マルチクライアントなら非同期の方が効率良いらしいよ>125
つまり、メッセージループ有りの方。
詳しくはネットワークスレ参照。
作りとしてはブロッキング型の方がシンプルで好きだけど。
winsock-apiがヘタレでなければ・・