マクロのdocument.Saveしたら「プロセスはファイルにアクセスできません」と出て保存がなされません。
保存先フォルダが存在しないときはフォルダを作成してファイルを保存する、って風にはならないんですね。

Mery 2.0.17.4082
Vista 32bit