ありがとうございます。今回、EnterとCtrl+Enterの区別がつき
なおかつビープ音を消すという事ができればよかったので
以下のようにしました。

OnKeyDown
if Key = VK_RETURN then
begin
　if ssCtrl in Shift then
　　//処理A
　else
　　//処理B
　//Key := 0;
end;

OnKeyPress
if (Key = Char(VK_RETURN)) or (Key = #10)) then
　Key := #0;

打算的な解決方法なので、さらに研究してみたいと思います。