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本来、アクティブ／非アクティブになることができるのはトップレベルの
ウィンドウだけだから。
MDIの場合は、MDIクライアントウィンドウがアクティブ状態を管理して
あたかも子ウィンドウが個別にアクティブになっているかのように
見せているだけだから、MDIクライアントを通さずに勝手にアクティブに
しようとしても失敗する。
とりあえず WM_MDIACTIVATE を送りなおしてみてはどうか。