い訳は通用しない。
ここで経験のない人間が数ヶ月もトレードしてみるとほぼ全員が資金を全額ふっとばすことになる。
ゼロサムゲームで、さいころふっても勝ち負けは50%50%のはずなのに何が起こっているんだろうね。
理由は確固とした勝ち組みがその90%以上の負け組みの金を吸い取っているんだ。
オプション取引などはそれがさらに顕著で、素人は絶対さわっちゃだめだね。
0486デフォルトの名無しさん
NGNG勝ちの次に負けを用意しない。それがランダム。
0487デフォルトの名無しさん
NGNG「出来る」と無謀な事に挑む人のほうが、遥かに上だ。
0488デフォルトの名無しさん
NGNG0489マジ
NGNGその相関がわかれば
勝率を５０％より大きくできる。
（株価はランダムに変動するならお手上げだけど）
反対派が無理無理無理無理いってるのは
その相関がわからないといっているわけだが、
そんなのは予測アルゴリズムにかけてみなきゃ
わからん。
0490マジ
NGNGその相関がわかれば
勝率を５０％より大きくできる。
（株価はランダムに変動するならお手上げだけど）
反対派が無理無理無理無理いってるのは
その相関がわからないといっているわけだが、
そんなのは予測アルゴリズムにかけてみなきゃ
わからん。
0491デフォルトの名無しさん
NGNGこれは真。
相関が存在するのなら、相関を見つけるアルゴリズムが存在する可能性が有る。
これも真。
しかし、前提条件の相関が存在するかどうかについて、誰も答えを持っていない。
有るかも知れないし無いかも知れない。
「隠れた」相関が存在する。という立場にたつのが「株価予測プログラム」支持派。
もともとそんなものは無い。という立場にたつのが否定派。
「隠れた」相関が存在することを証明するには、その相関を見つければよい。
しかしまだ誰も公表していない。
「隠れた」相関が（実は）存在しないことを証明することはまずできない。
非存在を証明することは非常に難しく、実質的に不可能。
0492デフォルトの名無しさん
NGNG特定の株価を半年でも予測できるのなら、どう考えたって無限に金が儲かるよな？
単一銘柄の「株価予測」は不可能でも、集団でのリスクヘッジは部分的に可能。といっているだけだ。
0493デフォルトの名無しさん
NGNG勝ち負け 50/50 なのに勝ち/負けがはっきりする。というのは多分事実だ。
となれば、論理的に考えて、勝ち負けが 50/50 では無い。というだけ。
市場システムが公平/公正だとしても、情報/意思判断の速度は人/立場によって異なるのだから
もともと 50/50 では無いのだよ。
株価はさいころ賭博では無いのだ。価値の有る会社の株は長期的に見て上昇し、
そうでない会社の株は長期的には低下する。これはサイコロには無い性質だろ？
もともと 50/50 では無いのだ。
短期的に見てランダムウォークに見える。って言葉のランダムが一人歩きしているだけだね。
個人投資家にはわからない情報をもっている人は、長期的に株で得をする。
どの会社が成長するか判断できない人は、長期的には損をする。
0494465
NGNG自分の言っているのはもちろん、売買シグナルを出すルールセット、裁量も含めた広義、狭義にかかわらず取引手法、トレーディングシステム。
株価予測などはできないよ。しかしどういうタイミングで売買すれば良いかは決められる。
１はそういうことを一般的なボキャブラリーで株価予測という言葉を使ったんじゃないかな？
>>491
というより、もっとマクロな立場で見たらもっと明らかなんだけどな。
「継続して利益を出す売買手法、トレーダーなど存在しない。」
この仮説は反証可能だ。１つでもその存在を見つければ終わりだからね。
で、事実として、そんなトレーダーいっぱいいるし（いるが彼らにカモられているトレーダーはその10倍以上いる）、まれに本物のセミナーなどもある。極まれにね。
ちなみに「相関」のはなしだけど、そんなものは簡単に見つかる。パターンとも言うけどね。
しかし、ここでの落とし穴はそれは過去のデータから得られた相関であって、未来のデータにその相関が表れる保障はまったくないということ。
いくつかシステムにパラメータがあって、それを利益率が最大になるようにどんどん最適化していくと、一見完璧なシステムが出来上がったと開発者は錯覚してしまう。
こういうのをカーブフィッティング（もともとは数学用語）と呼ぶんだけど、過度に過去のデータに最適化したシステムは未来ではまったく機能しない。
非線形システムのニューラルネットも学習を徹底的にやらせると、その学習させた特定のマーケット、期間においてはほぼ完璧に売買タイミングを捉えることができるようになる。
しかし、そんながちがちのシステムは学習データ外のマーケットで走らせると惨憺たる結果に終わる。
0495465
NGNG株式市場は厳密にはゼロサムゲームではない。
インサイダー情報という偏りもあるだろうね。
だからあえて自分は個別株ではないS&Pの株価先物指数先物という例を前のレスで挙げた。
S&P500Futuresのマーケットは現在ではほぼ完璧なゼロサムゲームである。さいころをふったら勝率は５０％だ。
しかし、癖のある取引手法（システム）を使うと、カモるカモられるの状態がでてくる。
よって君の指摘は的を得ていない。
0496デフォルトの名無しさん
NGNGﾊｧ?
>単一銘柄の「株価予測」は不可能でも、集団でのリスクヘッジは部分的に可能。といっているだけだ。
ってどういう意味だ？
特に集団でのリスクヘッジつーのは。前者と後者でちゃんとつながってんのか。こら。
485はただ単にランダムウォークに対する反論だろうが、ｱﾌｫ。
485はランダムウォークならば、50/50だから・・・でもね・・・つーのに対して
>もともと 50/50 では無いのだよ。 意味不明すぎ。
ところで、485よ。1回1回のトレードでは50:50のランダムウォークでも
何回かのトレードを重ねた結果、勝ち人数と負け人数は50:50にはならんのじゃないのかね？
0497マジ
NGNG相関の意味が違う。
過去の時系列データと未来の時系列データの相関。
ただ、これは普通あると考えるのが一般的。
なぜなら、すべての物が力学的法則にしたがって動いているとすれば
過去の「状態」から未来がわかるから。
ただし、株の場合、「状態」をあらわすのに充分なデータがあるか
どうかは知らんｗ
まあ、過学習の問題は大きな問題だけど、
それは学習マシンの問題であって、
予測可能か不可能かには関係ないね。
0498465
NGNG繰り返しいってるように、有利な売買手法が存在するので、大数の法則、つまり時間を見方につけると勝者、敗者の差はより明確になってくるよ。
有効な売買手法をもたない、根本的に不利な人間が勝つ唯一の方法は１回のトレードに全部賭けることだ。
ルーレットでも競馬でも胴元が有利なギャンブルではそこにいる時間が長いほど確実に丸裸にされるのと同じだね。
SP先物は50/50、誤解のないように。
0499465
NGNG悪いが、かなり空論のほうに話がいっちゃってると思う。
0500デフォルトの名無しさん
NGNGいや、現実の市場でなくて（ﾜﾗ
ランダムウォークの市場という仮定での話だ。
50:50の勝ち負けでも時間が経過すれば、
勝ち人数と負け人数は2:8や1:9等に
偏ってくるんじゃぁないのか？ってこった。
つまりは、
>>485の例ではランダムウォークの反証にはならん。と言いたいだけだ。
0501マジ
NGNGそりゃお互い様だから。
完全否定はできない事だけわかってもらえればいいかな。
あと、ランダムウォークの話は
ランダムウォーク市場の定義によるけど
5:5じゃない？
まあ、５：５っていうか１：１。
だって、偏りが生じる原因がないから。
非対称が生じる原因ってなんかある？
で、これは何の話だ・・・
0502465
NGNG数学的なランダムウォークでもたしかに時間軸の増大によって隔たりが生じるね。
しかし、>>485の例では経験のないトレーダーという条件がついている。
参加するトレーダーの知識、経験の差とその勝ち組、負け組みにふるい分けられる結果に
それこそ相関があるってことさ。
0504デフォルトの名無しさん
NGNGスレタイ見れ（ｗ
ランダムウォークに負けたら作成不可能って解が出ちゃうじゃないか（ﾌﾟｯ
ランダムウォーク信者ではないが、
>>485の例ではランダムウォークを否定できない。
現実に儲け続けていようが、たまたまなんだよと言われればオシマイだ。
ランダムウォークを完全に否定するのはかなり困難ではないかな？
ランダムウォークだと断定するのが困難なように。
0505デフォルトの名無しさん
NGNGどんなに詳細にデータ作って予測しても確からしさで終わるけど。
0506465
NGNGうーん。ちょっと違うね。
超能力のカード当ての実験とかによくあるけど、ある一定以上の確率を超えるとその有効性が無視できなくなる。
相場でずっと生活している人間は偶然生計を建ててるのかい？
0507デフォルトの名無しさん
NGNGでは自己売買部門や年金運用者や
その他のいわゆる「プロ」と言われる人たちでやれば、
勝ち人数と負け人数の比は異なる結果になるだろうか。
実験したわけではないが、同じような結果になるだろうし、
同じような結果になるとあんたは思ってるはずだ。（違うの？）
0508465
NGNG興味深いね。
もちろん推論でしかないけど、彼らがそれぞれ本当に有効な手法を持っていると仮定すると
現行のマーケットの状態ほど、有利不利、カモるカモられるの関係が薄れてくるから利益機会は消滅の方向へ向かうだろうね。
勝ち負けの比率は数学的なランダムウォークの比率と同じになると予想される。
しかし、利食いあってもなお、優劣が存在するだろうし一概にはいえないかもな。
リアリティで言えば、過去にそれまで公開されなかったシステムが公に広まった途端に機能しなくなるというのは実際結構あるんだよ。
トレンドフォロー、ブレイクアウトのパターンは１０年以上前よりまったく機能しなくなったというのはよく知られている。
マーケットが洗練されればされるほど、利益機会というのは減っていくものなんだよ。
CMEで通貨先物ができたばかりのころなんかは、ローカルがぼろ儲けしてたらしい。しかし今はそんな利益機会は消滅しているけどね。
0509デフォルトの名無しさん
NGNG喰らいついてるように見えるかも知れんが、
99.9%禿同だ。
ただ少々異なるかも知れない所は、
ランダムウォーク論は完全には否定できないってことだな。
単純な（数学的というべきか）ランダムウォークでなくて、
心理状態なども考慮した（勝ち続けると、驕りが出て満玉はってﾊｻｰﾝとかとかいろいろ）
ランダムウォークを否定するのは無理だと見ている。
木星の周りにケーキが飛んでないことを証明できないように。（ﾊｹﾞﾜﾗ
>相場でずっと生活している人間は偶然生計を建ててるのかい？
野暮な突っ込みはしないでおくぜぇ。
0510デフォルトの名無しさん
NGNG0511デフォルトの名無しさん
NGNGところで株予想ソフトの要件定義はまだか？（ｗ
0512デフォルトの名無しさん
NGNGへ？
それを考えたら、市場はランダムウォークじゃないじゃんｗ
0513デフォルトの名無しさん
NGNG市場自体はランダムウォークでも
レバレッジかけすぎの人間は「必ず」失敗するのと同じだ。
言いたいことわかるかな？
0514デフォルトの名無しさん
NGNGわからないので俺にもわかる言葉で説明してください。
レバレッジ
少額の投資資金で、大きなリターンが期待できることを、
レバレッジ(てこ)効果といいます。
例えばオプション取引において、
当初の投資金額に対しその基礎商品の価格変動に
比して大きな損益が発生することをいいます。
0515デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://www.jetsnet.co.jp/nyumon/kbnyu/index.html
まあ、とりあえずできるできないの話は置いておいて、
現実問題としては
過去の株価の変動から、未来の株価はどの程度予測できるのか？
という事になるはず。
例えば、世間で大事件が起きたら
株価に大きな影響を与えるわけだけど、
それを入力に入れて予測を行うアルゴリズムは
今のところない。
YAHOOに行けば、株価変動グラフが見れるので見て欲しい。
なんとなく傾向があるように見えるかもしれない。
しかし、これに傾向があるといえる根拠はない。
大域的に見ればふにゃふにゃ動いているだけに過ぎないかもしれない。
でも、徐々に下がってるから今後下がるようにも思える。
株価のエキスパートは過去の株価以外にもいろいろな
情報を使って予測をしている。
でも、コンピューターは過去の株価程度の情報しか
入力できない。
だから、エキスパートが予測できても
コンピューターが予測できるかどうかはわからない。
0516ストップマン
NGNG∧Ｓ∧ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（・∀・ ） ＜ 株版より降臨！！
.[888888] ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
/::::::(Ｓ)::::::ヽ
|:::::::|＝|:::::::|
/::::::/∧ヽ:::::ヽ
/::::::/_）（＿＼:::＼
0517ストップマン
NGNG∧Ｓ∧ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（ ・∀・） ＜ 銀行株を買いなさい
[SSSSS] ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Λ,,Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
/::::::|Ｓ （つ◇ ミﾟДﾟ,,彡 ＜ つーかリストラしろ
|::::::/ ＝-)::ヽ＿ （ﾐ ﾐ） ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
/::::/ ∧ ヽ:::::::::::ゝ ﾐ ﾐ
/::::/__）（＿_）:::::/ し｀Ｊ
0518ストップマン
NGNG";ヾ ;ヾ ヾ ;ヾ ;
;;ヾ ; ;"ヾ ;ヾ
::::::|//ﾞ
:::::::|/
:: ::::|
::::| ∧Ｓ∧
::::: | （・∀・ ） 木を見よ。森は気にするな。
:: :::::| .[888888] それが<<ストップマン>>
:: :::: | /::::::(Ｓ)::::::ヽ
:: :::::| |:::::::|＝|:::::::|
::::::: | /::::::/∧ヽ:::::ヽ
ヾ、. .ヽ,,,,.,.... /::::::/_）（＿＼:::＼ ,,,,.,....
'''' ''''' """ ''" ""''''''
0519ストップマン
NGNG:::::::::::::::::::::::::::::::::..:..:::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::
::::::::::::::::::::::::。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::
￣`''--､__,,,＿,,,,__,;;w--─--､＿__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,;;;;;;;;
＿ ___ _＿__--─ｰ──~'''~`─-､.＿,,､w─''""￣ ￣
─''"~ ￣ ￣ ￣^ｰ-‐''''"~~~`‐-‐''~^ﾍ,,__,, ＿＿＿＿＿
∧Ｓ∧
（・∀・ ） 星空までもN波動
[888888] それが<<ストップマン>>
./::::::(Ｓ)::::::ヽ
.|:::::::|＝|::::::::|
./::::::/∧ヽ:::::ヽ
/::::::/_）（＿＼::::＼
゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"""゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"ADSL
0520ストップマン
NGNG. ＼＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿／
|／
∧Ｓ∧ ／（
（・∀・ ） ∩/ ）バッ!!
.[888888]ノ/ （~
/::::::(Ｓ)～ノ ） ／￣￣￣￣￣￣￣￣
|:::::::|∩=| ＼＿ノ ＜ http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7501&d=3mも参上！
/::::::/ωヽ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
/::::::/_）（＿_） ADSL
0521デフォルトの名無しさん
NGNG0522デフォルトの名無しさん
NGNG勝率６割、リスク対リターンが１対１のゲームを考える。
負けたら掛け金没収、買ったら倍になって戻ってくるというものだ。
ある一定の所持金をプレイヤーに与え、例えばこのゲームを１００回プレイしてもらう。
各回での掛け金の大きさは自由とする。
すると、このゲームは期待値が正であるにもかかわらず、
ほとんどのプレイヤーが最初より金を減らしているそうだ。
このことより、いかに「毎回の掛け金の決め方」が大切であるかということが
この本には書かれている。
0523デフォルトの名無しさん
NGNG去年まで金無し君だったけど、オンラインカジノとパチンコで
二年で３５０万貯めた。一度やってみなよ。
初回のみだけど、１ドル以上のチップを買えば３０ドル（４０００円くらい）貰える。
もらうだけもらってプレイせずに換金することもできるし、ルーレットで赤か黒に
思い切って賭けてしまえば５０パーセントで二倍になる。
金なきゃオフラインでゲームすればいいだけ。暇つぶしになる。
ビデオポーカーとかスロとか色々あるのでマジでお勧め。
http://www.imperialcasino.com/~1kl5/japanese/
0524デフォルトの名無しさん
NGNGそういう感じで株にも応用した方がいいんじゃないですか。
0525デフォルトの名無しさん
NGNG0526デフォルトの名無しさん
NGNG0527ＶＡＩＯ子
NGNG0528デフォルトの名無しさん
NGNG>ほとんどのプレイヤーが最初より金を減らしているそうだ。
なわけないじゃん。
俺が勝率6割の意味をとりちがえているのかもしれないけど
5割ならゼロサムゲームでしょ。
ゼロサムであれば、どちらかが勝って、
その分だけもう片方が負ける。
まあ、根拠のない事は言わないでください。
0529デフォルトの名無しさん
NGNG勝手に他人のサイトを直リンク！！
「法的根拠はない！！」
「だから直リンしてます」
ハァ？
ネチケットも守れない痛い厨のサイト晒し
0530デフォルトの名無しさん
NGNG0531デフォルトの名無しさん
NGNGｱﾌｫか？よく読め。このﾁﾝｶｽ。
「ゲーム」の話であって市場の話じゃないんじゃ。糞ッたれ。
わかりやすく言えば機械が相手なんだよ。
その機械にn円入れる。そうすっと、6割で2n円帰って来て、
4割の確率で何も帰って来ない。期待値は1.2n円。
n円入れて1.2n円の期待値。正だ。儲かる儲かるｳﾋｮﾋｮ
ところが、所持金いくら持ってても毎回全額投入していけば、
100回やる前に一文無しになるだろう。
小さくやれば、儲かるのだが、
人間とやらは大きくやっちまって損するようにできてる・・・
つーこったろーが。的外れなこと書いてんじゃねーよ。ﾎﾞｹ
0532デフォルトの名無しさん
NGNGAを選ぶと85%の確率で100万円もらえる。
15%の確率で何ももらえない。
Bを選ぶと100%の確率で80万円もらえる。
ﾌﾌﾌｯ。Bを選ぶ人が多いらしいよ。
0533デフォルトの名無しさん
NGNG例の難問を振るつもりかな？だれかの回答を待とう。
0534デフォルトの名無しさん
NGNG0535デフォルトの名無しさん
NGNG１００％絶対もらえるんだからBに決まってんだろ！
0536デフォルトの名無しさん
NGNGでも1回だとBだろ。
0537デフォルトの名無しさん
NGNG必死だな
0538デフォルトの名無しさん
NGNGお腹と言うよりドバー出るので局部がいたいーー
夜はあのロリエのオムツ型のが試してみたい。
0539デフォルトの名無しさん
NGNG(；´Д｀)ひぃキモイよ…
0540デフォルトの名無しさん
NGNGLispとの併用でもいいぞ！
0541デフォルトの名無しさん
NGNG/ /
/ 二)てヽ
＼ ﾆ) ノ
／ ／
／ ／
（ < ／＼
＼ ＼／／＼＼
（ ・∀・） ﾍミ ）
／ ／＼＼
＿／ ／ ／／
(⌒ ＿_／ ／／
） | （ ＼
（ 丿 ヽO∞
∞O
0542デフォルトの名無しさん
NGNG>4割の確率で何も帰って来ない。期待値は1.2n円。
>n円入れて1.2n円の期待値。正だ。儲かる儲かるｳﾋｮﾋｮ
期待値は正じゃないよ。
だって、途中で資金が0円になったら終わりでしょ。
99%で勝てるゲームでも100回続けて負ける事はある。
0543デフォルトの名無しさん
NGNGだけど気にするな・・・
0544デフォルトの名無しさん
NGNG1円しかかけないと過程すると
K円持っていて、そこから0円になる確率をp(k)とすると
p(k)=0.4*p(k-1)+0.6*p(k+1)
となる。
この漸化式を解くとどうなるか？
-0.4(p(k-1)-p(k)) = -0.6(p(k) - p(k+1)
p(k-1) - p(k) = 1.5 (p(k) - p(k+1))
p(0) - p(1) = 1.5 (p(1) - p(2))
p(0) - p(1) = 1.5^2 (p(2) - p(3))
p(0) - p(1) = 1.5^n (p(n) - p(n+1))・・・①
(p(n) - p(n+1)) <1
より
p(n)=p(n+1)
この後よろしく
0545デフォルトの名無しさん
NGNGならば
p(0)=p(1)=p(2)=.....
p(0)=1なので
p(n)=1
したがって最初の所持金がいくらであっても
無限回の思考を行うと0円になってしまう。
つまり思考を繰り返せば繰り返すほど
期待値は0に近づく
0546デフォルトの名無しさん
NGNGいつまで経っても亀に追いつけない・・・
そんなパラドックスを思い出したよ。（ｗ
ところで大数の法則って知ってる？（嘲笑禿藁
0547デフォルトの名無しさん
NGNG99.99999%で0円ならば、
期待値1000円なわけだが、まぁどうでもええな。
0548デフォルトの名無しさん
NGNG0550デフォルトの名無しさん
NGNG0551デフォルトの名無しさん
NGNG株価を予測するソフトでお金儲けしようってか？？？？？
0552デフォルトの名無しさん
NGNG５４４のような２項モデルを考えているうちはまだまだあまいな（ｗ
0553デフォルトの名無しさん
NGNG0554デフォルトの名無しさん
NGNGこれで儲かるのでしょうか。
0555デフォルトの名無しさん
NGNGへ？
なんで？
回帰させてるわけじゃないから、関係ないよ。
0556デフォルトの名無しさん
NGNG単なる確率論で説明できる。
と言ってみるテスト。
0557デフォルトの名無しさん
NGNG確率論で説明できるってどういう意味？
確率論で説明できないものはないと思うけど。
0558デフォルトの名無しさん
NGNGこれも確率論です。
0559デフォルトの名無しさん
NGNG高崎山に(･∀･)ｶｴﾚ!!
0560デフォルトの名無しさん
NGNG0561デフォルトの名無しさん
NGNG外資証券からHFに行ったもんですけど、システムの有用性って、いろんな側面から検討しますよね。
できること、できないこと、それが原理的に無理なのか、実用的に無理なのか、などなど・・・・・
基本的に、株価の予想プログラムは、完璧なものは難しいと思います。
しかし、特定銘柄で異常な売買を察知して、その後の価格動向、特に反転等を予測する程度のことはできます。
しかし、かなり詳細なデータが必要ですし、個人の方ではまず無理だと思います。
一昔前なら、すっごく簡単なプログラムでばかばか稼げていたと思います。
0562デフォルトの名無しさん
NGNGフリーにならないと。
0563デフォルトの名無しさん
NGNG0564デフォルトの名無しさん
NGNGおいおい、そのくらいなら個人でも出来る範囲だろ
0565デフォルトの名無しさん
NGNGあなた証券会社の勤務経験ないでしょう？
立会い終了後に取引所から会員だけに配信される情報とか、いろいろ使うんですよ。
できるなら、どうぞ・・・・・
0566デフォルトの名無しさん
NGNG0567デフォルトの名無しさん
NGNGほーう、会員だけに配信される情報ねぇ・・・
その具体的な内容について是非知りたいもんだね
0568デフォルトの名無しさん
NGNG0569デフォルトの名無しさん
NGNG>基本的に、株価の予想プログラムは、"完璧なもの"は"難しい"
とか言ってる時点でこいつが金融工学のド素人だと分かれ
0570デフォルトの名無しさん
NGNG0571デフォルトの名無しさん
NGNG0572デフォルトの名無しさん
NGNG会員だけにしか教えられないと突っぱねられる罠。
小学生が偽裏技知ってますって吹聴してるようなもんだ。
0573デフォルトの名無しさん
NGNG0574デフォルトの名無しさん
NGNG売買のタイミングは、テクニカル指標を組み合わせるだけである程度決められる
んじゃないのかな？
0575デフォルトの名無しさん
NGNGみなさん、生きてますか？
0576デフォルトの名無しさん
NGNG0577相場神（見習い）
NGNG作りたいなと思う。
自分の予想はちっと当たるからできそうだな。
三菱倉庫put。
村田製作所put.
富士フィルムは買かなぁ・・・
0578IP記録実験
NGNGhttp://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1042013605/
1 名前：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA ＠どうやら管理人 ★ 投稿日：03/01/08 17:13 ID:???
そんなわけで、qbサーバでIPの記録実験をはじめましたー。
27 名前：心得をよく読みましょう 投稿日：03/01/08 17:20 ID:yL/kYdMc
SETTING.TXT管轄でないということは全鯖導入を視野に、か？
38 名前：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA 投稿日：03/01/08 17:22 ID:rLfxQ17l
>>27
鋭いです。
73 名前：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA 投稿日：03/01/08 17:27 ID:rLfxQ17l
＞ところで、IPが抜かれて何か今までと変わることってあるのでしょうか？
・今までより、サーバが重くなる。
・裁判所や警察からの照会があった場合にはIPを提出することがある。
0579デフォルトの名無しさん
NGNG0580デフォルトの名無しさん
NGNG「2ちゃんねるはボランティアの削除人が書き込みをチェックして、
好ましくない書き込みを一所懸命削除している、
ということになっているが、あれはウソ。
削除人には給料が支払われ、その給料の原資となっているのが、
まずいことを書き込まれた企業が削除要求とともに渡す裏金。
これはまさに、総会屋の構図そのものだ。
これまで裁判になっているのは金額で折り合えなかったり、
裏金を出さない強い態度の企業とだけだ」
http://memo2ch.tripod.co.jp/article.html
0581デフォルトの名無しさん
NGNG0582デフォルトの名無しさん
NGNG奇遇だね
0583デフォルトの名無しさん
NGNG「インターネットは電子化社会の課程の」ほんの一部です。
日本は一気に爆発しますが
「ほとんどは」実社会で行います。
電子に行くのはそれからでいいです。
完全移行。
最初は、日本の産業爆発が100兆円だとしたら
ＳＣＳは1兆5000億程度でいいです。
以上
あと
僕は合衆国・英国
西とは組みます
政治的に対立すると厳しいです
すいません。
0584デフォルトの名無しさん
NGNG途中までは真面目な話だったはずなんだけどな、、
0585デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://newspolls.yahoo.co.jp/public/archives/2076384460/p-ne6-7?m=r
0586デフォルトの名無しさん
NGNG現行法での法解釈（の限界）⇒ 法政策への展開 となるのでは？
しかし、Web はその性質上、単一国家（若しくは特定の国家間）の法制度・法政策で
規律するのは不可能。
更に国際法とはそのような規律のために位置付けられている法律ではない。
0587デフォルトの名無しさん
NGNGしかし、読んでいて可能性としては充分ありえると思ってしまった。
逆に言うといままで知らなかった（ｗ
でも投票所板作ってくれたことに関しては感謝してまつ。
こんどﾊｹｰﾝしたら聞いてみようかな。怖いけど（ｗ
0588デフォルトの名無しさん
NGNGもう役目は終わったという事だねここも。
0589デフォルトの名無しさん
NGNG国語辞典
若干（じゃっかん）
名詞・副詞
いくらか。少し。少々。
0590デフォルトの名無しさん
NGNGH×H
0591デフォルトの名無しさん
NGNG0592デフォルトの名無しさん
NGNGラウンジとかは任意ID。メル欄に文字入れるとIDが???になる
パソコン一般板などはIDすらない
0593デフォルトの名無しさん
NGNG0594デフォルトの名無しさん
NGNG0595デフォルトの名無しさん
NGNG0596デフォルトの名無しさん
NGNG0597デフォルトの名無しさん
NGNG0598デフォルトの名無しさん
NGNG0599デフォルトの名無しさん
NGNGでも、大きいのと、高そうなのが・・・ちょっと・・・
でも・・・
カミサンだまし作戦開始・・・
0600デフォルトの名無しさん
NGNG104さん
0601デフォルトの名無しさん
NGNG0602デフォルトの名無しさん
NGNGでもな、ひろゆきがIPを保存してないフﾘをして
俺達を警視庁から守ってくれてきたんだ―――
0603デフォルトの名無しさん
NGNG0604デフォルトの名無しさん
NGNG0605山崎渉
NGNG0606デフォルトの名無しさん
NGNGしゃしゃり出て２ちゃんに口出しすんな
以上！
0607山崎渉
NGNG0608山崎渉
NGNG0609デフォルトの名無しさん
NGNG0610デフォルトの名無しさん
NGNG0611デフォルトの名無しさん
NGNGインサイダー取引しようが、どう考えてもゼロサムゲームだろ。
0612デフォルトの名無しさん
NGNG0613デフォルトの名無しさん
NGNG0614デフォルトの名無しさん
NGNG0615デフォルトの名無しさん
NGNGサンプルプログラムを配布しているサイトをご存知ないですか？
Java か PHP 希望です。
0616あぼーん
NGNGhttp://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku03.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku04.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku02.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku01.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku10.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku09.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku08.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku07.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku05.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku06.html
0617あぼーん
NGNG／＿ |
/. ＼￣￣￣￣|
/ ／ ― ― |
| / - - |
||| (5 > |
| | | ┏━┓| ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| | | | ┃─┃| ＜ こんなサイトを見つけた
|| | | | ＼ ┃ ┃/ ＼ 正直、スマンカッタ
| || | | ￣ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
http://saitama.gasuki.com/kensuke/
0618あぼーん
NGNG0619あぼーん
NGNGこんなのございま－す♪
￣￣￣￣∨￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
～oノハヽo～
,.-''"¨￣●`' ‐（＾▽＾）
(,,●i,,,i,,,,,,,,i,,,,●),,)⊂ ）
） （ |｜ |
（ ＾▽＾） （_（＿_）
~~~~~ ￣￣ ~~~~~ ~~~~~
0620デフォルトの名無しさん
NGNG株価が感情的に上がったり下がっているしているようでは
こんなプログラムは作れね～よ
0621615
NGNGhttp://pc2.2ch.net/test/read.cgi/tech/1048677915/l50
0622山崎渉
NGNG0623デフォルトの名無しさん
NGNG遺伝的プログラミングを用いた株価指数予測
http://www.miv.t.u-tokyo.ac.jp/ibalab/papers/98/sasaki98.pdf
成績は・・・人間といい勝負か？
0624デフォルトの名無しさん
NGNG何年前の手法ですかね？
最近はもっといい方法あるの？
0625京大生
NGNG0626623
NGNG漏れにも出来そうだから手伝わしる！と思ったよ(笑)。俺なんか材料工学専攻で鉄溶かしてた。こいつら楽しそうでいいよ。
>最近はもっといい方法あるの？
私見だが、GPやらニューラルなど過去データから学習させる手法でベストが60％てことは、アプローチそのものが無理なのか？と思う。
やっぱ「ウオール街のランダムウォーク」が正しいのか？ってことだ。
(もっとも、コンスタントに7０％当てるモノが作れたら学生の卒論では済まないが、笑)
0627デフォルトの名無しさん
NGNGこの伊庭研ＨＰからＤＬできるサンプルに、IN/OUTの組を与えて学習させ、漏れが求めた「Y = SQRT(X)」の近似式だ：
Y = (X/ ( ( (-1.900+ ( (9.200+ (X* ( (X+ ( ( ( ( ( ( (9.200+ (X* ( (X+ (
(X--1.200) /X) ) /X) ) ) + (X+-7.800) ) + ( (5.100*0.580) - (X/ (-0.320-
(5.400* (-6.800/X) ) ) ) ) ) - ( (9.200+ ( (9.200+ (X* ( (X+ ( (X-X) /X) )
/X) ) ) + (-0.320-X) ) ) /X) ) + (5.400- (X/ (-0.320- (5.400*
(-6.800/X) ) ) ) ) ) --1.200) /6.200) ) /X) ) ) + (X+ (X/-0.980) ) ) ) / (X/
(X*0.580) ) ) /3.900) )
全く以って酷いシロモンだが、過去データから近似式を求めるには、ある意味究極の手法とも思う。
もっと知りたければＧＡ/GPの本読め。
0628デフォルトの名無しさん
NGNG階層型ニューラルネットワークを用いた株価の天井度予測に関する研究
http://ipr20.cs.ehime-u.ac.jp/profile/report/morikawa/
0629デフォルトの名無しさん
NGNG>この表から以下のことが言えます。
>● 25日移動平均のとき誤差が最小となった。
>● 投資家が、25日移動平均線を最も重視して売買をしていると言う点に一致している。
しかし結論は歯がゆいな。投資家が25MAを重視して売買してるから、25MAが最も有効となるとも
考えられる訳で。そもそもお前は平均線(MA)の中で最も有効なレンジを見つけるのが目的だったのかい？と。
俺も株やってるから、当然25MAは重視しているぞみたいなな。
0630デフォルトの名無しさん
NGNGここも甘い。間違いとは言わないが、それは「ボックス型」の価格変動をする銘柄という前提がないか。
例えば今の日経平均みたく新安値(新高値)更新の状況でも使えるのか。
電力・鉄道等、ボックス型の動きをするいわゆるディフェンシブ銘柄に限るとかの細工は必要かも？
この手の株は上限も限られるため、年寄り向けの安定志向銘柄となるわけだが。
0631デフォルトの名無しさん
NGNGそれに合わせたリズムが市場にはあるってことだからでしょ。
つまり、日足を粗視化するスケールとしては１ヶ月が適当だろうってことでしょ。
0632デフォルトの名無しさん
NGNG0633デフォルトの名無しさん
NGNGなにそれ？
0634デフォルトの名無しさん
NGNG5Dの移動平均はどうなる？
0635デフォルトの名無しさん
NGNGこれでもやれよ
0636デフォルトの名無しさん
NGNG0637通りすがり
NGNGOverfittingってやつですね。
株価ヒストリカルでは、もうすこしデータの与え方を工夫する必要があります。
GPもOperatorの扱い方やその他GP自体の方法論も重要。
GP/GA/EAをただのBlackBOXとして使っているだけでは、大したものは望めませんネ。
0638デフォルトの名無しさん
NGNG一冊丸ごと株価予測の話だよ。
http://www.saiensu.co.jp/magazine-htm/skno-472.htm
特集 エコノフィジックスの展望
為替変動の確率構造
外国為替市場における揺らぎと相互作用
裁定機会の存在とその影響
ディーラーモデルから金融工学へ
取引数のゆらぎと心理時間
資金取引がつくる金融ネットワーク
富と所得のダイナミックス
金融の現場から見たエコノフィジックス
0639
NGNG役に立つ？
単なる読み物レベルだったよ。
0640デフォルトの名無しさん
NGNG役に立つかって、どの程度のものを幾らで欲しがっているのよ？
0641デフォルトの名無しさん
NGNGダイナミクスのメカニズムを知ることが目的なんで、
予測は二の次なんじゃねーの？
0642デフォルトの名無しさん
NGNGフラクタルで株式相場の変動を読む B.B.マンデルブロ
投資家が株式や為替の市場で堅実に利益を上げるのに、有力な手法とされるのがポートフォリオ理論だ。
しかし、相場が大変動するとこの理論は役に立たなくなってしまう。
それに代わる新たな手法を、フラクタル理論の創始者であるマンデルブロ博士が提示する。
ttp://www.nikkei-bookdirect.com/science/page/magazine/9905/kabu.html
って肝心の記事が読めんのか、図書館にバックナンバー置いてあるかな
0643デフォルトの名無しさん
NGNG価格変動の特性はああだこうだ言ってるだけで予測理論にまで
逝ってないと思われ
0644デフォルトの名無しさん
NGNG0645デフォルトの名無しさん
NGNG仕手狙いが一番。
後は売り。小泉の馬鹿がいる限り売り。
0646デフォルトの名無しさん
NGNG本当にわかって言ってる？
0647デフォルトの名無しさん
NGNG大変動のときあわてるよーなのは鴨にすぎない。だから大変動の時を想定する方がバカ。
もちついてからならなんとなくでも予想は出来るべ？
一つ言うとあれこれつまみ食いしているような会社はだめ。
上手くいけば一生安泰だぽ。好きなだけソース弄ってられる。まぁガンガレ。
プログラムやってる奴は金儲けが下手だｗ
0648デフォルトの名無しさん
NGNG0649デフォルトの名無しさん
NGNG不毛な期待は捨てろよ。
0650デフォルトの名無しさん
NGNGお前さんの理論とやらを是非聞かせてもらいたいもんだ
0651デフォルトの名無しさん
NGNG0652とあるエコノフィジシスト
NGNG株の値の決まり方は、八百屋で大根買うのとはわけが違います。
２通りの決まり方があって、１つは売り気配値で株を買う、
もう１つは買い気配値で株を売ることによって決まります。
売り気配値＞買い気配値が常に成立していますから、
少なくとも（売り気配値－買い気配値）の価格差の不確定性
は常に内在しております。
0653デフォルトの名無しさん
NGNGしかし、現在のコンピュータの処理能力では不可能。
天気予報も、コンピュータの進化とともに的中率が上がってきたのだから、
将来的にはコンピュータでの予想は可能になる日もくるかもしれない。
0654とあるエコノフィジシスト
NGNGある程度大まかな予測はできてもおかしくないと思われ
0655デフォルトの名無しさん
NGNGしかも、プログラム売買が増えたせいで、ダッチロールがますます激しくなった。
0656デフォルトの名無しさん
NGNG人間の場合、株価の上昇、下降の理由なんて全部後付けばっかりだからな。
0657デフォルトの名無しさん
NGNG・中東情勢
・為替レートの変動
・アメリカ大統領選挙の結果
・日銀の金融政策
・自民党内の守旧派がどれだけ公共事業を積み増しできるか
・日産のクルマが今後も販売好調か
・PlayStation と X-Box は将来どちらが市場を制するか
なんてこと、および世間の人が上記についてどう考えるか、を予測してる
ようなものだから結構難しいんじゃないかな。
0658デフォルトの名無しさん
NGNG学問でないのならそれで十分。
0659デフォルトの名無しさん
NGNGわかってないな。
天気も株価もまったく同じ、物理現象なんだよ。
0660通りすがり
NGNGなので、Historicalから予測をするしかない。
ただ、みなが書いている株価予測は長期予測だが、売買執行を機械的に出せる環境があれば超短期予測で利益を上げることも出来る。
超短期っていうのはティック単位でデータを受け取ってリアルタイムに処理をしていくということね。それをもとに、自動的に売買命令を出すようにする。
長期予測になると、Chaoticな動きをするために予測は非常に困難か不可能に近いのだが、ティック単位での超短期ならばある程度、理論的な動きをする。
経済物理学なんかでも短期での挙動に注目しているので、この理論を応用することも可能になる。
アメリカのNasdaqでのDayTradingの経験者ならば分かると思うけれど、短期的にはMissPricingが非常に起きやすい。
また、短期であるからこそ、単純な動きをする。
だらかこそ、コンピュータを利用、同時に複数の銘柄を監視してひろっていこう、という方法が手堅い。
時系列予測をして長期的に～%のPerformanceがSimulationで出ても、実際には使えないシステムが多い。
上記したように短期的に、確度の高い状況で少しづつひろっていく、というのが現実には手堅い。
大もうけを狙うのではなく、確実性の高いときだけ少しづつ拾っていく、ということ。
一日毎にPositionをCloseしていれば、トレンドも関係ないしね。
0661デフォルトの名無しさん
NGNGその結果「ENE安い！」と買ってしまってアボーンする人も多かったわけだが。
0662デフォルトの名無しさん
NGNG株に対する漏れの行動をシステムで予測してみろ！
0663デフォルトの名無しさん
NGNG0664通りすがり
NGNGRiskManagementも重要なのはその通り。
許容Risk範囲内でPositionを持つのも重要になるし、実際問題としては資本の回転率という点も考慮する必要がある。
# 予測結果から一点買いだなんてのはギャンブル
予測が確実に当たることはありえないので、特定条件下での予測結果の信頼度も計算してRisk管理を行う必要がある。
具体的な予測手法のLogicよりも、その予測手法を用いた上でのRiskManagementが重要、っていうこと。
ここらへんは一般でいうところの金融工学のように確率論的にすすめるしかない。
自動的にLossCutを行うのも、人間と異なりシステマティックに執行できるということもさることながら、Riskの範囲を限定していることも重要。
# RiskManagementの計算をする上でも、やりやすいしね。
0665I
NGNG0666ﾙｼﾌｧ
NGNG0667デフォルトの名無しさん
NGNGもし当たったら、２回目から買ってみるから。
0668デフォルトの名無しさん
NGNGただし、明日の予想を計算するのに１００億年くらい必要かもしれんが。
0669デフォルトの名無しさん
NGNGそれがノイズなのかトレンドが発生したのか区別がつかないのが現実ですが・・・
0670デフォルトの名無しさん
NGNGばらす奴が出てきたか。
まあ、GPなどをみてもわかるように、近い将来、株価予想は絶対に
可能になる。
株価予想と共に人工知能がブレイクする日も近いと思う。
0671デフォルトの名無しさん
NGNG0672デフォルトの名無しさん
NGNG我が社の起死回生のプロジェクトだったのにな。＞GPを利用した株価予想
まあ今から後追いが来ても十分振り切れるだろうけど、大手が来るとやばいね。
ホンとにもう、勘弁してくれよ（^^;)
0673デフォルトの名無しさん
NGNG0674通りすがり
NGNGGPにしても機械学習にしても、前提として学習に用いたHistoricalDataと同じPricingの構造が将来も継続しているという前提が必要になる。
また、GPって言ったって、何もしらない人は、ただ教科書どおりに使うだけ。
GA/EA/GPって、とりあえず結果が出てしまうから、それだけで満足してしまう人が多い。
特定の目的において性能を向上させるためには、いろいろと細かい部分のKnowHowとTuningが必要になる。
>>672
馬鹿か?？
大手の研究開発系なら、既に機械学習/SoftComputingのいっぱしの研究者いるって。
2chごときを見て、「あぁ、株の予想できるんだー」と思うとでも思っているのか。
とりあえず、GPのプログラム作って、予測～なんてやっている程度じゃ、全く先行性は無いです。
0675デフォルトの名無しさん
NGNG極値を求める手法だから、解は求まらないのだよな。
株価予想にはまだ当面無理だろ。
0676動画直リン
NGNG0677デフォルトの名無しさん
NGNG無理だな。
675みたいな発想しかないやつ。
0678デフォルトの名無しさん
NGNGAre you a baka ?
現実に誰も実現していないだろ。
0679仕手筋
NGNG株価ってのは人為的に操作するものなんだよ。
予測なんか出来んよ。
0680デフォルトの名無しさん
NGNGまあIT革命してない古い人間にはわからんか
0681デフォルトの名無しさん
NGNG>>679は頭にカビが生えているのかな。
0682デフォルトの名無しさん
NGNGお前ら口先男だろ。
動くものを作ってからしゃべれって。
0683通りすがり
NGNG解を求める、って最適解ってことか?
最適解も極値だ。ばか。
そもそも、解を求めるというが、最適解が正しいとはかぎらないの。それは、Model化の問題。
とりあえず、概念は知っているみたいだが、applyは全く分かっていないね。
Marketをシステムの系と考えた場合、InputとなるFactorは無数にあるわけだ。これを観測することは無理。
唯一OutputはPriceだけ。
ある程度の短期においては、PricingのModelが一定であると仮定できるので、Historicalからの学習で予測は可能なの。
ただ、完全にFittingさせてしまうと、逆に精度の良い予測はできないの。
みんな、概念的なお話ばかり。
0684通りすがり
NGNGYou must a baka.
GP使った株価予測なんて、既に論文出ている。
それの、実際の売買システムへの応用ではKnowHowが必要なの。
0685デフォルトの名無しさん
NGNG人為も多数集まれば統計系になるんだよ
各人の上げ下げの和は人数が多数になればなるほど正規分布に近づく
ｂｙ 中心極限定理
0686通りすがり
NGNG株価は仕手筋である程度動かされる現実があるけれど、為替といった大きなMarketではそうもいかない。
>>685
値動きがブラウン運動(ガウス分布)というのは、金融工学での仮定のお話。
実際にはレビ分布に従うことが実証済み。
0688デフォルトの名無しさん
NGNG>>547
Aを選べば1/500万の確立で3億
Bを選べば100%の確立で900円
という賭けでAを選ぶ奴はなぜかたくさんいるがな(宝くじ)
>>549
無限に試行を繰り返してたら
いつかは持ち金を使い切るまで負け続けるってこと
0689通りすがり
NGNG経済学でいうところの、ただの効用関数の問題。
0690デフォルトの名無しさん
NGNG次元数がはるかに低いから楽勝っしょ？
0691デフォルトの名無しさん
NGNGダービースタリオンという素晴らしいゲームがあるじゃないか。
0692デフォルトの名無しさん
NGNGYou must be a baka. だね
0693デフォルトの名無しさん
NGNG0694デフォルトの名無しさん
NGNG0695デフォルトの名無しさん
NGNG0696仕手筋
NGNG＞人為も多数集まれば統計系になるんだよ
いやそうだけどさ、99%の銘柄は多数になってないから・・・
>>686
＞、為替といった大きなMarketではそうもいかない。
全くその通りなんだが、そんな儲からないもの予想してもしょうがないべ。
しかも、為替なら政府介入が入りやすく、仕手より訳悪いやね。
一応、大学で数学専門だったから解析的な予測は可能という立場に
立ちたいのだが、株価に関しては全くそんなもん役に立たんよ。
現状知ってるからさ・・・
0697デフォルトの名無しさん
NGNG介入したって3兆円程度がいいところで、
為替のマーケットは1日に1.5兆ドル（約180兆円くらい？）が
流れているので、相場そのものを変えるところまでの
影響力はもてないと、ミスター円が書いてたぞよ。
情報が早いので大抵折込済みになっちゃうそうだし
介入でサプライズを与えるのは難しいらしい。
0698デフォルトの名無しさん
NGNG印象悪いね。自分はたまたま来他人間で過ぎ去るので、ちゃんと参加しませんよって言いながら、それをコテハンとして継続的に使う根性が曲がってる。
0700デフォルトの名無しさん
NGNG仕手とかいってるが、流動性が低い株だけだろ。
SP先物とか通貨とかシステムはいくらでもある。
儲かる儲からないというのは君の主観、つまり自分が仕手が得意！と思っているということだね。
現状知ってんなら、テクニカル、ファンダメンタルという基本的な区分けぐらいわきまえてんだろうな？
ここは前者に対して話すスレだ、スレ違いはされ。
0701デフォルトの名無しさん
NGNGこはXXのスレだ とか言い出すんだよな。
0702デフォルトの名無しさん
NGNG違うね。
ファンダメンタル分析はシステムにとっては使えないという事を示唆してんだよ。
仕手とかいうのは、厳密にはファンダメンタル要素とは呼べないが、少なくとも数値化できるものではないので、テクニカル分析ではない。
そういうもので、流動性の少ない株のみで、純粋な敵の裏を欠くみたいな心理戦オンリーの仕手の方法など、このスレの内容とは無関係。
ということを指摘している。
0703仕手筋
NGNGテクニカルなんて無意味なの。
0704デフォルトの名無しさん
NGNG根拠は？俺はこの議論上のほうでもしているし、同じことを繰り返すつもりはない。
LOG読んでくれ。ひとつだけ指摘しておいてやろう。
テクニカル、仕手、ファンダメンタル、すべてそれぞれ有効。
さて、ここでも、DEL厨、RUBY厨のように、なになに最強！とかいうやつが必ず出てくる。
君が仕手で有効な方法を発見、開発した イコール 他のスタイルが無意味
という等式は成り立たない？わかったら、顔洗って出直せ。
0705仕手筋
NGNG仕手以外ないんだって。株なんて。
0706デフォルトの名無しさん
NGNGあ、とにかく日本株しか知らないということが良くわかったよ。
なんとかの蛙だな。GLOBEXとか聞いたことある？
NASの先物のシンボルが何か知ってるか？それが答えれたら、まだ付き合ってやるよ。
0707デフォルトの名無しさん
NGNG0708デフォルトの名無しさん
NGNGそれ言うなら井の中の蛙だろ（ｗ
0709デフォルトの名無しさん
NGNGhttp://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b3%f4%b2%c1%cd%bd%c2%ac%a5%d7%a5%ed%a5%b0%a5%e9%a5%e0&hc=0&hs=0
0710デフォルトの名無しさん
NGNGない頭を必死に使っても無駄だよ。
わたくしの所属する研究所では、株価予想はすでに実用化手前の段階だよ。
方法はＧＡと統計力学を組み合わせたハイブリット解析とでも言っておこう。
0711通りすがり
NGNGここでしか書き込んでいないが。
>>702
>ファンダメンタル分析はシステムにとっては使えないという事を示唆してんだよ。
>そういうもので、流動性の少ない株のみで、純粋な敵の裏を欠くみたいな心理戦オンリーの仕手の方法など、このスレの内容とは無関係。 ということを指摘している。
全くもってその通り。
>>710
NeuralNetworkのWeightをGAで決定しているだけだったりして。
意外と図星だろうなぁ。
とりあえず書いておくけれど、純粋にHistoricalからの予測で売買して利益を出すのは困難です。
Simulationでは利益出ますが、取引コストもあれば、実際に売買命令を出せるか、約定するか、といった諸々の問題があります。
0712デフォルトの名無しさん
NGNG実際に取引しているのか？
だいたい、「株価予想」という言葉を使う時点で素人くさいんだが。
株価というものは予想できない。
できるのは、ある時点から価格が上昇に向かう、あるいは下降するということについて統計的に有利な情報を得ることだけだ。
少しでも複雑系の事を知っていれば、ある時点での絶対値を求めるというのは原理的に無理ということを知っているはずだ。
0713デフォルトの名無しさん
NGNG0714通りすがり
NGNG株価予測でも、統計的に信頼区間を設定することは可能。
複雑系であるために、原理的に無理というわけではないのだが。
現実的には長期は非常に困難ではあるが、短期的には可能。
ちなみに、マンデルブロ博士だが、実は株でもうけているのは割と有名な話。
# 数学者と言われるより、トレーダーと言われたほうが喜ぶらしい。
0715デフォルトの名無しさん
NGNGもっとも過去数十年のデータを元にして検証しているから、未来にも当てはまるか不明だが
現在のところ当っているところを見ると、短期間の株価変動は人間心理が多分に働くから
それによる影響が統計に出ていると洞察している。
単純な話、株価が上がるともっと上がると考える人が増え、株価が下がるともっと下がると
考える人が増える。たったそれだけの事でも株価はランダムには動かないから・・・
0716_
NGNGhttp://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz03.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/mona/index.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz02.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz08.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz09.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz05.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz06.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz01.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz10.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz07.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz04.html
0717デフォルトの名無しさん
NGNG資金と時間が必要だ。短期に儲け様とするとリスクが高い。
だからと言って長期なら安全な訳ではない。
５０年も一流企業なんて会社は、そうそう無い訳だし・・・
0718デフォルトの名無しさん
NGNGその理屈だけで株価が動けば苦労しないね（ｗ
プログラミングも相当楽だろうけど実際はそうは動かない。
上げればドカッと売りが出たり、大きく下げたと思えば
次の日には大反騰するなどざらにあります。
0719デフォルトの名無しさん
NGNGOracleがDBの会社と知った時に買っていたら・・・
Amazon.comが上場した際に買っていたら・・・
AOLが日本に進出した際に買っていたら・・・
YAHOOを最初に知った時に買っていたら・・・
DELLを１０年前に買っていたら・・・
今頃仕事しないで、遊び呆けていたかもしれない。
0720デフォルトの名無しさん
NGNGそんな事は、誰でも知ってるさ。言いたかったのは、ランダムでは無いと言う事だけ。
君にプログラミングのアルゴリズムを教える気は無いが。。。
0721デフォルトの名無しさん
NGNGだれも教わりたいと思わないが（ｗ
0722デフォルトの名無しさん
NGNG能書きはもういいから、早く予想を貼ってくれ。
0723bloom
NGNG0724デフォルトの名無しさん
NGNGそのとおりだ。短期的にのみ価格ゾーンの分布を割り出せる。
それこそ俺が言っていること。上がる下がるプラスその勢いみたいなものだ。
要するに、価格ゾーンというが、それは現在のプライスからプラスマイナスして出すものであり、
ある点からの「ベクトル」のみ有利な情報を得ることができるということ。
あとね、おそらく、ここで株価予想という人は、８０％の確率でいくらのゾーンみたいなものを想定しているんだろうが、トレードはそれだけではない。
具体的なシステムについていうと、トレンドフォローのシステムの勝率は原理的に普通５０％以下。小さくロスカットして、大きく利益を取るので（リスク＜＜リワード）、勝率が低くても、統計的に利益が出る。
ここでは株価がいくらになるなんてことはまったく考慮しない、どの時点でどの方向へエントリーするか、そこからどう価格が動いた場合に出るか、ということだ。
大方のシステム開発者は株価予想のプログラムなど作っていない。
もっとも、ここで言われているような価格の確率分布みたいなものを作って、それを利用するというのは考えられる。
0725デフォルトの名無しさん
NGNG0727デフォルトの名無しさん
NGNGﾜﾗﾀ
0728デフォルトの名無しさん
NGNG0729142
NGNG1日ねばって１レースくらいは買えて、1ヶ月続けたら、３本ほどあてた
結果、掛け金は減っていない。 でも、これが限界だね。
え？ 株？ えと・・・
0730デフォルトの名無しさん
NGNG過去２週間以内に買いシグナルが出た銘柄
分析対象銘柄は、New York市場の665銘柄
株価は終値ベースで計算
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 24.65 5/2 (3.0% up)
HCA --- 27.83 4/16 --> 33.05 5/2 (18.8% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 42.10 5/2 (2.4% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 20.99 5/2 (1.2% up)
MCSI -- 0.080 4/25 --> 0.140 5/2 (75% up)
IMPH -- 11.25 4/28 --> 14.82 5/2 (31.7% up)
---------------------------------------------
average(1) -----------------------> 22% up
average(2) -----------------------> 14% up
average(1)は６銘柄の平均
average(2)はWIT. MCSIを除いた平均
0731７３０
NGNG予想は掲載出来ないので、過去の実績だけ・・・
0732デフォルトの名無しさん
NGNG0733デフォルトの名無しさん
NGNGその数字を控えめに月利１０％で計算しても、２年で１０倍、３年で３０倍。
３００万から始めれば３年で億万長者になれる。
0734デフォルトの名無しさん
NGNG0735デフォルトの名無しさん
NGNG株は必ずだましがあります。これが一発入っただけで利益はすぐ吹っ飛びます。
0736デフォルトの名無しさん
NGNG100万円単位に小さくかければ、
1ヶ月に5銘柄 合計 500万程度で動かしたとすると 1年後には 1570万円
年間60回勝負を繰返すと２つ３つは全損に近いのが出るとしても サイドビジネスとしては悪くないね
0737７３０
NGNG６６５銘柄だと、毎月買い銘柄が出るとは限らないので、毎月コンスタントに
１０％の利益を得るのは難しい。株式市場は市場全体が浮き沈みするから。
それと全資産を１銘柄に投資するなんて２００万以下の資産で投資するなら可能だろうけど
そこそこまとまった投資資金だったら無謀過ぎて一発塩漬けになったり損失したら
終わりだから、普通は最大でも資産の２０％以下で投資する事をお勧めします。
最大２０％以下なら会社が倒産しても再浮上出来る可能性はあるし。。。
あと一時点で全ての資金を投資するのも危険なので、現金で寝かせる資金も常に
用意しておく事をお勧めします。テロ、戦争、SARS等等いつ発生するか予知出来ない
事象が長い目で見ると発生します。
年間どの程度の利益を目指すかによって、リスクも異なってくるので、自分が許容出来る
リスク値を設定して、それから逆算して投資スタンスを決めると良いと思います。
当然相対的に株価変動が大きいのは、時価総額が小さい銘柄なので、
ハイリスク・ハイリターンである事は理解出来ると思います。
>>732
New York株式市場の魅力
投資対象が広がり利益を上げるチャンスが増える。
全銘柄が１株単位で購入可能で、大半の株は一株＄１００以下なので運用資金が
少なくても投資し易い。
インターネットで調べると東京市場の銘柄よりも多くの情報が得られる。
USの多くの企業は四半期毎に決算を発表するので、企業業績の変動を知りやすい。
>>734
先進国の為替の動きは株価変動と比較して少ない。
但し、為替もリスク・ヘッジしたいなら複数通貨に投資資金を分散させる必要がある。
0738７３０
NGNG勝敗を決める投資期間を何日迄と設定するかによって当然勝率は変わってくるが
だいたい１ヶ月を限度に考えている。
株式投資をしている人は知ってると思うが難しいのは買い時よりも売り時。
売り時もテクニカル分析で売る方法もあるが、単純なのは最初から設定値を作る事。
１週間以内で２０％UP、２週間以内で３０％UP、１ヶ月以内で４０％UP等
あと当然下がった場合の損切りをどこでするかを決めないといけない。
あとテクニカル分析プログラムを作成するのも、プログラミング知識と
（簡単な）統計処理の知識、株式市場の知識と経験等が必要だし。
それとリスク・ヘッジと分散投資が出来る程度の投資資金が必要。
一回当りの手数料が＄１５程度と想定すると、
New York市場に投資するなら２００～３００万円あれば十分勝負出来ると思う。
株式投資でプロ相手に市場以上に儲けるのは単純ではないので・・・
皆さんの検討を祈ります。
0739bloom
NGNG0740７３０
NGNG今後の要改善点：
①対象銘柄を増やす。（市場を増やすのも一つの手）
②screeningし直す。
③統計分析の精度を向上させる。
株は根気と時間があれば、誰でも儲けられると思います。
自分は本業が忙しいので、最近は全然売買していません。
イラク戦争もほぼ決着した事だし
久しぶりにプログラムを実行してみたら７３０の結果が出たので
気持ちを新たに投資活動をしようかと言う気になりました。
１０年以内に１０億円を超えたいが、どうなる事やら。
0741デフォルトの名無しさん
NGNGでも上のテクニカルのバックテストだけど、あてにならないよ。
対象期間が限られているとか、それこそいっぱい罠があるからね。
パラメータを上下に振るとか、まったく違う期間で走らすとか、いろいろゆさぶりをかけた後で、やっとそれなりの情報が得られるって程度だよ、バックテストは。
それとも、以前からずっ継続して使っているシステムなのかい？
0742デフォルトの名無しさん
NGNGでかい夢だ・・・
頑張れよ
0743仕手筋
NGNG株価って大体二日前ぐらいに決まってるモンなんだけどなぁ
0744７３０（駄目人間）
NGNG過去２年ぐらい実行しているけど、いつ実行しても８０％ぐらいの確率で利益が出るプログラムなんだな。
でもそんなに何時も使っている訳ではないので、どれぐらい有効なのか今だ不明だが
自分が検証した範囲では、８０年代でも９０年代でも有効。
歴史は繰り返すといつも思っているけど。
一時期これで商売も考えたけど、人に情報を売るより自分が先ず金持ちになりたいし。
自分が金持ちになったら、プログラムかサービスを売りたいけど・・
もし８０％の勝率が確認されたら、プログラムって幾らぐらいの価値があるのかな？
当然対象顧客は、株価に影響を及ぼさない程度の運用資金の人に限られるけど。
自分は毎日チェックする根気が無いのが一番の問題で、コツコツやれば、もっと儲かるけど。
自分で何年も運用していると面倒になって。お金に困っている訳でもないし・・・
実は完全自動化も技術的には可能なんだけど、そこまでする勇気も無いし、自分のプログラムの
信頼性もそこまで無いと思っているし。よく自動化した方が辺な欲を持たなくて良いと思う事もあるけど。
皆同じだと思うけど、数千万円稼いだぐらいじゃ仕事辞められないし、
儲けると使いたくなるから、なんだかんだ言って結局はなかなか１億円に届かない。
１億超える迄は、遊ばない方が良いんだけど、ついつい無駄遣いしたくなるんだな。これが。
今週も数十万円無駄遣いしてしまいました。
先週も数十万円無駄遣いしてしまいました。
こんな事してると、いつまでも１億円にも届かない。
株で何億も稼いでる人って忍耐強いと思う。
相当な信念が無いと難しいと思うけど、どうなんだろー
0745７３０（駄目人間）
NGNG本業に悪影響を及ぼすのは必須。つくずく人間の本質は不真面目で怠け者なんだと思うね。
正直株を知る前と知った後で世界観が変わったから・・・
当り前だけど世の中は、資本家が楽して儲けて、労働者は齷齪働いても所詮知れている。
でもどちらが幸せかは分らない。一生懸命働けると言うのは、幸せな事なんじゃないかな。
お金と時間が有り余っていて、働く必要が無くても、必ずしも幸せじゃないんだよね。
一時期儲かり過ぎて、労働意欲が著しく減退したし。
若くして大金を掴んだ人って皆同じ様な感覚を持つんじゃないかな。
株成金になってる人の意見を聞きたいけど・・・
0746７３０（駄目人間）
NGNG---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 24.65 5/2 (3.0% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 42.10 5/2 (2.4% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 20.99 5/2 (1.2% up)
---------------------------------------------
現在(5/6 12:16PM ET)-->New York時間
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 25.70 5/6 (7.4% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 42.10 5/6 (7.76% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 20.99 5/6 (6.55% up)
---------------------------------------------
SNE(Sony Corp),INFY,WITがNew York市場で現在上がってるみたいです。
0747７３０（駄目人間）
NGNG現在(5/6 12:16PM ET)-->New York時間
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 25.70 5/6 (7.4% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 44.11 5/6 (7.76% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 22.11 5/6 (6.55% up)
---------------------------------------------
0748デフォルトの名無しさん
NGNGこの言葉には裏がある。つまり、残りの２０％で負けるわけだ。
その負けの度合いによっては、それまでの利益が吹っ飛ぶこともある。
必ず勝てる！と言ってる場合、大抵はそれを適用する期間が限定されていたり
（つまり、その理論で儲かる期間しか示していないとか）倒産した会社を除外したり
とかして、特殊化や例外の除去などをしていることが多い。
0749__
NGNGttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku01.html
ttp://yamazaki.90.kg/zenkaku/index.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku04.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku10.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku07.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku08.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku05.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku03.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku06.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku02.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku09.html
0750デフォルトの名無しさん
NGNGテクニカルの多くは順張り型が多いがこの投資法は逆張り型である。
理論も極めて明快で簡単に言えば大きな価格変動を起こしたときに
逆張りをするってだけの話しである。検証してみるとわかるが
これは意外に勝率が良い。プログラミングも容易で簡単に検証できる。
ところがだ、ここには大きな落とし穴がある。それは、倒産した会社を
除外しているということだ。大きな価格変動の大半は数日から精々数十日
で反騰や反落を起こすことが多いがまれに本当に倒産してしまう会社が出てる。
0751bloom
NGNG0752デフォルトの名無しさん
NGNGしているのである。実際、この倒産会社まで考慮すると勝率を大きく食ってしまう
結果になる。いわゆる、トランプのババみないなものだ。
ババを踏まない限り勝率は良いがいつババを踏むとも限らない。特に長期間システムを
稼動させればこのババを踏んでしまう確率は非常に高くなる。
１つの例を紹介したが、「勝率○○％！」などという言葉にはどこか裏がある
ということを肝に銘じておくべきだろう。
0753デフォルトの名無しさん
NGNGおめぇは何もんだ？（ｗ
0754デフォルトの名無しさん
NGNG0755デフォルトの名無しさん
NGNGみたいなノリでやってくれたらねえ・・・・って事でしょ？
0756デフォルトの名無しさん
NGNG0757デフォルトの名無しさん
NGNG仕事なんてしてるひまがあったらコードを書いていたいのです。
そのためには１日でも早く、仕事から解放されるだけの金をためないといけない。
0758デフォルトの名無しさん
NGNG>730
理屈はもういいから実際にトレードしてみ。
やり方が間違ってるとは言わないが
それで見えてくるものもあるから。
>750
逆張りはそもそももうかんね。
まず予想が難しい。
上昇し続けている銘柄を
その後もあがると予想するのはやさしいが
いつ反転するか正確に予想するのは困難だ。
仮に予測できても儲からない。
たとえば3日以内に80%の割合で反転することが予測できても
買った後に予想以上に下げて耐えられない場合もある。
しかも基本損状態だからもしはずれた場合は損失が膨らみやすい。
さらに市場の波に乗り遅れやすくなる。
逆張りだと先月末みたいな反転時にも売りに向かうことになり
勝率はさらに下がる。
ところでお前たち、儲けやすさは計算にいれてんのか？
いくら予測ができても上下ひげが長かったり、前日の終値と
当日の寄り値が乖離していれば計算どおり儲けるのは難しい。
あせって高値掴み、ビビって売ったら上昇など翻弄されること
うけあいだ。またきれいな陽線一本でも、その中で
乱高下していれば同じことだ。
0759デフォルトの名無しさん
NGNG0760通りすがり
NGNG>その後もあがると予想するのはやさしいが
>いつ反転するか正確に予想するのは困難だ。
どうして?
少なくともある特定の場面では可能。
日本株で運用していたことあるが、割と一般的なTechnicalの組み合わせで逆張りしていた。
>ところでお前たち、儲けやすさは計算にいれてんのか？
>いくら予測ができても上下ひげが長かったり、前日の終値と
>当日の寄り値が乖離していれば計算どおり儲けるのは難しい。
>あせって高値掴み、ビビって売ったら上昇など翻弄されること
>うけあいだ。またきれいな陽線一本でも、その中で
>乱高下していれば同じことだ。
一日のうちにPotisionをCloseすればいいんだって。
また、Volumeの大きなMarketを選ぶこと。
ビビって売る、だなんて、いくら予測でもなんでも計算しても的確に実行できなければ意味が無い。
常にMarketに張り付き、複数の銘柄を同時にチェックしながら、確実にRiskを計算しながら実行をするために、全てプログラムで売買する。人間が行うのは監視だけ。
0761デフォルトの名無しさん
NGNG0762デフォルトの名無しさん
NGNG>>752
おそらく逆張りなんだろうね。勝率８０％というのは多分それでだろう。
>>752の指摘したとおり、その方法は落とし穴がある。
だいたい急落した銘柄の反発を狙うという手法なんだけど、バックテストに使う銘柄というのは、そういう状況で生き残ってきた銘柄、そのままさらに急落であぼんした会社をフィルターしている、
つまりサンプルデータにバイアスがかかっているという事だ。
しかし>>730は現実に利益がでているのなら、その辺を考慮しながらやるといいね。
0763デフォルトの名無しさん
NGNG考えていること。
これは実際に見てみるとわかるが為替相場、株式相場、商品相場などの違いが見て取れる。
為替相場や商品相場などは比較的順張り投資がうまくいく場合が多い。それに対して株式の場合は
いまの相場つきであれば逆張りのほうがうまくいく場合が多い。
0764デフォルトの名無しさん
NGNGここでは数日から数十日程度の短期で利益を上げる投資法を想定していると
考えてくれ。
最近では為替相場がトレンディらしいがバーチャルでもリアルタイムのティックデータ
が見れるのでやってみると面白い。為替の場合、確かに順張りのほうがうまくいくようだ。
株の感覚で為替をやると失敗する危険性があるので注意をしてくれ。
0765デフォルトの名無しさん
NGNG肝要と思われる。
以上
0766デフォルトの名無しさん
NGNGいいと思うんだけど、どうよ？
0767bloom
NGNG0768デフォルトの名無しさん
NGNGTradeStation
MetaStock
Wealth-Lab Developer
0769758
NGNG>どうして?
>少なくともある特定の場面では可能。
>日本株で運用していたことあるが、割と一般的なTechnicalの組み合わせで逆張りしていた。
それは実運用し、予測が当たってたから
予測がたやすいと言ってるの？
それとも予測が当たり、儲けがでたから、
逆張りは有効だと言ってるの？
前者なら、そこは譲ってもいい。
多次曲線の山、谷１極を見つけるのは非常に難しいと思うのだが
言いたいことは逆張りは儲けにくいということだから。
>一日のうちにPotisionをCloseすればいいんだって。
日ばかりなら日ばかりなりに、儲けやすさは考慮してるのかと。
>>758の例に引っかからんだけで別の見るべき条件があるだろう。
>また、Volumeの大きなMarketを選ぶこと。
それはそのとおり。
儲けやすさの1有効条件だと思う。
>ビビって売る、だなんて、いくら予測でもなんでも計算しても的確に実行できなければ意味が無い。
>全てプログラムで売買する。人間が行うのは監視だけ。
書き方がまずかった。
システムどおりだとしても、システムで損きりの条件を設けるだろ？
儲けやすさを考慮しないと、その条件に引っかかりやすく
引っかからないようにするにはその分リスクをとる必要があると言っているだけだ。
0770デフォルトの名無しさん
NGNGその中じゃ
Wealth-Lab Developer
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=WLD2.htm
が一番よさそうな感じした。
0771デフォルトの名無しさん
NGNGそのとおりだ。コストパフォーマンスは抜群に良い。
ちなみに俺は次期バージョンのベータテスターで、そのソフトの開発者と頻繁にメールでやりとりしている。
他の２つは、かなり昔からある。
0772デフォルトの名無しさん
NGNG0773デフォルトの名無しさん
NGNG理想を言えば、プログラマ的には開発環境の上に株価チャート・決算書を乗せたものとか
（株SDK plug-in on Eclipse Platform とか）
Open Office のマクロとして（OpenOffice のマクロ言語は超ダサいので、Rubyとか使える
ようにしてホスィ。Open Office のサイト見ると、OSや言語と独立できる機構あるんで、OpenOffice
のスプレッドシートをRubyでガリガリマクロ書いてってなことも割と楽にできそうな感じ）
金の流れを解析するようなプログラムを、、、なんて思ったけど、
実際に漏れが株をやるのにどんなプログラミングが要るのかなんて分からんし、実際は
決算書を眺めてからの想像力と噂と、インサイダーが全ての世界なのかもしれんので
どーでもいいや。
0774758
NGNG投資対象によって特性が違うことは理解していたので
株式一本でやっていた。
株の中でも銘柄ごとに特性が異なるくらいだしな。
でも自分のやり方だと為替の方が向いているようだ。
助言、ありが㌧。
為替は値離れによるリスクが低い、
逆指値、IF done、OCOなどのリスク回避のための
注文方法が（作らなくても）そもそもある、
銘柄数（ペア数）が少ない、
中長期トレンドがわかりやすいなど、
システムトレードに向いた環境かもねえ。
0775デフォルトの名無しさん
NGNG0776デフォルトの名無しさん
NGNGあるわけない、というレスが返るのが一般的だと思うけど、
基本的に経済とマーケットの動きは相関関係はあるけど、一致はしない。
実態と薄利することがあるし、そういうのを折りこんでプログラムしないといけない、
というのも間違いで、結局ファンダメンタルとは別のLOGICつまりテクニカル分析で書かれているのがほとんど。
例外はあるのかも知れないが、あったとしても機能するかどうかは、また別の問題。
0777デフォルトの名無しさん
NGNG精神力の勝負だよ。
0778デフォルトの名無しさん
NGNGうーん、アナログだよなぁ
0779
NGNG自動売買を行い、、デイトレーダー界で有名になって賞をもらったってニュースを覚えてるよ。
ネットバブル華やかなりし頃だから、今はダメかもね。
0780777
NGNGその上がりそうな雰囲気というのを数値化できれば、自動でデイトレードできるかもね。
デイトレードの方が外的要因（世界情勢とか）の影響が少ないというメリットがあるし。
kabu.com証券だと、ある程度複雑な条件でも売買できるけど、手数料高いし、どうかな・・・。
0781おいら
NGNGあれは相場師の動物的な感覚でなければ儲からない。
チャート分析やなんたら解析など作成時は当たるかもしれんが、
一時的で、生き物のように動く値動きの判断を自動化するのは、不可能だろう。
でも、それ風のやつを作って設けるだけならいいかも？
0782デフォルトの名無しさん
NGNG「昨日は株価予測エージェントAの成績が良かったが、
今日の朝からは株価予測エージェントBが挽回してるみたいだな。よしよし。」
みたいに。
0783デフォルトの名無しさん
NGNG>売買とその出来高、板をリアルタイムで取得する方法があり、
その上がりそうな雰囲気というのを数値化できれば、自動でデイトレードできるかもね。
これはぜんっぜん可能。問題はアルゴリズム。
なのであなたの、
>朝から甘いもの食って、頭冴えさせて、場の雰囲気、流れを感じ、反射神経でディトレードした方が儲かるよ。
という行動をパターン化してくれ。
0784777
NGNG個人の買い（１００万円未満）は無視していい。
大口の買い（５００万円以上）が連続する時は、当日中一定の上昇率で買い続ける。
勢い付いて＋３％以上上がった場合は、＋１０％まで行く事が多い。
日経平均も上昇していると、さらに確率が高い。
勢いがなくなってきたり、ある程度利益)が出たら売る。
要は勢いに乗るという考えなんだが、
実際にデータを取ってルールを検証してみないと。
0785デフォルトの名無しさん
NGNG気配を見て判断は出来ない？
素人意見でｽﾏｿだが。
0786デフォルトの名無しさん
NGNG気配って見えるものなの？
0787デフォルトの名無しさん
NGNG0788デフォルトの名無しさん
NGNG金融工学は漏れはバカだと思うが。（実際株で資産倍にした香具師の話聞くと、やってみたくならないか？）
0789通りすがり
NGNG>売買とその出来高、板をリアルタイムで取得する方法があり、
>その上がりそうな雰囲気というのを数値化できれば、自動でデイトレードできるかもね。
可能。Nasdaqなら売買執行もリアルタイムで自動的に出せるように組める。(個人でもね)
>>782
>予測システム内部で自動的かつ競合的に予測エージェントを選択していけばいいんじゃない？
>「昨日は株価予測エージェントAの成績が良かったが、
>今日の朝からは株価予測エージェントBが挽回してるみたいだな。よしよし。」
>みたいに。
予測手法(予測エージェント)自体の過去のPerformanceから、信頼性を統計的に出してやり、Risk管理を行うことも、もちろん可能。
複数の予測手法からの結果を統合的に使用して命令を執行するのもいいと思う。
# ロイ・ニーダホッファーの自動売買なんかも、MultiAgentが基本みたいだし。
>>786
>気配って見えるものなの？
Nasdaqならば、MaketMaker方式なのでいろいろと情報取れる。
# 個人では無理かもだけど、東証でも金融系情報ベンダーから流れてくる気配値を使うと面白いことが出来る。
0790bloom
NGNG0791783
NGNG>大口の買い（５００万円以上）が連続する時は、当日中一定の上昇率で買い続ける。
これは出来高ランキングから拾ってもいいのかな？
そうすると単に大型の銘柄が引っかかると思うけど。
「急に大口の買いが」という条件だとちょっと難しい。
リアルタイムで全銘柄のデータを収集することはなかなか厳しいので。
>勢い付いて＋３％以上上がった場合は、＋１０％まで行く事が多い。
>日経平均も上昇していると、さらに確率が高い。
これはどうかなあ。
経験上、3%も乗せれば一服することが多い気がするけど。
0792777
NGNG値は普段の板の状態から判断するべきだし、銘柄によっても違うし。
大口売買が、＋方向か、－方向かは、板を見ながらでないと判断できないし、雰囲気はわからない。
全銘柄は無理なので絞らないと。一定量の取引があることも重要。
+10%なんて滅多にないので言い過ぎだったかも。
印象に残りやすいのでそう思い込んでいただけかも。
>789
NASDAQはよくわからないです。
米国証券会社と直接取引きするのでしょうか。
0793通りすがり
NGNG>米国証券会社と直接取引きするのでしょうか。
そうです。DayTrading向けで格安のBrokerも存在します。
0794デフォルトの名無しさん
NGNG売り気配とか買い気配って言葉、知りません？
0795デフォルトの名無しさん
NGNGアメリカ株のIslandなら気配をここで見れるよ
0796通りすがり
NGNG大手のMarketMakerのひとつだね。
0797デフォルトの名無しさん
NGNG株価ではないのですが為替をやっています。
この為替で結構勝っているのですがこれを自動注文に
したいのです。業者の注文画面から数字を拾いこれを
基準にして注文を出すようなプログラムは可能でしょうか？
もし可能なら最も適した言語はなんでしょう？
ビジュアルベーシックで可能でしょうか？
0798デフォルトの名無しさん
NGNGCと同等なら可能だと思うよ。
あとはプログラマの能力次第…なんだけど、ところで
ビジュアルベーシックとやらを用いたソフトウェア開発者ってプログラマと呼んでいいのかな？
なんだかジュニアエンジニアとかイージーコーダとかそういう呼び名がありそうな予感がして…。
0799デフォルトの名無しさん
NGNGそうですか、C++6.0は持っているのですがプログラムは作った事はありません。
為替業者のサイトは最新のJAVAを使っていますこのサイトから
数値を拾って規定値もしくは変位の幅を計測して目的値になったら
業者の注文画面で自動注文を出したいのです。
デイトレードで勝っているのですが画面に張り付いていないと
いけないので少し勝率落ちてもこれを自動化したいと考えました。
プログラムの経験は殆どありません、こういった注文画面の情報
を抽出してそれを元に自動で注文を出すようなプログラムを組むには
どういった本orサイトを読めば作れるのでしょうか
0800デフォルトの名無しさん
NGNGそんなのが作れるようになったら
プログラマーになった方が儲かるんじゃないかと
0801デフォルトの名無しさん
NGNG昨日、某外国系為替業者用に自動監視＋注文コードをjavaで書いたばかり。
その勝ってるやり方を教えてくれて
かつそのやり方が価値のあるものだったら、それあげるよ。
もちろんあなたが勉強しないと、使いこなせるようなものではないけれど。
あげてもサポートまではできないし。
ちなみにもし１から書くなら、perlが向いてると思う。
テキスト解析が得意なので。
僕はjavaを使ったけど、javaもまあまあかな。
通信系のパッケージが一通りそろっているので。
socket使ってゴリゴリ書くなら何でも同じだけど。
0802801
NGNG>その勝ってるやり方を教えてくれて
かつそのやり方が価値のあるものだったら、それあげるよ。
やっぱやめ。やり方教えてくれたらやり方教えます。
0803デフォルトの名無しさん
NGNGメール欄にメールアドレスを貼りました。
勝つ方法はファンダメンタルに依存せず
テクニカルだけで完結するものなので
プログラム可能かと思います。
その手法を聞いてください。
0804デフォルトの名無しさん
NGNG絶対、連中は損してないな。給料以上に。
0805デフォルトの名無しさん
NGNGsrand((unsigned)time(NULL));
rand(); // C/C++
で運が良ければ可能。
0806
NGNG0807デフォルトの名無しさん
NGNG「選択」とかいった雑誌を読んでからギロンしたほうが吉と思われw
0808山崎渉
NGNGﾋﾟｭ.ｰ ( ＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
＝〔~∪￣￣〕
＝ ◎――◎ 山崎渉
0809デフォルトの名無しさん
NGNGこりゃ、はめ込みか
0810デフォルトの名無しさん
NGNG0811デフォルトの名無しさん
NGNG0812ガイシュツですか？
NGNG経営状態を判断するソフトならある。デ、それで財務状態を判断して
安心そうなら投資。ロ－リタ－ンかもしれないが、株式投資にも応用できるはず。
0813デフォルトの名無しさん
NGNG0814デフォルトの名無しさん
NGNG財務状況が良い会社はすでに株価は高くなってしまってます。
そんな会社に限って買った後に悪材料が出て安くなるんだよね。
それよりは絶対潰れない会社が市場の冷え込みや外的要因のせいで
不当に売り込まれているときに買っとくのが率は良いです。
0815デフォルトの名無しさん
NGNG0816デフォルトの名無しさん
NGNG我々に無関係なことを言っても空しいだけ
0817デフォルトの名無しさん
NGNG0818デフォルトの名無しさん
NGNG>>816は職業PGなんじゃないの。
0819デフォルトの名無しさん
NGNG投資＞インサイダーが一番儲かる＞自分には縁はない＞思考停止
できる人の例
自分でいろいろ調べてみる。
0820デフォルトの名無しさん
NGNG0821デフォルトの名無しさん
NGNG一般人が手に入る情報ではすでに株価に織り込まれていて
良いものは高値をつかまされます。
ただ、株価というものは先行指標の一面もありますから
現在評価が良くなくても将来見直されるときが来ると
踏めば安いうちに買っとけば長期的にみて上がる確率は
増します。
0822デフォルトの名無しさん
NGNGアメパワー恐るべし
0823デフォルトの名無しさん
NGNG0824デフォルトの名無しさん
NGNGしかしランダムなデータの中にもトレンドがある訳で。
短期的なトレンドは人間の心理の働きが大きくて
それに沿って売買すると失敗することが多い。
だから増
0825デフォルトの名無しさん
NGNG長期的には儲かりそうだけどな
利食いは遅く損切りは速くってやつ
0826通りすがり
NGNGトレンドがあったらランダムとは言わない。
0827デフォルトの名無しさん
NGNG0828デフォルトの名無しさん
NGNGすぐランダムだと決め付けて考えることから逃げる
あたまわりぃ奴の特徴
0829デフォルトの名無しさん
NGNG0830デフォルトの名無しさん
NGNG0831デフォルトの名無しさん
NGNGそれはありえない
0832デフォルトの名無しさん
NGNG完全なランダム(サイコロを振るようなものでいわゆるマルチンゲールと言います)と
そうでないトレンドは株価を確率過程として捉える限りにおいては加法的に同居してます。
キーワードは「伊藤過程」です。
0833デフォルトの名無しさん
NGNGで、それらしいソフトはマスマティカルが無いと動かなかったりして半ば諦めてた。
その過程で知ったプロジェクトを久々に見に行ったら（ようやく）成果物が公開されていた。
（公開すると言っていて全然それらしい動きないから、頓挫したかなと思ったけど）
http://www.boxed-economy.org/
バックグラウンドを言うと、慶応の教授が発案で、実際に作ったのは以下の研究所の人らしい。
http://www.fif.co.jp
ソースコードに日本語が含まれていたり、すこし萎えるところもありつつも、
とりあえず机上の、いい加減な文章書いて偉そうに政策提言する経済学者よりは
はるかに生産的なことやってる。
モデルの良し悪しはまだわかんない。
0834デフォルトの名無しさん
NGNG0835デフォルトの名無しさん
NGNG0836デフォルトの名無しさん
NGNGいいかげんな文章を書いてるのは大抵エコノミストで、
経済”学者”はまともな人も多いよ。
0837デフォルトの名無しさん
NGNG0838デフォルトの名無しさん
NGNG頭でっかちな人が増えるんかねえ。
0839デフォルトの名無しさん
NGNGそれ自体が１つの学問分野だからでしょ。つまり、奥が深いってこった。
0840838
NGNG似たようなモデル作って分析できるかもしれないけど
予測には役に立たん。
0841デフォルトの名無しさん
NGNG0842デフォルトの名無しさん
NGNGできますけど いや、できない。 不可能だ
できるとしても数十億のパラメータをリアルタイムに更新し続けないと
できません 予測にはあらゆる要素のデータが必要です
よって、株価をリアルタイムで手入力していただきます。
予測は自分でしたください。
0843デフォルトの名無しさん
NGNG銘柄をMD5変換し、乱数の種を地球の自転速度と緯度経度などを掛け合わせ
乱数表から適当に折れ線グラフを作成いたします
結果は保証いたしかねますのでご了承ください。
希望小売価格1億円です
0844デフォルトの名無しさん
NGNG0846デフォルトの名無しさん
NGNG0847デフォルトの名無しさん
NGNG予想で儲けるところは、競馬の予想屋とたいして変わらんな
0848デフォルトの名無しさん
NGNG未来のスポーツ年鑑を買ってくる方がまだ簡単だよ。
0849デフォルトの名無しさん
NGNG0850デフォルトの名無しさん
NGNG0851デフォルトの名無しさん
NGNG３月辺りに仕込んでおけば大金持ちになれたかもな
0852山崎 渉
NGNG__∧＿∧_
|（ ＾＾ ）| ＜寝るぽ（＾＾）
|＼⌒⌒⌒＼
＼ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~￣￣￣￣
0853デフォルトの名無しさん
NGNGsimulation→シミュレーション
でつよ？
役に立たんだのすっぱったーの言う前に国語を勉強しなおせ。
0854デフォルトの名無しさん
NGNG知らないの？(ﾌﾟﾌﾟ
0855838
NGNGってべつにあげ足取ってくれてもいいんだけどさ。
0856
NGNG「予測」ではなく、売買の自動的な銘柄のスクリーニングとレコメンデーションができないかどうか
考えてます。
0858_
NGNG0860デフォルトの名無しさん
NGNG明日はあの銘柄が上がるぞ～で、みんながこのプログラム使ったら当然その銘柄売るだろ
絶対に当たらないプログラムの完成ってこった
特定銘柄に限ったプログラムなら出来るけどな
店頭株で整理ポスト入った株オンリーとか。
１株１円から２円に上がったら即売り
所謂マネーゲーム。
景気なんかにも左右されない株（なんせ整理ポスト入りだし）
株価が絶対下がらない株（元が１円ですから。）
上がれば倍になる高配当（２円に・・ry）
DLJとか株ブームの最盛期の赤井電機とか山水がコレだったな
0861デフォルトの名無しさん
NGNG0862デフォルトの名無しさん
NGNGいみね～のに。
0863デフォルトの名無しさん
NGNG0864デフォルトの名無しさん
NGNG１日中家にいるヒキコモリと投資家にはそれが可能だったけどな
DLJの場合だと1度の売買は2000株単位
1株1円のを仮に1万株持ってて2円になった時点で1万株売りに出す
2円の状態をどれだけ維持してるかわからんが5回に分けて売るんだよ
１度に売りたいなら現地に行けばいい
株価推移の画面もタイムラグ2分とすれば実際に2円になった時から2分後にモニターに表れる
その日の売買高ランクとか値上り率で１位になってる株って整理のが多い（最近は知らん）
Googleで検索すりゃわかるが、オンライン証券が流行った頃の売買高と値上り率トップは１～１０円の整理株が上位５位独占だよ
実際に１円株で儲けるﾔｼがいるから売買高でトップになる、数字が証明する世界だろ
アナリストは長期安定株を押すがね
http://www.melma.com/mag/40/m00002940/a00000117.html
ってかプログラムの話はど（ry
0865
NGNGザラ場のデータを収集して蓄積するプログラムを作りたいんですけど、
その話題をこのスレでやっていいですよね？
0866デフォルトの名無しさん
NGNGそうなのか。俺も昔おんなじこと考えて、新潟中央銀行の株を１円で７万株
買ったんだが、２円で売り注文だしても売買が執行されなかったぜ。売れると
したってほんの少しだけのはず。買いたいって奴がいないと売れないんだからな。
やばいと思ってるうちに上場廃止になってしまったよ。
絶対損しない打ち出の小槌を見つけたと思ったが、やっぱりそれは間違いだったぜ。
0867デフォルトの名無しさん
NGNGデータ収集なんて誰でも出来るんじゃないの？
っていうかデータソースあるの？Quickとかロイターとか
0868デフォルトの名無しさん
NGNGそれを録音し自分のサイトで公開！！
果たしてソニーはどう対応にでるのか！？
そしてクタラギ副社長の運命は！？
■2003/07/26 (土) 11:05:07 クソＳＯＮＹめ、覚えとけ。
http://www.nikaidou.com/diary/index.html
詳しい内容↑
http://www.nikaidou.com/sony/sony1.wma
http://www.nikaidou.com/sony/sony2.wma
http://www.nikaidou.com/sony/sony3.wma
http://www.nikaidou.com/sony/sony4.wma
録音したもの↑
http://honny2.hp.infoseek.co.jp/data/No_0294.txt
ソニーに喧嘩を売る男（テキスト）
0869デフォルトの名無しさん
NGNGまあ実際儲かるならそんなもの発表するわけないんだが
0870_
NGNG無理
そもそもシステムに還元できるものって客観的なものだけだろ。
「明日Aという企業のある社員が画期的な発明を思いつく」とか
「ライバル企業が半年後に倒産する」とかそういった株価に左右
する命題自体が今の時点で主観的（個人の妄想）でしかないでしょ
だからそんなこと考える奴も頭が悪い
0871_
NGNG見ていたいよね
「絶対儲かります！」こんなことわかる奴が証券会社で
はたらいてるかってーの
0872
NGNG0873_
NGNGすまそ
0874デフォルトの名無しさん
NGNG誰でも思いつく事を得意げに語る彼の未来は営業2課の小林友造（57才）を彷彿とさせる
今後注意しながら彼の言動を追っていきたいと思う
0875デフォルトの名無しさん
NGNG0876_
NGNG0877デフォルトの名無しさん
NGNG超短期だと、今度は自分の注文がさばけるかどうかが難しいﾔﾈ
0878_
NGNGて言うのだけが命題なら可能でしょ
0879
NGNG証券会社のクイックのデータをリアルタイムでガンガンダウンロードすると、
証券会社に怒られるかな？
0880デフォルトの名無しさん
NGNGなにかそういうソフトを作りたいし、そのための公開された株価データベースが
ありゃいいけど、データの扱い方の権利を放棄したデータは無いだろうなぁ。多分。
あれば晒してほすぃが。
0881デフォルトの名無しさん
NGNG株価変動APIを公開してくれたら最強なんだが。
0882デフォルトの名無しさん
NGNG100銘柄チェックすると、平均化させても、1秒間に3.3ページの
ダウンロード。
それじゃF5攻撃ﾆﾀﾞよ…。
0883デフォルトの名無しさん
NGNG証券会社にもQuickにも訴えられるでしょう。
＞株価変動APIを公開してくれたら最強なんだが。
東証の相場報道センター(情報は全てココ経由で出てる)へどうぞ
＞30秒に1回株価とか気配値とかチェックするとして
30秒に一回ぽっちやってどうするのかと・・・
ちなみに東証端末には板データが１～２秒に一度来ます。
東証端末の板データの方が、他情報ベンダーより早いです。
0884デフォルトの名無しさん
NGNG0885デフォルトの名無しさん
NGNG証券会社にもQuickにも訴えられるでしょう。
公開しなければ大丈夫だと思うよ。負荷はコントロールできる。個人で数秒の
タイムラグが重要になる取引ってどんなスタイルだろう？約定するのはもっと
後なのに？>>883
0886デフォルトの名無しさん
NGNGどうしてそう思った？
＞個人で数秒のタイムラグが重要になる取引ってどんなスタイルだろう？
予測プログラムの種データに数秒もタイムラグがあったらしょうがなくない？
>>884
みんな知ってる？ ﾜｹね～だろ、知ったかにもほどがある( ´,_ゝ`)プッ
0887プロ
NGNG何でこんなｸｿｽﾚを上げるのかと・・・
ｵﾏｲﾗは黙って一生低賃金でｼｺｼｺPGやSEでもしてろ
0888デフォルトの名無しさん
NGNG0889デフォルトの名無しさん
NGNG２ちゃんねるって、参加しても意味ねーな…。
…。
0890デフォルトの名無しさん
NGNG夢をみさせろ。
0891デフォルトの名無しさん
NGNG0892デフォルトの名無しさん
NGNGたしか、上がるか下がるかを７０％くらいであててるって結果だったような…
0894
NGNGそろそろ答えお出してちょ！
まってます！
0895デフォルトの名無しさん
NGNGttp://www.quick.co.jp/products/products.html
0897デフォルトの名無しさん
NGNG今から次スレのタイトル考えよう。
0898デフォルトの名無しさん
NGNGこんなところかな。
0899デフォルトの名無しさん
NGNG【一攫】株式取引プログラムについて語るスレ その２【千金】
でどうか？
0900デフォルトの名無しさん
NGNG予想で良いと思う。
取引だとスレ違い。
0901山崎 渉
NGNG0902デフォルトの名無しさん
NGNG誰か株板に同様のスレッド立てて下さい。人が集まります。
http://money.2ch.net/stock/
私は立てられませんでした。
0904デフォルトの名無しさん
NGNGエクセルかよ！
0905デフォルトの名無しさん
NGNG勿論怪しげなのもいっぱいあるでしょうが、大体はテクニカルなもの（例えばボリンジャー
バンドや移動平均に基づくもの）は表示できるじゃないですか。そういったものの有効性に
ついてどのように考えているのか聞きたいんですが。
0906デフォルトの名無しさん
NGNG多くないので…、
0907小兎 ◆TnGCJ8E396
NGNG0908山崎 渉
NGNG│ ＾ ＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
⊂| |つ
（＿）（＿） 山崎パン
0909デフォルトの名無しさん
NGNG0910デフォルトの名無しさん
NGNG0911デフォルトの名無しさん
NGNGどーだろ、漏れは金融工学の Ph.D よりもシムシティ作った香具師のほうがシミュレーションをちゃんと形にしているだけいいと思った。
0912デフォルトの名無しさん
NGNG0913デフォルトの名無しさん
NGNG0914デフォルトの名無しさん
NGNG鞘取りみたいな銘柄間の連動性もあるよね
0915デフォルトの名無しさん
NGNG0916デフォルトの名無しさん
NGNG数学の秀才が扱うのはその通りだと思うけど、
細かく言うと純粋数学の一分野ではないっすね。
金融工学という言葉通り、（市場の）現象を扱う工学。
事象の因果そのものの本質は見ないで（どーせ分からないし）、
規則性や法則をＤＢ（歴史）を武器に数学的に抽出しようとする試み。
やってることは気合の入った井崎脩五郎って感じだと思う（ｗ
でも、ツールの数学が先端で難解であることと、そいつが
結果をもたらしてくれるかどうかについては関係がない。
アメリカだと数名規模の小さな投資会社でもMITでAIやってた香具師とか
量子力学やってた香具師がソフト組んでチューニングしながらやってるね。
ブラックマンデーの時、そいういうシステムがどう提案したかってって話が
あって、手に汗握る話だった。
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。