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(win)
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;c:\jdk\lib\hogehoge.jar;　という感じ。

(unix)
export CLASSPATH=$:/usr/java/lib/hoge.jar

普通は、バッチファイル（シェル）かなにかで切り替えたりすると思うけど
面倒なら、autoexec.batに書くか、（.profileに書くか）
win2kなら、ﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀ->ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ->詳細->環境変数で、書いておけ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いじょ