397でＴｐｅｎ.Colorについて質問した者ですが、
http://www.asahi-net.or.jp/~HA3T-NKMR/vcl2.htm
このサイトとかを読んでボンヤリとですが、わかってきました。

ＴＰｅｎはＧＤＩオブジェクトって奴で限られたリソースであって、
Ｃａｎｖａｓごとにインスタンスを持っているわけでなく、
リソースマネージャで管理され、いろんなとこと共有していると。
だからＰｅｎのプロパティをセットすると、いちいちリソースマネージャに共有できそうなＰｅｎがすでに存在するかどうか
いちいち問い合わせにいっちまうので、重くなってしまう。

こんなかんじの理解であってるかな？
つまり漏れがした質問はＷｉｎｄｏｗｓの問題であって、
このスレで聞く事ではないってことですな。ｽﾏｿ、逝ってきます。