>>249
http://www.microsoft.com/JAPAN/developer/library/jpwinpf/_win32_callwndproc.htm

解説
　CallWndProc フックプロシージャはメッセージを調べることはできますが、変更することはできません。フックプロシージャがシステムに制御を返した後、このメッセージはウィンドウプロシージャへ渡されます。

誤動作でもなければ、バグでもなければ、使い方が悪いわけでもないです。仕様です。