やってみたんですけど、イメージしてたのとちょっと違うんです。
やっぱり WndProc はメッセージが送られてこないと動かないんですよね。
それより前の段階のメッセージループ？の所で処理したいんです。
ちょっと古い Win32 の本からの引用ですが

while( GetMessage( &msg, (HWND)NULL, 0, 0))
{
TranslateMessage( &msg);
DispatchMessage( &msg);
// ここで処理したい
}

っていう感じなんですけど、何か方法はありますでしょうか??